ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi pelacakan kadar pergerakan dinamik berkala adalah sistem perdagangan garis pendek yang menggabungkan penapis purata bergerak indeks cepat / lambat (EMA) bersilang dengan indeks relatif lemah (RSI). Strategi ini memberi tumpuan kepada mencari peluang penyesuaian dalam trend jangka pendek yang dominan, mengurangkan bising perdagangan melalui mekanisme pengesahan berganda. Ciri-ciri utamanya termasuk kawalan risiko berdasarkan purata gelombang sebenar (ATR), penyesuaian penyesuaian tracking stop loss, penyesuaian stop loss berdasarkan jumlah perdagangan, dan sasaran keuntungan tiga peringkat.
Prinsip Strategi
Strategi ini beroperasi berdasarkan kepada struktur signal stack berlapis:
- Pengenalan Trend: menilai arah trend mikro dengan menyeberang EMA cepat dengan EMA perlahan. Apabila EMA cepat berada di atas EMA perlahan, ia dikenali sebagai trend bullish; sebaliknya sebagai trend bearish.
- Kemajuan kesihatanUntuk mengelakkan pengejaran yang terlalu panjang, anda hanya boleh melakukan over apabila RSI berada di bawah paras overbeli dan hanya boleh melakukan over apabila RSI berada di atas paras overbeli.
- Mekanisme pengesahan baris KSyarat isyarat: Syarat isyarat memerlukan lebih daripada satu saluran K untuk penapisan bunyi pasaran.
- Kemasukan yang dicetuskanPerintah pasaran dikeluarkan apabila garis K muncul dalam tetingkap pengesahan.
- Penutupan awal:Pengesuaian kadar turun naik berdasarkan ATR dan penyesuaian dinamik berdasarkan jumlah dagangan relatif.
- Logik Tracking Stop Loss: Skim optimum yang menggabungkan titik-titik pusat dan dasar ATR untuk mendapatkan penguncian keuntungan.
- Pemantauan RSI jangka masa tinggiIa juga boleh digunakan untuk memberi isyarat keluar dari pasaran dan mengelakkan dagangan berlawanan.
- Matlamat keuntungan bertingkat: Setting three ATR-based target positions to achieve gradual deleveraging.
- Pembatasan urus niaga: Hadkan jumlah dagangan maksimum untuk setiap peringkat trend untuk mengelakkan dagangan berlebihan.
Inovasi utama dalam strategi ini adalah menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal dengan petunjuk tingkah laku pasaran (seperti jumlah transaksi, kadar turun naik) secara organik, membentuk sistem perdagangan yang sangat beradaptasi yang dapat menyesuaikan parameter secara automatik dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Kelebihan Strategik
- Kebolehan menyesuaikan diri: Hentian dan sasaran yang disesuaikan melalui ATR membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza tanpa perlu mengoptimumkan semula parameter secara kerap.
- Pengurusan risiko berlapisGabungan dengan hentian awal, hentian pengesanan, keuntungan separa dan penapisan RSI berkala, membentuk sistem kawalan risiko yang lengkap.
- Sistem penapisan bunyiPermintaan pengesahan K-Line berturut-turut mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti transaksi.
- Persepsi kelembapan: Mengubah tahap hentian kerugian melalui nisbah jumlah dagangan, secara automatik mengetatkan celah risiko dalam persekitaran kecairan rendah.
- Pemantauan kematangan trend: Mengurangkan jumlah dagangan yang dibenarkan secara automatik mengikut perkembangan trend untuk mengelakkan dagangan berlebihan pada tahap akhir trend.
- Mekanisme keuntungan yang fleksibelTahap 3: Strategi mengambil sebahagian keuntungan membolehkan untuk mengunci sebahagian keuntungan apabila harga bergerak menguntungkan, sambil mengekalkan ruang untuk naik.
- Analisis lintas kitaranPemantauan RSI pada jangka masa yang lebih tinggi memberikan perspektif yang lebih luas mengenai latar belakang pasaran, mengelakkan diri daripada terjebak pada isyarat mikro apabila trend besar berbalik.
