Strategi Kuantitatif Trend Dinamik Berbilang Isyarat RSI
RSI DIVERGENCE Pivot STOP LOSS TAKE PROFIT ENTRY FILTER EXIT FILTER
ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi kuantitatif trend dinamik RSI adalah strategi pemantauan trend berdasarkan isyarat multidimensi RSI, yang digunakan untuk melakukan banyak operasi. Strategi ini menggabungkan beberapa kaedah klasik dalam analisis teknikal, termasuk penilaian RSI, pengenalan bentuk harga, pengesanan trend dan risiko.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan beberapa mekanisme utama:
RSI mengenal pasti isyarat rantau oversoldStrategi menggunakan RSI sebagai penunjuk utama. Apabila RSI di bawah 30, ia dianggap sebagai pasaran oversold yang berpotensi untuk melakukan lebih banyak masa.
Meluas daripada mekanisme penilaianStrategi ini menggunakan dua kaedah untuk mengesan penyimpangan:
- Standard bottom deviation: apabila RSI mencipta lebih tinggi rendah ((rsiValue > rsiValue[i]) dan harga mencipta lebih rendah rendah[i] < low[i * 2])
- Hidden Bottom deviation: Apabila RSI mencipta lebih rendah rendah ((rsiValue < rsiValue[i]) dan harga mencipta lebih tinggi rendah[i] > low[i * 2])
Julat carian dinamikStrategi tidak tetap mencari kitaran yang menyimpang, tetapi secara dinamik mencari isyarat yang menyimpang dalam lingkungan yang ditentukan oleh pengguna ((lookbackMin ke lookbackMax), yang meningkatkan kebolehpercayaan isyarat secara besar-besaran.
Logik kemasukan berbilang syaratStrategi ini hanya akan menghasilkan beberapa isyarat apabila nilai RSI adalah di bawah 30 dan mana-mana jenis penyimpangan dikesan, dan mekanisme penapisan berganda ini berkesan mengurangkan isyarat palsu.
Mekanisme keluar yang fleksibelStrategi ini menggabungkan beberapa syarat untuk keluar:
- Keluar berdasarkan penapis RSI: Keluar apabila nilai RSI naik ke atas 40 dan memegang kedudukan mencapai tempoh memegang minimum
- Kawalan Stop Loss: Memaksa keluar apabila harga jatuh dari titik masuk melebihi peratusan stop loss yang ditetapkan (default 10%)
Perlindungan kitaran pemegang minimumDengan menetapkan tempoh pegangan minimum (holdBarsMin), ia menghalang penarikan awal yang disebabkan oleh bunyi pasaran jangka pendek dan memastikan terdapat ruang yang mencukupi untuk trend.
Kelebihan Strategik
Pengesahan isyarat multidimensiGabungan keadaan RSI oversold dan dua jenis isyarat deviasi, membentuk mekanisme penapisan berlapis, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk dengan ketara dan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran palsu.
Optimumkan parameter dinamikSemua parameter utama strategi boleh dikonfigurasi secara fleksibel melalui tetingkap parameter input, termasuk panjang RSI, jarak pengesanan, peratusan stop loss dan tempoh memegang kedudukan minimum, yang membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Pengurusan risiko yang lebih baikPendapatan yang diperolehi: Peratusan Stop Loss yang terbina dalam, kawalan ketat terhadap kerugian maksimum dalam satu urus niaga, mengelakkan kerugian yang berlebihan yang disebabkan oleh satu urus niaga, dan melindungi keselamatan dana akaun.
Pembantu perdagangan visualStrategi ini menyediakan banyak elemen visual, termasuk latar belakang RSI, tanda isyarat perdagangan dan garis lurus petunjuk utama, yang membolehkan peniaga memantau keadaan strategi secara visual dan menilai keadaan pasaran.
Pengurusan Kewangan BerkecerdasanStrategi: Mengendalikan kedudukan dengan peratusan kepentingan hak akaun, menggunakan kepentingan hak akaun 10% untuk setiap urus niaga secara lalai, memastikan saiz kedudukan disesuaikan secara automatik dengan perubahan saiz akaun, untuk mencapai pertumbuhan komposit.
