Strategi dagangan kuantitatif henti rugi dinamik penembusan trend berbilang penunjuk

DC EMA RSI ATR SMA 趋势跟踪 通道突破 动态止损 波动率过滤
Tarikh penciptaan: 2025-04-11 11:01:00 Akhirnya diubah suai: 2025-04-11 11:01:00
Salin: 0 Bilangan klik: 369
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi dagangan kuantitatif henti rugi dinamik penembusan trend berbilang penunjuk Strategi dagangan kuantitatif henti rugi dinamik penembusan trend berbilang penunjuk

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan kuantitatif pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah untuk menangkap pergerakan trend selepas harga menembusi rekod tinggi dan rendah, sambil menggunakan mekanisme penapisan berlapis untuk mengurangkan risiko penembusan palsu dan masuk awal. Logik pelaksanaan adalah seperti berikut:

  1. Isyarat masuk berdasarkan penembusan saluran Dongxian (biasanya 20 kitaran), iaitu apabila harga menembusi titik tertinggi dalam 20 kitaran sebelumnya, ia akan menjadi lebih tinggi, dan apabila ia menembusi titik terendah, ia akan menjadi lebih rendah.
  2. Penapisan trend menggunakan 50 kitaran EMA, memastikan hanya melakukan dagangan di arah trend - hanya melakukan lebih banyak apabila harga lebih tinggi daripada EMA, dan hanya kosong apabila ia lebih rendah daripada EMA.
  3. Pengesahan momentum dicapai melalui RSI 14 kitaran, RSI lebih besar daripada 50 kali mengesahkan momentum multihead, kurang daripada 50 kali mengesahkan momentum kosong.
  4. Mekanisme Hentikan Kerosakan Cerdas menggunakan penyesuaian dinamik kadar turun naik berdasarkan ATR, dengan jarak ATR 1.5 kali ganda secara default, untuk menghentikan penyesuaian automatik dengan turun naik pasaran.
  5. Strategi keluar yang digabungkan dengan penembusan balik saluran Dongxian (10 kitaran) dan perlindungan ganda ATR untuk melindungi keuntungan dan mengehadkan kerugian.
  6. Penapis kadar turun naik pilihan memerlukan ATR semasa lebih tinggi daripada SMA 20-siklusnya untuk mengelakkan perdagangan dalam julat turun naik rendah.
  7. Penapis kuantiti dagangan pilihan memerlukan jumlah dagangan semasa yang lebih tinggi daripada SMA 20-siklusnya, memastikan penyertaan pasaran yang mencukupi.

Apabila strategi dilaksanakan, sistem akan mengira semua syarat secara automatik, hanya membuka kedudukan apabila memenuhi semua syarat masuk, dan segera menetapkan stop loss dinamik berasaskan ATR. Apabila harga menyentuh saluran terbalik atau stop loss, strategi akan secara automatik menutup kedudukan.

Kelebihan Strategik

Dari analisis yang mendalam mengenai struktur kod dan logik strategi ini, kelebihan yang ketara dapat diringkaskan:

  1. Kebolehan beradaptasiDengan gabungan EMA dan saluran Dongxian, strategi ini dapat menangkap trend dalam pelbagai jangka masa dan menyesuaikan diri secara automatik dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  2. Mekanisme penapisan berlapisMengintegrasikan EMA, RSI, kadar turun naik dan syarat penapisan pelbagai dimensi untuk jumlah dagangan, mengurangkan isyarat pecah palsu dan meningkatkan kualiti dagangan.

  3. Pengurusan Risiko PintarMekanisme Hentian Bergerak berasaskan ATR membolehkan strategi menyesuaikan jarak hentian secara automatik mengikut turun naik pasaran semasa, mewujudkan keseimbangan pintar antara risiko dan keuntungan.

  4. Kebolehkonfigurasi yang tinggi: Semua parameter utama boleh disesuaikan, membolehkan peniaga menyesuaikan strategi secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan keutamaan risiko peribadi.

