Penapisan Julat Dinamik dan Strategi Kuantitatif Pengurusan Risiko ATR

Gambaran keseluruhan

Penapisan Julat Dinamik dan ATR Strategi Pengurusan Risiko Kuantitatif adalah sistem perdagangan yang menggabungkan analisis teknikal dan kawalan risiko. Strategi ini mengenal pasti titik perubahan trend yang berpotensi berdasarkan kedudukan harga berbanding dengan julat turun naiknya, dan menggunakan purata gelombang sebenar (ATR) untuk menetapkan tahap stop loss yang dinamik, sehingga dapat menguruskan risiko setiap perdagangan dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini berkisar pada dua komponen utama: penapis julat dan sistem pengurusan risiko ATR.

Bahagian penapis julat pertama kali mengira purata bergerak sederhana harga (SMA), sebagai garis tengah. Kemudian, perkalian standard deviasi berdasarkan harga dengan kelipatan untuk mencipta jalur saluran ke atas dan ke bawah. Apabila harga menembusi saluran ke atas, sistem mengenal pasti sebagai permulaan trend menaik yang berpotensi, dan mencetuskan beberapa isyarat. Apabila harga menembusi saluran ke bawah, sistem mengenal pasti sebagai permulaan trend menurun yang berpotensi, dan mencetuskan isyarat kosong.

Pengiraan utama dalam kod adalah seperti berikut:

smooth = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = smooth + dev
lower = smooth - dev

Bahagian pengurusan risiko menggunakan penunjuk ATR untuk menetapkan tahap berhenti ((Take Profit) dan berhenti ((Stop Loss) yang dinamik. ATR adalah penunjuk penting untuk mengukur turun naik pasaran, dan nilai yang lebih besar menunjukkan semakin kuat turun naik pasaran.

Kod ini dilaksanakan seperti berikut:

takeProfitLong = strategy.position_avg_price + (atr * tpMultiplier)
stopLossLong = strategy.position_avg_price - (atr * slMultiplier)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price - (atr * tpMultiplier)
stopLossShort = strategy.position_avg_price + (atr * slMultiplier)

Keputusan mengenai syarat kemasukan ditentukan dengan menilai sama ada harga telah menembusi saluran atas ke bawah penapis julat:

longCondition = ta.crossover(close, upper) and not uptrend[1]
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and not downtrend[1]

Yang perlu diperhatikan ialah, strategi ini menambah syarat tambahan.not uptrend[1]dannot downtrend[1]Ini membantu mengurangkan isyarat palsu, untuk mengelakkan kemasukan berulang dalam trend yang telah disahkan.

Kelebihan Strategik

1. Kebolehan menyesuaikan diriDengan ATR, strategi ini dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan ciri-ciri turun naik di pasaran yang berbeza, memberikan ruang berhenti yang lebih luas di pasaran yang bergelombang tinggi, dan mengawal risiko yang ketat di pasaran yang bergelombang rendah.

2. Pengurusan risiko yang lebih baik: Setiap dagangan mempunyai tahap stop loss yang jelas, yang tidak hanya mengehadkan kerugian maksimum dalam satu dagangan, tetapi juga memastikan keuntungan dapat dikunci tepat pada masanya apabila mencapai sasaran yang diharapkan.

3. Parameter boleh dioptimumkanStrategi ini menyediakan beberapa parameter yang boleh disesuaikan, termasuk panjang penapis julat, kelipatan, dan panjang pengiraan ATR dan kelipatan stop loss, yang boleh dioptimumkan oleh peniaga mengikut pasaran yang berbeza dan pilihan risiko peribadi.

4. Gabungan penunjuk teknikalStrategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal seperti purata bergerak, standard deviation dan ATR untuk membentuk satu sistem perdagangan yang menyeluruh, yang tidak hanya memberi perhatian kepada penembusan harga, tetapi juga mempertimbangkan turun naik pasaran.

5. Visual yang baikStrategi memetakan saluran ke atas dan ke bawah, garis tengah, dan tahap stop loss untuk kedudukan semasa di atas carta, yang membolehkan peniaga memantau pelaksanaan strategi secara intuitif.

Risiko Strategik

1. Penembusan palsu dalam pasaran yang bergolakDalam pasaran yang bergolak tanpa trend yang jelas, harga mungkin sering menembusi saluran atas dan bawah, menyebabkan banyak isyarat yang salah dan kos dagangan yang tidak perlu. Penyelesaian mungkin termasuk menambah penunjuk pengesahan atau memanjangkan panjang penapis untuk mengurangkan kepekaan.

2. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sangat bergantung pada parameter yang ditetapkan, dan persekitaran pasaran yang berbeza mungkin memerlukan kombinasi parameter yang berbeza. Pengaturan parameter yang salah boleh menyebabkan strategi tidak berfungsi dengan baik.

3. Berhadapan dengan risiko besar: Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, stop loss berdasarkan ATR mungkin ditetapkan terlalu jauh, menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada yang dijangkakan untuk satu perdagangan. Untuk mengehadkan risiko ini, pertimbangkan untuk menetapkan nilai maksimum mutlak.

4. Permulaan tidak tepat pada masanya: Strategi ini berfungsi dengan baik pada permulaan pengenalan trend, tetapi mungkin bereaksi lambat apabila trend berbalik, menyebabkan pulangan keuntungan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator pembalikan trend untuk memperbaiki ini.

5. Kekurangan pengesahan jumlah transaksiStrategi semasa hanya berdasarkan data harga dan tidak mengambil kira perubahan jumlah transaksi. Di beberapa pasaran, harga yang pecah mungkin menjadi isyarat palsu jika tidak mempunyai sokongan jumlah transaksi yang mencukupi.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tambah penapis jumlah transaksiPertimbangan boleh diambil untuk menggunakan jumlah dagangan sebagai penunjuk pengesahan tambahan, misalnya dengan meminta jumlah dagangan meningkat dengan ketara ketika harga pecah, yang membantu menyaring isyarat pecah berkualiti rendah. Implementasi tertentu boleh mengira purata bergerak jumlah dagangan dan meminta jumlah dagangan pada saat pecah lebih tinggi daripada purata.

2. Pengenalan penunjuk pengesahan trendSebagai contoh, anda boleh menambah penghakiman arah purata bergerak jangka panjang, dan hanya masuk jika arah penembusan harga selaras dengan trend jangka panjang, yang membantu mengelakkan perdagangan berlawanan arah.

3. Mengoptimumkan strategi hentian hentianAnda boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan trailing stop, iaitu meningkatkan kedudukan hentian secara beransur-ansur apabila harga bergerak ke arah yang menguntungkan, untuk mengunci sebahagian keuntungan sambil memberi ruang yang cukup untuk harga.

4. Penapis masa: Beberapa pasaran mempunyai ciri-ciri turun naik dan trend yang berbeza dalam tempoh masa tertentu, anda boleh menambah penapis masa untuk berdagang dalam tempoh masa yang paling sesuai untuk strategi.

5. Analisis pelbagai kitaranPertimbangkan untuk menggunakan penapis julat pada beberapa tempoh masa, dan hanya menjalankan perdagangan apabila isyarat dari beberapa tempoh masa adalah sama, yang membantu mengurangkan isyarat palsu.

6. Mekanisme penyesuaian parameter: Membangunkan mekanisme yang membolehkan strategi menyesuaikan parameter secara automatik mengikut prestasi pasaran baru-baru ini, seperti meningkatkan kelipatan apabila turun naik turun naik, mengurangkan kelipatan apabila turun naik turun naik.

7. Menambah penapis keadaan pasaranAnda boleh menggunakan petunjuk seperti ADX (Indeks Arah Rata-rata) untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan trend atau keadaan gegaran, dan menyesuaikan cara pelaksanaan strategi anda dengan itu, contohnya, anda boleh mengelakkan perdagangan sama sekali dalam pasaran gegaran.

ringkaskan

Penapisan Julat Dinamis dan Strategi Kuantitatif Pengurusan Risiko ATR adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan pengenalan harga yang pecah dan pengurusan risiko yang dinamik. Dengan mengenal pasti titik perubahan trend yang berpotensi melalui penapis julat dan menggunakan ATR untuk menetapkan tahap stop loss yang sesuai dengan turun naik pasaran, strategi ini dapat menangkap peluang penembusan pasaran sambil mengekalkan kawalan risiko yang baik.

Kelebihan utama strategi ini terletak pada mekanisme pengurusan risiko yang beradaptasi dan sempurna, tetapi juga menghadapi cabaran seperti penembusan palsu dan kepekaan parameter dalam pasaran yang bergolak. Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman dengan cara menambah pengesahan jumlah perdagangan, penapisan trend, pengoptimuman mekanisme stop loss dan sebagainya.

Bagi peniaga, memahami prinsip logik strategi dan menyesuaikan parameter mengikut pasaran dan keutamaan risiko tertentu yang diperdagangkan oleh peniaga adalah kunci kejayaan menerapkan strategi tersebut. Pada masa yang sama, pemantauan dan penilaian berterusan terhadap prestasi strategi, membuat penyesuaian dan pengoptimuman yang diperlukan pada bila-bila masa adalah langkah penting untuk mengekalkan keberkesanan strategi dalam jangka panjang.