ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan pulangan runcit runcit berkala adalah sistem perdagangan pulangan rata-rata berdasarkan turun naik harga yang berfokus pada menangkap peluang pemulihan selepas meluasnya pasaran. Strategi ini menggunakan indikator runcit runcit untuk mengenal pasti tingkah laku pasaran yang melampau dan melakukan perdagangan apabila keadaan tertentu dicetuskan. Sistem ini menghasilkan isyarat kosong atau banyak apabila harga benar-benar menembusi runcit runcit atau menembusi runcit runcit, dengan menggabungkan mekanisme risiko yang tepat, memastikan risiko setiap perdagangan dikendalikan, dan mengejar nisbah pulangan 3: 1.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah berdasarkan teori pulangan nilai purata, yang menganggap bahawa harga akan kembali setelah menyimpang jauh dari nilai purata dalam jangka pendek. Logik pelaksanaan adalah seperti berikut:
Mekanisme pengenalan isyarat：
- Keadaan kosong: Apabila satu K-garis terbentuk sepenuhnya di atas atas (harga pembukaan, harga penutupan dan harga terendah adalah lebih tinggi daripada atas), dan dalam empat K-garis berikutnya, harga jatuh ke bawah titik terendah K-garis isyarat, mencetuskan isyarat kosong.
- Buat banyak syarat: Apabila satu K-garis terbentuk sepenuhnya di bawah bawah bawah (harga pembukaan, harga penutupan dan harga tertinggi adalah di bawah bawah bawah), dan dalam empat K-garis berikutnya, harga memecahkan titik tertinggi K-garis isyarat, mencetuskan buat banyak isyarat.
Tetapan Hentikan Kerosakan Dinamik：
- Buat perdagangan kosong: letakkan titik hentian anda pada titik tertinggi untuk menembusi garis K isyarat atas landasan.
- Berdagang lebih banyak: letakkan titik stop loss pada titik terendah di garisan K isyarat untuk menembusi tren bawah.
Pengiraan kedudukan yang tepat：
- Sistem ini secara dinamik menentukan jumlah setiap dagangan berdasarkan had risiko yang ditetapkan untuk setiap dagangan (Rp4000 India) dan jarak berhenti yang dikira secara langsung, memastikan had risiko tetap konsisten tidak kira turun naik pasaran.
Pengurusan kerugian beransur-ansur：
- Apabila keuntungan dagangan mencapai dua kali ganda daripada jumlah risiko, stop loss dipindahkan ke harga masuk (base), mengunci sebahagian keuntungan.
- Apabila keuntungan mencapai 3 kali ganda daripada jumlah risiko, sistem secara automatik menutup kedudukan dan menyelesaikan perdagangan.
Tetingkap masa yang sah：
- Selepas munculnya garisan K, sistem hanya mempertimbangkan pelanggaran dalam 4 garisan K. Jika melebihi tetingkap ini, isyarat akan gagal, untuk mengelakkan transaksi yang tertunda.
Kelebihan Strategik
Kawalan risiko yang tepatPengurusan risiko yang tepat dicapai dengan mengira jumlah dagangan secara dinamik, memastikan risiko maksimum untuk setiap dagangan tetap pada 4000 INR.
Beradaptasi dengan turun naik pasaranBrinband adalah berdasarkan pengiraan standard deviasi, yang dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan perubahan turun naik pasaran, yang membolehkan strategi tetap beradaptasi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Peraturan perdagangan yang jelasTerma: Menentukan syarat kemasukan, hentikan kerugian dan keuntungan, mengurangkan penilaian subjektif, meningkatkan disiplin perdagangan.
Pengurusan risiko beransur-ansurPerdagangan “nol risiko” dengan pergerakan stop loss ke harga kemasukan apabila perdagangan bergerak ke arah yang menguntungkan, mengoptimumkan struktur pulangan risiko.
Nilai purata kembali ke tangkapan: Mengambil kesempatan daripada pasaran yang terlalu meluas untuk memberi tumpuan kepada peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi.
Penapisan masa terhad: Menggunakan 4 garis K untuk menghalang tempoh yang sah, mengelakkan pelaksanaan isyarat ketinggalan zaman, meningkatkan kecekapan masa perdagangan.
Sistem maklum balas visual: Menyediakan rujukan keadaan pasaran yang intuitif untuk membantu membuat keputusan perdagangan melalui kurva Brin yang lebih kasar.
