Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan tren pergerakan rata-rata bergerak tiga kali berturut-turut adalah kaedah perdagangan kuantitatif berdasarkan sistem purata bergerak bertingkat yang menggunakan purata bergerak berturut-turut dalam tiga kitaran yang berbeza untuk menentukan arah trend pasaran dan mengenal pasti peluang perdagangan. Strategi ini juga menggabungkan indikator kekuatan relatif (RSI) dan analisis struktur grafik untuk memberikan isyarat masuk yang lebih tinggi. Strategi ini direka khas untuk sistem penarikan dinamik yang menyesuaikan diri secara automatik mengikut jenis pasaran yang berbeza (forex, emas dan cryptocurrency) dan dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri turun naik kelas aset yang berbeza.

Prinsip Strategi

Strategi ini berpusat pada sistem RMA tiga peringkat dan mekanisme penilaian nilai terhad dinamik:

1. Sistem RMA tiga：

   • Rapid RMA ((default 9 cycle): sensitif terhadap perubahan harga, menangkap pergerakan jangka pendek
   • RMA purata ((siklus 21 lalai): Menapis bunyi pasaran, mengesahkan trend pertengahan
   • RMA perlahan ((50 kitaran lalai): mewakili struktur dan kecenderungan pasaran keseluruhan

2. Mencari arah trend：

   • Struktur penunjuk: RMA pantas > RMA sederhana > RMA perlahan
   • Struktur penurunan: RMA pantas < RMA sederhana < RMA perlahan

3. Sistem nilai terhad dinamik：

   • Penurunan mingguan yang sesuai mengikut jenis pasaran yang berbeza: Forex ((0.12%), Emas ((0.15%), Cryptocurrency ((0.25%)
   • Menentukan sama ada pasaran berada dalam trend yang jelas dengan mengira peratusan jarak antara RMA pantas dan RMA sederhana

4. Syarat kemasukan：

   • Isyarat berbilang arah: struktur RMA bullish + harga penutupan melalui RMA + RSI > 50 + harga penutupan semasa menembusi satu garis K sebelumnya
   • isyarat kosong: struktur RMA menurun + harga penutupan turun RMA + RSI < 50 + harga penutupan semasa memecahkan satu garis K terendah sebelumnya

5. Tetapan Stop Loss：

   • Hentikan: Tetapkan pada kedudukan RMA perlahan
   • Hentikan Kerosakan: Berasaskan pada nilai yang ditentukan oleh pengguna

Kelebihan Strategik

1. Jenis pasaran yang disesuaikan：

   • Melalui Pemilih Jenis Pasaran, strategi dapat menyesuaikan parameter penurunan nilai secara automatik mengikut ciri-ciri turun naik aset yang diperdagangkan
   • Tetapan parameter yang dioptimumkan khusus untuk pasaran kadar turun naik yang berbeza seperti forex, emas dan cryptocurrency

2. Mekanisme pengesahan pelbagai peringkat：

   • Gabungan dengan purata bergerak triple, pengesahan momentum RSI dan struktur harga yang pecah, memberikan isyarat perdagangan berkualiti tinggi
   • Mengurangkan isyarat palsu dan perdagangan berkemungkinan rendah dengan penyaringan pelbagai syarat

3. Kuantiti intensiti trend：

   • Mengukur kekuatan trend secara dinamik dengan peratusan jarak RMA, dan bukannya menggunakan parameter tetap
   • Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran turun naik yang berbeza, mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang disusun

4. Melihat status trend：

   • Warna garisan RMA disesuaikan secara dinamik mengikut keadaan trend, menunjukkan keadaan pasaran secara intuitif
   • Apabila pasaran berada dalam trend yang kuat, RMA pantas dipaparkan dalam warna hijau dan RMA sederhana dipaparkan dalam warna merah untuk membantu peniaga mengenal pasti keadaan pasaran dengan cepat

5. Mekanisme Hentikan Kerosakan yang Bermakna：

   • Ciri-ciri pasaran yang selaras dengan trend pulangan rata-rata dengan RMA perlahan sebagai sasaran penangguhan
   • Membolehkan pengguna untuk secara fleksibel menetapkan titik-titik berhenti, keseimbangan risiko dan kawalan penarikan balik

Risiko Strategik

1. Isyarat palsu di bawah pasaran yang bergolak：

   • Walaupun terdapat sistem penurunan nilai yang dinamik, ia mungkin memberi isyarat yang salah dalam pasaran yang bergolak
   • Kemungkinan berturut-turut perdagangan rugi berlaku pada awal peralihan trend, menjejaskan kestabilan kurva modal

2. Kepekaan Parameter：

   • Panjang RMA dan tetapan parameter nilai tebing mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi
   • Parameter optimum mungkin berbeza dalam tempoh masa dan keadaan pasaran yang berbeza, yang memerlukan pemantauan dan penyesuaian berterusan

