Strategi tangkapan turun naik momentum dinamik berbilang tempoh

EMA SMA MCB WaveTrend RISK-REWARD POSITION SIZING Channel Breakout Hourly Confirmation
Tarikh penciptaan: 2025-04-16 14:53:29 Akhirnya diubah suai: 2025-04-16 14:53:29
Salin: 0 Bilangan klik: 404
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi tangkapan turun naik momentum dinamik berbilang tempoh Strategi tangkapan turun naik momentum dinamik berbilang tempoh

Gambaran keseluruhan

Strategi menangkap pergerakan pergerakan dinamik pelbagai masa adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang direka khusus untuk pedagang garis pendek untuk menangkap pergerakan pasaran dengan cekap pada tahap 2 minit. Strategi ini menggabungkan saluran rata-rata, indikator pergerakan dinamik dan mekanisme pengesahan pelbagai masa untuk membentuk sistem perdagangan yang lengkap. Inti strategi ini adalah menggunakan saluran harga yang dibina pada 200 garis rata untuk menentukan arah trend besar di pasaran, sambil menggunakan indikator WaveTrend yang diperbaiki untuk menangkap peluang berbalik di kawasan jual beli di pasaran, dan menggunakan 12 EMA sebagai penapis isyarat masuk yang tepat.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan pengesahan isyarat pelbagai peringkat dan kawalan risiko yang tepat, logiknya adalah seperti berikut:

  1. Tingkat Penghakiman TrendStrategi menggunakan garis purata 200 digunakan untuk membina saluran harga harga tinggi dan rendah, dan digabungkan dengan harga penutupan jam untuk menentukan arah trend besar. Apabila harga penutupan jam berada di atas saluran, bias sistem dilakukan lebih banyak; Apabila harga penutupan jam berada di bawah saluran, bias sistem dibuat kosong.

  2. Lapisan pergerakanStrategi: Menggunakan penunjuk WaveTrend versi yang diperbaiki untuk menangkap perubahan dinamik pasaran. Penunjuk WaveTrend adalah melalui fungsi tersuaif_wavetrendPengiraan yang dihasilkan, yang merangkumi garis trend bergelombang ((wt1) dan garis isyarat ((wt2)). Apabila penunjuk mencapai tahap overbought ((50) atau tahap oversold ((-50), sistem akan merekodkan harga yang paling tinggi dan mengira jumlah barisan keadaan overbought yang berterusan.

  3. Lapisan pengesahan masukStrategi ini menggabungkan beberapa isyarat pengesahan kemasukan bersyarat:

    • Buat banyak syarat: harga peringkat jam di atas saluran + (keadaan oversold berterusan menentukan bar atau garpu emas petunjuk WaveTrend) + harga penutupan semasa lebih besar daripada 12 EMA
    • Keadaan kosong: harga peringkat jam di bawah saluran + (keadaan overbought terus menentukan bar atau WaveTrend dead fork) + harga penutupan semasa kurang dari 12 EMA

  4. Pengurusan risikoStrategi menggunakan Hentian Dinamis dan Pengiraan Kedudukan Berasaskan Risiko:

    • Buat banyak stop loss yang ditetapkan sebagai nilai terendah dan 200 garis purata harga rendah*Nilai yang lebih kecil daripada 0.998
    • Stop loss yang ditetapkan untuk nilai tertinggi dan 200 harga purata tinggi*1.002 yang lebih besar
    • Saiz kedudukan dikira dengan jumlah risiko prasyarat yang dibahagikan kepada unit risiko (nilai perbezaan harga masuk dan harga henti)

  5. Matlamat keuntungan: Sistem secara automatik menetapkan kedudukan sasaran keuntungan berdasarkan nisbah risiko / pulangan ((3 kali lipat default)).

Kelebihan Strategik

  1. Mekanisme pengesahan pelbagai peringkatStrategi ini mengintegrasikan mekanisme pengesahan pelbagai tempoh masa dan pelbagai indikator, meningkatkan kualiti isyarat dengan ketara. Dengan menggabungkan arah trend carta jam dengan indikator momentum kitaran pendek, isyarat palsu dikurangkan dengan berkesan.

  2. Pengurusan risiko dinamikBerbanding dengan tetapan stop loss dengan bilangan titik tetap, kaedah stop loss dinamik strategi ini lebih sesuai dengan struktur pasaran, dengan menggabungkan titik titik yang paling tinggi dengan garis rata-rata, memberikan had risiko yang lebih munasabah untuk setiap perdagangan.

  3. Kawalan kedudukan yang tepatStrategi menggunakan kaedah pengiraan kedudukan berdasarkan jumlah risiko tetap, tidak kira bagaimana kadar turun naik pasaran berubah, lubang risiko tetap konsisten, berkesan mencegah kerugian berlebihan dalam perdagangan tunggal.

  4. Kebolehan menyesuaikan diriDengan reka bentuk parameter, strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza. Pengguna boleh menyesuaikan parameter seperti panjang EMA, overbought dan oversold, jumlah risiko dan nisbah ganjaran risiko untuk membuat strategi lebih sesuai dengan pasaran tertentu.

