ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan kuantitatif zon perpindahan tinggi adalah sistem perdagangan automatik yang berdasarkan analisis teknikal penyaringan, dengan konsep teras adalah isyarat perdagangan yang dihasilkan dengan mengenal pasti bentuk garis perpindahan tertentu dan harga ketika memasuki kawasan perpindahan tersebut. Strategi ini mencari peluang membeli dan menjual yang berpotensi di pasaran dengan menganalisis hubungan antara entiti garis perpindahan dan garis bayangan, digabungkan dengan tingkah laku harga.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti dan menggunakan “Zona Perpindahan” untuk berdagang di kawasan harga khusus.
Pengiktirafan tali pinggirStrategi pertama:
isBullishDisplacement()danisBearishDisplacement()Fungsi mengenal pasti garis-garis pelepasan untuk kenaikan dan penurunan. Garis-garis pelepasan ini dicirikan oleh entiti yang lebih besar daripada beberapa kali ganda tertentu dari garis bayangan (dikendalikan oleh parameter kepekaan).Eksklusif bintang salibMemerintah:
isDoji()Fungsi ini menyaring garis lintang yang lebih tinggi dari ketidakpastian dan hanya memberi perhatian kepada isyarat trend yang jelas. Kriteria untuk menentukan lintang lintang adalah nisbah entiti terhadap ruang lingkup keseluruhan yang kurang daripada nilai ambang yang ditetapkan (default 10%).Pembinaan kawasan perpindahanStrategi ini merekodkan dua garisan kenaikan atau penurunan yang paling tinggi atau rendah dan membina sempadan atas dan bawah kawasan perpindahan.
Pengesanan status kawasanPenggunaan pembolehubah keadaan:
inBearZonedaninBullZone) untuk mengesan sama ada harga berada dalam zon perpindahan.Isyarat masuk dihasilkan: Menjana isyarat dagangan apabila harga memasuki zon perpindahan dari arah tertentu:
- Sinyal beli: harga pernah lebih tinggi daripada sempadan atas zon perpindahan, kemudian memasuki zon tersebut
- isyarat jual: harga pernah berada di bawah sempadan bawah zon perpindahan turun dan kemudiannya memasuki zon tersebut
Pelaksanaan urus niaga automatik: Apabila isyarat dicetuskan, strategi secara automatik menjalankan perdagangan dan menetapkan kedudukan berhenti tetap (titik 12) dan berhenti (titik 1).
Kelebihan Strategik
Dengan mengkaji kod strategi ini secara mendalam, kita dapat menyimpulkan beberapa kelebihan yang ketara:
Kejelasan logik berdasarkan struktur hargaStrategi berdasarkan konsep peta dan kawasan perpindahan, logik perdagangan intuitif, mudah difahami dan digunakan.
Fleksibiliti parameterDengan dua parameter yang boleh disesuaikan, iaitu kelipatan kepekaan dan had bintang salib, strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza dan pilihan risiko peribadi.
Automasi pengurusan risiko: Mekanisme berhenti dan kerugian tetap yang terbina dalam, nisbah risiko dan pulangan setiap perdagangan adalah 12: 1, membantu pengurusan dana yang stabil dalam jangka panjang.
Isyarat perdagangan visualStrategi: Menunjukkan isyarat beli dan jual serta sempadan kawasan perpindahan dengan jelas melalui penanda grafik untuk memudahkan pedagang memahami keadaan pasaran secara langsung.
Strategi Menembusi dan Menembusi HargaTidak hanya mengenal pasti kawasan perpindahan, tetapi juga menggabungkan konsep analisis teknikal untuk membalikkan harga selepas penembusan, meningkatkan kualiti isyarat.
