ianzeng123
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi dagangan dalam hari yang tepat berdasarkan blok pesanan institusi dan penarikan balik Fibonacci adalah sistem dagangan dalam hari yang sangat tepat yang direka khas untuk pasaran saham Amerika Syarikat, yang dioptimumkan khusus untuk jangka masa 15 minit. Strategi ini menggabungkan konsep aliran pesanan institusi dengan prinsip penarikan balik Fibonacci, yang bertujuan untuk mengenal pasti titik-titik harga yang berkemungkinan tinggi, sambil melaksanakan pengurusan risiko yang ketat dan peraturan berdasarkan masa perdagangan.
Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti kawasan pesanan untuk dana institusi (Order Blocks) dan mencari titik masuk terbaik menggunakan tahap pengunduran 61.8% atau 79% Fibonacci. Dengan menunggu penembusan titik henti (liquidity sweep), strategi dapat mengkonfirmasi potensi pembalikan harga, dan dengan itu memberikan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai. Penapisan masa yang ketat memastikan strategi ini hanya berdagang antara 9:30 dan 16:00 EST, dan memaksa semua pemegang saham untuk melonggarkan posisi pada 16:30 untuk mengelakkan risiko semalaman.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan pada aliran pesanan institusi dan pengenalan struktur harga, dan mekanisme operasi adalah seperti berikut:
Pengesanan bergerak denyutan kuatStrategi: Pertama, mengenal pasti pergerakan impuls yang kuat dengan mencari penembusan struktur harga. Apabila harga berubah-ubah dalam tempoh 5 garis K, dan amplitudo pergerakan melebihi ATR ((14) kali ganda dengan saiz pergerakan minimum, sistem mengesahkan titik tinggi atau rendah yang berkesan.
Tandakan blok pesanan: Setelah mengukuhkan titik goyangan, strategi akan menandai kawasan pesanan institusi. Apabila titik goyangan rendah terbentuk, tahap harga pada titik itu ditandai sebagai blok pesanan bullish; apabila titik goyangan tinggi terbentuk, tahap harga pada titik itu ditandai sebagai blok pesanan bullish.
Fibonacci membatalkan pengesahanStrategi ini memerlukan harga untuk berundur ke tahap Fibonacci 61.8% atau 79%, yang diperoleh dengan mengira titik tinggi dan rendah. Apabila harga berundur ke tahap kritikal ini, strategi ini mula mencari isyarat masuk.
Penapisan masaSemua aktiviti dagangan mesti dilakukan antara 9:30 dan 16:00 waktu EST, yang memastikan strategi beroperasi pada masa pasaran paling aktif dan paling cair. Tidak ada kedudukan baru dibuka selepas 16:00 dan semua memegang kedudukan kosong diwajibkan pada 16:30
Pengesahan kemasukan：
- Masuk Multihead: Sistem menghasilkan isyarat multihead apabila harga menyentuh blok pesanan bukaan dan harga penutupan lebih tinggi daripada tahap Fibonacci 61.8% atau 79%.
- Masuk kosong: Sistem menghasilkan isyarat kosong apabila harga menyentuh blok pesanan turun dan harga penutupan berada di bawah tahap Fibonacci 61.8% atau 79%.
Mekanisme pengurusan risikoStrategi menggunakan ATR ((14) untuk menetapkan titik hentian, memastikan risiko dikawal dalam julat yang munasabah. Hentian untuk perdagangan multihead diletakkan di bawah titik rendah terkini, dan hentian untuk perdagangan kosong diletakkan di atas titik tinggi terkini.
Kadar ganjaran risiko tetapKaedah: Secara lalai menggunakan 2: 1 risiko keuntungan daripada menetapkan titik tolak, yang diperoleh dengan mengira parameter risiko keuntungan ATR ((14) kali.
Kelebihan Strategik
Dengan mengkaji kod strategi ini secara mendalam, kita dapat menyimpulkan kelebihan yang ketara berikut:
Logik urus niaga berdasarkan tindakan institusiDengan mengenal pasti blok pesanan institusi dan pencucian kecairan, strategi dapat mengikuti arah pergerakan dana besar dan meningkatkan kemungkinan kejayaan urus niaga.
