Strategi Perdagangan Blok Pesanan Enjin Pengukuhan Pemecahan Struktur

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan blok pesanan adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan beberapa elemen penting dalam analisis teknikal. Strategi ini membina kerangka keputusan perdagangan yang lengkap berdasarkan penembusan struktur pasaran, pengenalan blok pesanan, dan pengesahan corak penelan.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan kepada beberapa elemen utama:

1. Pengenalan struktur trendStrategi menggunakan parameter lookback ((Default 20) untuk mengira titik tertinggi ((HH) dan titik terendah ((LL) dalam tempoh N tahun yang lalu. Apabila harga ditutup melebihi titik tertinggi sebelum ini, ia dianggap sebagai trend naik; apabila harga ditutup melebihi titik terendah sebelum ini, ia dianggap sebagai trend menurun.

2. Pengiktirafan blok pesanan: Blok pesanan adalah kawasan sokongan dan rintangan penting di pasaran, yang biasanya dibentuk oleh jejak perdagangan yang ditinggalkan oleh peniaga besar. Dalam strategi ini:

   • Blok pesanan Bull ((Bull OB): Mencatatkan titik terendah pada satu hari sebelum turun naik apabila trend naik disahkan
   • Blok pesanan turun ((Bear OB): Rekodkan paras tertinggi pada hari sebelumnya apabila trend turun disahkan

3. Pengesahan bentuk tenggelamStrategi menggunakan bentuk K-line yang ditelan sebagai isyarat pengesahan tambahan:

   • Tenggelamnya matawang: matawang semasa adalah matawang tanduk, matawang terdahulu adalah matawang bawah, dan harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan yang terdahulu, harga pembukaan semasa lebih rendah daripada harga penutupan yang terdahulu
   • Tenggelamkan penurunan: arus kini adalah garis negatif, yang sebelumnya adalah garis positif, dan harga penutupan semasa lebih rendah daripada harga pembukaan sebelumnya, harga pembukaan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya

4. Syarat kemasukan：

   • Masuk berbilang mata: trend naik disahkan + bentuk penyembelihan mata wang + harga ditutup lebih tinggi daripada blok pesanan mata wang
   • Masuk kosong: trend penurunan disahkan + bentuk penyembelihan turun + harga ditutup di bawah blok pesanan turun

5. Pengurusan RisikoStrategi: Menggunakan penangguhan dengan jumlah mata tetap (default 20), dan mengira sasaran penangguhan secara automatik berdasarkan nisbah risiko-pengembalian yang ditetapkan (default 3.0)

Kelebihan Strategik

1. Kerangka analisis pasaran berstrukturStrategi ini menggabungkan analisis trend, struktur harga, sokongan blok pesanan, rintangan, dan pengesahan bentuk lekukan untuk membentuk kerangka keputusan perdagangan yang menyeluruh, mengelakkan isyarat palsu yang mungkin dibawa oleh satu petunjuk.

2. Isyarat perdagangan berkemungkinan tinggiDengan meminta beberapa syarat pengesahan untuk dipenuhi pada masa yang sama, ia meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan. Strategi ini hanya akan menghantar isyarat perdagangan apabila trend jelas, blok pesanan sokongan / rintangan berkesan, dan terdapat pengesahan bentuk penelan.

3. Mekanisme pengurusan risiko terbina dalamStrategi ini secara default menggunakan nisbah ganjaran risiko 3: 1 untuk memastikan setiap perdagangan mempunyai sasaran keuntungan yang jelas dan titik berhenti kerugian, membantu peniaga mengekalkan nilai jangkaan positif dalam perdagangan jangka panjang.

4. Sangat boleh menyesuaikan diriDengan menyesuaikan parameter lookback, strategi dapat menyesuaikan diri dengan kitaran masa yang berbeza dan turun naik pasaran. Nilai lookback dapat ditingkatkan dalam pasaran yang lebih turun naik dan dikurangkan dalam pasaran yang kurang turun naik.

5. Isyarat perdagangan visualStrategi: menyediakan maklum balas visual yang intuitif yang membantu peniaga memahami dan menilai logik perdagangan dengan menandakan isyarat beli / jual dan lokasi blok pesanan pada carta.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsuPasaran sering berlaku dalam keadaan penembusan palsu, iaitu, harga pecah seketika di atas paras tertinggi/rendah bersejarah dan kemudian kembali dengan cepat. Ini boleh menyebabkan strategi menghasilkan isyarat yang salah, terutamanya dalam keadaan pasaran yang bergolak tetapi tidak mempunyai trend yang jelas.

