ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi pendanaan arus pivot adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan analisis teknikal yang memanfaatkan zon sokongan dan rintangan utama di pasaran untuk membuat keputusan perdagangan. Strategi ini berpusat pada pengenalan titik pendanaan yang boleh berubah-ubah dalam jangka masa 1 jam dan memasuki pasaran apabila harga melampaui tahap penting ini, sambil menggunakan perkadaran ganjaran risiko 1: 2 yang ketat untuk pengurusan risiko.
Prinsip Strategi
Kaedah ini adalah berdasarkan kepada beberapa konsep utama yang berfungsi bersama:
Pengiktirafan kawasan kecairanStrategi menggunakan fungsi ta.pivothigh dan ta.pivotlow untuk mengenal pasti kawasan kecairan utama dalam pasaran (support dan resistance). Parameter pengulangan (default 5) mengawal sensitiviti pivot point, nilai yang lebih kecil akan meningkatkan sensitiviti tetapi mungkin memperkenalkan bunyi bising, nilai yang lebih besar sebaliknya.
Logik input：
- Buta: Masuk apabila harga melepasi sokongan 1 jam dalam trend menaik ((ta.crossover ((low, support1h)) dan harga di bawah titik rintangan terkini ((close < resistance1h)).
- Blank: Masuk apabila harga dalam trend menurun memecahkan 1 jam rintangan (ta.crossunder (high, resistance1h)) dan harga di atas tahap sokongan terkini (close > support1h)).
Pengurusan Risiko：
- Hentikan awal: Multicore menetapkan zon pelindung di bawah kedudukan sokongan ((support1h * (1 - stopLossBuffer / 100)), kosong menetapkan zon pelindung di atas kedudukan rintangan ((resistance1h * (1 + stopLossBuffer / 100)).
- Penembusan Hentian: Multicore apabila harga ditutup di bawah sokongan (close < support1h), kosong apabila harga ditutup di atas rintangan (close > resistance1h).
Matlamat keuntunganKaedah ini menggunakan nisbah risiko dan ganjaran 1:2 yang ditetapkan untuk mengira sasaran keuntungan:
- Multicore: takeProfitPrice = entryPrice + 2 * risk
- Blank: takeProfitPrice = entryPrice - 2 * risk
Dengan cara ini, strategi memastikan bahawa keuntungan dari perdagangan yang menguntungkan cukup untuk mengimbangi kerugian dari perdagangan yang rugi, sambil mengekalkan kadar kemenangan yang tinggi.
Kelebihan Strategik
Analisis mendalam mengenai pelaksanaan kod strategi ini dapat meringkaskan beberapa kelebihan yang ketara:
Titik Masuk Objektif TinggiPengiktirafan sokongan dan rintangan yang digunakan dalam indikator teknikal menyediakan isyarat masuk yang objektif, mengurangkan bias emosi yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
Beradaptasi dengan turun naik pasaranOleh kerana strategi ini adalah berdasarkan pada tahap kritikal untuk mengira turun naik harga, ia dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan perubahan turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza, tanpa perlu menyesuaikan parameter dengan kerap.
Kerangka pengurusan risiko yang jelasRasio ganjaran risiko tetap 1: 2 dan strategi hentian kerugian yang dinamik memastikan konsistensi dan keberkesanan pengurusan wang. Sistem ini dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya dan melindungi dana akaun apabila pasaran tidak sesuai dengan jangkaan perdagangan.
Penapisan trendStrategi meminta harga untuk berada di kedudukan tertentu berbanding tahap sokongan / rintangan, yang membantu memastikan isyarat dagangan selaras dengan trend pasaran keseluruhan, mengurangkan kemungkinan dagangan berlawanan.
Analisis bantuan visualStrategi menyediakan paparan visual mengenai tahap sokongan, rintangan dan isyarat masuk untuk membantu peniaga memahami keadaan pasaran dan membuat keputusan strategi.
