Carta 15 minit menyelubungi strategi pengesahan berbilang pelarian

EMA RSI 吞没形态 突破策略 多重确认 风险管理 技术分析 ENGULFING PATTERN Breakout Strategy MULTI-CONFIRMATION
Tarikh penciptaan: 2025-04-16 15:33:57 Akhirnya diubah suai: 2025-04-16 15:33:57
Salin: 0 Bilangan klik: 581
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Carta 15 minit menyelubungi strategi pengesahan berbilang pelarian Carta 15 minit menyelubungi strategi pengesahan berbilang pelarian

Gambaran keseluruhan

Strategi penembusan pelbagai pengesahan 15 minit adalah sistem perdagangan analisis teknikal berdasarkan tingkah laku harga dan bentuk kejatuhan, yang direka untuk kitaran masa 15 minit. Dasar teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti bentuk penembusan, dan menggabungkan syarat pengesahan pelbagai untuk mencetuskan isyarat perdagangan, yang secara statistik mencapai 76%.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama yang mendasari strategi pengesahan berganda yang terobosan ini adalah berdasarkan beberapa elemen teknikal utama:

  1. Pengiktirafan bentuk yang ditelan：

    • Lihat bentuk penelan tiub: tiub semasa adalah tiub yang kuat, tiub terdahulu adalah tiub yang lemah, dan harga bukaan tiub semasa lebih rendah daripada harga tutup tiub terdahulu, harga tutup tiub lebih tinggi daripada harga bukaan tiub terdahulu
    • bentuk pencelupan penurunan: tangki semasa adalah tangki negatif, tangki terdahulu adalah tangki positif, dan harga pembukaan tangki semasa lebih tinggi daripada harga penutupan tangki terdahulu, harga penutupan kurang daripada harga pembukaan tangki terdahulu

  2. Sistem pengesahan berganda：

    • Strategi menggunakan array untuk menyimpan tahap harga dalam 10 bentuk penelan terkini ((penelan tinggi penarikan dan penelan rendah penarikan)
    • Isyarat dagangan mesti disahkan dengan menembusi sekurang-kurangnya dua tahap harga yang sebelum ini bertentangan

  3. Kawasan dagangan ditetapkan：

    • Isyarat penjaja: Tetapkan kawasan membeli apabila penjaja mendeteksi corak penjaja yang menelan dan memecahkan sekurang-kurangnya dua titik rendah penjajaan sebelumnya
    • Isyarat penurunan: menetapkan kawasan jual apabila bentuk penelan penurunan dikesan dan melampaui sekurang-kurangnya dua titik tinggi penelan peninjau sebelumnya

  4. Syarat kemasukan：

    • Masuk berganda: harga rendah menyentuh harga tinggi di zon beli dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga rendah di zon beli
    • Kemasukan kosong: harga tinggi menyentuh harga rendah kawasan jual dan harga penutupan lebih rendah daripada harga tinggi kawasan jual

  5. Pengurusan Risiko：

    • Menggunakan stop loss dinamik berdasarkan kawasan penelan, ditambah dengan perlindungan perbezaan tambahan (30 kali saiz perbezaan titik)
    • Tetapan berhenti dinamik yang juga berasaskan kawasan pengapuran, memastikan bahawa pulangan risiko adalah munasabah

Melalui mekanisme pengesahan pelbagai peringkat ini, strategi dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan menangkap peluang perdagangan berkemungkinan tinggi.

Kelebihan Strategik

Strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:

  1. Mekanisme penapisan multiple confirmationDengan memerlukan penembusan sekurang-kurangnya dua bentuk penyerapan sebelumnya yang berlawanan arah, kualiti isyarat meningkat dengan ketara dan risiko kerugian yang disebabkan oleh penembusan palsu dikurangkan.

  2. Kawasan dagangan dinamikBerbeza dengan strategi tahap harga tetap, strategi ini menyesuaikan kawasan dagangan mengikut pergerakan harga dalam masa nyata, lebih sesuai dengan perubahan pasaran.

  3. Prestasi Berjaya Tinggi: Kemenangan 76% yang disebut dalam nota kod menunjukkan bahawa strategi ini mempunyai prestasi yang stabil pada carta 15 minit, jauh lebih tinggi daripada purata kebanyakan sistem perdagangan.

  4. Pengurusan Risiko PintarDengan menetapkan kedudukan hentian kerugian yang berkaitan dengan zon perdagangan, setiap perdagangan mempunyai rancangan keluar yang jelas, mengelakkan risiko perdagangan emosi.

  5. Penglihatan yang jelas: Dengan menandai bentuk penelan pada carta (dengan tanda segitiga), peniaga dapat memahami secara intuitif bagaimana strategi berfungsi dan proses penjanaan isyarat.

  6. Pengurusan wang yang fleksibelStrategi: Secara lalai menggunakan peratusan hak milik akaun (<10%) untuk pengurusan kedudukan, membantu mengekalkan keserasian lubang risiko dan menyokong pertumbuhan jangka panjang akaun.

