ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi Pantai Optimized adalah strategi perdagangan berbalik berdasarkan terobosan palsu, yang direka khusus untuk menangkap perangkap kecairan di pasaran. Idea teras strategi ini berasal dari konsep “pantai” yang terkenal oleh pedagang Linda Raschke. Apabila terobosan muncul, wang yang bijak akan “dimasak”.
Strategi ini adalah berdasarkan analisis tingkah laku harga, menggabungkan pelbagai petunjuk canggih, termasuk Saluran Donchian, Blok Pesanan, dan Jurang Nilai Adil, yang memberikan wawasan mendalam mengenai struktur pasaran dan jejak dana institusi, memberikan pengesahan berlapis untuk keputusan perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip kerja strategi pantai adalah berdasarkan psikologi pasaran dan pola tingkah laku peniaga. Strategi ini mewujudkan empat pengenalan isyarat perdagangan teras dalam kodnya:
TBS Long: apabila badan laut itu telah menembusi sepenuhnya titik rendah Dongxian yang terdekat dan ditutup kembali ke ruang lingkup. Penembusan palsu ini biasanya mewakili isyarat pembalikan yang lebih kuat.
TBS Short: apabila badan laut itu telah menembusi titik tertinggi terdekat di Dongxian, ia akan ditutup dan kembali ke jarak.
Talian Bayangan TWS Long: Apabila talian bayangan (bukan entiti) merentasi titik rendah Dongxian, tetapi harga penutupan kembali ke dalam julat. Ini dianggap sebagai isyarat pembalikan yang lebih lemah tetapi masih berkesan.
TWS Short: Apabila garis bayangan tsunami menembusi titik tinggi Dongguan, tetapi harga penutupan kembali ke dalam julat.
Strategi ini juga membenarkan dua syarat pengesahan tambahan:
- Blok pesanan ((OB) pengesahan: memerlukan blok pesanan bullish muncul sebelum kemasukan multihead, atau blok pesanan bearish muncul sebelum kemasukan kosong, yang mewakili jejak dana institusi.
- Kekosongan nilai adil (FVG) mengesahkan: mencari kekosongan dalam tindakan harga, mewakili ketidakseimbangan, memberikan kebolehpercayaan tambahan untuk kemasukan.
Apabila syarat yang dipilih dipenuhi, strategi masuk ke dalam permainan ketika isyarat ditutup, menetapkan stop loss (SL) di bawah titik rendah (for multihead) atau titik tinggi (for blank head) dan secara automatik mengira sasaran keuntungan berdasarkan nisbah risiko pulangan (default 1.5x) yang telah ditetapkan.
Kelebihan Strategik
Menangkap titik balik yang berkemungkinan tinggiKelebihan utama strategi pantai adalah keupayaan untuk mengenal pasti dengan berkesan kawasan “penembusan palsu” atau “penembusan henti”, yang biasanya mewakili titik tindakan pemain besar di pasaran. Dengan melakukan operasi terbalik terhadap kawasan-kawasan ini, peniaga boleh berada di satu arah dengan “dana pintar”.
Mekanisme pengesahan bergandaStrategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal dan isyarat tingkah laku harga, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dengan meletakkan syarat pengesahan (isyarat TBS / TWS + penapis OB / FVG pilihan) dan mengurangkan isyarat palsu.
Pengurusan risiko automatikStrategi ini mempunyai fungsi pengurusan risiko yang terbina dalam, yang secara automatik mengira tahap stop loss dan stop loss pada setiap perdagangan, memastikan kerugian terhad dalam keadaan yang salah, sambil memperoleh keuntungan yang wajar dalam keadaan yang betul. Nisbah pulangan risiko boleh disesuaikan untuk menyesuaikan dengan toleransi risiko yang berbeza.
Beradaptasi dengan keadaan pasaran yang berbezaWalaupun strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak atau berselang-seling, ia juga dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan parameter (seperti kitaran pengembalian Dongxian).
Intuisi visualStrategi menyediakan penanda dan isyarat visual yang jelas yang membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran dengan mudah dan membuat keputusan dengan cepat.
Risiko Strategik
Risiko isyarat palsuWalaupun terdapat banyak pengesahan, pasaran masih boleh menghasilkan isyarat palsu, terutamanya pada masa-masa yang bergelombang tinggi atau kekurangan kecairan. Untuk mengurangkan risiko ini, disarankan untuk melakukan pengesanan balik yang mencukupi sebelum perdagangan sebenar dan mempertimbangkan untuk menggunakan strategi semasa pergerakan tinggi dalam perdagangan.
Kebergantungan jangka masaStrategi mungkin mempunyai perbezaan yang ketara dalam prestasi pada bingkai masa yang berbeza. Bingkai masa yang lebih rendah (seperti 15 minit hingga 1 jam) mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan, tetapi pada masa yang sama mungkin meningkatkan kebisingan; dan isyarat bingkai masa yang lebih tinggi kurang tetapi lebih dipercayai.
Risiko pasaran yang kuat: Dalam pasaran trend yang kuat, keberkesanan isyarat pembalikan pecah palsu mungkin berkurang kerana kebarangkalian pecah sebenar meningkat. Mengelakkan perdagangan berbalik ke arah trend yang jelas, atau menambah penapis trend tambahan dapat mengurangkan risiko ini.
Kepekaan ParameterTempoh pengulangan Dongxian (default 20) mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi. Jika terlalu pendek, ia boleh menyebabkan terlalu banyak isyarat, dan jika terlalu panjang, ia boleh menyebabkan peluang yang terlewat. Ia disyorkan untuk mencari parameter yang paling sesuai untuk pasaran dan jangka masa tertentu dengan mengulang.