Risiko Strategik
Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang berpotensi:
Risiko penembusan palsuDalam pasaran yang mempunyai banyak turun naik atau kurang kecairan, harga mungkin akan berulang kali menembusi tahap sokongan / rintangan dan kemudian kembali, menghasilkan isyarat penembusan palsu. Penyelesaian adalah dengan menambah syarat pengesahan, seperti menunggu harga yang disahkan selepas penembusan ditutup atau menambah penapis kuantiti.
Kepekaan Parameter: Pilihan parameter lookback mempunyai kesan besar terhadap kualiti isyarat. Nilai yang terlalu kecil akan menghasilkan terlalu banyak isyarat dan bunyi bising, dan nilai yang terlalu besar mungkin terlepas titik perubahan penting. Penyelesaian adalah parameter pengoptimuman berdasarkan turun naik sejarah pasaran tertentu.
Tahap risiko kerugianKawasan penangguhan kerugian peratusan tetap mungkin tidak cukup fleksibel dalam persekitaran turun naik yang berbeza. Dalam tempoh turun naik yang tinggi, ia mungkin menyebabkan penangguhan yang terlalu awal; Dalam tempoh turun naik yang rendah, ia mungkin terlalu jauh. Penyelesaian adalah mewujudkan kawasan penangguhan kerugian yang menyesuaikan diri dengan turun naik.
Kesan kos urus niaga: Target keuntungan dan hitungan kerugian dalam strategi tidak mengambil kira kos perdagangan, yang boleh menyebabkan kadar pulangan sebenar lebih rendah daripada yang diharapkan dalam perdagangan di tempat. Penyelesaian adalah memasukkan faktor kos perdagangan dalam pengiraan.
Batasan bergantung kepada data sejarahPengiraan titik-titik utama bergantung kepada data sejarah, yang bermaksud bahawa strategi mungkin bereaksi lambat apabila terdapat perubahan besar dalam keadaan pasaran. Penyelesaian adalah untuk meningkatkan kebolehan ramalan dalam kombinasi dengan petunjuk prospektif lain.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis kod, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Parameter penyesuaian turun naikMemperkenalkan indikator turun naik (seperti ATR) untuk secara dinamik menyesuaikan parameter pengembalian dan kawasan penangguhan henti, membolehkan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza. Ini dilakukan kerana turun naik pasaran akan berubah dari masa ke masa, dan parameter tetap tidak konsisten dalam persekitaran turun naik yang berbeza.
Tambah pengesahan jumlah: Tambah syarat pengesahan jumlah dagangan pada isyarat masuk untuk mengurangkan risiko penembusan palsu. Penembusan dengan jumlah dagangan yang tinggi biasanya lebih dipercayai kerana ia menunjukkan konsensus yang lebih kuat antara peserta pasaran.
Analisis pelbagai kerangka masaMengintegrasikan analisis trend dalam jangka masa yang lebih lama (seperti 4 jam atau hari), memastikan arah perdagangan selaras dengan trend yang lebih besar. Ini membantu meningkatkan kualiti isyarat, kerana perdagangan trend besar biasanya mempunyai kadar kejayaan yang lebih tinggi.
Tahap risiko dan ganjaran dinamikMenyesuaikan nisbah ganjaran risiko mengikut turun naik pasaran atau bentuk teknologi (seperti jarak dekat dengan tahap kritikal), meningkatkan sasaran keuntungan apabila peluang lebih baik. Ini dapat memaksimumkan keuntungan apabila isyarat berkualiti tinggi muncul.
Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis ciri-ciri isyarat sejarah, meramalkan kebarangkalian kejayaan isyarat, dan menyesuaikan saiz kedudukan atau parameter risiko mengikutnya. Ini dapat membantu strategi mempelajari corak dari data sejarah dan meningkatkan ketepatan ramalan.
Meningkatkan keuntungan dengan pengurusan berterusan: Mempunyai fungsi stop loss bergerak atau keuntungan separa, yang membolehkan perdagangan menguntungkan peluang untuk menangkap pergerakan pasaran yang lebih besar. Ia sangat berharga untuk menangkap pergerakan trend dan dapat meningkatkan pulangan keseluruhan strategi secara signifikan.
ringkaskan
Axis liquidity volatility strategy adalah sistem perdagangan kuantitatif yang jelas dan logik yang menggabungkan teori pivot dalam analisis teknikal, analisis tingkah laku harga dan prinsip pengurusan risiko. Kelebihan utama strategi ini adalah isyarat masuknya yang objektif dan mekanisme kawalan risiko yang ketat, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam pelbagai persekitaran pasaran.
