ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan konsep modal pintar (SMC) dan Bollinger Bands Breakout, yang meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan melalui mekanisme pengesahan dinamik. Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti keadaan di mana harga menembusi Bollinger Bands di bawah landasan, sambil meminta isyarat yang sesuai dengan struktur pasaran (MSS), dan secara pilihan digabungkan dengan pengesahan trend jangka masa yang tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini beroperasi berdasarkan kepada tiga komponen teknologi teras yang berfungsi bersama:
Indeks Brin Belt: Menggunakan perbezaan piawai untuk mengira julat turun naik harga, membentuk lintasan atas, lintasan bawah dan lintasan tengah. Apabila harga menembusi lintasan atas, ia menghasilkan isyarat banyak, dan apabila ia menembusi lintasan bawah, ia menghasilkan isyarat kosong.
Konsep kewangan pintar (SMC):
- Blok pesanan: membentuk kawasan sokongan dan rintangan yang berpotensi dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh pengembalian tertentu.
- Kawasan kecairan: mengenal pasti kawasan kecairan yang mungkin terdapat di pasaran dengan mengenal pasti titik tinggi dan rendah yang baru-baru ini (dengan 12 kitaran lalai).
- Peralihan struktur pasaran ((MSS): Peralihan struktur pasaran yang mencurigakan apabila harga penutupan menembusi titik tinggi sebelum ini; Peralihan struktur pasaran yang mencurigakan apabila harga penutupan menembusi titik rendah sebelum ini.
Mekanisme pengesahan kuasa: Memerlukan bahagian entiti untuk memasuki mata wang yang menyumbang kepada ketinggian keseluruhan untuk mencapai nilai terendah tertentu (default 70%), memastikan harga mempunyai cukup tenaga untuk menerobos. Lihat mata wang yang bergerak dengan hijau yang jelas dan mata wang yang bergerak dengan merah yang jelas.
Syarat penyertaan:
- Buat lebih banyak syarat: harga penutupan menembusi jalur Brin + penanda struktur pasaran beralih + (pilihan) tempoh masa tinggi dalam trend menaik + (pilihan) mempunyai pergerakan penanda yang mencukupi
- Keadaan kosong: harga penutupan menembusi jalur bawah Brin + penukaran struktur pasaran ke bawah + (pilihan) tempoh masa tinggi dalam trend menurun + (pilihan) mempunyai pergerakan ke bawah yang mencukupi
Syarat kejohanan:
- Bermain lebih banyak: 99 peratus apabila harga ditutup di bawah titik terendah Bollinger Bands atau di bawah titik terendah dalam blok pesanan
- Pergi kosong: harga penutupan menembusi pertengahan Brin Belt atau harga penutupan 101% lebih tinggi daripada titik tertinggi blok pesanan
Dari segi pengurusan wang, strategi ini menggunakan kaedah kawalan risiko berdasarkan nilai bersih akaun, dan setiap transaksi terhad kepada 5% dari nilai bersih akaun untuk mengawal had risiko maksimum untuk setiap transaksi.
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan bergandaDengan menggabungkan penembusan Brin Belt, transformasi struktur pasaran dan pengesahan momentum, mekanisme penapisan isyarat perdagangan bertingkat, mengurangkan isyarat palsu secara ketara.
Perpaduan trend dan momentumStrategi tidak hanya memberi perhatian kepada perubahan trend (melalui Brinband dan MSS), tetapi juga memberi perhatian kepada pergerakan harga (melalui Momentum Stack), mewujudkan gabungan yang sempurna antara pengesanan trend dan tangkapan momentum.
Sinergi kitaran masaFungsi pengesahan trend jangka masa tinggi yang boleh dipilih (default sun line level), berkesan mengelakkan perdagangan berlawanan dan meningkatkan kadar kejayaan perdagangan berlawanan.
Intuisi visualStrategi menyediakan bantuan visual yang jelas, termasuk pita Brin, garis blok pesanan, garis titik tinggi dan rendah yang bergoyang, dan penanda warna yang kuat, yang membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran secara intuitif.
Fleksibel dan boleh diaturParameter strategi yang sangat disesuaikan, termasuk panjang tali Brin, penggandaan perbezaan piawai, panjang pengulangan blok pesanan, panjang pengulangan goyang, dan penurunan momentum, boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Pengurusan Wang PintarMenggunakan kaedah kawalan kedudukan berdasarkan perkadaran nilai bersih akaun, menguruskan risiko dengan berkesan, dan mengelakkan kerugian yang berlebihan dari satu perdagangan.