Pengurusan masa yang tepatSekatan waktu dagangan yang ketat memastikan strategi hanya beroperasi pada masa pasaran paling aktif, mengelakkan risiko tergelincir dan turun naik yang mungkin berlaku pada masa likuiditi rendah.
Mekanisme penyingkiran wajibPeraturan ketat 16:30 setiap hari berkesan untuk mengelakkan risiko memegang kedudukan semalaman, terutamanya di pasaran yang lebih bergolak dalam masa sehari.
Isyarat perdagangan visualStrategi: Menandai isyarat dagangan dengan jelas melalui antara muka grafik, berbilang kepala menggunakan segitiga hijau, kepala kosong menggunakan segitiga merah, membolehkan peniaga mengenal pasti peluang dagangan yang berpotensi dengan cepat.
Pengurusan risiko dinamikTetapan Hentikan Kerugian Berasaskan ATR membolehkan kawalan risiko disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran, dan pendedahan risiko yang konsisten dalam persekitaran turun naik yang berbeza.
Kustomisasi yang tinggiStrategi menawarkan pelbagai parameter utama untuk penyesuaian, termasuk tahap Fibonacci, saiz pergerakan minimum, nisbah pulangan risiko, dan sebagainya, yang membolehkan peniaga membuat tetapan peribadi mengikut pilihan risiko dan gaya perdagangan mereka.
Syarat kemasukan yang ketatDengan menggabungkan beberapa faktor pengesahan (blok pesanan, tahap Fibonacci, masa perdagangan yang berkesan), strategi ini berkesan mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti perdagangan.
Risiko Strategik
Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi ini mempunyai risiko dan cabaran yang berpotensi:
Risiko yang terlalu optimumStrategi bergantung kepada pelbagai parameter yang tepat, seperti tahap Fibonacci, ATR, dan lain-lain, dan mungkin ada risiko pengoptimuman berlebihan yang menyebabkan prestasi yang kurang baik pada data sampingan. Penyelesaian adalah dengan menggunakan kitaran pengulangan yang cukup lama dan menguji ketahanan strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Tren CepatDalam pasaran trend yang kuat, harga mungkin tidak akan kembali ke tahap Fibonacci yang ditetapkan, menyebabkan kehilangan trend yang berpotensi menguntungkan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah modul trend track atau menyesuaikan tahap Fibonacci secara dinamik untuk menangani masalah ini.
Risiko pemadaman yang disebabkan oleh sekatan masaPeraturan tidak membuka kedudukan baru selepas pukul 16:00 dan 16:00 yang memaksa kedudukan kosong boleh menyebabkan penarikan paksa dalam keadaan yang menguntungkan, atau penutupan paksa di bawah harga yang tidak menguntungkan. Peraturan kosong yang lebih fleksibel boleh dipertimbangkan berdasarkan keadaan pasaran dan keadaan kerugian pemegang kedudukan.
Kelemahan pengiktirafan titik ayunanStrategi: Menggunakan data sejarah ((5 K-line) untuk mengenal pasti titik-titik yang bergoyang, yang boleh menyebabkan isyarat terlewat dan kehilangan masa masuk yang terbaik. Anda boleh cuba mengoptimumkan algoritma pengenalan titik-titik yang bergoyang atau memperkenalkan penunjuk awal lain untuk meningkatkan kecekapan isyarat.
Sekatan kerangka masa tunggalPenggunaan jangka masa 15 minit sahaja mungkin mengabaikan struktur pasaran penting pada skala masa yang lebih besar atau lebih kecil. Pertimbangkan untuk menambah analisis pelbagai jangka masa yang dapat memberikan perspektif pasaran yang lebih menyeluruh.