  5. Penjagaan berganda: Mekanisme insurans ganda yang digabungkan dengan isyarat pembalikan trend (penembusan terbalik saluran) dan kedudukan berhenti kerugian mutlak, dapat mengunci keuntungan dengan berkesan dan dapat mengawal risiko dengan ketat.

  6. Model komisen bersesuaian: Pengiraan komisen realiti terbina dalam ((0.045% secara lalai)), memastikan hasil pengukuran lebih dekat dengan transaksi sebenar.

  7. Isyarat perdagangan visualStrategi menyediakan petunjuk grafik yang komprehensif, termasuk isyarat masuk, keluar dan pelbagai garis petunjuk, untuk membantu pedagang memahami logik perdagangan dan keadaan pasaran secara langsung.

Risiko Strategik

Walaupun strategi ini dirancang secara menyeluruh, terdapat risiko dan batasan yang berpotensi:

  1. Risiko gegaranWalaupun terdapat pelbagai mekanisme penapisan, dalam pasaran horisontal jangka panjang, strategi masih boleh menghasilkan perdagangan kerugian kecil berturut-turut. Penyelesaian adalah dengan meningkatkan penurunan kadar turun naik atau memperkenalkan penunjuk penilaian struktur pasaran tambahan.

  2. Kepekaan ParameterPerkongsian parameter yang berbeza mempengaruhi prestasi strategi, terutamanya panjang saluran dan pilihan kitaran EMA. Adalah disyorkan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum dengan mengkaji semula data sejarah dan melakukan pengesahan ke hadapan.

  3. Pendedahan kepada risiko sistemik: Dalam keadaan pasaran yang bergelombang atau berlakunya peristiwa besar, harga mungkin melonjak jauh melebihi titik berhenti, menyebabkan kerugian sebenar melebihi jangkaan. Disarankan untuk menetapkan ambang risiko maksimum dan mengehadkan peratusan dana perdagangan tunggal.

  4. Titik tergelincir dan risiko kecairan: Kod tidak mengambil kira masalah slippage dan kecairan, perdagangan dalam talian, terutamanya pada aset bernilai rendah, mungkin menghadapi perbezaan harga pelaksanaan. Disarankan untuk menambah simulasi slippage dan menyesuaikan jumlah masuk untuk pasaran yang kurang kecairan.

  5. Mengoptimumkan risiko berlebihanParameter yang terlalu optimum boleh menyebabkan strategi hanya menyesuaikan data sejarah dan kehilangan kesesuaian masa depan. Ujian luar sampel dan analisis ketahanan disyorkan untuk mengesahkan kesesuaian parameter.

Arah pengoptimuman strategi

Berdasarkan analisis kod, berikut adalah arah yang boleh dioptimumkan untuk strategi ini:

  1. Penyesuaian parameter: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian diri, menyesuaikan panjang saluran dan syarat penapisan secara dinamik mengikut keadaan pasaran ((pergerakan tinggi / rendah, trend / goyah), meningkatkan kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dalam keadaan pasaran yang berbeza.

  2. Pengesahan pelbagai kerangka masa: Menambah mekanisme pengesahan trend pada jangka masa yang lebih tinggi, memastikan arah perdagangan selaras dengan trend utama, mengurangkan risiko perdagangan berlawanan.

  3. Pengurusan kedudukan dinamikStrategi semasa menggunakan pengurusan dana peratusan tetap ((10%), boleh dioptimumkan untuk model kedudukan yang disesuaikan dengan kadar turun naik berdasarkan ATR, meningkatkan kedudukan pada masa turun naik rendah, mengurangkan kedudukan pada masa turun naik tinggi, mengoptimumkan nisbah risiko-keuntungan.

  4. Mekanisme kelayakanMekanisme keuntungan separa, seperti pelucutan saham secara berturut-turut selepas mencapai sasaran keuntungan tertentu, memastikan trend besar dan dapat mengunci sebahagian keuntungan tepat pada masanya.

  5. Klasifikasi keadaan pasaran: Memperkenalkan mekanisme penilaian keadaan pasaran (seperti analisis kadar turun naik atau analisis kekuatan trend), menggunakan set parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza, untuk mengurangkan kerugian pasaran yang bergolak.