2. Masalah kebolehpercayaan formatKebolehpercayaan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza. Dalam pasaran tertentu yang kurang cair atau pada masa yang tinggi, bentuk penelan mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.

3. Risiko Hentian TetapStrategi menggunakan tetapan hentian yang ditetapkan dengan jumlah mata yang tetap, dan bukannya hentian dinamik berdasarkan turun naik pasaran. Dalam keadaan pasaran yang meningkat secara tiba-tiba, hentian tetap mungkin terlalu kecil, menyebabkan ia mudah disentuh.

4. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sangat bergantung pada parameter yang ditetapkan, seperti kitaran lookback, nisbah risiko-reward, dan titik-titik berhenti. Perpaduan parameter yang berbeza mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimum dalam pasaran dan tempoh masa yang berbeza.

5. Kemerosotan kecenderunganStrategi ini berfungsi dengan baik dalam trend yang jelas, tetapi boleh menyebabkan kerugian berturut-turut pada tahap pembalikan trend kerana ia tidak mempunyai mekanisme amaran awal pembalikan trend.

Arah pengoptimuman

1. Memperkenalkan mekanisme penyesuaian yang tidak menentuAnda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan ATR (Average True Range) untuk secara dinamik menyesuaikan tahap hentian dan hentian sehingga strategi dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keadaan pasaran yang berbeza. Anda boleh melakukannya dengan menggantikan titik hentian yang tetap dengan kelipatan berdasarkan nilai ATR N-siklus terakhir.

2. Menambah penapis penembusan palsuUntuk mengurangkan isyarat silap yang disebabkan oleh penembusan palsu, anda boleh menambah pengesahan jumlah atau menunggu harga untuk tinggal di kawasan penembusan untuk masa tertentu (jika harga penutupan kekal di atas / di bawah tahap penembusan selama N kitaran berturut-turut).

3. Peningkatan kawasan pesananDefinisi blok pesanan yang ada sekarang agak mudah, dan ia boleh dipertimbangkan untuk diperluaskan kepada satu kawasan dan bukan satu titik harga tunggal, contohnya dengan menggunakan julat tinggi dan rendah keseluruhan yang dibalikkan ke belakang, atau dengan menambah julat penampan tertentu.

4. Pengesahan pelbagai kitaran masa: Memperkenalkan analisis kitaran masa berbilang untuk memastikan arah dagangan selaras dengan trend dalam kitaran masa yang lebih tinggi, dan dengan itu meningkatkan kadar kejayaan dagangan.

5. Tahap risiko dan ganjaran dinamikBergantung kepada keadaan pasaran (seperti turun naik, kekuatan trend), nisbah pulangan risiko disesuaikan secara automatik, nisbah pulangan risiko yang lebih tinggi digunakan dalam keadaan trend yang kuat, nisbah pulangan risiko yang lebih rendah digunakan dalam keadaan trend yang stabil atau lemah.

6. Tambah penapis kitaran pasaran: Memperkenalkan mekanisme pengenalan kitaran pasaran, menggunakan logik perdagangan dan parameter yang berbeza dalam kitaran pasaran yang berbeza ((kecenderungan, penyusunan, turun naik), meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.

ringkaskan

Strategi perdagangan blok pesanan adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan pelbagai elemen analisis teknikal. Dengan pengenalan struktur trend, penempatan blok pesanan dan pengesahan corak penyerapan, strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan yang berkekalan dengan kemungkinan tinggi.

Walaupun terdapat beberapa masalah risiko terobosan palsu dan sensitiviti parameter dalam strategi ini, langkah-langkah pengoptimuman seperti pengenalan mekanisme penyesuaian yang tidak menentu, pengesahan kitaran masa berbilang, dan pengurusan risiko dinamik dapat meningkatkan lagi kestabilan dan penyesuaian strategi. Ini adalah kerangka strategi yang patut dipertimbangkan untuk pedagang yang mengejar trend pemantauan yang didorong oleh analisis teknikal, peraturan yang jelas dan risiko yang terkawal.

Strategi ini sangat sesuai untuk digunakan dalam persekitaran pasaran yang mempunyai trend yang jelas, dan peniaga harus membuat penyesuaian dan pengoptimuman parameter strategi yang diperlukan mengikut ciri-ciri dan keadaan pasaran untuk jenis perdagangan tertentu untuk mendapatkan kesan perdagangan yang terbaik.