ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi penelusuran terobosan penyesuaian berdasarkan triple pengesahan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan teori analisis teknikal klasik dengan teknologi pengurusan risiko moden. Strategi ini menggabungkan teori penembusan Jesse Livermore, kaedah pengesahan trend Ed Seykota dan prinsip pengurusan risiko ATR Paul Tudor Jones, yang bertujuan untuk menangkap peluang penembusan trend yang berkemungkinan tinggi melalui penapisan pelbagai syarat dan mekanisme hentian kerugian dinamik.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini dibina di atas mekanisme pengesahan analisis teknikal bertingkat-tingkat. Pertama, strategi ini menentukan tahap rintangan sokongan utama dengan mengenal pasti titik-titik tinggi dan rendah yang baru-baru ini. Apabila harga menembusi kedudukan-tempat penting ini, keputusan masuk dilakukan dengan syarat pengesahan trend. Untuk membuat banyak isyarat, strategi ini memerlukan harga penutupan untuk menembusi titik-titik tinggi yang baru-baru ini, sementara harga berada di atas 50 EMA, 20 EMA yang lebih tinggi daripada 200 EMA yang mengkonfirmasi trend naik, dan jumlah dagangan semasa melebihi 20 purata bergerak sederhana untuk membuktikan kesahihan penembusan.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai banyak kelebihan teknikal, pertama dalam mekanisme pengesahan yang banyak. Dengan pengesahan tiga kali melalui penembusan pivot, penapis trend, pengesahan kuantiti transaksi, kebolehpercayaan isyarat perdagangan meningkat dengan ketara, mengurangkan kemungkinan penembusan palsu. Kedua, prestasi strategi yang beradaptasi menonjol, penggunaan indikator ATR membolehkan tahap stop loss menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran, memberikan ruang yang lebih luas untuk menghentikan kerugian semasa gelombang tinggi, mengawal risiko ketat semasa gelombang rendah.
Risiko Strategik
Walaupun reka bentuk strategi yang lebih baik, masih terdapat beberapa risiko yang berpotensi untuk perhatian. Pertama, risiko pasaran goyah, di mana sering pecah palsu boleh menyebabkan kerugian kecil berturut-turut apabila pasaran berada dalam keadaan penyusunan melintang. Penyelesaian adalah dengan menambah penapis persekitaran pasaran tambahan, seperti indikator ADX untuk menilai kekuatan trend. Kedua, risiko sensitif parameter, di mana pengaturan parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan besar dalam prestasi strategi, yang perlu dioptimumkan dengan mencari kombinasi parameter yang paling sesuai melalui pengesanan semula. Risiko slippage dan pelaksanaan juga tidak boleh diabaikan, terutamanya dalam keadaan yang cepat.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi pengoptimuman harus bermula dari pelbagai dimensi untuk meningkatkan prestasi keseluruhan. Pertama, analisis jangka masa yang berbilang boleh diperkenalkan, setelah memastikan arah trend pada jangka masa yang lebih tinggi, kemudian mencari peluang masuk pada jangka masa yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan peluang kejayaan perdagangan dan mengurangkan perdagangan yang berlawanan. Kedua, menambah modul pengenalan persekitaran pasaran, menilai keadaan pasaran semasa melalui indikator turun naik, indikator kekuatan trend, dan sebagainya, menangguhkan perdagangan dalam persekitaran yang tidak sesuai untuk strategi penembusan.
ringkaskan
Strategi pengesanan terobosan yang beradaptasi berdasarkan pengesahan tiga kali mewakili aplikasi tipikal yang menggabungkan analisis teknikal dengan perdagangan kuantitatif. Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap dengan mengintegrasikan beberapa elemen teknikal seperti penembusan titik pusat, pengesahan trend, pengesahan kuantiti transaksi dan pengurusan risiko ATR. Pencapaian terbesarnya adalah mekanisme pengesahan pelbagai dan pengurusan risiko yang beradaptasi, yang memastikan kualiti isyarat perdagangan dan menyediakan kawalan risiko yang fleksibel. Walau bagaimanapun, pelaksanaan strategi yang berjaya masih memerlukan pengoptimuman parameter yang berhati-hati, pengurusan risiko yang ketat dan pemantauan prestasi yang berterusan.
/*backtest
start: 2024-05-22 00:00:00
end: 2025-05-20 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("V2_Livermore-Seykota Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Input Parameters ===
pivotLeft = input.int(5, "Pivot Left Bars", minval=1)
pivotRight = input.int(5, "Pivot Right Bars", minval=1)
emaFastLen = input.int(20, "Fast EMA Length")
emaMainLen = input.int(50, "Main EMA Length")
emaSlowLen = input.int(200, "Slow EMA Length")
volLen = input.int(20, "Volume SMA Length")
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrStopMul = input.float(3.0, "ATR Stop-Loss Multiplier", step=0.1)
atrTrailOffset = input.float(3.0, "ATR Trailing Offset Multiplier", step=0.1)
atrTrailMul = input.float(3.0, "ATR Trailing Multiplier", step=0.1)
// === Indicator Calculations ===
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaMain = ta.ema(close, emaMainLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
volMA = ta.sma(volume, volLen)
atrVal = ta.atr(atrLen)
// === Detect Nearest Pivot High/Low ===
var float pivotHighVal = na
var float pivotLowVal = na
ph = ta.pivothigh(high, pivotLeft, pivotRight)
pl = ta.pivotlow(low, pivotLeft, pivotRight)
if not na(ph)
pivotHighVal := ph
if not na(pl)
pivotLowVal := pl
// === Entry Conditions ===
longCond = not na(pivotHighVal) and ta.crossover(close, pivotHighVal) and (close > emaMain) and (emaFast > emaSlow) and (volume > volMA)
shortCond = not na(pivotLowVal) and ta.crossunder(close, pivotLowVal) and (close < emaMain) and (emaFast < emaSlow) and (volume > volMA)
// Execute Entry Orders (only one position at a time)
if (longCond and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
pivotHighVal := na // reset pivot high after entry
if (shortCond and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
pivotLowVal := na // reset pivot low after entry
// === Stop-Loss Based on ATR ===
longStop = strategy.position_avg_price - atrVal * atrStopMul
shortStop = strategy.position_avg_price + atrVal * atrStopMul
// Exit Orders with ATR-Based Stop-Loss and Trailing Stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStop, trail_offset=atrVal * atrTrailOffset, trail_points=atrVal * atrTrailMul)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStop, trail_offset=atrVal * atrTrailOffset, trail_points=atrVal * atrTrailMul)