Penembusan lilin pertama - stop loss atau tutup strategi penutupan kedudukan automatik

Gambaran keseluruhan

Strategi penembusan yang pertama - Hentikan atau Tutup Strategi penembusan automatik adalah strategi perdagangan dalam hari untuk mengenal pasti isyarat masuk yang berpotensi berdasarkan titik tinggi dan rendah pada garis penembusan pertama pada hari perdagangan. Strategi ini menangkap momentum ketika harga menembusi julat penembusan pertama dan menutup posisi penembusan sebelum atau menyentuh titik penangguhan pada hari itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan jangka pendek.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan pergerakan harga dan isyarat penembusan pada peringkat awal hari perdagangan untuk meramalkan pergerakan seterusnya. Proses operasi khusus adalah seperti berikut:

1. Pertama, strategi menentukan waktu permulaan hari perdagangan (default 9:15) dan mencatat harga tertinggi dan terendah untuk garisan pertama.
2. Apabila harga menembusi harga tertinggi di garisan penyokong pertama, strategi memicu banyak isyarat; apabila harga jatuh ke harga terendah di garisan penyokong pertama, memicu isyarat penyingkiran.
3. Strategi ini menggunakan mekanisme dagangan tunggal yang ketat, memastikan hanya satu dagangan dilakukan setiap hari dagangan (atau lebih atau kurang).
4. Untuk berdagang banyak, stop loss ditetapkan pada titik terendah pada garisan pertama; untuk berdagang bebas, stop loss ditetapkan pada titik tertinggi pada garisan pertama.
5. Semua dagangan yang belum dipadamkan akan dipadamkan secara automatik pada waktu akhir hari perdagangan (default 15:30), sama ada dagangan tersebut menyentuh hentikan kerugian atau tidak.

Strategi melalui pembolehubahtradeTakenMemastikan hanya satu urus niaga dilakukan setiap hari.tradeDirectionMencatat arah dagangan semasa ((1 bermaksud melakukan lebih banyak, -1 bermaksud melakukan lebih sedikit), menguruskan keadaan dagangan dengan berkesan dan penggunaan syarat-syarat berhenti kehilangan.

Kelebihan Strategik

1. ringkas dan berkesan: Logik strategi mudah difahami, mudah difahami dan dilaksanakan, tanpa memerlukan petunjuk teknikal atau pengoptimuman parameter yang rumit.
2. Isyarat masuk yang jelas“Penggunaan sistem ini adalah untuk memberi isyarat perdagangan yang jelas berdasarkan kenaikan harga dan mengurangkan faktor penilaian subjektif”.
3. Kawalan risiko yang ketat: Hadkan kerugian maksimum untuk setiap perdagangan dengan menetapkan titik berhenti terbalik untuk garis pertama.
4. Pelancaran berkalaUntuk memastikan semua urus niaga selesai pada hari yang sama, dan mengelakkan risiko bermalam.
5. Sangat boleh menyesuaikan diriStrategi ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis perdagangan dan jangka masa, dan boleh disesuaikan dengan pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan parameter waktu permulaan dan akhir.
6. Sentimen NetralSinyal perdagangan automatik mengurangkan kesan perubahan emosi pedagang terhadap keputusan.
7. Menangkap pergerakan harian: Mengambil kesempatan daripada momentum awal dan penembusan arah selepas pembukaan pasaran.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsu: Pasaran mungkin berbalik dengan cepat selepas penembusan, menyebabkan hentian tercetus. Untuk mengurangkan risiko ini, penambahan penunjuk pengesahan seperti pengesahan jumlah transaksi atau analisis jangka masa yang lebih banyak boleh dipertimbangkan.
2. Slidepoint dan kelewatan pelaksanaanDalam pasaran yang bergelombang tinggi, pelaksanaan pesanan mungkin menghadapi titik tergelincir atau kelewatan, yang mempengaruhi harga masuk sebenar dan pelaksanaan hentian. Ia disyorkan untuk menggunakan borang harga terhad dan bukannya borang harga pasaran, dan pertimbangkan untuk menetapkan hentian yang lebih longgar.
3. Risiko titik rujukan tunggal: hanya bergantung pada garis pertama sebagai kriteria penilaian, mengabaikan keadaan dan trend pasaran yang lebih luas. Ia disyorkan untuk memfilter isyarat perdagangan dengan gabungan trend pasaran dan analisis rintangan sokongan.
4. Had bingkai masa tetapStrategi berdasarkan masa permulaan dan akhir yang tetap, mungkin terlepas peluang yang baik untuk tempoh masa lain. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengkaji semula tempoh masa yang berbeza untuk mencari jendela masa perdagangan yang optimum.
5. Kekurangan matlamat keuntunganStrategi tidak menetapkan sasaran hentian yang jelas dan mungkin tidak dapat memaksimumkan keuntungan yang menguntungkan. Disarankan untuk menetapkan sasaran hentian dinamik berdasarkan turun naik sejarah.
6. Had Fluktuasi Semasa HariPasaran yang kurang bergolak boleh menyebabkan jarak pertama yang terlalu kecil, titik penangguhan yang terlalu dekat, meningkatkan kemungkinan untuk mudah dicetuskan.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tambah syarat penapisanMenggabungkan petunjuk trend (seperti sistem garis rata) untuk menyaring arah perdagangan, masuk hanya apabila arah trend selaras, meningkatkan kadar kejayaan.
2. Tetapan Hentikan Kerosakan DinamikAnda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan hentian dinamik berdasarkan ATR (Average True Rate) dan bukannya hanya menggunakan titik tinggi dan rendah pada wayar pertama untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza.
3. Memperkenalkan mekanisme penghalangPeraturan berhenti yang direka berdasarkan nisbah risiko-bayaran, seperti kedudukan separa yang dipadamkan secara automatik apabila keuntungan mencapai 1.5 kali atau 2 kali jarak berhenti.
4. Optimumkan masa daganganAnalisis jendela masa perdagangan yang optimum untuk pelbagai pasaran dan varieti, menyesuaikan waktu permulaan dan akhir untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
5. Pembinaan Gudang dan GudangPertimbangan untuk melaksanakan satu transaksi dalam beberapa kumpulan, membuat simpanan dan simpanan pada tahap harga yang berbeza, mengurangkan risiko pilihan masa.
6. Tambah pengesahan jumlah: Tambah permintaan pengesahan jumlah transaksi apabila isyarat penembusan dicetuskan, dan saring penembusan palsu dengan jumlah transaksi yang rendah.
7. Penyesuaian parameter adaptasi: Mengubah parameter strategi secara dinamik mengikut keadaan pasaran (seperti kadar turun naik, jumlah urus niaga) untuk meningkatkan daya serap strategi.
8. Bergabung dengan penapis persekitaran pasaran: Hentikan pelaksanaan strategi dalam keadaan pasaran yang melampau (seperti turun naik yang luar biasa atau siaran berita utama) untuk mengelakkan risiko yang tidak perlu.

ringkaskan

Strategi penembusan-rugi atau penutupan penutupan automatik adalah strategi perdagangan dalam hari yang ringkas dan cekap, dengan mengambil keuntungan dari penembusan arah selepas pembukaan pasaran. Kelebihan utama strategi ini adalah operasi yang mudah, risiko yang terkawal, dan sesuai untuk digunakan oleh peniaga dalam hari. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai had risiko penembusan palsu dan satu titik rujukan. Dengan menambah syarat penapisan, mengoptimumkan mekanisme penembusan-rugi, menggabungkan analisis persekitaran pasaran dan sebagainya, anda dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.