Sistem perdagangan momentum silang berbilang penunjuk: EMA+CPR+penapis volum strategi henti untung dan henti rugi automatik

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan pelbagai petunjuk teknikal yang menggabungkan indeks moving average (EMA) crossover, harga rujukan titik pusat (CPR), penapisan jumlah perdagangan dan penempatan stop loss / stop loss automatik. Logik teras strategi adalah untuk menentukan arah trend pasaran melalui persilangan garis cepat dan lambat EMA, sambil menggunakan CPR sebagai titik rujukan harga tambahan untuk mengesahkan isyarat, dan mengesahkan keaktifan pasaran melalui penapis kuantiti perdagangan, dan akhirnya menetapkan peratusan stop loss dan stop loss untuk menguruskan risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

Logik perdagangan teras strategi ini berdasarkan beberapa komponen utama:

1. Sistem EMA silangStrategi menggunakan purata bergerak indeks ((EMA) 20 dan 50 kitaran sebagai penunjuk trend utama. Apabila EMA cepat ((EMA) 20 kitaran melalui EMA perlahan ((EMA) 50 kitaran), ia menghasilkan isyarat banyak; apabila EMA cepat melalui EMA perlahan di bawahnya, ia menghasilkan isyarat kosong.

2. CPR (harga rujukan titik pusat) disahkanCPR terdiri daripada tiga tahap harga utama: titik pusat ((Pivot), pusat bawah ((BC) dan pusat atas ((TC)). Tahap-tahap ini dikira berdasarkan harga tinggi, rendah dan penutupan hari sebelumnya. Dalam banyak kes, strategi memerlukan harga mesti berada di atas titik pusat; dalam kes kosong, harga mesti berada di bawah titik pusat.

3. Penapis jumlah transaksiUntuk mengelakkan perdagangan dalam jumlah yang tidak mencukupi, strategi menetapkan syarat bahawa jumlah perdagangan mesti lebih besar daripada purata perdagangan 20 hari. Jumlah dagangan yang tinggi biasanya menunjukkan penyertaan pasaran yang tinggi, meningkatkan kebolehpercayaan pergerakan harga. Pengguna boleh memilih untuk mengaktifkan penapis ini.

4. Penangguhan automatik: Strategi menetapkan peratusan pelarasan dan hentian yang tetap berdasarkan harga masuk. Secara lalai, hentian terletak pada 1.5% di bawah harga masuk dan hentian terletak pada 3% di atas harga masuk. Ini menjadikan nisbah pulangan risiko 1: 2, sesuai dengan prinsip pengurusan risiko yang sihat.

5. Penglihatan isyaratStrategi: Menampilkan isyarat beli dan jual secara intuitif dalam bentuk label dan bentuk pada carta, yang membolehkan peniaga melihat titik masuk dengan jelas.

Logik pelaksanaan perdagangan ringkas dan jelas: apabila memenuhi syarat-syarat melakukan lebih banyak ((melalui EMA, harga lebih tinggi daripada titik pivot, syarat-syarat jumlah perdagangan terpenuhi), strategi memasuki kedudukan bertopeng, dan pada masa yang sama menetapkan stop loss dan stop order. Apabila memenuhi syarat-syarat kosong ((melalui EMA, harga lebih rendah daripada titik pivot, syarat jumlah perdagangan terpenuhi), strategi memasuki kedudukan kosong, juga menetapkan stop loss dan stop order yang sesuai.

Kelebihan Strategik

1. Mekanisme pengesahan bergandaStrategi ini menggabungkan indikator trend (EMA), indikator paras harga (CPR) dan indikator jumlah dagangan untuk membentuk sistem pengesahan berganda. Ini mengurangkan kemungkinan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan.

2. Kebolehan menyesuaikan diriDengan parameter yang boleh disesuaikan (seperti panjang EMA, peratusan stop loss, peratusan stop loss dan sama ada penapis jumlah dagangan digunakan), strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza dan pilihan risiko pedagang. Ini menjadikan strategi ini sesuai untuk pasaran yang lebih bergolak dan juga untuk pasaran yang agak stabil.