Risiko Strategik
Risiko perubahan pesat: Dalam pasaran trend yang kuat, harga mungkin tidak mengikuti logik regresi nilai rata-rata, menyebabkan pencetakan stop loss berturut-turut. Penyelesaian adalah dengan menambah penapis trend dan menghentikan perdagangan reversal dalam keadaan trend yang kuat.
Risiko persekitaran yang kurang cairDalam pasaran yang tidak mencukupi, mungkin sukar untuk melaksanakan banyak pesanan dengan harga yang ideal, yang menjejaskan kesan kawalan risiko sebenar. Disyorkan untuk meningkatkan mekanisme pengesanan kecairan dan mengurangkan saiz urus niaga dalam persekitaran kecairan rendah.
Parameter pengoptimuman risiko berlebihanParameter Brin yang tetap ((20 kitaran SMA dan 1.5 kali perbezaan standard) mungkin berbeza dalam pasaran atau tempoh yang berbeza. Ia disyorkan untuk melaksanakan sistem parameter yang menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang dinamik.
Risiko pasaran ekstremSemasa pasaran melompat atau bergelombang kuat, penutupan sebenar mungkin jauh melebihi tahap yang diingini. Strategi penutupan yang lebih rumit seperti penutupan dinamik berdasarkan ATR atau penutupan harga yang tersebar disarankan.
Risiko perdagangan yang kerapDalam persekitaran yang bergelombang tinggi, strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat, meningkatkan kos urus niaga. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penapis kualiti isyarat, hanya menjalankan peluang perdagangan berkualiti tinggi.
Risiko pengurusan danaJumlah risiko tetap mungkin tidak sesuai untuk semua saiz akaun. Pengurusan risiko harus dilaksanakan berdasarkan peratusan akaun, dan bukan jumlah tetap.
Arah pengoptimuman strategi
Sistem pengesahan pelbagai kitaran: memperkenalkan analisis pelbagai jangka masa, meminta isyarat perdagangan disahkan pada jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan kadar kejayaan perdagangan. Sebagai contoh, isyarat perdagangan pada peringkat jam hanya dijalankan apabila carta hari itu juga menunjukkan trend pulangan nilai purata.
Parameter Brin yang dinamikUntuk mencapai penyesuaian bersesuaian parameter Brin, secara dinamik memilih kitaran optimum dan kali ganda perbezaan piawai berdasarkan turun naik pasaran atau ciri-ciri jenis perdagangan.
Penapisan persekitaran pasaranMenambah algoritma pengiktirafan jenis pasaran untuk melaksanakan strategi lengkap di pasaran goyah, dan melaksanakan isyarat trend secara terpilih di pasaran yang sedang tren, meningkatkan fleksibiliti strategi.
Analisis gabungan kuantiti dan hargaGabungan dengan petunjuk jumlah transaksi untuk mengesahkan kesahihan isyarat penembusan, contohnya, permintaan untuk penembusan disertai dengan peningkatan yang ketara dalam jumlah transaksi, penapis penembusan palsu.
Strategi untuk mendapatkan keuntungan secara berperingkat-peringkat: Optimumkan mod pengembalian risiko tiga kali ganda yang tetap, dan gantikan dengan sistem pengembalian keuntungan secara berturut-turut, seperti 50 peratus pada risiko dua kali ganda dan baki pada risiko tiga kali ganda, meningkatkan kecekapan modal.
Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan isyarat sejarah, mengenal pasti ciri-ciri isyarat kadar kemenangan tinggi dan rendah, membina mekanisme penapisan isyarat yang lebih halus.
Integrasi Analisis RelevansiMenambah analisis hubungan apabila mempertimbangkan perdagangan pelbagai jenis dalam portfolio, mengelakkan perdagangan serentak dengan varieti yang sangat berkaitan dan mengurangkan risiko sistematik.
