ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan pada persimpangan EMA pelbagai indeks bergerak, untuk mengenal pasti trend pasaran dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan menangkap persimpangan EMA dalam tempoh masa yang berbeza. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan pasaran dengan cara pengesahan secara beransur-ansur dan menyediakan mekanisme penilaian trend visual yang intuitif.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan tanda silang empat EMA berkala yang berbeza:
- Isyarat masuk pertama: 1 hari EMA memakai 5 hari EMA, menunjukkan pergerakan awal
- Isyarat kemasukan kedua: EMA 3 hari di atas EMA 10 hari, mengesahkan trend menaik yang lebih kuat
- Isyarat masuk ketiga: EMA hari ke-5 di atas EMA hari ke-20, menunjukkan trend berkembang lebih jauh
- Isyarat masuk keempat: 10 hari EMA di atas 40 hari EMA, menunjukkan pergerakan pasaran lembu jangka panjang
Strategi ini menggunakan kod warna untuk menunjukkan sentimen pasaran secara intuitif: garis biru menunjukkan kenaikan dan garis merah menunjukkan penurunan. Warna gelap dan terang mencerminkan hubungan kedudukan EMA jangka pendek dengan EMA jangka panjang.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan beransur-ansur: EMA berlainan memberikan mekanisme pengesahan trend berlapis
- Maklum balas visual: Warna pilar menunjukkan perubahan dalam sentimen pasaran
- Fleksibel: sesuai untuk pasaran yang jelas seperti Bitcoin
- Pengurusan kedudukan dinamik: boleh meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur, mengurangkan risiko perdagangan tunggal
- Keupayaan untuk mengesan trend: menangkap pergerakan pasaran dalam skala masa yang berbeza
Risiko Strategik
- Ketinggalan: EMA sebagai penunjuk ketinggalan, mungkin lambat bertindak balas terhadap perubahan harga yang tiba-tiba
- Risiko Penembusan Palsu: Isyarat Salah Dalam Pasaran Bergolak
- Risiko kedudukan berbilang orang: Pembinaan simpanan piramid boleh meningkatkan risiko keseluruhan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan syarat penapisan tambahan, seperti pengesahan kuantiti, penunjuk kadar turun naik
- Menggabungkan mekanisme hentikan kerugian, seperti Kaedah Kelly untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
- Menyesuaikan parameter EMA mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Tambah modul penilaian kekuatan trend
- Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan strategi masuk secara dinamik
ringkaskan
Strategi silang EMA berbilang menyediakan pedagang dengan cara sistematik untuk menangkap trend pasaran melalui penjanaan isyarat beransur-ansur dan mekanisme visualisasi yang intuitif. Walaupun terdapat beberapa batasan, strategi ini masih mempunyai nilai praktikal yang ketara melalui pengoptimuman dan pengurusan risiko yang berterusan.
/*backtest
start: 2025-02-08 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © joll3d
//@version=5
strategy("Multi-EMA Crossover Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=4, default_qty_value=25)
// Calculate EMAs
ema1 = ta.ema(close, 1)
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema3 = ta.ema(close, 3)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema40 = ta.ema(close, 40)
// Define crossover conditions
longCondition1 = ta.crossover(ema1, ema5)
longCondition2 = ta.crossover(ema3, ema10)
longCondition3 = ta.crossover(ema5, ema20)
longCondition4 = ta.crossover(ema10, ema40)
shortCondition1 = ema1 < ema5
shortCondition2 = ema3 < ema10
shortCondition3 = ema5 < ema20
shortCondition4 = ema10 < ema40
// Execute long entries
if (longCondition1)
strategy.entry("Long 1-5", strategy.long)
if (longCondition2)
strategy.entry("Long 3-10", strategy.long)
if (longCondition3)
strategy.entry("Long 5-20", strategy.long)
if (longCondition4)
strategy.entry("Long 10-40", strategy.long)
if (shortCondition1)
strategy.close("Long 1-5")
if (shortCondition2)
strategy.close("Long 3-10")
if (shortCondition3)
strategy.close("Long 5-20")
if (shortCondition4)
strategy.close("Long 10-40")
// Calculate trend strength
bullishStrength = 0
bullishStrength := (ema1 > ema5 ? 1 : 0) +
(ema3 > ema10 ? 1 : 0) +
(ema5 > ema20 ? 1 : 0) +
(ema10 > ema40 ? 1 : 0)
//set bar colors
bullishColor = color.blue
semiBullishColor = color.rgb(175, 213, 243)
semiBearishColor = color.rgb(245, 178, 178)
bearishColor = color.red
barColor = bearishColor
if bullishStrength == 2
barColor := semiBearishColor
if bullishStrength == 3
barColor := semiBullishColor
if bullishStrength == 4
barColor := bullishColor
barcolor(barColor)