  5. Bantuan visualStrategi menyediakan banyak elemen visual, termasuk saluran garis rata, bentuk gelombang dinamik, warna latar belakang trend dan penanda masuk, untuk membantu peniaga memahami keadaan pasaran dan logik strategi dengan lebih intuitif.

Risiko Strategik

Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi ini mempunyai risiko yang berpotensi:

  1. Risiko perubahan trendWalaupun strategi menggunakan pengesahan trend pada peringkat jam, pasaran mungkin berbalik secara mendadak di bawah pengaruh berita utama atau peristiwa Black Swan, yang menyebabkan stop loss dipicu dengan cepat. Penyelesaian adalah untuk menghentikan perdagangan sebelum data ekonomi penting atau siaran berita, atau menambah penapis kadar turun naik tambahan.

  2. Risiko kecairan rendah: Dalam pasaran atau masa yang kurang perdagangan, mungkin terdapat peningkatan titik atau kesukaran perdagangan, yang mempengaruhi prestasi strategi. Disarankan untuk menggunakan strategi ini pada masa perdagangan utama, dan mengelakkan varieti yang kurang likuiditi pasaran.

  3. Risiko Pengoptimuman ParameterParameter yang terlalu optimum boleh menyebabkan strategi berfungsi dengan baik dalam ujian sejarah tetapi tidak berfungsi dengan baik di lapangan. Adalah disyorkan untuk menggunakan kaedah pengesahan ke hadapan dan ujian ketahanan untuk menilai kebolehpercayaan parameter, untuk mengelakkan kecocokan berlebihan.

  4. Risiko kerugian berterusanWalaupun terdapat kawalan risiko yang ketat dalam strategi, kerugian berturut-turut mungkin berlaku, terutamanya dalam pasaran yang bergolak. Ia disyorkan untuk menetapkan had kerugian harian maksimum dan jumlah kerugian berturut-turut maksimum, dan jika perlu, berhenti berdagang untuk menilai semula keadaan pasaran.

  5. Risiko bergantung kepada teknologiStrategi bergantung kepada petunjuk teknikal seperti EMA dan WaveTrend, yang mungkin tidak berfungsi dalam keadaan pasaran tertentu. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penapis asas atau petunjuk lain yang tidak relevan untuk meningkatkan kestabilan strategi.

Arah pengoptimuman strategi

Berdasarkan analisis mendalam mengenai kod strategi, ia boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

  1. Penapis masa diperkenalkanStrategi semasa tidak mengambil kira faktor masa perdagangan, penapis masa boleh ditambah, mengelakkan masa turun naik yang tinggi sebelum pembukaan dan penutupan pasaran, atau memberi tumpuan kepada masa perdagangan yang berkesan.

  2. Parameter dinamik menyesuaikan diriUntuk membetulkan nilai terhad, anda boleh menggunakan ATR untuk menyesuaikan nilai terhad, meningkatkan nilai terhad di pasaran yang bergelombang tinggi, dan menurunkan nilai terhad di pasaran yang bergelombang rendah.

  3. Skor gabungan pelbagai indikatorSelain daripada penunjuk WaveTrend sedia ada, penunjuk tambahan seperti RSI, MACD atau CCI boleh diperkenalkan untuk mewujudkan sistem penilaian komprehensif yang mencetuskan isyarat perdagangan hanya apabila kebanyakan penunjuk mencapai persetujuan.

  4. Penyesuaian dinamik sasaran keuntunganStrategi semasa menggunakan pulangan risiko tetap daripada menetapkan sasaran keuntungan, dan boleh mempertimbangkan sasaran keuntungan dinamik berdasarkan sokongan rintangan atau kadar turun naik, lebih sesuai dengan struktur pasaran.

  5. Mekanisme keuntungan sebahagianMenambah mekanisme penyelesaian set-batch, mengunci sebahagian daripada keuntungan setelah mencapai keuntungan tertentu, dan mengekalkan kedudukan yang tersisa untuk menangkap keadaan yang lebih besar, mengimbangi keperluan untuk mengawal risiko dan memaksimumkan keuntungan.

  6. Pengoptimuman kos urus niagaStrategi ini tidak mengambil kira faktor kos dagangan, boleh menambah seting slip dan komisen, dan mengoptimumkan logik masuk untuk mengurangkan frekuensi dagangan yang tidak perlu dan meningkatkan prestasi keuntungan bersih.

ringkaskan

Strategi tangkapan pergerakan dinamik masa berkala adalah sistem perdagangan garis pendek yang tersusun dengan sempurna dan logik yang jelas, yang menyediakan isyarat masuk yang berkualiti tinggi kepada peniaga dengan menggabungkan saluran linear, indikator pergerakan dinamik dan mekanisme pengesahan masa berkala. Ciri utama strategi ini adalah sistem pengurusan risiko yang komprehensif, termasuk tetapan stop loss dinamik dan kawalan kedudukan berasaskan risiko, yang melindungi keselamatan dana dengan berkesan.