- Kesederhanaan pelaksanaanDengan integrasi PineConnector, anda dapat dengan mudah mengotomatiskan strategi, mengurangkan campur tangan manusia dan kesan emosi.
Risiko Strategik
- Risiko penarikan balikWalaupun terdapat pelbagai lapisan kawalan risiko, dalam keadaan pasaran yang melampau (seperti melompat, meluncur), strategi mungkin menghadapi penarikan balik yang lebih besar daripada yang dijangkakan. Cara bertindak balas adalah dengan mengurangkan saiz kedudukan atau meningkatkan kelipatan ATR.
- Kepekaan ParameterBeberapa parameter utama seperti panjang EMA dan nilai terhad RSI mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi. Pengoptimuman berlebihan boleh menyebabkan risiko overfit.
- Kos transaksi frekuensi tinggiSebagai strategi garis pendek, frekuensi dagangan yang lebih tinggi, kos dagangan yang terkumpul (diferensi, komisen) boleh menjejaskan pendapatan sebenar secara ketara. Kos dagangan sebenar harus dipertimbangkan dalam pengembalian.
- Risiko kelewatanPenundaan pelaksanaan PineConnector (kira-kira 100-300 ms) boleh menyebabkan peningkatan slippage dalam pasaran yang bergelombang tinggi. Ia tidak disyorkan untuk digunakan dalam pasaran yang bergelombang atau kurang likuid.
- Peta semula titik pusat: Pada grafik garis ultra pendek di bawah garis minit, titik-titik pusat mungkin digambarkan semula semasa pembentukan garis K dalam masa nyata, yang mempengaruhi ketepatan stop loss.
- Pengiktirafan trend ketinggalanPengiktirafan trend berdasarkan EMA bersilang mempunyai keterbelakangan semula jadi dan mungkin terlepas sebahagian daripada trend pada awal trend.
- Risiko Leverage Terlalu TinggiJika anda menetapkan kedudukan yang terlalu besar, ia boleh menyebabkan risiko yang terlalu tinggi dalam satu transaksi dan cepat menghabiskan dana akaun anda.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter EMA dan RSI secara dinamik, menyesuaikan diri dengan perubahan mengikut keadaan pasaran yang berbeza. Ini dapat menyelesaikan masalah ketidakcocokan parameter tetap pada tahap pasaran yang berbeza.
- Klasifikasi keadaan pasaranMenambah analisis pengumpulan kadar turun naik, membahagikan pasaran kepada keadaan turun naik yang tinggi, sederhana, dan rendah, menggunakan parameter perdagangan yang berbeza untuk keadaan yang berbeza. Ini akan meningkatkan daya serap strategi dalam pasaran peralihan.
- Mekanisme Kesepakatan Berbilang PenunjukMengintegrasikan indikator momentum dan trend lain (seperti MACD, Brinband, KDJ) membentuk sistem konsensus indikator yang menghasilkan isyarat hanya apabila kebanyakan indikator mencapai keserasian. Ini membantu mengurangkan isyarat palsu.
- Penapisan masa pintar: menyertai analisis masa pasaran dan corak turun naik, mengelakkan masa perdagangan yang tidak cekap dan peristiwa turun naik yang diketahui (seperti pengumuman data ekonomi penting).
- Peratusan keuntungan bahagian dinamikPeratusan keuntungan dan jarak sasaran disesuaikan secara automatik mengikut kadar turun naik pasaran dan kekuatan trend, mengekalkan lebih banyak kedudukan dalam trend yang kuat dan keuntungan yang lebih aktif dalam trend yang lemah.
- Pengendalian penarikan balik: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian risiko berdasarkan model penarikan balik sejarah, secara automatik mengurangkan frekuensi perdagangan atau meningkatkan jarak berhenti apabila tanda-tanda penarikan balik sejarah yang serupa dikesan.
- Peningkatan data frekuensi tinggi: Mengintegrasikan data peringkat tik untuk mengoptimumkan kemasukan, mengurangkan slippage dan meningkatkan harga kemasukan, jika dibenarkan oleh keadaan.