Penarikan diri selepas trend disahkanBerbeza dengan keluar dengan isyarat berbalik, strategi ini memerlukan RSI untuk bangkit ke atas 40 untuk mempertimbangkan keluar, yang bermaksud menunggu penegasan trend menaik untuk keluar, dan berjaya menangkap sebahagian besar keuntungan dari trend.
Risiko Strategik
Risiko isyarat palsu pasaran yang bergolakDalam pasaran yang bergolak, RSI mungkin sering memasuki kawasan oversold dan membentuk penyingkiran, tetapi harga tidak membentuk rebound yang berkesan, menyebabkan kerugian kecil berulang. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter panjang RSI dalam keadaan pasaran yang bergolak atau menambah syarat penapisan persekitaran pasaran tambahan.
Risiko sensitiviti parameterPrestasi strategi adalah sensitif terhadap parameter utama seperti panjang RSI dan penyingkiran dari julat pengesanan, dan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu banyak atau terlalu sedikit isyarat. Adalah disyorkan untuk mencari kombinasi parameter yang mantap dengan menjejaki semula dalam pelbagai bingkai masa dan keadaan pasaran.
Indeks tunggal bergantung kepada risikoStrategi bergantung kepada indikator RSI untuk membuat keputusan, dalam keadaan pasaran tertentu, indikator tunggal mungkin tidak berfungsi. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator bebas lain seperti purata bergerak, indikator kuantiti transaksi atau indikator kadar turun naik sebagai isyarat pengesahan.
Kemerosotan yang mendadak dan risiko terjatuhWalaupun strategi mempunyai perlindungan hentian, dalam keadaan pasaran yang melampau, harga mungkin melonjak atau melintas, menyebabkan titik hentian sebenar menyimpang dari jangkaan. Ia disyorkan untuk menyesuaikan peratusan hentian dengan pergerakan turun naik pasaran, atau mempertimbangkan penggunaan derivatif seperti pilihan untuk perlindungan tambahan.
Risiko kos transaksi yang kerapDi bawah kombinasi parameter tertentu, strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan yang menyebabkan kos perdagangan yang terlalu tinggi mengikis keuntungan. Frekuensi perdagangan boleh dikurangkan dengan meningkatkan had pengesahan isyarat atau memanjangkan tempoh memegang minimum.
Arah pengoptimuman strategi
Integrasi analisis pelbagai kerangka masaStrategi semasa hanya menganalisis penyimpangan RSI dalam satu bingkai masa. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengintegrasikan isyarat dari pelbagai bingkai masa, seperti berdagang hanya jika arah trend bingkai masa yang lebih besar, meningkatkan kualiti isyarat.
Mekanisme parameter penyesuaian: boleh menyesuaikan panjang RSI dan deviasi dari julat pengesanan berdasarkan pergerakan kadar turun naik pasaran, menggunakan kitaran RSI yang lebih pendek untuk meningkatkan kelajuan tindak balas dalam persekitaran pasaran yang bergelombang tinggi, menggunakan kitaran yang lebih lama untuk mengurangkan kebisingan dalam persekitaran yang bergelombang rendah. Ini boleh dicapai dengan mengira ATR (amplitud turun naik sebenar) dan mewujudkan hubungan pemetaan parameter.
Tingkatkan pengesahan volumAnalisis kuantiti lalu lintas dimasukkan ke dalam sistem pengesahan isyarat, hanya apabila sokongan kuantiti lalu lintas dipastikan, isyarat menyimpang boleh disaring dengan berkesan. Realisasi khusus dapat dinilai dengan mengesan perubahan kuantiti lalu lintas relatif semasa pembentukan penyimpangan.
Mekanisme penangguhan dinamikStrategi semasa menggunakan penarikan dalam keadaan RSI yang tetap, anda boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan fungsi tracking stop, menyesuaikan tahap stop secara dinamik dengan kenaikan harga untuk mengunci lebih banyak keuntungan. Ini boleh mencetuskan penarikan dengan mengira peratusan penarikan balik selepas kenaikan harga baru.
Pengoptimuman Pembelajaran MesinKaedah pembelajaran mesin boleh digunakan untuk mengenal pasti secara automatik corak penyimpangan terbaik dan kombinasi parameter. Dengan model latihan data sejarah, keakuratan dan ketegasan penghakiman penyimpangan dapat ditingkatkan, dan subjektiviti parameter yang ditetapkan oleh manusia dapat dikurangkan.
