Strategi jualan pilihan ATM yang ditapis aliran dinamik digabungkan dengan persilangan EMA dan pengesahan momentum RSI

Gambaran keseluruhan

Strategi menjual opsyen ATM yang menapis trend dinamik adalah strategi perdagangan dalam hari yang berdasarkan pada gabungan garis rata-rata jangka pendek dan jangka menengah serta penunjuk pergerakan untuk menentukan masa penjualan pilihan terbaik. Strategi ini menggunakan isyarat silang ⁹⁄₁₅ indeks moving average (EMA) sebagai syarat masuk utama, sambil menggabungkan ⁵⁰⁄₈₀ moving average (MA) sebagai penapis trend pasaran keseluruhan, dan menggunakan indikator yang agak lemah (RSI) untuk pengesahan pergerakan.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk melakukan perdagangan dengan menjual pilihan ATM dalam keadaan trend yang jelas, menggunakan sistem penapisan indikator teknikal berlapis untuk meningkatkan ketepatan perdagangan:

1. Lapisan pengenalan trend: Menggunakan purata bergerak 50 dan 80 hari ((MA) untuk menentukan arah trend jangka menengah pasaran. Apabila harga di bawah kedua-dua garis rata dianggap sedang dalam trend menurun, sesuai untuk menjual opsyen penurunan ((CE); apabila harga lebih tinggi daripada kedua-dua garis rata dianggap sedang dalam trend naik, sesuai untuk menjual opsyen penurunan ((PE)

2. Lapisan isyarat jangka pendek: Menggunakan persilangan purata bergerak indeks pada hari ke-9 dan ke-15 (EMA) untuk menangkap perubahan trend jangka pendek. Apabila 9EMA di bawah melintasi 15EMA, menunjukkan trend jangka pendek bertukar ke bawah, dengan latar belakang trend menurun boleh menjual opsyen bullish; Apabila 9EMA di atas melintasi 15EMA, menunjukkan trend jangka pendek bertukar ke atas, dengan latar belakang trend naik boleh menjual opsyen bullish.

3. Lapisan pengesahan kuasaMenggunakan RSI ((14) untuk pengesahan pergerakan tambahan. Apabila RSI di bawah 50, pengesahan pergerakan turun; Apabila RSI di atas 50, pengesahan pergerakan naik.

4. Penempatan opsyen nilai setaraStrategi: Mengira secara automatik dan mengelilingi ke harga 50 titik terdekat sebagai harga pelaksanaan opsyen ATM, memastikan perdagangan adalah kontrak yang paling baik untuk kecairan.

5. Mekanisme pengurusan risikoSetiap dagangan ditetapkan menggunakan saiz kedudukan 375 tangan, dan menetapkan 50 titik berhenti dan 50 titik berhenti, sambil memaksa semua kedudukan yang belum diimbangi sebelum penutupan pasaran (15:24).

Kelebihan Strategik

1. Sistem penapisan berlapisDengan menggabungkan tiga petunjuk teknikal yang berbeza (MA, EMA dan RSI), satu sistem penapisan berlapis yang kuat telah berjaya mengurangkan isyarat yang salah dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

2. Trend dan momentumStrategi: Masuk hanya dengan trend dan momentum yang konsisten, memastikan perdagangan mematuhi arah utama pasaran, meningkatkan kemungkinan kejayaan.

3. Kawalan risiko yang tepatDengan menetapkan titik berhenti dan penangguhan yang tetap, nisbah risiko dan keuntungan untuk setiap perdagangan adalah jelas dan boleh diramalkan, yang membantu pengurusan dana yang stabil.

4. Mengelakkan risiko bermalamMekanisme untuk secara automatik melonggarkan kedudukan sebelum penutupan pasaran, dengan berkesan mengelakkan risiko celah dan penurunan nilai masa yang mungkin dihadapi oleh kedudukan semalaman di pasaran pilihan.

5. Pengoptimuman kecairanBerspesialisasi dalam perdagangan opsyen ATM, kontrak yang biasanya mempunyai kecairan terbaik dan perbezaan harga jual beli minimum, mengurangkan kos urus niaga.

6. Strategi logik yang jelas: Syarat kemasukan dan keluar adalah jelas dan spesifik, tanpa komponen penilaian subjektif, sesuai untuk pelaksanaan perdagangan automatik yang sistematik.

Risiko Strategik

1. Risiko ketinggalan garis purataRata-rata bergerak pada dasarnya adalah penunjuk yang ketinggalan zaman, yang boleh menghasilkan isyarat kelewatan dalam pasaran yang bergolak, yang menyebabkan waktu masuk yang tidak baik.

2. Had Stop Loss TetapStrategi menggunakan 50 titik berhenti tetap, dalam keadaan peningkatan turun naik pasaran, yang boleh menyebabkan berhenti yang kerap, dan arah trend sebenar mungkin masih betul.