Menjauhi bunyi bising pasaran: Mengurangkan isyarat salah dalam keadaan pasaran yang tidak menentu dengan penapisan bentuk bintang salib.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat risiko yang berpotensi:
Risiko yang terlalu kecilPenangguhan yang ditetapkan hanya 1 mata, mungkin terlalu ketat di pasaran yang bergelombang tinggi, mudah dipicu oleh bunyi pasaran, menyebabkan penangguhan yang kerap. Cara penyelesaian: menyesuaikan kelipatan penangguhan mengikut ciri-ciri turun naik varieti perdagangan.
Kepekaan ParameterPenyelesaian: Mencari kombinasi parameter terbaik dalam keadaan pasaran tertentu dengan mengesan semula parameter pengoptimuman.
Risiko kerugian berterusan: Dalam pasaran yang bergolak, kawasan perpindahan mungkin sering terbentuk tetapi tidak dapat terus berkembang sebagai trend, menyebabkan kerugian berturut-turut. Penyelesaian: Tambah syarat penapis persekitaran pasaran, seperti pengesahan indikator trend.
Kekurangan kemusnahan dinamik: Hentikan tetap mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik pasaran. Penyelesaian: mewujudkan mekanisme hentikan dinamik berdasarkan ATR atau kadar turun naik.
Terlalu bergantung pada sejarahStrategi: hanya mencatat dua pergerakan terkini, mungkin mengabaikan struktur harga yang lebih lama. Penyelesaian: pertimbangkan untuk memperluaskan jangka masa untuk mencatat pergerakan.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis kod, strategi ini mempunyai beberapa arah pengoptimuman:
Pengurusan risiko dinamik: menukarkan titik stop loss yang tetap dengan tetapan dinamik berdasarkan ATR (amplitude of true fluctuation) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Manfaat untuk melakukan ini adalah mengurangkan stop loss terlalu awal semasa turun naik rendah dan memberikan perlindungan yang mencukupi semasa turun naik tinggi.
Tambah waktu penapisanMenambah pemeriksaan keberkesanan masa ke dalam strategi, kawasan perpindahan harus ditempatkan semula atau menurunkan kepentingan jika ia terbentuk terlalu lama tetapi tidak mencetuskan isyarat. Ini dapat mengelakkan membuat keputusan perdagangan berdasarkan maklumat yang ketinggalan zaman.
Pengenalan pengesahan kuantitiMengambil jumlah transaksi sebagai petunjuk tambahan untuk pengesahan isyarat, menerima isyarat hanya apabila jumlah transaksi meningkat, meningkatkan kualiti transaksi. Jumlah transaksi dapat mengesahkan keberkesanan tindakan harga.
Analisis pelbagai kerangka masa: Menggabungkan isyarat pada bingkai masa semasa dengan arah trend pada bingkai masa yang lebih tinggi, berdagang hanya apabila arahnya sama, meningkatkan kadar kemenangan.
Sistem parameter yang beradaptasiMekanisme untuk menyesuaikan parameter sensitiviti secara automatik berdasarkan pergerakan pasaran terkini, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan peralihan pasaran. Ini kerana parameter yang berbeza diperlukan untuk peringkat pasaran yang berbeza (trend, pergerakan dalam jangka masa).
Peningkatan perlindungan kerugian berterusanReka bentuk mekanisme untuk menghentikan perdagangan untuk seketika atau menyesuaikan parameter selepas jumlah tertentu kerugian berturut-turut berlaku untuk mengelakkan kerugian berterusan dalam keadaan pasaran yang tidak menguntungkan.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif zon perpindahan tinggi adalah kaedah perdagangan sistematis berdasarkan struktur harga dan bentuk grafik yang menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengenal pasti garis pengaliran tertentu dan corak tingkah laku harga. Strategi ini mengawal risiko melalui mekanisme penghentian kerugian yang tetap dan membantu membuat keputusan perdagangan melalui alat visual.