Risiko Strategik
Risiko yang terlalu optimumStrategi mengandungi beberapa parameter yang boleh disesuaikan, seperti panjang pita Brin ((55), kali ganda perbezaan piawai ((2.0)), panjang regresi, dan lain-lain, yang mudah menyebabkan parameter yang terlalu optimum, menghasilkan masalah kesesuaian kurva. Penyelesaian dilakukan dengan pengujian ketahanan dalam tempoh masa yang berbeza dan keadaan pasaran.
Masalah ketinggalan zamanBrinbelt dan elemen SMC adalah berdasarkan pengiraan data sejarah dan mempunyai ketinggalan yang boleh menyebabkan masa masuk tidak sesuai. Penyelesaian adalah dengan menggabungkan analisis tingkah laku harga dan penilaian tambahan indikator utama yang lain.
Risiko pembalikan arah aliranStrategi ini boleh menyebabkan kerugian berturut-turut dalam keadaan pasaran yang kuat. Penyelesaiannya adalah dengan menambah mekanisme pengesanan trend atau menghentikan perdagangan dalam keadaan pasaran yang melampau.
Cabaran Pengurusan DanaPeruntukan modal tetap 5% mungkin terlalu berisiko dalam pasaran yang lebih bergolak. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan peratusan peruntukan modal secara dinamik, menyesuaikan diri mengikut turun naik pasaran.
Risiko kecairanDi pasaran yang kurang cair, blok pesanan dan kawasan cair mungkin tidak cukup tepat. Penyelesaian adalah dengan menambah mekanisme pengesahan jumlah transaksi, atau menggunakan strategi ini hanya di pasaran yang cukup cair.
Arah pengoptimuman strategi
Pengaturan parameter dinamikMekanisme penyesuaian diri boleh diperkenalkan untuk menyesuaikan parameter standard deviasi dan panjang Brinband secara automatik mengikut turun naik pasaran, menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza. Ini dapat menyelesaikan masalah parameter statik yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Meningkatkan trend pengesananIndeks trend tambahan boleh diperkenalkan, seperti Indeks Pergerakan Arahan (DMI) atau Indeks Arahan Purata (ADX), untuk lebih mengesahkan kekuatan trend dan mengelakkan perdagangan berlebihan dalam pasaran yang lemah.
Peningkatan mekanisme perlawananMekanisme penarikan semasa adalah agak mudah, dan anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan cara penarikan yang lebih fleksibel seperti penarikan susulan, penarikan purata bergerak atau penarikan ATR untuk melindungi keuntungan yang lebih baik.
Analisis trafik bersepaduMenambah mekanisme pengesahan kuantiti transaksi dalam strategi, memerlukan harga yang meningkat disertai dengan peningkatan kuantiti transaksi yang jelas, meningkatkan kualiti isyarat. Jumlah transaksi sebagai penunjuk penyertaan pasaran yang penting, dapat mengesahkan keaslian pergerakan harga.
Masukkan penapis masa: Pasaran menunjukkan ciri yang berbeza pada masa perdagangan yang berbeza, penapis masa boleh ditambah untuk mengelakkan isyarat pada masa perdagangan yang tidak cekap tertentu (seperti masa penyelesaian Asia).
Pengurusan wang yang optimumIa boleh memperkenalkan kaedah pengiraan kedudukan berasaskan ATR, menyesuaikan ambang risiko mengikut dinamik turun naik pasaran, mengurangkan pendedahan di pasaran yang bergelombang tinggi, dan meningkatkan kedudukan dengan sewajarnya di pasaran yang bergelombang rendah.
ringkaskan
Strategi bersepadu konsep modal pintar yang didorong oleh pergerakan Bollinger Bands adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan analisis teknikal dan teori struktur pasaran. Strategi ini menangkap pergerakan harga melalui pergerakan Bollinger Bands, menggunakan teori SMC untuk mengenal pasti tahap harga utama dan perubahan struktur pasaran, dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat melalui penapis penapis yang bergerak.
Walaupun strategi ini mempunyai logik yang jelas dan pelbagai kelebihan, peniaga perlu sedar akan risiko yang berpotensi, termasuk risiko pengoptimuman parameter, masalah ketinggalan dan risiko pembalikan trend. Dengan memperkenalkan penyesuaian parameter dinamik, meningkatkan pengenalan trend, memperbaiki mekanisme keluar dan mengintegrasikan analisis jumlah dagangan, langkah-langkah pengoptimuman dapat meningkatkan lagi strategi ini.