Pembahagian harga rata risikoPertimbangkan untuk mengagihkan perkadaran kedudukan yang berbeza berdasarkan kejayaan sejarah jenis pelarian yang berbeza, berikan lebih banyak dana kepada jenis pelarian dengan kadar kejayaan yang lebih tinggi, persediaan dana yang berhati-hati untuk jenis pelarian dengan kebolehpercayaan yang lebih rendah, dan meningkatkan kecekapan dana secara keseluruhan.
ringkaskan
Strategi kuantitatif RSI adalah sistem perdagangan kuantitatif yang komprehensif berdasarkan petunjuk teknikal RSI yang menangkap hubungan yang berbeza antara RSI dan harga, digabungkan dengan pelbagai syarat masuk dan mekanisme keluar yang fleksibel, untuk melakukan banyak operasi yang cekap dalam persekitaran pasaran oversold. Kelebihan utama strategi ini terletak pada sistem penapisan isyarat pelbagai dimensi dan mekanisme kawalan risiko yang baik, yang membolehkan ia mengawal risiko perdagangan tunggal dengan berkesan sambil mengekalkan kadar kemenangan yang tinggi.
Risiko utama strategi berasal dari ketergantungan pada satu indikator dan sensitiviti parameter, arah pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada analisis pelbagai kerangka masa, penyesuaian parameter yang sesuai dan keputusan komprehensif pelbagai indikator. Melalui pengoptimuman ini, kestabilan dan kebolehpasaran strategi dapat ditingkatkan lagi, yang membolehkan ia mengekalkan prestasi yang stabil dalam lebih banyak keadaan pasaran.
Bagi peniaga kuantitatif, strategi ini memberikan kerangka kerja yang lengkap untuk memahami dan menggunakan RSI untuk memisahkan perdagangan, yang boleh digunakan sebagai sistem perdagangan yang berasingan atau sebagai sebahagian daripada sistem yang lebih kompleks, yang saling melengkapi dengan strategi lain. Dengan pengoptimuman parameter yang berterusan dan penambahbaikan pengurusan risiko, strategi ini dijangka dapat memberikan pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang stabil dalam perdagangan jangka panjang.
/*backtest
start: 2024-06-02 00:00:00
end: 2025-06-02 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("GStrategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Parameters ===
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
lookbackMin = input.int(15, title="Divergence Lookback Min")
lookbackMax = input.int(35, title="Divergence Lookback Max")
tp = input.int(150, title="Take Profit %")
sl = input.int(10, title="Stop Loss %")
holdBarsMin = input.int(2, title="Minimum Bars to Hold")
// === Indicators ===
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// === RSI Levels and Background ===
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(50, title="Middle", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
bgcolor(rsiValue > 70 ? color.new(color.red, 90) : rsiValue < 30 ? color.new(color.green, 90) : na)
// === Precompute all pivot lows ===
pivotLows = array.new_bool(lookbackMax + 1)
for i = lookbackMin to lookbackMax
pl = not na(ta.pivotlow(rsiValue, i, i))
array.set(pivotLows, i, pl)
// === Divergence Detection ===
var bool divFound = false
divFound := false
for i = lookbackMin to lookbackMax
plFound = array.get(pivotLows, i)
bullDiv = plFound and rsiValue > rsiValue[i] and low[i] < low[i * 2]
hiddenBullDiv = plFound and rsiValue < rsiValue[i] and low[i] > low[i * 2]
if bullDiv or hiddenBullDiv
divFound := true
// === Entry Conditions (Long only) ===
longCondition = rsiValue < 30 and divFound
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// === Bar Counter While in Trade ===
var int barsInTrade = na
if strategy.position_size != 0
barsInTrade := nz(barsInTrade) + 1
else
barsInTrade := 0
// === Exit Conditions ===
exitCondition = (barsInTrade >= holdBarsMin) and (rsiValue > 40)
// === Close Position on Exit Condition ===
if exitCondition
strategy.close("Long", comment="Exit by Trend Filter")
// === Visualize Entry and Exit Points ===
plotshape(strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text="Buy")
plotshape(strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.xcross, size=size.small, text="Close")
// === RSI Chart ===
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)