Strategi Kelantangan Momentum Bollinger Band Breakout Digabungkan dengan Mekanisme Keluar EMA

Gambaran keseluruhan

Strategi tenaga penembusan Bollinger Bands dengan mekanisme keluar EMA adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan carta pusingan yang menggunakan penembusan Bollinger Bands, RSI dan penyaringan jumlah dagangan untuk menentukan masa masuk, dan menggunakan EMA 9 kitaran sebagai isyarat keluar. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren naik yang kuat yang disertai dengan penembusan Bollinger Bands dan jumlah dagangan yang tinggi, memastikan kualiti isyarat perdagangan dengan syarat penyaringan yang ketat, dan menggunakan isyarat EMA untuk keluar dari pasaran tepat pada masanya untuk mengunci keuntungan atau mengawal risiko.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal untuk membentuk sistem perdagangan yang komprehensif:

1. Penembusan tali pinggang Brin: Gunakan 20 pusingan Brin band, apabila harga menembusi rel ((menunjukkan keadaan yang kuat) sebagai isyarat masuk awal.

2. RSI dinamika disahkan: Memerlukan RSI ((14) lebih besar daripada 50, memastikan pasaran berada dalam julat momentum yang meningkat.

3. Penapisan jumlah transaksi:

   • Harga kali jumlah transaksi (volume) mestilah lebih besar daripada 1 bilion untuk memastikan kebolehliruan yang mencukupi
   • Jumlah dagangan relatif (perbandingan jumlah dagangan semasa dengan purata 20 minggu) lebih besar daripada 2, memastikan bahawa terdapat peningkatan jumlah dagangan yang ketara

4. Mekanisme Keluar EMA 9 Siklus: Apabila harga jatuh di bawah EMA 9 kitaran, isyarat keluar dicetuskan dan semua pegangan diletakkan di bawah.

Kod strategi dilaksanakan melalui logik berikut: Pertama, kira semua petunjuk teknikal yang diperlukan, kemudian tetapkan syarat masuk untuk harga untuk menembusi Brin Belt, RSI lebih besar daripada 50, jumlah transaksi lebih besar daripada 1 bilion dan jumlah dagangan relatif lebih besar daripada dua kali ganda. Isyarat pembelian baru akan dilaksanakan hanya jika tidak ada perdagangan yang belum rata.

Kelebihan Strategik

1. Mekanisme pengesahan bergandaGabungan dengan pelbagai pengesahan harga, pergerakan dan jumlah transaksi, ia berkesan mengurangkan isyarat pecah palsu.

2. Penapisan kecairan tinggi: Memastikan mata wang dagangan mempunyai kecairan yang mencukupi, mengurangkan titik tergelincir dan risiko pelaksanaan, dengan menetapkan ambang batas nilai transaksi dan jumlah dagangan relatif.

3. Mekanisme keluar yang jelas: Menggunakan EMA 9 kitaran sebagai isyarat keluar, memberikan titik berhenti / berhenti yang jelas dan objektif, mengelakkan keraguan dan kesilapan yang disebabkan oleh penilaian subjektif.

4. Pengendalian pada tahap perimeterStrategi berdasarkan carta pusingan biasanya menyaring kebisingan harian dan jangka pendek, menangkap trend jangka menengah dan jangka panjang, dan mengurangkan frekuensi perdagangan dan kos yang berkaitan.

5. Mudah dan mudah dilaksanakan: Strategi logik yang jelas, menggunakan petunjuk teknikal yang biasa, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pedagang dengan pelbagai tahap pengalaman.

6. Pengurusan dana keseluruhanStrategi: Secara lalai, 100% dana akaun digunakan untuk berdagang, memudahkan proses pengurusan dana, sesuai untuk peniaga yang menumpukan pada strategi tunggal.

Risiko Strategik

1. Risiko berbalik: Pasaran yang berpusat di Bollinger Bands boleh berbalik dengan cepat, terutamanya dalam trend yang terlalu panjang, yang boleh menyebabkan penarikan balik yang besar. Penyelesaian adalah dengan mempertimbangkan untuk menambah indikator overbought tambahan sebagai penapis.

2. Pengunduran diriEMA kitaran: 9 EMA kitaran adalah indikator yang ketinggalan zaman, yang mungkin tidak dapat memberikan isyarat keluar tepat pada masanya dalam pasaran yang jatuh tajam, yang menyebabkan pengunduran yang lebih besar. Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan indikator jangka pendek yang lebih sensitif atau memperkenalkan mekanisme penangguhan kerugian.

