Strategi terobosan kebarangkalian tinggi BTST dan sistem penyaringan saham terpilih

Gambaran keseluruhan

BTST High-Probability Breakout Strategy and Select Stocks Filter System adalah strategi kuantitatif yang direka khusus untuk perdagangan dalam dan luar malam yang direka untuk mengenal pasti dan menangkap peluang penembusan pergerakan harga jangka pendek. Strategi ini menggabungkan penembusan pergerakan harga tertentu pada masa, pengesahan bentuk teknik klasik dan penghakiman titik rintangan dinamik, untuk membina sistem keputusan perdagangan bertingkat.

Prinsip Strategi

Kaedah ini berfungsi dengan menyaring dan mengesahkan pelbagai syarat secara beransur-ansur:

1. Pemilihan awal: 3 petangStrategi ini bermula dengan menentukan waktu tepat pada jam 3 petang setiap hari, untuk memilih harga yang meningkat antara 2-3% pada hari itu. Pilihan tetingkap masa tertentu ini adalah berdasarkan kepada andaian bahawa pergerakan pasaran mungkin terus berkembang pada akhir.

2. Analisis bentuk runtuhan garisan matahariStrategi ini menggabungkan tiga penilaian klasik mengenai bentuk pandangan:

   • Bullish Engulfing: K Line ditelan sepenuhnya sehari sebelum K Line, dan harga penutupan pada hari itu lebih tinggi daripada harga bukaan.
   • Bintang Pagi: terdiri daripada tiga garis K, yang menunjukkan proses peralihan dari kenaikan harga ke kenaikan harga.
   • Three White Soldiers: Tiga baris yang berturut-turut dan harga penutupan setiap baris lebih tinggi daripada harga penutupan baris yang sebelumnya.

3. Penembusan resistance 30 minitStrategi: menetapkan tahap rintangan secara dinamik setiap 30 minit (pada titik tertinggi dalam 30 minit semasa) dan menilai sama ada harga menembusi tahap rintangan itu sebagai isyarat potensi untuk meneruskan atau mengambil keuntungan.

4. Elakkan keterlaluan.Strategi: Mengelakkan risiko penarikan balik yang mungkin berlaku dengan mengira kenaikan dalam hari dan mengelakkan tanda-tanda yang telah meningkat lebih dari 5% atau jatuh lebih dari 10%

5. Senarai Hari-hari MenontonGabungan syarat-syarat di atas, tanda-tanda yang memenuhi penyaringan awal, pengesahan bentuk penglihatan dan tidak meluas akan dimasukkan ke dalam senarai pemerhatian pada hari berikutnya.

6. Strategi keluarSimulasi sebelum dan selepas perdagangan, jika tanda muncul lebih daripada 2% melompat tinggi dan harga kekal di atas paras rendah hari sebelumnya, maka memegang kedudukan sekurang-kurangnya 15 minit, menunggu potensi kenaikan lebih lanjut.

7. Membeli dan menjual pencetusSinyal beli berdasarkan bentuk bullish, keadaan penyaringan awal dan bukan perluasan berlebihan; Sinyal jual berdasarkan keadaan penembusan titik rintangan dan bukan perluasan berlebihan.

Kelebihan Strategik

1. Ketepatan masaStrategi untuk menyaring pada jam 3 petang pada waktu tertentu, untuk menangkap tahap penting dalam perkembangan pergerakan hari itu dan memberi amaran awal untuk kemungkinan berterusan pada hari berikutnya.

2. Mekanisme pengesahan bergandaPengesahan tiga kali ganda yang digabungkan dengan perubahan peratusan harga, bentuk teknologi dan penembusan tahap rintangan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan ketara dan mengurangkan risiko isyarat palsu.

3. Pengurusan risiko bersepaduStrategi ini mempunyai syarat penyaringan untuk mengelakkan saham yang terlalu meluas, yang secara efektif mengelakkan risiko yang tinggi dan meningkatkan margin keselamatan perdagangan.

4. Mekanisme keluar yang fleksibelStrategi ini menetapkan syarat keluar yang fleksibel berdasarkan penembusan rintangan dan prestasi harga, membantu menutup kedudukan tepat pada masanya apabila keuntungan atau risiko muncul.

5. Pembantu visual: Strategi menandai pelbagai jenis keadaan dan isyarat pada carta, membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran dan logik strategi secara langsung, memudahkan penyesuaian keputusan dalam masa nyata.

