Strategi penjejakan arah aliran adaptif ATR ditapis oleh purata bergerak berganda

EMA ATR HEIKIN ASHI Trailing Stop TAKE PROFIT
Tarikh penciptaan: 2025-04-25 15:01:18 Akhirnya diubah suai: 2025-04-25 15:01:18
Salin: 0 Bilangan klik: 403
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi penjejakan arah aliran adaptif ATR ditapis oleh purata bergerak berganda Strategi penjejakan arah aliran adaptif ATR ditapis oleh purata bergerak berganda

Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggabungkan sistem penapisan dua hala dan ATR penarikan penangguhan penyesuaian diri, dengan pemetaan Heikin Ashi untuk meluruskan turun naik harga, dan trend pemantauan yang tinggi. Inti strategi ini adalah menggunakan EMA cepat dan EMA perlahan sebagai penapis arah trend, sambil menggunakan stop loss dinamik berasaskan ATR untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Lapisan penjanaan isyarat：

    • Menggunakan harga selepas penukaran Heikin Ashi sebagai sumber data asas (harga asal yang boleh ditukar)
    • Hitung saluran ATR: tentukan lebar saluran dinamik dengan panjang ATR ((20) dan kelipatan ((1.0))
    • Mempunyai Stop Loss Tracking Adaptif: mencetuskan isyarat pembalikan apabila harga menembusi saluran

  2. Penapis Trend：

    • Menggunakan sistem dua EMA ((10 kitaran garis cepat / 50 kitaran garis perlahan)
    • Lebih banyak hanya dibenarkan apabila garis cepat lebih tinggi daripada garis perlahan, sebaliknya, kosong dibenarkan

  3. Pengurusan risiko：

    • Tracking Stop Loss: Mengendalikan stop loss moving grain dengan parameter trail_step dan trail_offset
    • Penangguhan titik tetap: take_profit_points menetapkan matlamat keuntungan mutlak

  4. Logik pelaksanaan：

    • Buka kedudukan apabila harga menembusi saluran ATR dan sesuai dengan arah EMA
    • Isyarat pembalikan muncul atau menyentuh kedudukan rata pada waktu stop loss/stopping

Analisis kelebihan

  1. Reka bentuk yang tinggiMekanisme penapisan tiga ((Heikin Ashi smooth + ATR channel + EMA cross) berkesan mengurangkan isyarat palsu
  2. Pengendalian angin beradaptasiATR secara dinamik menyesuaikan kedudukan hentian, secara automatik meluaskan ruang kesalahan apabila turun naik pasaran meningkat
  3. Trend berterusanPenapisan EMA memastikan hanya peluang yang bersesuaian dengan arah trend utama
  4. Keserasian pelbagai kerangka masaParameter boleh disesuaikan untuk varieti yang berbeza
  5. Pembantu visual: Penanda isyarat beli dan jual terbina dalam dan paparan garis rata untuk pengesahan manual

Analisis risiko

  1. Risiko pembalikan arah aliranDalam keadaan berbalik arah yang teruk, saluran ATR mungkin terlewat dan menyebabkan kerugian yang berlebihan
    • Optimasi: Tambah Hentian Kerosakan Maksimum Penarikan
  2. Parameter yang tidak sesuai“Saya tidak tahu apa-apa mengenai apa yang berlaku di Malaysia, tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku di Malaysia.
    • Skim pengoptimuman: menjalankan ujian Walk-Forward berbilang kitaran
  3. Kesan peluru: EMA menyilang menghasilkan isyarat palsu berturut-turut di bandar yang bergolak
    • Skim pengoptimuman: memperkenalkan penapis ADX atau nilai terhad kadar turun naik
  4. Kesan slippage: Tracking stop loss boleh dilaksanakan pada harga yang tidak menguntungkan dalam keadaan pantas
    • Optimum: Tetapkan toleransi titik geser minimum

Arah pengoptimuman

  1. Pengaturan parameter dinamik：

    • Mengatur ATR secara automatik mengikut turun naik pasaran (seperti indeks VIX)
    • Prinsip pelaksanaan: peratusan yang dikira melalui perbezaan standard atau kadar turun naik sejarah