3. Risiko Hentian Tetap：

   • Strategi yang menggunakan titik-titik yang ditetapkan untuk menghentikan kerugian, mungkin tidak mencukupi untuk melindungi dana dalam keadaan pasaran yang meningkat secara tiba-tiba
   • Tidak mempertimbangkan kedudukan struktur pasaran tertentu (seperti tempat rintangan sokongan) untuk mengoptimumkan penempatan hentian

4. Bergantung pada parameter pengesanan semula sejarah：

   • Penurunan jenis pasaran yang dijangkakan berdasarkan data sejarah yang mungkin tidak sesuai untuk keadaan pasaran masa depan
   • Ciri-ciri pasaran berubah dari masa ke masa dan nilai simpanan tetap mungkin tidak dapat disesuaikan secara berterusan

5. Lagging isyarat：

   • Sistem berasaskan RMA secara semula jadi agak ketinggalan zaman dan mungkin terlepas titik masuk yang terbaik dalam pasaran yang berbalik dengan cepat
   • Dalam keadaan pasaran yang melampau, strategi mungkin tidak dapat menyesuaikan kedudukan dan mengalami kerugian yang lebih besar

Arah pengoptimuman strategi

1. Pengoptimuman penyesuaian：

   • Mencapai pengiraan had penyesuaian yang sebenar dan bukan berdasarkan pilihan jenis pasaran yang telah ditetapkan
   • Nilai terendah boleh dinilai dengan mengira purata kadar turun naik sebenar (ATR) dalam tempoh N kitaran terakhir dengan nisbah harga dan trend penyesuaian dinamik

2. Peningkatan kawalan kerugian：

   • Memperkenalkan stop loss dinamik berasaskan ATR untuk memadankan tahap stop loss dengan turun naik pasaran semasa
   • Pertimbangkan untuk menambah fungsi stop loss bergerak untuk mengunci sebahagian keuntungan apabila trend berkembang dengan baik

3. Pengoptimuman klasifikasi keadaan pasaran：

   • Menambah logik penghakiman yang jelas untuk pasaran julat / pasaran trend, mengelakkan isyarat yang salah dalam pasaran penyusunan
   • Klasifikasi keadaan pasaran boleh dioptimumkan dengan mengesan paraleliti garisan RMA dan penunjuk kekuatan trend seperti ADX

4. Penapis masa：

   • Tambahan penapis masa untuk mengelakkan dagangan semasa data ekonomi penting dikeluarkan atau semasa ketidakseimbangan
   • Mampu menyaring tetingkap masa yang dioptimumkan dalam hari/minggu untuk menyesuaikan masa dagangan terbaik di pasaran yang berbeza

5. Sebahagian keuntungan dikunci：

   • Menerapkan strategi hentian tangga yang mengunci keuntungan secara berturut-turut apabila harga mencapai jarak pergerakan tertentu
   • Ini boleh meningkatkan kadar risiko dan pulangan keseluruhan, terutamanya dalam perdagangan trend jangka panjang.

6. Penapis penyesuaian：

   • Menambah syarat pengesahan jumlah transaksi untuk memastikan terdapat penyertaan pasaran yang mencukupi apabila isyarat berlaku
   • Pertimbangkan untuk memperkenalkan penapis kadar turun naik pasaran, mengurangkan kedudukan atau menangguhkan dagangan dalam keadaan turun naik yang luar biasa

ringkaskan

Strategi perdagangan tren rata-rata bergerak triple-run bergerak adalah sistem perdagangan kuantitatif yang tersusun dengan baik, yang menyediakan mekanisme penyesuaian pasaran yang cerdas melalui tiga lapisan sistem RMA dan penilaian penurunan harga dinamik. Strategi ini menggabungkan kelebihan trend tracking, pengesahan pergerakan dan analisis struktur harga, dan dioptimumkan untuk ciri-ciri turun naik dalam pelbagai kelas aset.

Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan bertingkat dan kesesuaian pasaran, yang dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan mengekalkan kestabilan dalam keadaan pasaran yang berbeza. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko seperti isyarat palsu pasaran yang bergolak dan kepekaan parameter.

Strategi ini mempunyai banyak ruang untuk peningkatan dengan melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan seperti pengiraan nilai terhad yang beradaptasi, meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian dan pengoptimuman klasifikasi keadaan pasaran. Terutama, gabungan dengan fungsi penangguhan kerugian dan penguncian keuntungan ATR yang dinamik, dapat meningkatkan keupayaan pengurusan risiko dengan ketara dan menjadikan strategi ini stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.

Bagi pelabur kuantitatif yang mengejar perdagangan trend, strategi ini menyediakan kerangka yang kukuh yang boleh disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut keutamaan risiko peribadi dan prinsip pengurusan wang.