Pengurusan dana yang lebih baik: menukarkan risiko jumlah tetap kepada peruntukan risiko dinamik berdasarkan saiz akaun, seperti 0.5% -2% daripada jumlah akaun, untuk mencapai keseimbangan dinamik antara risiko dan saiz akaun.
ringkaskan
Strategi perdagangan pulangan terobosan Brin-Band berkala adalah sistem perdagangan analisis teknikal yang sangat tersusun dan jelas, yang menangkap peluang pulangan selepas tindakan pasaran yang berlebihan melalui indikator Brin-Band. Kelebihan utamanya adalah kawalan risiko yang tepat, peraturan perdagangan yang jelas dan pengurusan stop loss yang progresif, yang membolehkan pedagang mengejar pulangan yang ketara sambil mengawal risiko.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi cabaran seperti ketidakadaptan pasaran tren, pengoptimuman parameter yang berlebihan dan risiko pasaran yang melampau. Dengan memperkenalkan langkah-langkah pengoptimuman seperti pengesahan pelbagai kitaran, penyesuaian parameter dinamik, penapisan persekitaran pasaran dan pengendalian dana yang lebih baik, strategi ini dapat meningkatkan kecergasan dan kebolehadaptan secara signifikan.
Bagi pelabur yang mencari peluang perdagangan pulangan rata-rata, strategi ini menyediakan pendekatan yang sistematik, yang mengekalkan disiplin pelaksanaan dan mempunyai ruang pengoptimuman yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Akhirnya, kejayaan strategi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamik pasaran, pengoptimuman sistem yang berterusan dan peraturan pengurusan risiko yang ketat.
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Long & Short Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = 20
src = close
mult = 1.5
basis = ta.sma(src, length)
deviation = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + (mult * deviation)
lowerBand = basis - (mult * deviation)
// Detecting a candle fully outside the upper Bollinger Band
prevCandleOutsideUpper = (close[1] > upperBand[1]) and (open[1] > upperBand[1]) and (low[1] > upperBand[1])
// Detecting a candle fully outside the lower Bollinger Band
prevCandleOutsideLower = (close[1] < lowerBand[1]) and (open[1] < lowerBand[1]) and (high[1] < lowerBand[1])
// Entry condition - Only within the next 4 candles break the low of the previous candle (Short)
breaksLow = ta.lowest(low, 4) < low[1] and ta.barssince(prevCandleOutsideUpper) <= 4
// Entry condition - Only within the next 4 candles break the high of the previous candle (Long)
breaksPrevHigh = ta.highest(high, 4) > high[1] and ta.barssince(prevCandleOutsideLower) <= 4
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float breakevenLevel = na
var float quantity = na
maxLoss = 4000.0 // Max loss set to INR 4000 per trade
// Short Trade
if prevCandleOutsideUpper and breaksLow
entryPrice := low[1]
stopLoss := high[1] // Stop-loss set to the high of the candle outside the upper BB
risk = stopLoss - entryPrice
quantity := risk > 0 ? math.floor(maxLoss / risk) : na // Ensuring risk is exactly 4000 per trade
takeProfit := entryPrice - (risk * 3) // Adjusted for 1:3 risk-reward
breakevenLevel := entryPrice - (risk * 2) // 1:2 level where stop loss moves to breakeven
if not na(quantity) and quantity > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=quantity)
// Move SL to breakeven if 1:2 is reached for Short
if strategy.position_size < 0 and close <= breakevenLevel
strategy.exit("Move SL to breakeven", from_entry="Short", stop=entryPrice)
// Close trade at 1:3 for Short
if strategy.position_size < 0 and close <= takeProfit
strategy.close("Short")
// Long Trade
if prevCandleOutsideLower and breaksPrevHigh
entryPrice := high[1]
stopLoss := low[1] // Stop-loss set to the low of the candle outside the lower BB
risk = entryPrice - stopLoss
quantity := risk > 0 ? math.floor(maxLoss / risk) : na // Ensuring risk is exactly 4000 per trade
takeProfit := entryPrice + (risk * 3) // Adjusted for 1:3 risk-reward
breakevenLevel := entryPrice + (risk * 2) // 1:2 level where stop loss moves to breakeven
if not na(quantity) and quantity > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=quantity)
// Move SL to breakeven if 1:2 is reached for Long
if strategy.position_size > 0 and close >= breakevenLevel
strategy.exit("Move SL to breakeven", from_entry="Long", stop=entryPrice)
// Close trade at 1:3 for Long
if strategy.position_size > 0 and close >= takeProfit
strategy.close("Long")
// Plot Bollinger Bands with increased visibility
plot(upperBand, color=color.red, linewidth=3, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.green, linewidth=3, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, linewidth=3, title="Middle Band")