  2. Sistem penapisan komposit：

    • Tambahan pengesahan berat transaksi: permintaan untuk penembusan ditambah dengan jumlah transaksi
    • Menambah Penapis Masa: Mengelakkan Data Ekonomi Penting

  3. Pengoptimuman Pembelajaran Mesin：

    • Mengubah kombinasi kitaran EMA menggunakan reinforcement learning
    • Ramalan titik hentian terbaik melalui LSTM

  4. Pengesahan pelbagai dimensi：

    • Memperkenalkan pengesahan trend pada tahap garis lingkaran
    • Tambah RSI deviate sebagai isyarat keluar tambahan

ringkaskan

Strategi ini mewujudkan tangkapan trend berkemungkinan tinggi melalui struktur tiga Heikin Ashi-ATR-EMA, mekanisme hentian kerugian dinamik melindungi keuntungan dengan berkesan. Kelebihan utamanya adalah integrasi organik arah trend ((EMA), penyesuaian kadar turun naik ((ATR) dan penapisan bunyi ((Heikin Ashi). Pengoptimuman lanjut harus memberi tumpuan kepada penyesuaian parameter dan pengesahan pelbagai faktor, disarankan untuk menggunakan peraturan kawalan angin keras dalam aplikasi sebenar.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-23 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("UTBot + EMA Filter (HA + ATR Logic)", overlay = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// === INPUTS ===
bandwidth = input.float(8., 'Bandwidth')
atr_mult = input.float(1.0, 'ATR Multiplier')
atr_len = input.int(20, 'ATR Length')
ema_fast_len = input.int(10, 'EMA Fast Length')
ema_slow_len = input.int(50, 'EMA Slow Length')
use_heikin = input.bool(true, title='Use Heikin Ashi Candle')
trail_step = input.float(10.0, title='Trailing Step (Points)', minval=0.1)
trail_offset = input.float(10.0, title='Trailing Offset (Points)', minval=0.1)
take_profit_points = input.float(100.0, title='Take Profit (Points)', minval=0.1)

// === SOURCE ===
sr = use_heikin ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

// === ATR Trailing Stop ===
atr = ta.atr(atr_len)
nLoss = atr_mult * atr

var float trail = na
iff_1 = sr > nz(trail[1]) ? sr - nLoss : sr + nLoss
iff_2 = sr < nz(trail[1]) and sr[1] < nz(trail[1]) ? math.min(nz(trail[1]), sr + nLoss) : iff_1
trail := sr > nz(trail[1]) and sr[1] > nz(trail[1]) ? math.max(nz(trail[1]), sr - nLoss) : iff_2

// === EMA FILTER ===
ema_fast = ta.ema(sr, ema_fast_len)
ema_slow = ta.ema(sr, ema_slow_len)

// === ENTRY & EXIT CONDITIONS ===
buy = sr[1] < trail[1] and sr > trail and ema_fast > ema_slow
sell = sr[1] > trail[1] and sr < trail and ema_fast < ema_slow

// === EXIT on opposite signal ===
exit_buy = sell
exit_sell = buy

// === STRATEGY EXECUTION ===
if buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if exit_buy and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Buy")
if exit_sell and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Sell")

// === TRAILING STOP + TAKE PROFIT ===
// Long
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", trail_points=trail_step, trail_offset=trail_offset, limit=sr + take_profit_points)

// Short
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", trail_points=trail_step, trail_offset=trail_offset, limit=sr - take_profit_points)

// === PLOTS ===
plotshape(buy, title='Buy Signal', text='Buy', location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell Signal', text='Sell', location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=color.white, size=size.tiny)

plot(ema_fast, color=color.teal, title='EMA Fast')
plot(ema_slow, color=color.purple, title='EMA Slow')

// === ALERTS ===
alertcondition(buy, title='UTBot Buy', message='UTBot Buy Signal')
alertcondition(sell, title='UTBot Sell', message='UTBot Sell Signal')
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)