  7. Menyesuaikan diri dengan pasaranOleh kerana strategi ini memantau trend pembaziran dan pembaziran pada masa yang sama, ia dapat beradaptasi dengan baik dalam trend naik dan turun.

Risiko Strategik

Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi ini, analisis kod menunjukkan beberapa potensi risiko:

  1. Risiko pasaran yang bergolak: Dalam pasaran yang bergelombang tinggi, harga mungkin dengan cepat menembusi kawasan menelan dan kemudian berbalik, menyebabkan stop loss dicetuskan. Penyelesaian: Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan jarak stop loss atau menangguhkan perdagangan apabila indikator turun naik (seperti ATR) tinggi.

  2. Kehilangan Trend BesarOleh kerana strategi ini menetapkan semula kawasan dagangan yang sesuai dengan setiap isyarat yang dicetuskan, anda mungkin akan terlepas peluang berturut-turut dalam trend besar. Penyelesaian: Anda boleh menambah penapis trend untuk mengekalkan keutamaan arah dalam trend yang kuat.

  3. Pengurusan wang tetapStrategi: menetapkan peratusan kepentingan tetap ((10%) untuk setiap perdagangan, tanpa menyesuaikan saiz kedudukan mengikut ciri-ciri risiko yang berbeza dalam keadaan perdagangan. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menyesuaikan saiz kedudukan mengikut jarak berhenti atau dinamik turun naik pasaran.

  4. Optimumkan tetapan titik rataStrategi: Menggunakan perbezaan titik yang tetap ((30 × saiz perbezaan titik) untuk menyesuaikan kedudukan hentian dan hentian, yang mungkin memerlukan penyesuaian pada pelbagai jenis perdagangan. Penyelesaian: Parameterisasi saiz perbezaan dan mengoptimumkannya mengikut ciri-ciri pelbagai jenis perdagangan.

  5. Risiko penarikan balikPenyelesaian: Pertimbangkan untuk menambah penapis kesihatan pasaran keseluruhan, atau secara automatik mengurangkan saiz dagangan selepas kerugian berturut-turut.

  6. Risiko yang terlalu optimumTidak ada penapis masa yang jelas atau penapis keadaan pasaran lain dalam kod, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu. Penyelesaian: Uji penapis keadaan pasaran yang berbeza, seperti sekatan masa perdagangan, penapis kadar turun naik, dan sebagainya.

Arah pengoptimuman strategi

Berdasarkan analisis mendalam kod, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:

  1. Menambah penapis trend： Mengintegrasikan purata bergerak, ADX atau penunjuk trend lain, hanya masuk jika arah trend selaras dengan isyarat. Ini dapat meningkatkan peluang kemenangan strategi dengan ketara, kerana bentuk penelan biasanya lebih berkesan dalam arah trend.

  2. Pengoptimuman stop loss dinamik： Pengenalan penunjuk ATR untuk menyesuaikan jarak henti secara dinamik, dan bukannya menggunakan perkalian perbezaan titik tetap. Kaedah ini dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keadaan pasaran apabila turun naik pasaran berubah, mengurangkan pengeluaran yang tidak perlu yang disebabkan oleh henti yang terlalu ketat.

  3. Menambah penapis masa transaksi： Tambah sekatan pada jendela masa perdagangan, mengelakkan masa-masa likuiditi rendah dan masa siaran berita utama. Ini dapat mengurangkan risiko yang disebabkan oleh lompatan yang tidak disangka-sangka dan turun naik yang melampau, meningkatkan kualiti perdagangan.

  4. Pengesahan jumlah penghantaran bersepadu： Menggunakan jumlah dagangan sebagai penunjuk pengesahan tambahan, hanya mengesahkan isyarat masuk apabila jumlah dagangan meningkat dengan ketara. Ini membantu untuk mengenal pasti penembusan pasaran sebenar, dan bukan turun naik secara rawak.

  5. Membangunkan fungsi penambahan simpanan piramida： Apabila trend terus bergerak kuat, strategi ini dibenarkan untuk menambah kedudukan di kedudukan yang menguntungkan untuk memaksimumkan keuntungan dari trend yang berjaya. Pada masa yang sama, anda boleh memindahkan stop loss ke titik keseimbangan kerugian untuk melindungi keuntungan yang telah dibuat.

  6. Penambahan penunjuk sentimen pasaran： Mengintegrasikan indikator sentimen pasaran seperti RSI, MACD, dan lain-lain sebagai syarat pengesahan masuk tambahan, hanya masuk apabila indikator ini selaras dengan pergerakan harga. Ini akan memberikan lebih banyak tahap pengesahan isyarat.