Walaupun terdapat risiko yang berpotensi seperti perubahan pasaran dan pengoptimuman parameter, langkah-langkah pengoptimuman seperti penapis masa, penyesuaian parameter dinamik, dan penilaian komposit multi-indikator dapat meningkatkan lagi kestabilan dan kesesuaian strategi. Strategi ini sangat sesuai untuk pedagang kuantitatif yang mencari perdagangan garis pendek yang sangat cekap, sambil memberi perhatian kepada kawalan risiko.

Dengan menetapkan parameter yang munasabah dan terus memantau dan mengoptimumkan, strategi ini berpotensi menjadi alat penting dalam senjata peniaga, membantu mereka merebut peluang perdagangan dan mencapai keuntungan yang stabil dalam pasaran yang berubah-ubah dengan cepat.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2025-03-16 00:00:00
end: 2025-04-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Momentum Wave Catcher", overlay=true,
  default_qty_type=strategy.cash,
  default_qty_value=10000,
  initial_capital=10000,
  currency="USD")

// Inputs
fastEmaLength = input.int(12, "12 EMA Length", minval=1)
slowEmaHighLength = input.int(200, "200 High EMA Length", minval=1)
slowEmaLowLength = input.int(200, "200 Low EMA Length", minval=1)
oversoldLevel = input.int(-50, "Oversold Level")
overboughtLevel = input.int(50, "Overbought Level")
riskAmount = input.float(100.0, "Risk Amount ($)", minval=1.0)
rrRatio = input.float(3.0, "Risk-Reward Ratio", minval=0.1)
confirmationBars = input.int(1, "Confirmation Bars After Extreme", minval=0)

// Calculate EMAs
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
slowEmaHigh = ta.ema(high, slowEmaHighLength)
slowEmaLow = ta.ema(low, slowEmaLowLength)

// Hourly close
hourlyClose = request.security(syminfo.tickerid, "60", close)

// Enhanced Momentum Wave Calculation
f_wavetrend(src, chlen, avg, malen) =>
    esa = ta.ema(src, chlen)
    de = ta.ema(math.abs(src - esa), chlen)
    ci = (src - esa) / (0.015 * de)
    wt1 = ta.ema(ci, avg)
    wt2 = ta.sma(wt1, malen)
    wtCrossUp = ta.crossover(wt1, wt2)
    wtCrossDown = ta.crossunder(wt1, wt2)
    [wt1, wt2, wtCrossUp, wtCrossDown]

[wt1, wt2, wtCrossUp, wtCrossDown] = f_wavetrend(hlc3, 9, 12, 3)

// Track extremes with improved detection
var int oversoldBars = 0
var int overboughtBars = 0
var float extremeLow = na
var float extremeHigh = na

// Enhanced extreme detection
if wt2 <= oversoldLevel
    oversoldBars := oversoldBars + 1
    extremeLow := na(extremeLow) ? low : math.min(low, extremeLow)
else
    oversoldBars := 0
    extremeLow := na

if wt2 >= overboughtLevel
    overboughtBars := overboughtBars + 1
    extremeHigh := na(extremeHigh) ? high : math.max(high, extremeHigh)
else
    overboughtBars := 0
    extremeHigh := na

// Hourly Channel Status
var bool hourlyAboveChannel = false
var bool hourlyBelowChannel = false

if barstate.isconfirmed
    if hourlyClose > slowEmaHigh
        hourlyAboveChannel := true
        hourlyBelowChannel := false
    else if hourlyClose < slowEmaLow
        hourlyAboveChannel := false
        hourlyBelowChannel := true

// Entry Conditions with improved wave detection
longCondition = hourlyAboveChannel and (oversoldBars > confirmationBars or wtCrossUp) and close > fastEma
shortCondition = hourlyBelowChannel and (overboughtBars > confirmationBars or wtCrossDown) and close < fastEma

// Dynamic Stops
longStop = math.min(extremeLow, slowEmaLow * 0.998)
shortStop = math.max(extremeHigh, slowEmaHigh * 1.002)

// Position Sizing
calculatePositionSize(entryPrice, stopPrice) =>
    riskPerUnit = math.abs(entryPrice - stopPrice)
    riskPerUnit > 0 ? riskAmount / riskPerUnit : na

// Execute Trades
if longCondition and not na(longStop)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=calculatePositionSize(close, longStop))
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=close + (rrRatio * (close - longStop)))

if shortCondition and not na(shortStop)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=calculatePositionSize(close, shortStop))
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=close - (rrRatio * (shortStop - close)))

// Enhanced Visuals
plot(fastEma, "12 EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(slowEmaHigh, "200 High EMA", color=color.red, linewidth=1)
plot(slowEmaLow, "200 Low EMA", color=color.green, linewidth=1)

// Wave visualization
plot(wt2, "Momentum Wave", color=#7E57C2, linewidth=2)
hline(oversoldLevel, "Oversold", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(overboughtLevel, "Overbought", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

// Channel status
bgcolor(hourlyAboveChannel ? color.new(color.green, 90) : 
       hourlyBelowChannel ? color.new(color.red, 90) : 
       color.new(color.gray, 90))

// Entry markers
plotshape(longCondition, "Long Entry", style=shape.triangleup, 
         location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Entry", style=shape.triangledown, 
         location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)