3. Perniagaan berlebihanDalam pasaran yang sangat tidak menentu, harga mungkin sering menembusi Bollinger Bands dan kemudian kembali dengan cepat, menyebabkan beberapa isyarat yang salah. Ini boleh diselesaikan dengan menambah keperluan jangka masa yang berterusan (contohnya, beberapa hari berturut-turut untuk mengekalkan keadaan penembusan).

4. Risiko pengurusan dana: Melakukan setiap perdagangan dengan 100% dana mungkin terlalu radikal dan tidak membantu untuk menyebarkan risiko. Disarankan untuk menyesuaikan saiz kedudukan mengikut toleransi risiko individu.

5. Keterlambatan pada tahap garis pusar: Penggunaan carta garis mingguan bermakna isyarat masuk dan keluar hanya dapat disahkan pada hujung minggu, dan mungkin terlepas perubahan penting dalam perdagangan harian atau harian.

Arah pengoptimuman strategi

1. Pembaikan kadar turun naik dinamik: Strategi semasa menggunakan 2 kali standard standard deviasi tetap untuk menetapkan lebar jalur Brin, dan parameter ini boleh dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kadar turun naik pasaran yang dinamik, menggunakan kelipatan yang lebih kecil dalam persekitaran turun naik rendah, menggunakan kelipatan yang lebih besar dalam persekitaran turun naik tinggi.

2. Pembinaan dan pembiayaan: Mekanisme kemasukan dan pengeluaran secara bergilir-gilir boleh dilaksanakan, dan bukannya menggunakan keseluruhan dana dalam satu kali, yang dapat mengurangkan risiko pilihan masa dan mengoptimumkan kos purata.

3. Tambah penunjuk pengesahan arah aliranPertimbangkan untuk menambah purata bergerak jangka panjang (seperti 50 kitaran atau 200 kitaran) sebagai penapis trend, hanya membuka kedudukan apabila trend jangka panjang meningkat, meningkatkan kadar kemenangan.

4. Pengoptimuman Stop LossMemperkenalkan stop loss dinamik berdasarkan ATR (Average True Rate) atau menetapkan stop loss peratusan pulangan maksimum untuk meningkatkan keupayaan pengurusan risiko.

5. Peningkatan analisis jumlah urus niaga: Boleh menambah fungsi pengenalan pola jumlah dagangan, seperti OBV (indikator arus tenaga) atau garis pengumpulan / pengedaran, untuk memastikan lebih lanjut sama ada jumlah dagangan menyokong pergerakan harga.

6. Musim dan penyesuaian kepada keadaan pasaran: Mengubah parameter strategi untuk keadaan pasaran yang berbeza (burung lembu, bursa beruang, bursa goyah) atau faktor bermusim, meningkatkan daya serap strategi.

ringkaskan

EMA adalah sistem perdagangan kuantitatif komprehensif yang direka dengan cara yang munasabah untuk menangkap trend naik yang kuat pada tahap garis putaran dengan menggabungkan harga, pengesahan dinamik dan penyaringan jumlah transaksi. Keuntungan dari strategi ini adalah mekanisme pengesahan pelbagai dan strategi keluar yang jelas, risiko yang paling besar berasal dari potensi penarikan balik dan masalah pengurusan wang.

Dengan melaksanakan langkah-langkah pengoptimuman yang disyorkan, seperti penyesuaian kadar turun naik dinamik, pembentukan kedudukan dan kedudukan kosong secara berturut-turut, pengesahan trend yang dipertingkatkan dan pengoptimuman hentian kerugian, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Strategi ini sangat sesuai untuk mencari aset yang mempunyai penembusan yang kuat dan disertai dengan banyak perdagangan, yang dapat menangkap peluang tren jangka menengah dan panjang sambil mengekalkan frekuensi perdagangan yang rendah.

Sama ada peniaga kuantitatif yang berpengalaman atau peniaga baru, mereka akan mendapat manfaat daripada strategi ini dengan memahami prinsip strategi dengan betul dan menguruskan risiko dengan berhati-hati. Yang paling penting, peniaga harus melakukan pengulangan yang mencukupi sebelum berdagang secara langsung dan menyesuaikan parameter dengan betul mengikut pilihan risiko peribadi dan keadaan pasaran.