Akhirnya, peniaga harus ingat bahawa tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, kunci adalah untuk memahami logik teras strategi, menguruskan risiko dengan bijak, dan menyesuaikan secara fleksibel dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebelum penggunaan sebenar, disarankan untuk melakukan pengesanan dan pengujian ke hadapan yang mencukupi untuk mengesahkan bagaimana strategi berfungsi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('02 SMC + BB Breakout v4 + Momentum Color', overlay=true, initial_capital=100000)
// Inputs
length = input.int(55, title='Bollinger Bands Length')
mult = input.float(2.0, title='Standard Deviation Multiplier')
higher_tf = input.timeframe('1D', title='Higher Timeframe Confirmation')
confirm_trend = input.bool(true, title='Use Higher Timeframe Trend')
show_smc = input.bool(true, title='Show SMC Elements')
ob_length = input.int(20, title="Order Block Lookback", minval=5)
swing_length = input.int(12, title="Swing Lookback", minval=5)
momentum_filter = input.bool(true, title="Require Momentum Candle for Entry")
momentum_body_percent = input.float(70, title="Momentum Candle Body %", minval=1, maxval=100) / 100.0 // Percentage of the candle's range that must be the body
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Higher Timeframe Confirmation
higher_tf_close = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, close)
higher_tf_sma = ta.sma(higher_tf_close, length)
higher_tf_trend = higher_tf_close > higher_tf_sma
// Smart Money Concepts (SMC)
// Order Blocks (Simplified as recent price clusters)
order_block_high = ta.highest(high, ob_length)
order_block_low = ta.lowest(low, ob_length)
// Liquidity Zones
recent_swing_high = ta.highest(high, swing_length)
recent_swing_low = ta.lowest(low, swing_length)
// Market Structure Shift (MSS)
previous_high = ta.valuewhen(high > ta.highest(high[1], swing_length), high[1], 0)
previous_low = ta.valuewhen(low < ta.lowest(low[1], swing_length), low[1], 0)
shift_to_bullish = close > previous_high
shift_to_bearish = close < previous_low
// Momentum Candle Check (Strong Body)
candle_range = high - low
candle_body = math.abs(close - open)
body_percentage = candle_range > 0 ? candle_body / candle_range : 0 // Avoid division by zero if range is 0
long_momentum = body_percentage >= momentum_body_percent and close > open
short_momentum = body_percentage >= momentum_body_percent and close < open
// --- START: Momentum Candle Coloring ---
// Use color.lime for a neon green effect and color.red for neon red.
bullish_momentum_color = long_momentum ? color.lime : na
bearish_momentum_color = short_momentum ? color.red : na
barcolor(bullish_momentum_color, title="Bullish Momentum Candle")
barcolor(bearish_momentum_color, title="Bearish Momentum Candle")
// --- END: Momentum Candle Coloring ---
// Entry Conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_band) and (not confirm_trend or higher_tf_trend) and shift_to_bullish and (not momentum_filter or long_momentum)
short_condition = ta.crossunder(close, lower_band) and (not confirm_trend or not higher_tf_trend) and shift_to_bearish and (not momentum_filter or short_momentum)
// Exit Conditions (TWEAKED)
exit_long = ta.crossunder(close, basis) or close < (order_block_low * 0.99)
exit_short = ta.crossover(close, basis) or close > (order_block_high * 1.01)
// Calculate 5% of equity for position size
risk_percent = 5.0 // Use float for percentage calculation
capital_per_trade = (strategy.equity * risk_percent) / 100
trade_qty = capital_per_trade / close
trade_qty := trade_qty < 0.000001 ? 0.000001 : trade_qty // Ensure minimum trade quantity if calculated qty is too small
// Strategy Execution
if long_condition
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=trade_qty)
if short_condition
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=trade_qty)
if exit_long
strategy.close('Long', comment="Exit Long")
if exit_short
strategy.close('Short', comment="Exit Short")
// Plotting Bollinger Bands (Improved)
p1 = plot(upper_band, color=color.rgb(76, 175, 80), title='Upper BB', linewidth=2)
p2 = plot(lower_band, color=color.rgb(244, 67, 54), title='Lower BB', linewidth=2)
plot(basis, color=color.rgb(33, 150, 243), title='Basis BB', linewidth=2)
//plot entry and exit shapes
plotshape(long_condition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_condition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)