ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi pelacakan pulangan balik rentas garisan rata frekuensi tinggi adalah sistem perdagangan ringan dan cekap yang direka khusus untuk pasaran yang bergelombang tinggi seperti mata wang kripto, forex dan indeks. Inti strategi ini bergantung pada isyarat silang indeks bergerak cepat dan lambat ((EMA), dan digabungkan dengan mekanisme pengesahan jumlah transaksi untuk menangkap trend pasaran dan peluang penarikan balik. Strategi ini hanya melakukan perdagangan berbilang kepala (multiple) dengan menggunakan isyarat pembelian awal dan mekanisme ganda isyarat pulangan balik dan masuk ke tempat, memaksimumkan turun naik dalam trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini bekerja berdasarkan beberapa komponen utama:
Sistem Pengiktirafan Trend: Menggunakan 14 kitaran EMA cepat dan 28 kitaran EMA perlahan untuk menentukan kedudukan relatif trend pasaran. Apabila EMA cepat terletak di atas EMA perlahan, ia dianggap sebagai trend bullish.
Sistem isyarat masuk：
- Isyarat beli awal: apabila EMA pantas dipicu dari bawah ke atas ketika melintasi EMA perlahan, menunjukkan kemungkinan permulaan trend menaik baru.
- Isyarat masuk semula penarikan balik: Digunakan untuk menangkap peluang penarikan balik dalam trend apabila harga kembali ke atas EMA pantas dan jumlah dagangan lebih besar daripada penurunan nilai dalam trend bullish yang telah disahkan.
Mekanisme pengesahan jumlah transaksi: Menggunakan 28 kitaran ((sama kitaran dengan EMA perlahan) jumlah dagangan SMA sebagai asas, jumlah dagangan yang diperlukan untuk isyarat masuk semula mestilah lebih besar daripada kelipatan yang ditetapkan untuk jumlah dagangan asas ((1.0 kali lipat secara lalai), memastikan titik masuk semula mempunyai penyertaan pasaran yang mencukupi.
Sistem pengurusan risiko：
- Penangguhan tetap: ditetapkan 0.1% di atas harga kemasukan (default).
- Tracking Stop: kedudukan yang diletakkan pada 0.01% di atas harga masuk (default) dan bergerak ke atas apabila harga naik.
- Tracking Stop Loss: ditetapkan sebagai 0.01% di bawah harga semasa (default) dan disesuaikan dengan perubahan harga.
Sistem penglihatan：
- Peta EMA pantas dan EMA perlahan.
- Isyarat pembelian awal ditandai dengan segitiga hijau.
- Isyarat penarikan balik dan kemasukan semula ditandai dengan titik bulat hijau terang.
Sistem amaran awalWebhook integrasi dengan platform pihak ketiga (seperti 3Commas) untuk memudahkan pelaksanaan automatik atau peringatan perdagangan manual.
Kelebihan Strategik
Keberkesanan mekanisme kemasukan berganda: Dengan menangkap titik permulaan trend melalui isyarat awal, dan kemudian isyarat masuk untuk menangkap peluang penarikan balik, meningkatkan kecekapan penggunaan dana dan peluang keuntungan.
Pengesahan jumlah transaksi yang tepat: Menggunakan jumlah dagangan relatif ((relatif kepada jumlah dagangan purata bergerak) dan bukannya jumlah dagangan mutlak, lebih sesuai dengan ciri-ciri dagangan di pasaran dan tempoh masa yang berbeza.
Pengurusan risiko yang fleksibelPenangguhan tetap digabungkan dengan penangguhan pengesanan untuk memastikan keuntungan terkunci dalam keadaan pantas dan memaksimumkan keuntungan dalam keadaan berterusan.
Mudah dioptimumkan dan disesuaikanSemua parameter utama (panjang EMA, penurunan jumlah dagangan, peratusan stop loss) boleh disesuaikan dengan parameter input untuk memudahkan pengoptimuman untuk pasaran yang berbeza dan keutamaan risiko peribadi.
