ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan gabungan petunjuk teknikal berskala pelbagai masa, yang membolehkan masuk ke pasaran yang tepat dan kawalan risiko melalui analisis komprehensif rata-rata bergerak, indikator SRI yang kuat secara rawak, dan pergerakan harga. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan menguruskan risiko perdagangan dengan berkesan.
Prinsip Strategi
Pusat strategi ini terdiri daripada lima petunjuk teknikal utama:
- Penunjuk purata bergerak:
- Purata bergerak mudah (SMA) 5, 10, 50 dan 100 hari
- Mencari arah trend pasaran dengan kedudukan relatif purata bergerak pada pelbagai skala masa
- Hubungan harga dengan purata bergerak menentukan isyarat masuk
- Indikator SRI (Random Relative Strength):
- Hitung SRI menggunakan skala masa 1 minit
- SRI kurang daripada 70 sebagai tanda melakukan lebih
- SRI lebih tinggi daripada 30 sebagai isyarat kosong
- Format pautan:
- Analisis hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan K baris sebelumnya
- Untuk menilai pergerakan harga semasa dan sentimen pasaran
- Sistem pengurusan risiko:
- Tetapkan titik berhenti (TP) dan titik berhenti (SL)
- Mencapai strategi Break-Even, BE
- Dinamika penyesuaian kedudukan berhenti
Kelebihan Strategik
- Pengesahan isyarat multidimensi
- Menggabungkan purata bergerak, SRI dan pergerakan harga
- Menurunkan kebarangkalian isyarat yang salah
- Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- Kawalan risiko yang fleksibel
- Tetapan berhenti dan titik henti
- Mekanisme modal rugi dinamik
- Mengendalikan kerugian maksimum dalam satu transaksi
- Analisis skala masa
- Rata-rata bergerak berkala yang berbeza
- Menerima Trend Pasaran Sepenuhnya
- Peningkatan kesesuaian strategi
- Parameter yang boleh disesuaikan
- Penangguhan dan titik henti yang boleh disesuaikan
- Sesuaikan dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko sensitiviti parameter
- Rata-rata bergerak dan parameter SRI mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi
- Pemantauan semula dan pengoptimuman parameter yang mencukupi diperlukan
- Risiko turun naik pasaran
- Strategi yang mungkin gagal dalam keadaan pasaran yang melampau
- Cadangan untuk menetapkan had pengeluaran maksimum
- Risiko perdagangan berlebihan
- Perdagangan yang kerap boleh meningkatkan kos transaksi
- Perlu disesuaikan dengan kos urus niaga sebenar
- Risiko ketinggalan penunjuk
- Rata-rata bergerak agak ketinggalan zaman
- Mungkin terlepas isyarat peringkat awal trend
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin
- Parameter pengoptimuman menggunakan algoritma pembelajaran pengawasan
- Dinamika penyesuaian titik henti
- Meningkatkan keupayaan adaptasi strategi
- Menambah syarat penapisan tambahan
- Pengenalan penunjuk kuantiti
- Tambah Indeks Kekuatan Trend
- Meningkatkan ketepatan isyarat
- Optimumkan adaptasi pelbagai jenis
- Pembangunan mekanisme penyesuaian parameter umum
- Mengurangkan campur tangan manusia
- Meningkatkan Keserasian Strategi
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan analisis pelbagai skala masa, yang bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan mengawal risiko perdagangan melalui indikator teknikal yang komprehensif dan mekanisme pengurusan risiko yang canggih. Kelebihan utama strategi ini terletak pada pengesahan pelbagai dimensi isyarat dan kawalan risiko yang fleksibel.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-04-17 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=6
strategy("Strategia LONG & SHORT con TP, SL e BE", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUT === //
tp_points = input.int(60000, "Take Profit (punti)")
sl_points = input.int(25000, "Stop Loss (punti)")
breakeven_trigger = tp_points * 0.5
// === MEDIE MOBILI === //
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma10 = ta.sma(close, 10)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
// === SRI da timeframe 1 minuto === //
sri_tf = "1"
sri_length = 10
sri_src = close
sri = request.security(syminfo.tickerid, sri_tf, ta.stoch(sri_src, sri_src, sri_src, sri_length))
// === CONDIZIONI LONG === //
long_candle = open > close[1]
price_above_ma100 = close > ma100
ma50_above_ma100 = ma50 > ma100
ma5_above_ma10 = ma5 > ma10
sri_below_75 = sri < 70
long_condition = long_candle and price_above_ma100 and ma50_above_ma100 and ma5_above_ma10 and sri_below_75
// === CONDIZIONI SHORT === //
short_candle = open < close[1]
price_below_ma100 = close < ma100
ma50_below_ma100 = ma50 < ma100
ma5_below_ma10 = ma5 < ma10
sri_above_25 = sri > 30
short_condition = short_candle and price_below_ma100 and ma50_below_ma100 and ma5_below_ma10 and sri_above_25
// === ENTRY LONG === //
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// === ENTRY SHORT === //
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === GESTIONE USCITE === //
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// LONG: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size > 0)
if (na(long_entry_price))
long_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_long = long_entry_price + tp_points * syminfo.mintick
sl_price_long = long_entry_price - sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_long = long_entry_price + breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be = close >= be_trigger_long ? long_entry_price : sl_price_long
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=tp_price_long, stop=sl_be)
// SHORT: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size < 0)
if (na(short_entry_price))
short_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_short = short_entry_price - tp_points * syminfo.mintick
sl_price_short = short_entry_price + sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_short = short_entry_price - breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be_short = close <= be_trigger_short ? short_entry_price : sl_price_short
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=tp_price_short, stop=sl_be_short)
// Reset quando flat
if (strategy.position_size == 0)
long_entry_price := na
short_entry_price := na