  6. Pembelajaran Mesin: Mengoptimumkan pilihan parameter dan penilaian masa masuk dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, terutamanya dengan menggunakan teknologi pengenalan corak untuk mengurangkan perdagangan palsu.

  7. Penunjuk emosi bersepadu: Memperkenalkan indikator sentimen pasaran seperti jumlah dagangan yang tidak normal, turun naik harga yang tidak normal, membantu mengenal pasti titik perubahan trend yang berpotensi, menyesuaikan strategi memegang kedudukan lebih awal.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan pergerakan.

Kelebihan terbesar strategi ini adalah mekanisme penapisan bertingkat dan sistem pengurusan risiko pintar, yang meningkatkan kebolehpercayaan sistem terobosan tradisional. Dengan menyediakan parameter yang sangat boleh dikonfigurasi dan peraturan masuk dan keluar yang jelas, strategi ini sesuai untuk penyesuaian yang baik oleh peniaga yang berpengalaman dan juga untuk pemula sebagai titik permulaan yang baik untuk perdagangan sistematik.

Walaupun terdapat risiko dan batasan dalam strategi perdagangan apa pun, strategi ini menyediakan kerangka kerja yang kukuh dan laluan pengoptimuman yang jelas, memberikan alat yang kuat kepada peniaga untuk membina sistem perdagangan kuantitatif yang dipercayai dalam pelbagai keadaan pasaran. Dengan terus mengoptimumkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-04-11 00:00:00
end: 2025-04-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Donchian Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.045)

// === Inputs ===
entryLen = input.int(20, "Donchian Entry Length", minval=1)
exitLen = input.int(10, "Donchian Exit Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Stop Multiplier", minval=0.1)
emaLen = input.int(50, "EMA Trend Filter Length")

useLongs = input.bool(true, "Enable Longs")
useShorts = input.bool(true, "Enable Shorts")
useVolatilityFilter = input.bool(true, "Use Volatility Filter (ATR must be above SMA of ATR)")
useVolumeFilter = input.bool(false, "Use Volume Filter (Volume above SMA)")

volSmaLen = input.int(20, "Volume SMA Length")
volatilitySmaLen = input.int(20, "ATR SMA Length")

// === Time Filter for Backtest ===
startDate = timestamp("2025-01-01 00:00 +0000")
if (time < startDate)
    strategy.cancel_all()

// === Indicators ===
highestHigh = ta.highest(high, entryLen)
lowestLow = ta.lowest(low, entryLen)
exitLong = ta.lowest(low, exitLen)
exitShort = ta.highest(high, exitLen)

atr = ta.atr(atrLength)
atrSMA = ta.sma(atr, volatilitySmaLen)
volatilityPass = not useVolatilityFilter or (atr > atrSMA)

volSMA = ta.sma(volume, volSmaLen)
volumePass = not useVolumeFilter or (volume > volSMA)

ema = ta.ema(close, emaLen)

// === Entry Conditions ===
longCondition = useLongs and close > highestHigh[1] and close > ema and ta.rsi(close, 14) > 50 and volatilityPass and volumePass
shortCondition = useShorts and close < lowestLow[1] and close < ema and ta.rsi(close, 14) < 50 and volatilityPass and volumePass

// === Exit Conditions ===
longExit = close < exitLong[1]
shortExit = close > exitShort[1]

// === ATR-Based Stop Loss ===
longStop = close - atr * atrMult
shortStop = close + atr * atrMult

// === Entry Execution ===
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)

// === Exit Execution ===
if (strategy.position_size > 0 and longExit)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and shortExit)
    strategy.close("Short")

// === Plotting ===
plot(highestHigh, title="Donchian High", color=color.green)
plot(lowestLow, title="Donchian Low", color=color.red)
plot(exitLong, title="Long Exit Level", color=color.orange)
plot(exitShort, title="Short Exit Level", color=color.purple)
plot(ema, title="EMA Filter", color=color.blue)

// === Visual Debug ===
plotshape(longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(longExit, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.xcross, size=size.tiny)
plotshape(shortExit, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.purple, style=shape.xcross, size=size.tiny)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)