Pengiraan ringanStrategi hanya menggunakan petunjuk asas seperti EMA dan SMA, beban pengiraan ringan, sesuai untuk persekitaran perdagangan frekuensi tinggi dan pelaksanaan cepat.
Isyarat visual yang jelas: Dengan tanda-tanda yang berbeza bentuk dan warna, peniaga dapat memisahkan kawasan masuk awal dan masuk semula dengan mudah untuk memahami strategi dan melaksanakan pemantauan.
Sokongan sistem amaranFungsi alertcondition terbina dalam menyokong integrasi dengan sistem automasi perdagangan, mengurangkan beban pemantauan manual.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsuPenyelesaian: Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penunjuk pengesahan trend tambahan, seperti ADX atau ATR, untuk menyaring isyarat dalam persekitaran yang lemah.
Risiko perdagangan berlebihanStrategi frekuensi tinggi boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan meningkatkan kos perdagangan. Penyelesaian: Pengurangan frekuensi perdagangan boleh dilakukan dengan meningkatkan jumlah perdagangan atau menetapkan had selang perdagangan.
Tetapan stop loss terlalu ketat: 0.01% Tracking Stop boleh menjadi terlalu sensitif dalam pasaran yang bergelombang tinggi, menyebabkan ia sering dipicu. Penyelesaian: Sesuaikan peratusan stop loss mengikut ciri-ciri turun naik varieti perdagangan, atau pertimbangkan untuk menggunakan stop loss ATR dinamik.
Batasan strategi berbilang kepalaStrategi semasa hanya menjalankan perdagangan berganda dan tidak dapat memperoleh keuntungan dalam pasaran turun. Penyelesaian: Strategi yang diperluas untuk memasukkan fungsi perdagangan kosong, atau menambah penapis keadaan pasaran untuk mengaktifkan strategi hanya dalam trend naik secara keseluruhan.
Kepekaan ParameterStrategi prestasi mungkin sangat sensitif terhadap pilihan parameter EMA. Penyelesaian: melakukan pengoptimuman dan pengujian parameter yang komprehensif dan mencari kombinasi parameter yang stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Titik tergelincir dan risiko kecairanPenyelesaian: Tetapkan toleransi slippage maksimum dan elakkan berdagang pada masa likuiditi rendah
Sinyal palsuPenyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian: Penyelesaian
Arah pengoptimuman strategi
Sistem pengesahan pelbagai kitaranPemasangan mekanisme pengesahan trend pada bingkai masa yang lebih tinggi, yang hanya menjalankan perdagangan apabila arah trend bingkai masa yang lebih tinggi selaras dengan arah perdagangan, dapat secara berkesan mengurangkan pecah palsu dan perdagangan berlawanan trend.
Pengaturan parameter dinamikMengubah EMA dan Stop Loss Ratio mengikut turun naik pasaran (seperti ATR) untuk menyesuaikan strategi dengan keadaan pasaran yang berbeza
Tambah fungsi perdagangan kosongStrategi pengembangan untuk menyokong perdagangan kosong, menjadikannya sistem perdagangan dua hala yang lengkap, meningkatkan keuntungan dalam persekitaran pasaran keseluruhan.
Optimumkan penapis jumlah transaksiPertimbangkan penggunaan penunjuk jumlah transaksi yang lebih kompleks (seperti Indeks Jumlah Perdagangan Relatif atau OBV) sebagai ganti nilai terendah jumlah transaksi yang mudah untuk meningkatkan kualiti isyarat masuk semula.
Masukkan penapis masa: Tambah sekatan pada tetingkap waktu perdagangan untuk mengelakkan pergerakan rendah atau turun naik yang tinggi, seperti waktu tengah malam di beberapa pasaran cryptocurrency.