6. Integrasi sistem amaran: Setting keadaan amaran terbina dalam yang membolehkan peniaga menerima isyarat pembelian dan penjualan yang tepat pada masanya, tanpa perlu terus-menerus berjaga-jaga, meningkatkan kecekapan perdagangan.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsu: Penembusan tahap rintangan 30 minit mungkin berlaku dalam fenomena penembusan palsu, terutama apabila pasaran bergelombang, yang boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang tidak perlu. Penyelesaian adalah dengan meningkatkan pengesahan jumlah transaksi atau menetapkan ambang penembusan yang lebih tinggi.

2. Had pengenalan bentukPengiktirafan bentuk kejatuhan berdasarkan peraturan tetap, mungkin tidak dapat menangkap semua bentuk yang berkesan dalam keadaan pasaran yang kompleks. Adalah disyorkan untuk melakukan cross-verifikasi dengan penunjuk teknikal lain seperti RSI atau MACD.

3. Kebergantungan masaStrategi ini sangat bergantung pada syarat penyaringan pada jam 3 petang. Jika anda terlepas masa atau data yang terlewat, anda mungkin kehilangan peluang perdagangan. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengembangkan tetingkap waktu penyaringan atau menetapkan masa pilihan.

4. Risiko Penyaringan berlebihanPerpaduan pelbagai syarat mungkin menyebabkan terlalu sedikit peluang perdagangan yang memenuhi syarat, menjejaskan kebolehgunaan strategi. Anda boleh melepaskan syarat penyaringan tertentu dengan sewajarnya, atau menyesuaikan parameter mengikut keadaan pasaran yang dinamik.

5. Kebolehan beradaptasi dengan keadaan pasaranStrategi ini berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu (seperti trend naik yang ringan), tetapi mungkin kurang berkesan dalam pasaran yang bergelombang atau bergelombang. Strategi pengaktifan pilihan disyorkan berdasarkan keadaan pasaran keseluruhan.

Arah pengoptimuman strategi

1. Pengaturan parameter dinamik: Strategi semasa menggunakan nilai penurunan peratusan tetap ((pemindaan kenaikan 2-3% dipilih, penilaian ekspansi berlebihan 5-10%) dan parameter ini boleh dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan pergerakan kadar turun naik pasaran, meningkatkan kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dalam keadaan pasaran yang berbeza.

2. Tambah pengesahan jumlahStrategi ini pada masa ini adalah berasaskan pada tingkah laku harga, dan boleh menambah dimensi analisis kuantiti transaksi, seperti meminta penembusan berlaku dalam keadaan pelepasan, atau menetapkan syarat untuk meningkatkan peratusan tertentu dari purata transaksi sebelum ini, meningkatkan kualiti isyarat.

3. Peningkatan jangka masaPertimbangkan untuk melakukan pengesahan bentuk dan penembusan pada pelbagai bingkai masa (contohnya 15 minit, 60 minit), bina sistem pengesahan bingkai masa berbilang, mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

4. Integrasi penapis trend: Memperkenalkan petunjuk penghakiman trend pertengahan, seperti sistem purata bergerak atau petunjuk ADX, memastikan arah perdagangan jangka pendek selaras dengan trend pertengahan, dan mengelakkan operasi berlawanan arah meningkatkan kadar kejayaan.

5. Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenal pasti corak dan mengoptimumkan parameter untuk kes-kes kejayaan dalam data sejarah, untuk mengekstrak peraturan perdagangan yang lebih halus dan mekanisme penyesuaian penurunan nilai dinamik.

6. Penghapusan mekanisme kawalan: Tambah tetapan hentian berdasarkan peratusan tetap atau ATR, dan pertimbangkan untuk melaksanakan beberapa mekanisme keuntungan, seperti pelupusan simpanan atau hentian bergerak, untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan lebih baik.

ringkaskan

BTST High-Probability Breakout Strategy dan Select Stock Screening System membina kerangka keputusan perdagangan jangka pendek yang sistematik dengan menggabungkan penyaringan khusus masa, analisis bentuk teknikal, dan penilaian tahap rintangan dinamik. Strategi ini sangat sesuai untuk mencari pergerakan tertentu yang terkumpul pada hari itu dan mempunyai tanda-tanda pengesahan teknikal untuk menangkap keadaan berterusan yang mungkin berlaku pada hari berikutnya. Walaupun strategi itu dirancang dengan mempertimbangkan pengesahan dan kawalan risiko yang banyak, ia masih memerlukan penyesuaian fleksibel dan pengoptimuman berterusan berdasarkan keadaan pasaran yang sebenar.