Supertrend Rangka Masa Berbilang dan Strategi Pemecahan Tinggi-Rendah Gann

Gambaran keseluruhan

Strategi super trend jangka masa yang berbilang dan strategi Gannett yang tinggi adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan analisis teknikal yang menggabungkan indikator super trend dan teori Gannett yang tinggi dan rendah, dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan melalui analisis jangka masa yang berbilang. Strategi ini menggunakan jangka masa yang lebih tinggi (kira-kira 15 minit) untuk mencari isyarat masuk, sambil mengetahui masa keluar pada jangka masa yang lebih rendah (kira-kira 5 minit).

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip teknikal strategi ini adalah berdasarkan beberapa komponen utama:

1. Penunjuk SupertrendIni adalah indikator trend yang berdasarkan ATR (Average True Range) yang dapat menyesuaikan diri secara dinamik dengan turun naik pasaran.ta.supertrend(factor, atrPeriod)Hitung, di mana Factor adalah kelipatan ((3.0 secara lalai),atrPeriod adalah kitaran ATR ((10) secara lalai). Indikator Super Trend dipaparkan sebagai merah apabila di atas harga (tanda penurunan), dan hijau apabila di bawah harga (tanda kenaikan).

2. Gann High-Low: Indikator titik tinggi dan rendah dalam analisis Gann, yang menentukan tahap sokongan dan rintangan dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu. Dalam kod, melaluita.highest(high, gannLength)danta.lowest(low, gannLength)Pengiraan, di mana ganLength adalah kitaran mundur ((default 10) ).

3. Analisis jangka masa berbilangStrategi: Mengira indikator secara berasingan pada dua jangka masa 15 minit dan 5 minit, menggunakan jangka masa yang lebih tinggi ((15 minit) untuk menilai trend keseluruhan dan menghasilkan isyarat masuk, menggunakan jangka masa yang lebih rendah ((5 minit) untuk menangkap pembalikan jangka pendek dan menghasilkan isyarat keluar.request.securityFungsi membolehkan akses data merentasi bingkai masa.

Syarat kemasukan adalah seperti berikut:

• LongEntry: apabila harga menembusi garis trend super 15 minit dan 15 minit Gannett Highclose > st15 and close > gannHigh15）
• Short Entry: Apabila harga jatuh di bawah garis trend super selama 15 minit dan di bawah titik rendah Gann selama 15 minit.close < st15 and close < gannLow15）

Reka bentuk keadaan keluar adalah seperti berikut:

• Exit panjang (longExit): apabila harga jatuh di bawah garis trend super selama 5 minit dan puncak Gann selama 5 minitclose < st5 and close < gannHigh5）
• Keluar pendek (shortExit): Apabila harga menembusi garis trend super selama 5 minit dan Gannett rendah selama 5 minitclose > st5 and close > gannLow5）

Logik pelaksanaan strategi jelas: lulus apabila syarat kemasukan dipenuhistrategy.entryFungsi ini membuka kedudukan dan meluluskan apabila memenuhi syarat keluar.strategy.closeFungsi kedudukan rata.

Kelebihan Strategik

1. Analisis Kerjasama Kerangka Masa BerbilangDengan menggabungkan isyarat dari pelbagai bingkai masa, strategi dapat memahami trend pasaran dengan lebih menyeluruh dan mengelakkan penilaian berat sebelah yang mungkin disebabkan oleh bingkai masa tunggal. Bingkai masa yang lebih tinggi (<15 minit) memastikan masa masuk mengikut trend pertengahan, sementara bingkai masa yang lebih rendah ( minit) memberikan masa keluar yang lebih sensitif.

2. Mekanisme pengesahan dua kaliStrategi ini memerlukan harga untuk mencetuskan isyarat pada masa yang sama apabila ia menembusi garisan trend super dan Gannett High Low. Mekanisme pengesahan dua kali ini berkesan mengurangkan penembusan palsu dan meningkatkan kualiti isyarat.

3. Dinamika untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaranIndikator Super Trend: Indikator Super Trend adalah berdasarkan pengiraan ATR, yang dapat menyesuaikan parameter secara automatik mengikut turun naik pasaran, menjadikan strategi tetap berkesan dalam keadaan pasaran yang berbeza.

4. Kawalan risiko yang jelasDengan menetapkan syarat keluar yang jelas, strategi ini dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya pada awal perubahan pasaran, dan mengawal risiko perdagangan tunggal dengan berkesan.

5. Parameter yang boleh disesuaikanStrategi ini menyediakan tiga parameter utama iaitu kitaran ATR, super trend multiplier dan kitaran Gannett high/low yang boleh disesuaikan oleh pengguna mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza dan pilihan risiko peribadi.

6. Logik pelaksanaan ringkas dan jelasStruktur kod jelas, logiknya mudah dan intuitif, mudah difahami dan dipelihara, yang membantu pengoptimuman dan penambahbaikan strategi yang berterusan.

Risiko Strategik

1. Risiko ketinggalan zamanSupertrend dan Gannett High/Low adalah penunjuk berdasarkan pengiraan data sejarah, yang mungkin tidak bertindak balas pada masa yang tepat dalam pasaran yang bergolak, menyebabkan keterlambatan isyarat masuk atau keluar. Penyelesaian adalah dengan mengurangkan kitaran ATR dan Gannett High/Low dalam persekitaran pasaran yang bergolak tinggi, meningkatkan kepekaan penunjuk.