Setup risiko stop loss: Seting stop loss untuk strategi semasa berada pada nilai paling tinggi pada tanduk isyarat, yang dalam beberapa kes mungkin terlalu ketat atau terlalu longgar. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan jarak stop loss dengan kadar turun naik atau ATR, untuk menjadikannya lebih fleksibel.
Arah pengoptimuman strategi
Beradaptasi dengan kitaran DongxianStrategi semasa menggunakan kitaran pengembalian Dongxian yang tetap (default 20), dan boleh dipertimbangkan untuk mencapai kitaran penyesuaian diri, menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran atau kekuatan trend. Sebagai contoh, menggunakan kitaran yang lebih lama dalam persekitaran turun naik yang tinggi, menggunakan kitaran yang lebih pendek dalam persekitaran turun naik yang rendah, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Tambah penapis trendUntuk mengelakkan melakukan perdagangan terbalik dalam trend yang kuat, penapis trend boleh ditambah, seperti arah purata bergerak atau penunjuk ADX, dan isyarat terbalik hanya diaktifkan dalam pasaran yang bergolak. Ini dapat meningkatkan kestabilan strategi dalam penggunaan jangka panjang.
Optimumkan strategi stop loss/profitStrategi semasa menggunakan pengembalian risiko tetap daripada menetapkan halangan, anda boleh mempertimbangkan untuk mencapai sasaran keuntungan bertingkat atau menghentikan kerugian, lebih baik menangkap turun naik harga yang besar. Sebagai contoh, anda boleh memindahkan berhenti kepada kos setelah sasaran keuntungan pertama dicapai, supaya kedudukan yang tersisa terus beroperasi.
Penapis masaTambahan penapis masa untuk mengelakkan dagangan sebelum dan selepas pasaran dibuka/ditutup atau semasa siaran berita penting, yang biasanya mempunyai turun naik yang tinggi dan tidak dapat diramalkan.
Pengesahan jumlah transaksiMengintegrasikan analisis jumlah dagangan ke dalam strategi untuk memastikan pergerakan harga disokong oleh jumlah dagangan yang mencukupi. Sebagai contoh, jumlah dagangan yang lebih rendah boleh diminta semasa penembusan palsu, dan jumlah dagangan meningkat apabila kembali ke dalam julat untuk mengesahkan keberkesanan pembalikan.
Pengoptimuman Pembelajaran MesinPertimbangkan untuk menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengenal pasti kombinasi parameter terbaik secara automatik berdasarkan data sejarah, atau untuk meramalkan kebarangkalian kejayaan isyarat, untuk meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi.
ringkaskan
Versi Optimisasi Strategi Pantai adalah sistem perdagangan terbalik yang direka dengan baik, yang menawarkan peluang perdagangan berkemungkinan tinggi dengan menangkap terobosan palsu dan perangkap kecairan di pasaran. Dengan menggabungkan alat pengesahan pelbagai seperti saluran Tongxian, blok pesanan dan jurang nilai wajar, strategi ini dapat mengenal pasti titik-titik perubahan penting dalam struktur pasaran dengan berkesan.
Strategi ini adalah unik kerana pemahaman yang mendalam mengenai psikologi pasaran, terutamanya bagaimana peserta pasaran besar menggunakan kawasan kecairan untuk menghasut peniaga ke kedudukan yang tidak menguntungkan. Dengan berada di sisi “dana pintar”, strategi ini dapat memperoleh keuntungan yang stabil dengan risiko yang terkawal.
Walaupun strategi berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak dan berjulat, dengan arah pengoptimuman yang dikemukakan di atas, daya serap dan kebolehpercayaan strategi dapat dipertingkatkan lagi, supaya ia tetap berkesan dalam keadaan pasaran yang lebih luas. Yang paling penting, peniaga harus memahami prinsip di sebalik strategi, menggabungkan teknik pengurusan risiko, dan mengesahkan keberkesanannya dalam pasaran tertentu melalui pengesanan dan perdagangan simulasi yang mencukupi.
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🐢 Turtle Soup Strategy v1.0 – TBS/TWS + OB/FVG + SL/TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Donchian Lookback", minval=5)
rr1 = input.float(1.5, "TP1 Risk-Reward")
useOB = input.bool(true, "Use Order Block Filter")
useFVG = input.bool(false, "Use FVG Filter")
// === DONCHIAN LEVELS ===
highestHigh = ta.highest(high[1], lookback)
lowestLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === ORDER BLOCK LOGIC ===
bullOB = close > open and close > high[1] and open[1] > close[1]
bearOB = close < open and close < low[1] and open[1] < close[1]
// === FVG LOGIC ===
fvgUp = low > high[2]
fvgDn = high < low[2]
// === TURTLE SOUP SETUPS ===
// Body-based reversal (TBS)
tbsLong = close < lowestLow and close > open and open < lowestLow
tbsShort = close > highestHigh and close < open and open > highestHigh
// Wick-based reversal (TWS)
twsLong = low < lowestLow and close > lowestLow
twsShort = high > highestHigh and close < highestHigh
// === CONFLUENCE CHECK ===
longConfluence = (not useOB or bullOB) and (not useFVG or fvgUp)
shortConfluence = (not useOB or bearOB) and (not useFVG or fvgDn)
// === FINAL SIGNAL CONDITIONS ===
longEntry = (tbsLong or twsLong) and longConfluence
shortEntry = (tbsShort or twsShort) and shortConfluence
// === ENTRY + SL/TP LEVEL CALCULATION ===
longSL = low
shortSL = high
longTP = close + (close - low) * rr1
shortTP = close - (high - close) * rr1
// === STRATEGY EXECUTION ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === OPTIONAL: PLOT SIGNAL LABELS ===
plotshape(longEntry, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY 🟢")
plotshape(shortEntry, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL 🔴")