Strategi Dagangan Penunjuk Penembusan Momentum Trend

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan penembusan penunjuk trend dinamika adalah sistem perdagangan kuantitatif yang berdasarkan kepada gabungan indikator teknologi grafik harian, yang menggunakan faktor-faktor multidimensi seperti sistem garis purata, penunjuk kadar turun naik, pengesahan jumlah transaksi dan pergerakan harga untuk mengenal pasti keadaan trend yang berpotensi, dan memasuki pasaran apabila tahap teknologi penting telah dilanggar. Strategi ini mengesahkan arah trend jangka panjang melalui sistem garis purata EMA yang berputar di bawah garis matahari, digabungkan dengan penunjuk kadar turun naik ATR untuk mengenal pasti penembusan harga, dan menggunakan penanda kadar transaksi dan bentuk grafik penunjuk sebagai isyarat pengesahan tambahan, untuk membina sistem masuk ke pasaran yang terdiri daripada banyak faktor.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah berdasarkan kerjasama berkolaborasi pelbagai petunjuk teknikal untuk membentuk sistem perdagangan yang lengkap. Secara khusus, strategi ini mengesahkan isyarat masuk melalui empat syarat berikut:

1. Syarat pengesahan trend: Dengan menilai sama ada garis purata 50 hari berada di atas garis purata 100 hari ((dailyEMA50 > dailyEMA100), mengesahkan pasaran berada dalam trend menaik.

2. Penembusan syarat pengesahanDengan menilai sama ada harga penutupan hari itu telah menembusi garis purata 10 hari ditambah dengan ATR, ini bermakna harga telah menembusi rantaian rantaian baru-baru ini dan menunjukkan momentum menaik yang kuat.

3. Pengesahan bentuk grafikDengan menilai sama ada harga penutupan hari itu lebih tinggi daripada harga bukaan harian, mengesahkan bahawa hari itu adalah hari matahari, menunjukkan kekuatan pembeli.

4. Pengesahan pesanan: Mengesahkan peningkatan penyertaan pasaran, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan menilai sama ada jumlah dagangan pada hari itu lebih tinggi daripada purata jumlah dagangan pada hari ke-12 ((dailyVol > dailyVolEMA12).

Apabila keempat-empat syarat ini dipenuhi secara serentak, strategi akan menghasilkan isyarat masuk pada peta garis harian. Selepas masuk, strategi menetapkan titik berhenti dan berhenti berdasarkan ATR:

• Stop loss: purata 10 hari tolak ATR
• Hentikan kedudukan: purata harian ditambah ATR 3 kali ganda

Di samping itu, strategi ini juga mewujudkan mekanisme pengurusan risiko, yang mengawal risiko setiap perdagangan dalam 2% dari dana akaun, dengan mengira risiko dan jumlah saham yang boleh diperdagangkan.

Kelebihan Strategik

1. Pengesahan isyarat multidimensiStrategi ini menggabungkan trend, momentum, jumlah transaksi dan empat dimensi yang berbeza dalam bentuk grafik, membentuk sistem pengesahan isyarat yang agak komprehensif, mengurangkan penciptaan isyarat palsu.

2. Pengurusan risiko yang jelasStrategi ini mewujudkan kawalan risiko berdasarkan perkadaran akaun, memastikan kerugian dalam satu dagangan tidak melebihi 2% daripada dana akaun, yang penting untuk perdagangan jangka panjang.

3. Penyesuaian kadar turun naik beradaptasi: Mengatur syarat masuk dan kedudukan stop loss melalui indikator ATR, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan perubahan kadar turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza, dengan kebolehan beradaptasi yang lebih baik.

4. Ciri-ciri trend-trackingReka bentuk teras strategi: Reka bentuk teras strategi adalah berdasarkan kepada trend tracking, mengenal pasti arah trend jangka panjang melalui sistem EMA, dan mencari peluang masuk ke arah trend, yang membantu menangkap trend besar.

5. Maklum balas visualStrategi: Merakamkan isyarat masuk, garisan berhenti dan garisan berhenti pada carta, memberikan maklum balas visual yang intuitif untuk pemantauan dan analisis pedagang.

Risiko Strategik

1. Keterbelakangan fasaWalaupun strategi menggunakan beberapa penunjuk untuk pengesahan, semua penunjuk pada dasarnya adalah penunjuk yang ketinggalan, yang boleh menyebabkan isyarat yang salah berhampiran titik perubahan pasaran. Penyelesaian adalah dengan mempertimbangkan untuk menambah beberapa penunjuk ke hadapan atau menangguhkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang bergolak.

