ianzeng123
Gambaran keseluruhan
TrendSync Pro (SMC) adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penapis HTF dan pergerakan trend yang tinggi, yang bertujuan untuk menangkap pergerakan trend pasaran yang kuat. Strategi ini menyediakan cara perdagangan yang sistematik kepada peniaga dengan menggabungkan analisis pelbagai kerangka masa, pengesanan garis trend dan pengurusan risiko yang ketat.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini merangkumi komponen-komponen utama berikut:
Saringan Jadual Waktu Tinggi (HTF): Menggunakan Jadual Waktu Tingkat Tinggi (seperti 1 jam, 4 jam atau hari) untuk mengesahkan arah trend pasaran keseluruhan dan memastikan perdagangan selaras dengan trend utama.
Pengesanan garisan trend: mengenal pasti arah trend pasaran secara dinamik dengan menganalisis titik-titik perubahan utama (titik tinggi dan rendah) dan melukis garisan trend visual.
Logik masuk dan keluar:
- Syarat kemasukan kedudukan panjang: harga melepasi nilai trend dan trend ke atas dalam jangka masa yang tinggi
- Syarat kemasukan kosong: harga jatuh di bawah nilai trend dan trend bawah dalam jangka masa yang tinggi
Pengurusan risiko:
- Hentian tetap: ditetapkan sebagai 1% daripada harga permulaan
- Matlamat penangguhan: 10% daripada harga kemasukan
- Menggunakan ATR (Rangkuman Rata-rata Pergerakan Nyata) untuk memilih Hentian Dinamik
Kelebihan Strategik
Pengesahan pelbagai bingkai masa: Mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu perdagangan dengan menggabungkan bingkai masa yang berbeza.
Trend Following: Fokus untuk menangkap pergerakan pasaran trend yang kuat, dan bukannya perdagangan yang kerap tetapi berkualiti rendah.
Pengurusan risiko yang ketat:
- Hentian kecil ((1%) melindungi modal
- Rasio ganjaran risiko tinggi (RRR): 1:10
- Walaupun anda hanya menang 50%, anda masih boleh membuat keuntungan.
Fleksibiliti: Tetapan jangka masa yang tinggi boleh disesuaikan dengan jenis dagangan yang berbeza (perdagangan skala, perdagangan dalam hari, perdagangan ayunan).
Pembantu visual: menyediakan garis trend untuk membantu peniaga memahami pergerakan pasaran secara langsung.
Risiko Strategik
Syarat pasaran:
- Berkesan kurang baik dalam pasaran yang bergolak atau tanpa trend yang jelas
- Perdagangan yang kurang berkesan dalam persekitaran yang tidak menentu
Sensitiviti parameter:
- Pilihan kitaran trend dan jangka masa tinggi memberi kesan langsung kepada prestasi strategi
- Pelbagai pasaran dan varieti perdagangan memerlukan penyesuaian parameter
Menghentikan risiko kerugian:
- Stop loss tetap 1% mungkin terlalu ketat dalam pasaran yang bergolak tinggi
- Ia boleh meningkatkan kos transaksi dan kemungkinan ‘ditutup’
Arah pengoptimuman strategi
Kerosakan dinamik:
- Memperkenalkan kaedah hentian dinamik berasaskan ATR
- Jarak stop loss yang disesuaikan dengan turun naik pasaran
Penambahbaikan penapis:
- Analisis kuantiti gabungan
- Pemindaian kecairan bersepadu
- Tambah blok pesanan (Order Block)
Kumpulan pelbagai strategi:
- Gabungan dengan kaedah ICT Power of 3
- Integrasi VWAP dan analisis bentuk pasaran
- Pautan Hot Chart (terutamanya pasaran cryptocurrency)
Pembelajaran Mesin yang dioptimumkan:
- Pemilihan parameter yang dioptimumkan menggunakan algoritma pembelajaran mesin
- Membangunkan mekanisme penyesuaian parameter adaptasi
ringkaskan
TrendSync Pro (SMC) adalah strategi perdagangan yang memberi tumpuan kepada kualiti dan bukan kuantiti. Dengan pengesahan jangka masa yang banyak, pengurusan risiko yang ketat dan logik trend, strategi ini memberikan pedagang kerangka perdagangan yang sistematik. Kunci utama adalah perdagangan selektif, iaitu menangkap hanya 1-2 peluang perdagangan berkualiti tinggi setiap hari, dan bukan perdagangan yang kerap tetapi tidak cekap.
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2024-07-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('TrendSync Pro (SMC)', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Created by Shubham Singh
// Inputs
bool show_trendlines = input.bool(true, "Show Trendlines", group="Visual Settings")
int trend_period = input(20, 'Trend Period', group="Strategy Settings")
string htf = input.timeframe("60", "Higher Timeframe", group="Strategy Settings")
// Risk Management
float sl_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1, group="Risk Management")
float tp_percent = input.float(2.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1, group="Risk Management")
// Created by Shubham Singh
// Trendline Detection
var line trendline = na
var float trend_value = na
var bool trend_direction_up = false // Initialize with default value
pivot_high = ta.pivothigh(high, trend_period, trend_period)
pivot_low = ta.pivotlow(low, trend_period, trend_period)
if not na(pivot_high)
trend_value := pivot_high
trend_direction_up := false
if not na(pivot_low)
trend_value := pivot_low
trend_direction_up := true
// Created by Shubham Singh
// Higher Timeframe Filter
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, htf, close)
htf_trend_up = htf_close > htf_close[1]
htf_trend_down = htf_close < htf_close[1]
// Trading Logic
long_condition = ta.crossover(close, trend_value) and htf_trend_up and trend_direction_up
short_condition = ta.crossunder(close, trend_value) and htf_trend_down and not trend_direction_up
// Created by Shubham Singh
// Entry/Exit with SL/TP
if strategy.position_size == 0
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close*(1-sl_percent/100), limit=close*(1+tp_percent/100))
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close*(1+sl_percent/100), limit=close*(1-tp_percent/100))
// Created by Shubham Singh
// Manual Trendline Exit
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, trend_value)
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, trend_value)
strategy.close("Short")