2. Risiko penembusan palsuDalam pasaran menyeluruh, harga mungkin sering menembusi tahap kritikal tetapi kemudiannya kembali, menyebabkan peningkatan isyarat palsu. Penyelesaian adalah dengan menambah mekanisme pengesahan di pasaran menyeluruh, yang memerlukan perdagangan hanya selepas penembusan berlangsung untuk jangka masa tertentu atau lebar.

3. Kepekaan ParameterDalam keadaan pasaran yang berbeza, parameter yang optimum mungkin berbeza-beza. Tetapan parameter yang terlalu radikal boleh menyebabkan perdagangan berlebihan, sementara parameter yang terlalu konservatif mungkin kehilangan peluang penting. Penyelesaian adalah dengan mencari julat parameter yang mantap dengan mengkaji semula sejarah dan memeriksa keberkesanan parameter secara berkala.

4. Konflik kerangka masaDalam beberapa kes, bingkai masa yang tinggi dan rendah mungkin memberi isyarat yang bertentangan, yang menyebabkan kesukaran membuat keputusan. Penyelesaian adalah dengan menambah tetapan berat antara bingkai masa, atau menambah bingkai masa yang lebih tinggi sebagai penapis trend.

5. Pengurusan kewangan yang kurang baikStrategi: Secara lalai menggunakan 10% dana akaun untuk setiap perdagangan, yang boleh menyebabkan pengurangan dana dengan cepat dalam kes kerugian berturut-turut. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan saiz kedudukan mengikut turun naik pasaran dan dinamik risiko yang dijangkakan, memperkenalkan mekanisme pengurusan dana yang lebih baik.

Arah pengoptimuman strategi

1. Penapisan intensiti trend meningkat: boleh memperkenalkan penunjuk kekuatan trend seperti ADX (Indeks Arah Rata-rata) dan hanya melakukan perdagangan apabila trend jelas, mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang bergolak. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan menambahkan logik pengiraan ADX dan menjadikannya sebagai sebahagian daripada syarat kemasukan.

2. Optimumkan mekanisme keluarKeadaan keluar dari strategi semasa adalah simetrik dengan syarat masuk dan mungkin tidak cukup fleksibel. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah mekanisme keluar yang pelbagai seperti stop loss bergerak, sasaran keuntungan atau stop loss kadar turun naik, untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan dengan lebih baik.

3. Peningkatan pengesahan jumlah transaksi: Penembusan harga harus disertakan dengan jumlah transaksi yang lebih besar agar lebih dipercayai. Indikator jumlah transaksi boleh ditambah sebagai pengesahan, misalnya, jumlah transaksi yang diminta semasa penembusan lebih tinggi daripada jumlah transaksi rata-rata dalam N kitaran terakhir.

4. Memperkenalkan penyesuaian kadar turun naik: Pekali supertrend boleh disesuaikan mengikut dinamik kadar turun naik pasaran semasa, meningkatkan kepekaan dengan menggunakan pekali yang lebih kecil pada masa turun naik rendah, dan mengurangkan isyarat palsu dengan menggunakan pekali yang lebih besar pada masa turun naik tinggi.

5. Menambah klasifikasi keadaan pasaran: Logik boleh ditambahkan untuk membezakan pasaran tren dan pasaran goyah, menggunakan strategi perdagangan yang berbeza dan parameter yang ditetapkan dalam keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, dalam pasaran goyah, anda boleh meningkatkan kelipatan super trend dan mengurangkan frekuensi perdagangan.

6. Pengurusan wang yang optimum: boleh menyesuaikan secara dinamik bahagian dana untuk setiap perdagangan berdasarkan kadar turun naik atau nisbah risiko yang dijangkakan, dan bukannya menggunakan 10% dana secara tetap. Ia boleh menganggarkan kedudukan berhenti kehilangan dengan mengira ATR dan kemudian menentukan saiz kedudukan berdasarkan itu.

7. Menambah penapis masaDalam tempoh masa tertentu (seperti sebelum pasaran dibuka dan ditutup) turun naik yang besar dan mungkin menghasilkan isyarat palsu, penapis masa boleh ditambah untuk mengelakkan dagangan pada masa ini.

ringkaskan

Strategi Supertrend Multi-Frames dan Gannett High-Low Breakthrough adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan pelbagai alat analisis teknikal untuk menangkap peluang pasaran dengan menganalisis Supertrend dan Gannett High-Low pada pelbagai bingkai masa. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan berganda dan analisis Multi-Frames yang dapat menyaring kebisingan dengan berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat.

Dengan meningkatkan penapis kekuatan trend, mengoptimumkan mekanisme keluar, meningkatkan pengesahan jumlah perdagangan dan memperkenalkan penyesuaian kadar turun naik, strategi dapat meningkatkan lagi kestabilan dan adaptasi. Khususnya, mekanisme pengurusan wang yang digabungkan dengan analisis keadaan pasaran, diharapkan dapat meningkatkan ciri-ciri keuntungan risiko strategi.

Strategi ini menyediakan kerangka asas yang kukuh bagi peniaga yang mencari strategi kuantitatif analisis teknikal, yang boleh digunakan secara langsung atau sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan yang lebih kompleks. Yang paling penting, peniaga harus melakukan pengembalian dan pengoptimuman parameter yang mencukupi berdasarkan keutamaan risiko dan pemahaman pasaran mereka sendiri untuk mencapai hasil terbaik.