3. Risiko perubahan trend: Di sekitar titik perubahan trend utama, isyarat penunjuk mungkin bercampur aduk, menyebabkan isyarat perdagangan yang salah.

4. Risiko kecairanWalaupun pilihan ATM biasanya mempunyai kecairan yang baik, dalam keadaan pasaran tertentu (seperti sebelum atau selepas pengumuman besar), kecairan mungkin tiba-tiba berkurangan, menyebabkan peningkatan slippage.

5. Risiko pengiraan pasaranPada peringkat penyusunan horisontal, harga sering bergolak di sekitar garis rata-rata, yang boleh menyebabkan isyarat yang kerap dan tidak boleh dipercayai, meningkatkan kos perdagangan dan kemungkinan perdagangan yang salah.

Kaedah untuk mengelakkan risiko ini termasuk: menangguhkan operasi strategi sebelum data ekonomi penting atau pengumuman syarikat, menambah penapis turun naik pasaran tambahan, mempertimbangkan untuk menyesuaikan stop loss dalam keadaan pasaran yang berbeza, dan menambah mekanisme pengenalan pasaran yang menyeluruh untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai.

Arah pengoptimuman strategi

1. Mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik: menukar 50 titik berhenti yang tetap kepada berhenti dinamik berdasarkan turun naik pasaran semasa, seperti berhenti set ganda berdasarkan ATR, yang lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.

2. Meningkatkan penapis kadar turun naikMemperkenalkan VIX atau indikator kadar turun naik lain sebagai syarat penapisan tambahan untuk mengelakkan masuk atau menyesuaikan saiz kedudukan semasa turun naik yang sangat tinggi.

3. Faktor masaMemperkenalkan penapisan pada masa perdagangan, mengelakkan pergerakan yang tinggi pada masa pasaran sebelum pembukaan dan penutupan, atau menyesuaikan parameter strategi pada masa ini.

4. Pengesahan pelbagai kerangka masa: Tambah pengesahan trend pada jangka masa yang lebih tinggi, contohnya dengan penghakiman trend pada garis matahari, dan masuk hanya apabila trend pada garis matahari dan isyarat jangka pendek sesuai.

5. Mekanisme penguncian keuntungan separa: melaksanakan strategi keuntungan tangga, mengunci sebahagian daripada keuntungan apabila perdagangan mencapai keuntungan tertentu, dan menetapkan sasaran berhenti yang lebih longgar untuk sisa.

6. Optimasi parameter dan pengukuran semula: Optimasi parameter untuk EMA ⁹⁄₁₅ dan MA ⁵⁰⁄₈₀ untuk mencari kombinasi parameter yang paling baik dalam kitaran pasaran yang berbeza.

7. Menambah analisis kadar turun naik tersiratDalam perdagangan opsyen, masukkan pertimbangan turun naik yang tersembunyi, dan pilih untuk menjual siri opsyen yang mempunyai turun naik yang tersembunyi pada tahap yang agak tinggi.

Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk menjadikan strategi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keadaan pasaran yang berbeza, sambil meningkatkan keuntungan dan mengurangkan risiko. Khususnya, pengenalan mekanisme menghentikan kerugian dinamik dan penapis kadar turun naik dapat meningkatkan penyesuaian strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi menjual opsyen ATM dengan penapis trend dinamik adalah sistem penjualan opsyen dalam masa sehari yang jelas dan logik yang ketat, dengan menggabungkan teknologi pengesanan trend dan pengesahan dinamik, menangkap peluang perdagangan berkemungkinan tinggi di pasaran dengan tepat. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme penapisan bertingkat dan sistem pengurusan risiko yang ketat, yang dapat mengawal risiko perdagangan tunggal dengan berkesan, sambil mengelakkan risiko semalaman melalui mekanisme penguatkuasaan kedudukan rata sebelum pasaran ditutup.

Walaupun strategi ini mempunyai logik perdagangan yang jelas dan mekanisme kawalan risiko, ia masih menghadapi risiko yang berpotensi, seperti ketinggalan rata-rata, had berhenti tetap dan perubahan keadaan pasaran. Dengan memperkenalkan langkah-langkah pengoptimuman seperti berhenti dinamik, penapisan kadar turun naik dan pengesahan jangka masa berganda, strategi ini dapat meningkatkan lagi kecanggihan dan kebolehpasaran.

Strategi ini menyediakan kerangka yang boleh dipercayai bagi pelabur yang ingin melakukan perdagangan sistematis dalam pasaran intraday. Walau bagaimanapun, dalam aplikasi praktikal, pelabur disarankan untuk melakukan ujian yang lengkap terlebih dahulu dalam persekitaran simulasi dan menyesuaikan parameter yang sesuai mengikut toleransi risiko peribadi dan keadaan pasaran untuk mencapai kesan dagangan yang optimum.