Batasan bagi nisbah ganjaran risiko tetapTetapan imbal hasil risiko 2:1 yang seragam mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, terutamanya apabila turun naik turun naik. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan nisbah imbal hasil risiko mengikut turun naik pasaran atau tahap rintangan sokongan yang dinamik.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai kod strategi, berikut adalah beberapa kemungkinan arah pengoptimuman:
Pengesahan pelbagai kerangka masa: memperkenalkan jangka masa yang lebih tinggi ((seperti 1 jam atau 4 jam) untuk mengesahkan trend, memastikan arah perdagangan dalam hari selaras dengan trend yang lebih besar, meningkatkan kadar kemenangan. Pengoptimuman ini boleh dilakukan dengan menambahkan indikator trend atau analisis struktur harga pada jangka masa yang tinggi.
Tahap Fibonacci yang dinamikPermintaan untuk menyesuaikan tahap penarikan balik Fibonacci mengikut pergerakan turun naik pasaran atau kekuatan trend semasa. Penarikan balik yang lebih ringan mungkin diperlukan dalam trend yang kuat (seperti 38.2%), dan penarikan balik yang lebih mendalam mungkin diperlukan dalam pasaran yang bergolak (seperti 61.8% atau 79%).
Keadaan Pasaran Beradaptasi: memperkenalkan klasifikasi keadaan pasaran ((kecenderungan, goyah, turun naik, dan lain-lain) dan menyesuaikan parameter strategi mengikut keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, di pasaran yang bergelombang tinggi mungkin memerlukan tetapan hentian yang lebih luas, sementara di pasaran yang bergelombang rendah boleh menggunakan hentian yang lebih sempit untuk meningkatkan peluang menang.
Mekanisme penguncian keuntungan separa: Memperkenalkan kedudukan yang terpadat pada tahap tertentu apabila keuntungan mencapai tahap tertentu, seperti memegang 50% kedudukan yang terpadat apabila keuntungan mencapai 1R, dan sisanya menetapkan tracking stop loss untuk memaksimumkan peluang untuk menangkap potensi trend besar.
Penapis penunjuk turun naikMenambah indikator turun naik seperti kadar perubahan ATR atau Bollinger Bandwidth Indicator untuk menapis isyarat perdagangan dalam persekitaran turun naik yang rendah dan mengelakkan perdagangan berlebihan dalam pasaran yang bergolak.
Pengesahan jumlah transaksiPendahuluan: memperkenalkan analisis jumlah transaksi sebagai faktor pengesahan tambahan, memastikan perubahan harga disokong oleh jumlah transaksi yang mencukupi, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis kesahihan blok pesanan dan Fibonacci retracement dalam data sejarah, dan dengan itu mengoptimumkan parameter atau meningkatkan penapisan isyarat.
Pengoptimuman Stop LossStrategi semasa menggunakan seting stop loss dengan ATR berganda tetap, boleh mempertimbangkan untuk menggunakan struktur harga yang lebih baru (seperti titik ayunan baru-baru ini) untuk menetapkan kedudukan stop loss yang lebih tepat, baik untuk melindungi dana dan mengelakkan tergesa-gesa keluar dari pasaran terlalu awal.
ringkaskan
Strategi perdagangan dalam hari yang tepat berdasarkan blok pesanan institusi dan penarikan balik Fibonacci mewakili kaedah perdagangan yang sistematik, yang menyediakan peraturan masuk dan keluar yang jelas untuk pedagang dalam hari dengan menggabungkan analisis tingkah laku perdagangan institusi dengan alat analisis teknikal klasik.
Kelebihan terbesar strategi ini adalah pengesanan dan penggunaan aliran pesanan institusi, digabungkan dengan penapisan masa yang ketat dan peraturan pengurusan risiko, menjadikannya sangat sesuai untuk perdagangan dalam sehari di pasaran saham AS. Konsep perdagangan teras difokuskan pada mencari harga yang kembali ke kawasan pesanan institusi utama dan titik-titik reversal yang berkemungkinan tinggi pada tahap Fibonacci, yang secara berkesan mengimbangi frekuensi perdagangan dengan kualiti isyarat.
Risiko strategi kebanyakannya berasal dari cabaran pengoptimuman parameter dan kesesuaian dengan keadaan pasaran, tetapi risiko ini dapat dikendalikan dan dikurangkan dengan arah pengoptimuman yang dicadangkan, seperti pengesahan jangka masa berganda, penyesuaian parameter dinamik dan penyesuaian diri dengan keadaan pasaran.
Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan kerangka perdagangan intraday yang kukuh, sesuai untuk peniaga yang mempunyai pemahaman tentang tingkah laku perdagangan institusi, yang dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran dengan penetapan dan pengoptimuman parameter yang munasabah. Ini adalah pilihan strategi yang patut dipertimbangkan untuk peniaga yang ingin mencari peluang perdagangan berstruktur dalam jangka masa intraday.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Rawstocks 15-Minute Model", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=0)
// ===== TIME CONTROL ===== (UTC-4 = Eastern Time)
startHour = input(9, "Start Hour (ET)")
startMin = input(30, "Start Minute")
entryCutoffHour = input(16, "Last Entry Hour (ET)") // 4:00 PM
entryCutoffMin = input(0, "Last Entry Minute")
closeHour = input(16, "Force Close Hour (ET)") // 4:30 PM
closeMin = input(30, "Force Close Minute")
// Define session in UTC-4 (ET)
sessionStart = timestamp("UTC-4", year, month, dayofmonth, startHour, startMin)
entryCutoffTime = timestamp("UTC-4", year, month, dayofmonth, entryCutoffHour, entryCutoffMin)
forceCloseTime = timestamp("UTC-4", year, month, dayofmonth, closeHour, closeMin)
// ===== CORE STRATEGY =====
// Inputs
fib1 = input.float(61.8, "Fib Level (%)")
minSwingSize = input.float(1.0, "Min Swing Size (%)") / 100
rrRatio = input.float(2.0, "Risk/Reward")
// Swing Detection
swingHigh = ta.highest(high, 5) == high[2] and (high[2] - low[2]) >= ta.atr(14) * minSwingSize
swingLow = ta.lowest(low, 5) == low[2] and (high[2] - low[2]) >= ta.atr(14) * minSwingSize
// Order Blocks
var float bullOB = na
var float bearOB = na
if swingLow
bullOB := low[2]
if swingHigh
bearOB := high[2]
// Fib Levels
var float swingTop = na
var float swingBot = na
if swingHigh
swingTop := high[2]
if swingLow
swingBot := low[2]
fib618 = swingBot + (swingTop - swingBot) * (fib1/100)
fib79 = swingBot + (swingTop - swingBot) * 0.79
// Entry Conditions
longCond = not na(bullOB) and (low <= bullOB) and (close >= fib618 or close >= fib79)
shortCond = not na(bearOB) and (high >= bearOB) and (close <= fib618 or close <= fib79)
// Time Filter - No entries after 4:00 PM
validEntryTime = (time >= sessionStart) and (time <= entryCutoffTime)
// ===== EXECUTION =====
// Entries (only before 4:00 PM)
if (longCond and validEntryTime)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - ta.atr(14), limit=close + (ta.atr(14) * rrRatio))
if (shortCond and validEntryTime)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + ta.atr(14), limit=close - (ta.atr(14) * rrRatio))
// Force Close at 4:30 PM ET
var bool forceClosedToday = false
if (time >= forceCloseTime and time < forceCloseTime + 60000) and (not forceClosedToday)
strategy.close_all("EOD Close @ 4:30PM")
forceClosedToday := true
// Reset daily flag
if dayofmonth != dayofmonth[1]
forceClosedToday := false
// ===== VISUALS =====
// Signal Triangles (gray if after entry cutoff)
plotshape(series=longCond, title="Long Signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=validEntryTime ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.gray, 0), size=size.small)
plotshape(series=shortCond, title="Short Signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=validEntryTime ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.gray, 0), size=size.small)
// Execution Markers
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0)
longEntryPrice := close
if (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0)
shortEntryPrice := close
plot(series=longEntryPrice, title="Long Entry", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0))
plot(series=shortEntryPrice, title="Short Entry", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0))
// Force Close Marker
if (time >= forceCloseTime and time < forceCloseTime + 60000)
label.new(
bar_index,
high,
"4:30 PM Close",
style=label.style_label_down,
color=color.red,
textcolor=color.white
)