3. Pengurusan risiko bersepaduStrategi ini mempunyai mekanisme berhenti dan hentian automatik, yang tidak terdapat dalam banyak strategi asas. Ini memastikan setiap perdagangan mempunyai sasaran risiko dan pulangan yang telah ditentukan, dan mengelakkan keputusan emosi yang mempengaruhi hasil perdagangan.

4. Isyarat perdagangan visualStrategi menunjukkan isyarat dagangan secara visual pada carta, membolehkan peniaga dengan mudah mengenal pasti titik masuk dan keluar, membantu untuk mengesan balik dan menyesuaikan strategi.

5. Kod ringkas dan cekapStruktur kod strategi jelas, logik modular, mudah difahami dan diubah suai. Ini membolehkan pedagang walaupun dengan pengalaman pengaturcaraan yang terhad memahami cara kerja strategi dan menyesuaikan mengikut keperluan mereka sendiri.

6. Kebolehgunaan luasStrategi ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis perdagangan, termasuk niaga hadapan dan saham, tanpa memerlukan penyesuaian khusus untuk pasaran tertentu. Keseluruhan ini membolehkan strategi ini mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Risiko Strategik

1. Isyarat silang palsuStrategi EMA cross mungkin menghasilkan banyak isyarat silang palsu di pasaran mendatar atau bergelombang, yang menyebabkan perdagangan kerugian berturut-turut. Walaupun CPR dan penapis jumlah dagangan membantu mengurangkan isyarat palsu ini, ini masih merupakan risiko yang ketara di pasaran yang tidak mempunyai trend yang jelas. Penyelesaian adalah untuk menghentikan perdagangan di pasaran mendatar, atau menambah indikator pengesahan trend tambahan.

2. Batasan untuk menghentikan kerugian tetapStrategi: menggunakan peratusan berhenti tetap berdasarkan harga masuk, yang mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran dan keadaan turun naik. Dalam pasaran yang bergelombang tinggi, peratusan berhenti tetap mungkin terlalu ketat; dalam pasaran yang bergelombang rendah, mungkin terlalu longgar.

3. Titik tergelincir dan risiko pelaksanaanStrategi: Mengandaikan semua pesanan boleh dilaksanakan pada harga yang ditetapkan, tetapi mungkin terdapat tergelincir dan kelewatan pelaksanaan dalam perdagangan sebenar, terutamanya di pasaran yang mempunyai kecairan yang terhad. Ini boleh menyebabkan perbezaan antara hasil perdagangan sebenar dan hasil pengukuran. Untuk mengurangkan risiko ini, anda boleh menggunakan tetapan konservatif dalam perdagangan sebenar, seperti meningkatkan ruang berhenti atau mengurangkan saiz kedudukan.

4. Parameter optimasi berlebihanPelaksanaan strategi sangat bergantung kepada parameter yang dipilih (panjang EMA, peratusan stop loss / stop loss, dan lain-lain). Parameter yang terlalu optimum boleh menyebabkan prestasi yang baik dalam pengujian semula tetapi tidak baik dalam perdagangan sebenar. Penyelesaian adalah menggunakan kitaran pengujian semula yang lebih lama dan menguji kekuatan strategi dalam pelbagai keadaan pasaran.

5. Batasan CPRStrategi: Menggunakan data garis harian untuk mengira CPR, yang mungkin tidak cukup fleksibel atau bertindak balas dengan cepat dalam perdagangan dalam hari atau dalam jangka masa yang lebih pendek. Penyelesaian yang mungkin adalah dengan menyesuaikan kitaran pengiraan CPR mengikut jangka masa yang digunakan.

6. Sinyal palsuHanya bergantung pada jumlah dagangan yang lebih tinggi daripada purata 20 hari mungkin tidak mencukupi untuk menilai aktiviti pasaran dengan tepat. Terdapat beberapa hari dagangan yang luar biasa yang mungkin menunjukkan lonjakan dalam jumlah dagangan, tetapi tidak menunjukkan pengesahan trend sebenar.

Arah pengoptimuman strategi

1. Meningkatkan mekanisme pengenalan trendStrategi semasa bergantung kepada EMA untuk mengenal pasti trend, dan boleh mempertimbangkan untuk menambah petunjuk trend tambahan seperti ADX (Indeks Arah Rata-rata) untuk memastikan perdagangan hanya dilakukan di pasaran yang sedang bertukar. Ini akan membantu menapis isyarat palsu di pasaran berlawanan dan meningkatkan kualiti perdagangan dan bukan kuantiti.