  7. Membangunkan sistem parameter yang bersesuaian： Mewujudkan mekanisme penyesuaian parameter yang menyesuaikan parameter utama secara automatik mengikut prestasi pasaran terkini (seperti jumlah pengesahan, jarak hentian dan sebagainya). Ini dapat membantu strategi mengoptimumkan diri mengikut perubahan keadaan pasaran.

ringkaskan

Strategi pengesahan berganda penembusan 15 minit adalah sistem perdagangan yang sangat cekap yang menggabungkan pengenalan bentuk penembusan dengan pengesahan harga berganda. Dengan meminta harga untuk memecahkan sekurang-kurangnya dua tahap bentuk penembusan sebelumnya yang berlawanan arah, strategi ini secara berkesan menyaring banyak isyarat berkualiti rendah dan meningkatkan kadar kejayaan perdagangan dengan ketara.

Kelebihan utama strategi adalah mekanisme pengesahan bertingkat dan zon perdagangan yang dinamik, yang membolehkan ia menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dan mengekalkan kadar kemenangan yang tinggi. Sistem pengurusan risiko terbina dalam menyediakan kerangka kawalan risiko yang jelas untuk setiap dagangan melalui tetapan berhenti dan berhenti yang dikaitkan dengan zon perdagangan.

Walau bagaimanapun, strategi ini masih mempunyai beberapa ruang untuk pengoptimuman, terutamanya dalam penapisan trend, penyesuaian stop loss dinamik dan pengenalan keadaan pasaran. Dengan mengintegrasikan indikator trend, pengukuran turun naik dan indikator sentimen pasaran, strategi ini dapat meningkatkan lagi kestabilan dan prestasi jangka panjang.

Bagi pelabur yang ingin berdagang pada jangka masa sederhana (grafik 15 minit), strategi ini menawarkan kaedah perdagangan yang berasaskan peraturan yang jelas, mudah difahami dan mempunyai kelebihan statistik. Dengan memahami dan menggunakan prinsip di belakangnya, pedagang dapat memperoleh kelebihan marginal yang konsisten di pasaran.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("15Min Engulfing Break Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === INPUTS ===
pipSize = input.float(0.0001, "Pip Size", step=0.0001)
pipOffset = 30 * pipSize

// === FUNCTION: Detect Engulfing Candles ===
isBullishEngulfing() =>
    cond1 = close[1] < open[1]  // previous candle bearish
    cond2 = close > open        // current candle bullish
    cond3 = open < close[1]     // open below previous close
    cond4 = close > open[1]     // close above previous open
    cond1 and cond2 and cond3 and cond4

isBearishEngulfing() =>
    cond1 = close[1] > open[1]  // previous candle bullish
    cond2 = close < open        // current candle bearish
    cond3 = open > close[1]     // open above previous close
    cond4 = close < open[1]     // close below previous open
    cond1 and cond2 and cond3 and cond4

// === VARIABLES TO TRACK ZONES ===
var float buyZoneHigh = na
var float buyZoneLow = na
var float sellZoneHigh = na
var float sellZoneLow = na

// === ARRAYS TO STORE ENGULFING LEVELS ===
var float[] bullHighs = array.new_float()
var float[] bearLows = array.new_float()

// === STORE ENGULFING LEVELS ===
if isBullishEngulfing()
    array.unshift(bullHighs, high)
    if array.size(bullHighs) > 10
        array.pop(bullHighs)

if isBearishEngulfing()
    array.unshift(bearLows, low)
    if array.size(bearLows) > 10
        array.pop(bearLows)

// === CHECK IF BREAKS 2 PRIOR ENGULFINGS ===
breaksTwoBearishEngulfings() =>
    count = 0
    arrSize = array.size(bearLows)
    if arrSize >= 2
        for i = 0 to arrSize - 1
            if high > array.get(bearLows, i)
                count += 1
            if count >= 2
                break
    count >= 2

breaksTwoBullishEngulfings() =>
    count = 0
    arrSize = array.size(bullHighs)
    if arrSize >= 2
        for i = 0 to arrSize - 1
            if low < array.get(bullHighs, i)
                count += 1
            if count >= 2
                break
    count >= 2

// === SET ENGULFING ZONES ===
if isBullishEngulfing() and breaksTwoBearishEngulfings()
    buyZoneHigh := high
    buyZoneLow := low

if isBearishEngulfing() and breaksTwoBullishEngulfings()
    sellZoneHigh := high
    sellZoneLow := low

// === TRADE ENTRIES ===
longCondition = not na(buyZoneHigh) and low <= buyZoneHigh and close > buyZoneLow
shortCondition = not na(sellZoneLow) and high >= sellZoneLow and close < sellZoneHigh

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=buyZoneLow - pipOffset, limit=buyZoneHigh + pipOffset)
    buyZoneHigh := na
    buyZoneLow := na

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", stop=sellZoneHigh + pipOffset, limit=sellZoneLow - pipOffset)
    sellZoneHigh := na
    sellZoneLow := na

// === PLOTTING ===
plotshape(isBullishEngulfing(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Engulf")
plotshape(isBearishEngulfing(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Engulf")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)