2. Kepekaan ParameterStrategi menggunakan beberapa parameter tetap (seperti EMA10, EMA50, EMA100, ATR10, dan lain-lain) yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam keadaan pasaran yang berbeza atau jenis perdagangan yang berbeza. Adalah disyorkan untuk mengesahkan prestasi strategi dengan melakukan pengesanan semula dengan pelbagai tetapan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang lebih mantap.

3. Kemiskinan isyaratOleh kerana strategi memerlukan empat syarat untuk menghasilkan isyarat pada masa yang sama, ia mungkin menyebabkan isyarat perdagangan yang agak jarang, kehilangan beberapa peluang yang berpotensi. Pedagang boleh mempertimbangkan untuk meredakan syarat-syarat tertentu atau menambah syarat-syarat masuk alternatif.

4. Proporsi penangguhan tetapStrategi menggunakan ATR 3 kali ganda yang tetap sebagai sasaran penangguhan, yang mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran. Dalam trend yang kuat, keuntungan mungkin berakhir terlalu awal, kehilangan ruang untuk kenaikan lebih lanjut.

5. Sekatan transaksi satu arahStrategi semasa hanya mewujudkan logik berbilang perdagangan dan tidak dapat memperoleh keuntungan dalam pasaran yang menurun. Sistem perdagangan yang baik harus mempertimbangkan untuk menambah logik shorting untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Arah pengoptimuman strategi

1. Meningkatkan mekanisme keuntungan berbayarStrategi semasa menggunakan semua kedudukan sekaligus berhenti atau berhenti, anda boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan mekanisme keuntungan beratur, seperti keuntungan ¹⁄₃ kedudukan apabila mencapai 1 kali ganda ATR, keuntungan ¹⁄₃ kedudukan apabila ATR dua kali ganda, keuntungan baki kedudukan apabila ATR tiga kali ganda, sehingga dapat mengunci sebahagian keuntungan sambil mengekalkan ruang untuk kenaikan.

2. Memperkenalkan penapis intensiti trendAnda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator kekuatan trend (seperti ADX atau slope garis rata-rata) untuk menyaring isyarat di dalam persekitaran trend yang lemah, dan hanya mempertimbangkan untuk masuk ke dalam dan meningkatkan kualiti isyarat apabila kekuatan trend mencapai tahap tertentu.

3. Menambah penapis masaPertimbangkan untuk menambah penapis waktu dagangan, mengelakkan pengumuman data ekonomi utama atau masa dagangan yang kurang berkesan, dan mengurangkan gangguan bunyi bising.

4. Dinamik menyesuaikan parameter risikoPeratusan risiko boleh disesuaikan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau prestasi akaun, misalnya dengan meningkatkan celah risiko dengan sewajarnya selepas keuntungan berturut-turut dan mengurangkan pendedahan risiko selepas mengalami kerugian.

5. Menyertai logik kosong: mewujudkan logik perdagangan shorting yang lengkap, menjadikan strategi sama berkesan dalam pasaran yang menurun, membentuk sistem perdagangan yang sesuai untuk seluruh pasaran.

6. Menambah penapisan persekitaran pasaran: menyertai mekanisme penilaian keadaan pasaran, seperti berdasarkan indeks VIX atau penunjuk lebar pasaran, untuk menghentikan perdagangan atau menyesuaikan parameter dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai dengan strategi trend.

ringkaskan

Strategi perdagangan penembusan penunjuk pergerakan trend adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan petunjuk teknikal berbilang dimensi yang mengenal pasti peluang pasaran yang berpotensi melalui pelbagai faktor seperti sistem garis rata, kadar ATR, bentuk grafik dan pengesahan jumlah transaksi. Kelebihan utamanya adalah kecergasan sinyal yang komprehensif dan mekanisme pengurusan risiko terbina dalam, yang menjadikannya berfungsi dengan baik di pasaran yang jelas trend.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai batasan seperti sensitiviti parameter, keterlambatan isyarat, dan perdagangan satu arah. Keupayaan untuk meningkatkan daya serap dan ketahanan strategi dapat dipertingkatkan dengan melaksanakan keuntungan berpelbagai, meningkatkan penapisan kekuatan trend, dan menambah kaedah pengoptimuman seperti penilaian keadaan pasaran dan menambah logik shorting.

Bagi peniaga, memahami prinsip dan batasan strategi lebih penting daripada penerapan buta. Penyesuaian parameter yang munasabah, pengesahan pengesahan yang mencukupi, dan penghakiman terhadap keadaan pasaran akan membantu peniaga menerapkan strategi ini dengan lebih baik.