2. Kerosakan dinamik dan penghentian: menggantikan peratusan berhenti dan hentikan yang tetap dengan indikator turun naik seperti ATR untuk lebih menyesuaikan diri dengan turun naik keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan stop loss sebanyak 2 kali ATR dan hentikan sebanyak 4 kali ATR untuk mengekalkan risiko yang sama dengan pulangan tetapi lebih sesuai dengan keadaan pasaran.

3. Peningkatan analisis jumlah transaksiFilter kuantiti dagangan boleh diperbaiki untuk mempertimbangkan bukan sahaja saiz kuantiti dagangan, tetapi juga trend kuantiti dagangan dan hubungan kuantiti harga. Sebagai contoh, anda boleh menambah syarat yang memerlukan peningkatan kuantiti dagangan selaras dengan arah pergerakan harga, atau menggunakan indikator kuantiti dagangan yang lebih kompleks seperti OBV (energi arus).

4. Optimumkan masa kemasukanStrategi semasa adalah untuk memasuki pasaran dengan segera apabila berlaku persimpangan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah syarat pengesahan, seperti menunggu harga kembali ke tahap sokongan / rintangan utama atau menunggu pengesahan 1-2 kitaran, untuk mengurangkan risiko penembusan palsu. Ini boleh dilakukan dengan menunda isyarat masuk atau menambah pengesahan pola harga.

5. Menambah penapis persekitaran pasaran: Logik penghakiman keadaan pasaran boleh ditambahkan, contohnya dengan menilai keadaan pasaran semasa melalui indikator turun naik (seperti VIX atau ATR) dan menggunakan tetapan parameter yang berbeza atau bahkan menghentikan perdagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, di pasaran yang sangat turun naik, mungkin memerlukan stop loss yang lebih luas dan saiz kedudukan yang lebih konservatif.

6. Simulasi kehilangan jumlah transaksiUntuk meningkatkan kebolehgunaan strategi dalam pasaran yang tidak mempunyai data jumlah transaksi atau di mana data jumlah transaksi tidak boleh dipercayai, versi alternatif yang tidak memerlukan jumlah transaksi boleh dibangunkan, misalnya menggunakan julat turun naik harga atau petunjuk teknikal lain sebagai ganti pengesahan jumlah transaksi.

7. Menambah penapis masaPertimbangkan untuk menambah syarat penapisan masa, mengelakkan dagangan pada masa-masa yang bergelombang tinggi sebelum dan selepas pembukaan pasaran, atau mengelakkan pengumuman data ekonomi utama. Ini boleh dilakukan dengan memeriksa masa dagangan semasa dan menetapkan tetingkap masa yang membenarkan dagangan.

ringkaskan

Strategi perdagangan yang berasaskan EMA crossover, CPR dan penapisan jumlah transaksi ini menyediakan kerangka sistem perdagangan yang komprehensif, yang menggabungkan trend tracking, pengesahan tahap harga dan pengesahan jumlah transaksi, dengan fungsi pengurusan risiko yang terbina dalam. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan berganda dan tetapan stop loss / stop yang automatik, yang membantu meningkatkan kebolehpercayaan dan disiplin perdagangan.

Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia juga menghadapi beberapa cabaran, seperti risiko isyarat palsu dan keterbatasan parameter tetap. Dengan arah pengoptimuman yang dikemukakan di atas, terutamanya dengan peningkatan pengenalan trend, penyesuaian stop loss / stop loss dinamik dan penapisan keadaan pasaran yang dipertingkatkan, strategi ini dapat meningkatkan lagi kecergasan dan adaptasi.

Bagi peniaga, strategi ini memberikan titik permulaan yang baik dan boleh disesuaikan mengikut gaya perdagangan individu dan keutamaan pasaran. Yang paling penting, tidak kira bagaimana strategi diubah, prinsip pengurusan risiko yang baik harus sentiasa dikekalkan, parameter yang terlalu optimum harus dielakkan, dan pengesahan perdagangan simulasi dan simulasi yang mencukupi harus dilakukan sebelum berdagang secara langsung.