Kelebihan utama strategi ini adalah kejernihan logik, fleksibiliti parameter, automasi pengurusan risiko, tetapi terdapat juga risiko yang berpotensi seperti tetapan stop loss yang terlalu kecil, sensitif parameter. Dengan memperkenalkan langkah-langkah pengoptimuman seperti pengurusan risiko dinamik, penapisan masa, pengesahan kuantiti transaksi, analisis pelbagai kerangka masa dan sistem parameter yang beradaptasi, kecergasan dan keuntungan strategi ini dapat ditingkatkan dengan ketara.
Strategi zon perpindahan tinggi menyediakan kerangka yang baik untuk dipertimbangkan oleh pelabur yang mencari perdagangan sistematik berdasarkan analisis teknikal, terutamanya apabila ia digabungkan dengan pengoptimuman yang berkaitan, yang lebih cenderung untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-05-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Advanced Displacement Zone Strategy", overlay=true)
// === PARAMETERS ===
sensitivity = input.float(1.2, title="Displacement Strength Multiplier")
dojiThreshold = input.float(0.1, title="Doji Body-to-Range Threshold (e.g., 0.1 = 10%)")
// === FUNCTIONS ===
isDoji() =>
candleRange = high - low
body = math.abs(close - open)
candleRange > 0 and (body / candleRange) <= dojiThreshold
isBullishDisplacement() =>
body = close - open
wick = (high - low) - math.abs(body)
not isDoji() and body > 0 and body > wick * sensitivity
isBearishDisplacement() =>
body = open - close
wick = (high - low) - math.abs(body)
not isDoji() and body > 0 and body > wick * sensitivity
// === STATE TRACKING ===
var float lastBullWick = na
var float secondLastBullWick = na
var float lastBearWick = na
var float secondLastBearWick = na
var bool inBearZone = false
var bool inBullZone = false
// === DETECT DISPLACEMENT CANDLES ===
if isBullishDisplacement()
secondLastBullWick := lastBullWick
lastBullWick := high
inBullZone := true
inBearZone := false
if isBearishDisplacement()
secondLastBearWick := lastBearWick
lastBearWick := low
inBearZone := true
inBullZone := false
// === WAITING ZONE BOUNDARIES ===
bullZoneHigh = math.max(lastBullWick, secondLastBullWick)
bullZoneLow = math.min(lastBullWick, secondLastBullWick)
bearZoneHigh = math.max(lastBearWick, secondLastBearWick)
bearZoneLow = math.min(lastBearWick, secondLastBearWick)
// === ZONE LOGIC ===
inBullZoneNow = close > bullZoneLow and close < bullZoneHigh
inBearZoneNow = close > bearZoneLow and close < bearZoneHigh
wasBelowBearZone = close[1] < bearZoneLow and close > bearZoneLow and not inBearZoneNow
wasAboveBullZone = close[1] > bullZoneHigh and close < bullZoneHigh and not inBullZoneNow
// === SIGNAL CONDITIONS ===
sellSignal = inBearZone and wasBelowBearZone
buySignal = inBullZone and wasAboveBullZone
// === STRATEGY EXECUTION ===
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=close - 1, limit=close + 12) // Fixed Stop Loss at 5 points, Take Profit at 12 points
if sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Buy", from_entry="Sell", stop=close + 1, limit=close - 12) // Fixed Stop Loss at 5 points, Take Profit at 12 points
// === PLOTS ===
plotshape(buySignal, title="Buy", location=location.belowbar, style=shape.arrowup, color=color.green, size=size.small, text="BUY")
plotshape(sellSignal, title="Sell", location=location.abovebar, style=shape.arrowdown, color=color.red, size=size.small, text="SELL")
plot(inBullZone ? bullZoneHigh : na, title="Bull Zone High", color=color.green, linewidth=1)
plot(inBullZone ? bullZoneLow : na, title="Bull Zone Low", color=color.green, linewidth=1)
plot(inBearZone ? bearZoneHigh : na, title="Bear Zone High", color=color.red, linewidth=1)
plot(inBearZone ? bearZoneLow : na, title="Bear Zone Low", color=color.red, linewidth=1)