ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang mengesan trend yang menggabungkan 200-hari moving average (MA200) dan analisis corak pergerakan. Ia mencari peluang perdagangan dengan mengenal pasti kedudukan harga berbanding trend jangka panjang dan perubahan dinamik pada carta. Strategi ini digunakan untuk jangka masa 4 jam dan lebih, dan mekanisme terbina dalam untuk mencegah masuk semula, memastikan bahawa kedudukan tidak akan dibuka semula dengan kedudukan yang belum rata, dan mengawal risiko kedudukan dengan berkesan.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini berdasarkan dua faktor utama: penilaian kedudukan harga berbanding trend jangka panjang dan analisis dinamik volum titanium.
Pertama, strategi menggunakan purata bergerak mudah 200 ((SMA) sebagai penunjuk rujukan untuk trend jangka panjang. Apabila harga berada di atas MA200, ia dianggap sebagai dalam trend naik; apabila harga berada di bawah MA200, ia dianggap sebagai dalam trend menurun.
Kedua, strategi ini memperkenalkan konsep ketumpatan momentum, iaitu untuk menilai momentum pasaran dengan membandingkan ketumpatan semasa dengan saiz entiti ketumpatan sebelumnya. Entiti ketumpatan semasa dianggap mempunyai momentum yang lebih kuat apabila lebih besar daripada entiti ketumpatan sebelumnya.
Logik penjanaan isyarat masuk spesifik adalah seperti berikut:
- isyarat beli: apabila harga penutupan lebih tinggi daripada MA200 ((trend ke atas), dan masa kini untuk melihat pergerakan harga ((harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, dan entiti harga penutupan semasa lebih besar daripada entiti harga penutupan sebelumnya)
- Sinyal jual: apabila harga penutupan berada di bawah MA200 ((kecenderungan menurun), dan pergerakan turun naik semasa berbunyi ((harga penutupan berada di bawah harga pembukaan, dan entiti berbunyi semasa lebih besar daripada entiti berbunyi sebelumnya)
Strategi ini juga mengandungi mekanisme kawalan risiko yang penting: isyarat masuk baru akan dilaksanakan hanya jika tidak ada kedudukan kosong, yang berkesan mengelakkan pendedahan risiko berlebihan yang disebabkan oleh pembukaan kedudukan berulang.
Tetapan hentian dan hentian boleh disesuaikan dengan parameter, secara default 50 dan 100 poin, untuk membantu peniaga mengehadkan kerugian apabila pasaran bergerak ke belakang dan mengunci keuntungan apabila harga bergerak ke arah yang diharapkan.
Kelebihan Strategik
Dari analisis mendalam mengenai pelaksanaan kod strategi ini, beberapa kelebihan yang jelas dapat diringkaskan:
Pengesahan trend dan momentum:Strategi ini menggabungkan penunjuk trend jangka panjang ((MA200) dan penunjuk momentum jangka pendek ((perbandingan volum titanium)) untuk menyaring dengan berkesan isyarat berkualiti rendah, dan hanya masuk jika arah trend jelas dan mempunyai cukup momentum.
Mekanisme untuk mengelakkan kemasukan berulang:Dengan memeriksa sama ada terdapat kedudukan yang belum dipadamkan pada masa ini, strategi mengelakkan terus menambah kod dengan kedudukan yang sudah ada, dan mengawal risiko dana dengan berkesan.
Pengurusan risiko yang fleksibel:Pengguna boleh menetapkan stop loss dan stop stop yang sesuai dengan pilihan risiko mereka sendiri, atau dapat mematikan fungsi stop loss dan stop stop sepenuhnya untuk menyesuaikan gaya perdagangan yang berbeza.
Isyarat visual:Strategi ini menyediakan tanda isyarat beli dan jual yang dapat dilihat, membolehkan peniaga mengenal pasti titik masuk secara visual, meningkatkan kebolehgunaan strategi.
Parameter boleh disesuaikan:Parameter utama seperti kitaran MA, titik henti rugi boleh disesuaikan oleh pengguna, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Fokus pada isyarat berkualiti tinggi:Strategi ini memberi tumpuan kepada menangkap pergerakan pasaran yang mempunyai momentum yang lebih pantas, meningkatkan kualiti isyarat dengan memerlukan entiti pijar semasa lebih besar daripada entiti pijar sebelumnya.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat risiko yang berpotensi:
Keterlambatan purata bergerak:Rata-rata bergerak 200 sebagai penunjuk trend jangka panjang mempunyai ketidakselesaan yang jelas, yang boleh menyebabkan isyarat salah yang masih konsisten dengan trend lama pada awal pembalikan trend. Penyelesaian adalah untuk mempertimbangkan pengenalan rata-rata bergerak jangka pendek sebagai penunjuk pengesahan tambahan.
Risiko Hentian Tetap:Strategi menggunakan titik tetap sebagai tetapan berhenti, tanpa mengambil kira perubahan dalam turun naik pasaran, yang boleh menyebabkan berhenti terlalu awal pada tempoh turun naik yang tinggi. Arah penambahbaikan adalah dengan mempertimbangkan penggunaan ATR (Average True Range) dan lain-lain sebagai penunjuk dinamik untuk menyesuaikan tahap berhenti.
Syarat kemasukan tunggal:Walaupun strategi ini menggabungkan trend dan momentum, syarat kemasukan agak mudah dan mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat palsu dalam keadaan pasaran tertentu. Adalah disyorkan untuk menambah syarat penapisan tambahan, seperti pengesahan jumlah transaksi atau isyarat tambahan untuk petunjuk teknikal lain.