Mengintegrasikan model pembelajaran mesinMenggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk meramalkan parameter EMA dan penurunan jumlah dagangan yang optimum secara dinamik, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Peningkatan mekanisme penangguhan: Mempunyai fungsi penutupan separa, yang membolehkan penutupan saham secara berturut-turut apabila mencapai sasaran harga yang berbeza, mengunci sebahagian keuntungan dan mengekalkan ruang untuk kenaikan
Peningkatan pengurusan risiko: Memperkenalkan had kerugian maksimum harian dan penyesuaian skala kedudukan yang menyesuaikan diri dengan turun naik, meningkatkan keselamatan kewangan strategi.
ringkaskan
Strategi pelacakan pulangan balik rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rentas rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental rental
Kelebihan utama strategi ini adalah reka bentuk ringan dan logik transaksi yang jelas, yang menjadikannya mudah difahami, dilaksanakan dan dioptimumkan. Di samping itu, komponen visual dan sokongan sistem amaran yang terbina dalam meningkatkan kepraktisan strategi.
Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, seperti penembusan palsu, perdagangan berlebihan dan sensitiviti parameter, risiko ini dapat dikurangkan dengan berkesan melalui pelbagai arah pengoptimuman yang disebutkan di atas. Terutama dengan memperkenalkan pengesahan pelbagai kitaran, penyesuaian parameter dinamik dan mekanisme pengurusan risiko yang lebih baik, kekuatan dan adaptasi strategi dapat ditingkatkan dengan ketara.
Bagi peniaga yang mencari peluang perdagangan frekuensi tinggi, strategi ini memberikan kerangka asas yang kukuh yang boleh disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut keutamaan risiko peribadi dan ciri-ciri pasaran tertentu. Dengan pengesanan dan penyesuaian parameter yang berterusan, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan yang berkesan dalam cryptocurrency dan pasaran lain yang sangat tidak menentu.
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2025-05-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=5
strategy("Crypto Scalping Strategy [Dubic] - LONG Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// === Inputs ===
emaFastLength = input.int(14, "Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(28, "Slow EMA Length")
volThreshold = input.float(1.0, "Volume Threshold (Multiplier of SMA Volume)")
fixedTPPerc = input.float(0.001, "Fixed Take Profit (%)", step=0.0001) // 0.10%
trailTPPerc = input.float(0.0001, "Trailing Take Profit (%)", step=0.0001) // 0.01%
trailStopPerc = input.float(0.0001, "Trailing Stop Loss (%)", step=0.0001) // 0.01%
// === Indicator Calculations ===
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
smaVol = ta.sma(volume, emaSlowLength)
// === Trend and Volume Conditions ===
bullishTrend = emaFast > emaSlow
volumeOK = volume > (smaVol * volThreshold)
// === Signal Conditions ===
initialBuy = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
reEntryBuy = bullishTrend and close > emaFast and volumeOK and not initialBuy
// === Trade Entries ===
if (initialBuy)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (reEntryBuy and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("ReBuy", strategy.long)
// === Take Profit & Trailing Stops ===
avgPrice = strategy.position_avg_price
tpPrice = avgPrice * (1 + fixedTPPerc)
trailTP = avgPrice * (1 + trailTPPerc)
trailSL = close * trailStopPerc / syminfo.mintick
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="", limit=tpPrice, trail_offset=trailTP, trail_points=trailSL)
// === Visual Plots ===
plot(emaFast, title="Fast EMA", color=color.yellow)
plot(emaSlow, title="Slow EMA", color=color.blue)
plotshape(initialBuy, title="Initial Buy", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small)
plotshape(reEntryBuy, title="Re-Entry Buy", location=location.belowbar, style=shape.circle, color=color.lime, size=size.tiny)
// === Alerts – 3Commas Webhook Compatible ===
alertcondition(initialBuy, title="Initial Buy Alert", message='{"action":"buy"}')
alertcondition(reEntryBuy, title="Re-Entry Buy Alert", message='{"action":"buy"}')