Strategi keluar aliran balas pelarian

Gambaran keseluruhan

Strategi keluar dari trend reverse adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan harga yang memecahkan paras tertinggi dan terendah dalam sejarah, digabungkan dengan isyarat pembalikan trend sebagai mekanisme keluar. Strategi ini dilakukan dengan memantau harga tertinggi dan terendah dalam tiga hari perdagangan yang lalu, melakukan operasi masuk apabila harga menembusi tahap-tahap penting ini, dan keluar dari posisi rata apabila terdapat isyarat pembalikan.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini berdasarkan dua konsep utama iaitu penembusan harga dan pembalikan trend:

1. Perkiraan tiga hariStrategi: Mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tiga hari dagangan lepas (tidak termasuk hari dagangan semasa) sebagai titik rujukan penembusan utama.

high3 = ta.highest(high[1], 3)
low3 = ta.lowest(low[1], 3)

1. Syarat kemasukan：
   • Masuk ke posisi berbilang mata: masuk ke kedudukan berbilang mata apabila harga penutupan mencecah harga tertinggi tiga hari
   • Kemasukan kosong: memasuki kedudukan kosong apabila harga penutupan jatuh ke harga terendah tiga hari

longEntry = close > high3
shortEntry = close < low3

1. Pemantauan kedudukanStrategi: Menjejaki kedudukan semasa dan sebelum ini dalam masa nyata untuk melaksanakan logik keluar dengan betul.

isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
wasLong = nz(strategy.position_size[1] > 0)
wasShort = nz(strategy.position_size[1] < 0)

1. Mekanisme penarikan diriApabila terdapat isyarat yang bertentangan dengan arah kedudukan semasa, strategi menganggap bahawa trend telah berubah, dan segera keluar dari kedudukan kosong.

longExit = shortEntry
shortExit = longEntry

1. Logik pelaksanaan sebenarStrategi memastikan bahawa isyarat masuk baru dilakukan tanpa memegang kedudukan dan keluar berdasarkan isyarat pembalikan trend.

Kelebihan Strategik

1. Mudah dan BerkesanStrategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip tingkah laku harga yang mudah difahami dan dilaksanakan, tanpa memerlukan petunjuk teknikal yang rumit, mengurangkan risiko over-fit.

2. Kebolehan menyesuaikan diriDengan menggunakan tiga hari tertinggi dan terendah yang agak baru sebagai rujukan, strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan kadar turun naik yang berbeza, tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu lambat.

3. Peraturan masuk dan keluar yang jelasStrategi ini memberikan isyarat masuk dan syarat keluar yang jelas, menghilangkan penilaian subjektif dalam proses perdagangan, dan membantu mengekalkan disiplin perdagangan.

4. Perlindungan trend balas: Menggunakan trend reversal sebagai isyarat keluar, dapat dengan cepat melonggarkan kedudukan apabila arah pasaran berubah, mengawal penarikan balik dengan berkesan dan melindungi keuntungan yang telah dibuat.

5. Pengurusan dana yang lengkapStrategi: Menguruskan kedudukan dengan peratusan nilai bersih, yang lebih fleksibel daripada nombor tetap, dan dapat menyesuaikan saiz perdagangan secara automatik mengikut saiz akaun.

6. Maklum balas visualDengan menggunakan tanda beli, jual, dan keluar pada carta strategi, peniaga dapat memahami pelaksanaan strategi secara intuitif, memudahkan analisis dan pengoptimuman strategi.

Risiko Strategik

1. Bahaya penembusan palsuPenyelesaian: Anda boleh menambah penapis pengesahan, seperti pengesahan kuantiti atau menunggu harga berada di kedudukan penembusan untuk jangka masa tertentu.

2. Risiko perdagangan yang kerapPenyelesaian: Anda boleh memanjangkan tempoh rujukan atau menambah tempoh penyejukan untuk mengurangkan kekerapan dagangan.

3. Kekurangan mekanisme kawalan kerugianStrategi semasa hanya bergantung pada isyarat trend balas untuk keluar, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam keadaan pasaran yang melampau. Penyelesaian: Tambah mekanisme hentian tetap atau penyesuaian kadar turun naik sebagai perlindungan tambahan.

4. Risiko jurang pasaranHarga boleh melonjak tinggi selepas kejadian berita atau berita besar, menyebabkan harga masuk atau keluar yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang dijangkakan. Penyelesaian: Tetapkan titik slippage maksimum yang dibenarkan atau gunakan pesanan stop-loss.

5. Kecenderungan kehilangan persekitaranDalam keadaan pasaran yang bergolak, strategi penembusan tiga hari mungkin tidak berfungsi dengan baik, menghasilkan beberapa isyarat yang salah. Penyelesaian: Tambah penapis keadaan pasaran, gunakan strategi hanya dalam keadaan pasaran yang mengenal pasti trend yang jelas.

Arah pengoptimuman strategi

1. Optimumkan kitaran rujukanTempoh rujukan tiga hari yang tetap semasa mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran. Adalah disyorkan untuk melakukan penyesuaian dinamik bagi tempoh rujukan, menyesuaikan secara automatik panjang tempoh penembusan mengikut kadar turun naik pasaran, menggunakan tempoh yang lebih lama dalam pasaran yang bergelombang tinggi, dan tempoh yang lebih pendek dalam pasaran yang bergelombang rendah.

2. Tambah syarat penapisIa boleh memperkenalkan syarat penapisan tambahan untuk meningkatkan kualiti isyarat, seperti:

   • Pengesahan jumlah transaksi: Memastikan penembusan disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang ketara
   • Pengesahan trend: Menggunakan purata bergerak jangka panjang untuk mengesahkan arah trend keseluruhan
   • Penapis turun naik: menghentikan perdagangan dalam keadaan pasaran yang terlalu turun naik atau turun naik yang rendah

3. Memperbaiki mekanisme penarikan diriSelain daripada penarikan diri, terdapat beberapa mekanisme penarikan diri yang boleh ditambah:

   • Penutupan tetap: menetapkan peratusan penutupan tetap berdasarkan harga masuk
   • Tracking Stop Loss: Menggunakan ATR atau Peratusan Tracking Stop Loss untuk melindungi keuntungan
   • Hentikan masa: jika tidak dilakukan dalam jangka masa tertentu selepas isyarat

4. Pengenalan pengurusan kedudukan separaStrategi semasa menggunakan perdagangan rasio nilai bersih 100%, anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan saiz kedudukan mengikut kekuatan isyarat atau keadaan pasaran yang dinamik, meningkatkan kedudukan pada isyarat yang lebih pasti, mengurangkan kedudukan pada isyarat yang lebih lemah.

5. Tambah penapis kerangka masaPengesahan arah trend pada jangka masa yang lebih lama, hanya berdagang di arah yang selaras dengan trend jangka panjang untuk mengurangkan risiko perdagangan berlawanan. Analisis pelbagai kerangka masa ini dapat meningkatkan kadar kejayaan strategi dengan ketara.

ringkaskan

Strategi keluar dari tren terbalik tiga hari adalah sistem perdagangan yang menggabungkan prinsip penembusan harga dan trend-tracking, membina isyarat masuk dengan memantau harga tinggi dan rendah dalam jangka pendek, dan menggunakan penembusan terbalik sebagai mekanisme keluar. Kelebihan strategi ini adalah konsep yang mudah, peraturan yang jelas, dan daya serasi yang kuat, sesuai untuk digunakan oleh pemula dan pedagang yang berpengalaman.