Kurangnya pengiktirafan terhadap keadaan pasaran:Strategi tidak membezakan antara keadaan pasaran yang berbeza (seperti pasaran goyah dan pasaran trend), dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang disusun. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah logik penilaian keadaan pasaran, menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan dalam keadaan yang berbeza.
Pengurusan wang yang tidak sempurna:Walaupun strategi menetapkan peratusan kedudukan tetap (<10% ekuiti), tidak ada penyesuaian saiz kedudukan berdasarkan kemenangan atau risiko perdagangan yang berbeza. Ia disyorkan untuk melaksanakan algoritma pengurusan wang yang lebih kompleks, seperti formula Kelly atau model risiko tetap.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis di atas, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Pengenalan analisis pelbagai kitaran:Strategi semasa hanya beroperasi pada satu kitaran masa, dan boleh mempertimbangkan untuk menambah mekanisme pengesahan pelbagai kitaran, seperti hanya membuka kedudukan apabila garis harian dan 4 jam kitaran trend adalah sama, meningkatkan kualiti isyarat.
Mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik:Mengubah stop-loss berangka titik tetap menjadi stop-loss dinamik berdasarkan ATR, lebih sesuai dengan perubahan turun naik pasaran. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan stop-loss sebanyak 2 kali ATR, mengurangkan ruang stop-loss pada masa turun naik rendah, dan meluaskan ruang stop-loss pada masa turun naik tinggi.
Menambah penapis isyarat:Pengenalan penunjuk teknikal tambahan sebagai pengesahan, seperti RSI overbought overbought, MACD orientasi carta tiang, pengesahan jumlah transaksi, dan lain-lain, mengurangkan kemungkinan berlaku isyarat palsu.
Tambah fungsi hentian bergerak:Mempunyai fungsi Trailing Stop, yang secara automatik menyesuaikan kedudukan hentian apabila harga bergerak ke arah yang menguntungkan, mengunci sebahagian keuntungan sambil memberi ruang rehat yang mencukupi kepada harga.
Mengoptimumkan pengurusan wang:Menerapkan pengurusan dana berdasarkan risiko setiap urus niaga, seperti model risiko tetap ((risiko setiap urus niaga ditetapkan sebagai 1% dari dana akaun), atau menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan isyarat.
Menambah penilaian status pasaran:Membangunkan modul pengenalan keadaan pasaran yang mungkin menghentikan perdagangan atau menyesuaikan parameter yang lebih konservatif dalam pasaran yang bergolak.
Meningkatkan logik penghakiman kuantiti:Keputusan momentum semasa hanya berdasarkan perbandingan sederhana saiz entiti titanium, dan boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan model momentum yang lebih kompleks, seperti mempertimbangkan trend perubahan entiti dengan N akar titanium berturut-turut.
ringkaskan
Sistem pengesanan trend purata bergerak dan kuantiti bergerak adalah strategi perdagangan yang menggabungkan penghakiman trend jangka panjang dan analisis kuantiti bergerak jangka pendek. Ia menentukan arah trend keseluruhan pasaran melalui purata bergerak 200 tempoh, sambil menggunakan perubahan dalam kuantiti bergerak untuk menangkap pergerakan pasaran yang dinamik.
Kelebihan utama strategi ini adalah logik penjanaan isyarat yang ringkas dan berkesan, serta keperluan pengesahan dua kali untuk trend dan momentum, yang membantu menapis isyarat berkualiti rendah. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti keterbelakangan rata-rata bergerak dan risiko potensi berhenti tetap.
Strategi ini dapat dioptimumkan lagi dengan memperkenalkan langkah-langkah penambahbaikan seperti analisis pelbagai kitaran, hentian dinamik, penapisan isyarat yang dipertingkatkan, dan pengurusan dana yang dioptimumkan. Ini adalah kerangka strategi asas yang patut dipertimbangkan untuk pelabur yang mengejar perdagangan trend, yang boleh disesuaikan dan diperluas mengikut keperluan individu.
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2025-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=5
strategy("MA200 + Momentum Candle Strategy (No Duplicate Entry)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Input
maLength = input.int(200, title="MA Period")
showSignals = input.bool(true, title="Tampilkan Sinyal")
useSLTP = input.bool(true, title="Gunakan SL/TP?")
slPips = input.int(50, title="Stop Loss (pips)")
tpPips = input.int(100, title="Take Profit (pips)")
// === Perhitungan MA dan candle body
ma200 = ta.sma(close, maLength)
prevBody = math.abs(close[1] - open[1])
currBody = math.abs(close - open)
// === Momentum candle logic
isBullishMomentum = close > open and currBody > prevBody
isBearishMomentum = close < open and currBody > prevBody
// === Syarat entry
isBuySignal = close > ma200 and isBullishMomentum
isSellSignal = close < ma200 and isBearishMomentum
// === SL/TP
pipSize = syminfo.mintick * 10
sl = slPips * pipSize
tp = tpPips * pipSize
// === Cek apakah ada posisi terbuka
noOpenTrade = strategy.opentrades == 0
// === Eksekusi entry jika belum ada posisi terbuka
if isBuySignal and noOpenTrade
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if useSLTP
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="Buy", stop=close - sl, limit=close + tp)
if isSellSignal and noOpenTrade
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if useSLTP
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="Sell", stop=close + sl, limit=close - tp)
// === Plot MA dan sinyal visual
plot(ma200, color=color.orange, title="MA 200")
plotshape(showSignals and isBuySignal and noOpenTrade, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(showSignals and isSellSignal and noOpenTrade, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")