Dengan mengenal pasti kawasan kecairan utama pada jangka masa 1 jam (support dan resistance), strategi dapat menangkap peluang momentum apabila harga menembusi kawasan ini. Nisbah risiko-keuntungan 1: 2 yang tetap memastikan jangkaan matematik untuk keuntungan jangka panjang, sementara mekanisme hentian kerugian dinamik menyediakan lapisan perlindungan risiko tambahan.
Walaupun strategi ini menghadapi cabaran seperti penembusan palsu dan pengoptimuman parameter, masalah-masalah ini dapat dikurangkan dengan cara pengoptimuman yang dikemukakan dalam artikel ini seperti parameter penyesuaian yang tidak menentu, pengesahan kuantiti transaksi dan analisis jangka masa yang banyak. Terutama, pengenalan teknologi pembelajaran mesin mungkin membawa peningkatan prestasi yang ketara kepada strategi.
Secara keseluruhannya, strategi fluktuasi likuiditi pivotal memberikan pedagang cara perdagangan yang sistematik dan boleh disalin, mengurangkan kecenderungan emosi dan meningkatkan disiplin. Bagi pedagang yang bersedia untuk mempelajari dan mengoptimumkan, strategi ini memberikan asas yang kuat yang boleh disesuaikan dengan pilihan risiko dan sasaran pasaran peribadi.
/*backtest
start: 2024-05-14 00:00:00
end: 2024-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Grok
//@version=6
strategy("1h Liquidity Swings Strategy with 1:2 RR", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters
lookback = input.int(5, "Pivot Lookback", minval=1, step=1) // Swing high/low lookback period for Liquidity Swings
stopLossBuffer = input.float(0.5, "Stop Loss Buffer %", minval=0.1, step=0.1) // Buffer for initial stop loss
// --- Liquidity Swings Indicator (Simulated with Pivot High/Low) ---
pivotHigh1h = ta.pivothigh(high, lookback, lookback)
pivotLow1h = ta.pivotlow(low, lookback, lookback)
// Store latest support/resistance levels
var float resistance1h = na
var float support1h = na
if not na(pivotHigh1h)
resistance1h := pivotHigh1h
if not na(pivotLow1h)
support1h := pivotLow1h
// --- Entry Signals (Strictly at 1h Support/Resistance) ---
// Long: Price crosses above support (swing low) and is below resistance
// Short: Price crosses below resistance (swing high) and is above support
buySignal = ta.crossover(low, support1h) and close < resistance1h
sellSignal = ta.crossunder(high, resistance1h) and close > support1h
// --- Stop Loss and Take Profit ---
// Initial stop loss: Below support (for long) or above resistance (for short) with buffer
slLong = support1h * (1 - stopLossBuffer / 100)
slShort = resistance1h * (1 + stopLossBuffer / 100)
// --- Take Profit Logic (1:2 Risk-Reward) ---
var float entryPrice = na
var float initialStopLoss = na
var float takeProfitPrice = na
// Track entry and stop loss
if buySignal
entryPrice := close
initialStopLoss := slLong
takeProfitPrice := entryPrice + 2 * (entryPrice - initialStopLoss)
if sellSignal
entryPrice := close
initialStopLoss := slShort
takeProfitPrice := entryPrice - 2 * (initialStopLoss - entryPrice)
// --- Stop Loss on Support/Resistance Breakout ---
// Breakout: Price closes below support (for long) or above resistance (for short)
stopLong = close < support1h
stopShort = close > resistance1h
// --- Strategy Execution ---
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLong ? support1h : slLong, limit=takeProfitPrice)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopShort ? resistance1h : slShort, limit=takeProfitPrice)
// --- Visualization ---
plot(resistance1h, "1h Resistance", color=color.red, linewidth=1, offset=-lookback)
plot(support1h, "1h Support", color=color.green, linewidth=1, offset=-lookback)
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)