- Analisis relevansi merentas pasaranAnalisis hubungan dengan pasaran yang berkaitan untuk meningkatkan kualiti isyarat dengan menggunakan hubungan peneraju dan ketinggalan antara pasaran.
ringkaskan
Strategi pelacakan kadar turun naik dinamik berkala adalah sistem perdagangan garis pendek yang menggabungkan alat analisis teknikal klasik dengan kaedah pengurusan risiko kuantitatif moden. Ia membina kerangka keputusan perdagangan yang komprehensif melalui seni bina tumpukan isyarat berlapis, yang menggabungkan pengenalan trend EMA, penapisan RSI, mekanisme pengesahan K-line berturut-turut, penyesuaian kadar turun naik ATR dan analisis berkala.
Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, seperti sensitiviti parameter, kos transaksi frekuensi tinggi dan risiko kelewatan, risiko ini dapat dikawal dengan pengurusan dana yang munasabah dan pengoptimuman berterusan. Arah pengoptimuman masa depan terutamanya tertumpu pada pengoptimuman parameter pembelajaran mesin, klasifikasi keadaan pasaran, mekanisme konsensus pelbagai indikator dan pengurusan risiko dinamik.
Bagi peniaga yang ingin menangkap peluang penyesuaian dalam trend dalam pasaran garis pendek, strategi ini menyediakan kerangka kerja yang tersusun yang mengimbangi keperluan untuk menangkap peluang perdagangan dengan kawalan risiko. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia harus diuji dengan baik di akaun simulasi sebelum digunakan secara praktikal dan parameter harus disesuaikan dengan toleransi risiko individu dan saiz modal.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-09-15 00:00:00
end: 2025-06-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.comment}}
// © AlgoSystems
strategy("Scalping Trend Power for MT5 - Updated", overlay=true, calc_on_every_tick=false)
//-------------------------------------------------------------------
// Function: confirm a condition for N consecutive bars
//-------------------------------------------------------------------
f_confirm(cond, bars) =>
_ok = true
for i = 0 to bars - 1
_ok := _ok and cond[i]
_ok
//-------------------------------------------------------------------
// Inputs: strategy parameters & PineConnector
//-------------------------------------------------------------------
lotSize = input.float(0.1, title="Lot Size")
lotMultiplier = input.float(1.0, title="Lot Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
contractType = input.string("FX", title="Contract Type", options=["FX", "CFD", "Futures"])
// (kept for potential future use)
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk per Trade (%)")
riskRewardRatio = input.float(1.2, title="Risk/Reward Ratio", step=0.1)
trailingStopMultiplier = input.float(1.2, title="Trailing-Stop Multiplier", step=0.1)
emaShortLength = input.int(9, title="EMA Short Length")
emaLongLength = input.int(21, title="EMA Long Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
higherTF = input.timeframe("30", title="Higher Time-Frame for Exit")
higherRsiOverbought = input.int(70, title="Higher-TF RSI Overbought", minval=50)
higherRsiOversold = input.int(30, title="Higher-TF RSI Oversold", minval=10)
pivotLookback = input.int(5, title="Pivot Look-Back Period", minval=2, step=1)
volumeLookback = input.int(20, title="Volume Look-Back Period", minval=5, step=1)
volumeMultiplier = input.float(1.0, title="Volume Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
enablePartialExit = input.bool(true, title="Enable Partial Exit")
tp1ProfitMult = input.float(1.0, title="TP1 Profit Multiplier", step=0.1)
tp2ProfitMult = input.float(1.5, title="TP2 Profit Multiplier", step=0.1)
tp3ProfitMult = input.float(2.0, title="TP3 Profit Multiplier", step=0.1)
tp1ExitPercentage = input.float(33, title="TP1 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp2ExitPercentage = input.float(33, title="TP2 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp3ExitPercentage = input.float(34, title="TP3 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
confirmBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1, step=1)
baseLongTrades = 5
tradeDecreaseFactor = input.int(0, title="Trade Decrease Factor", minval=0)
maxLongTradesPerTrend = math.max(1, baseLongTrades - tradeDecreaseFactor)
activatePineConnector = input.bool(false, title="Activate PineConnector")
pineConnectorLicense = input.string("", title="PineConnector License Code")
//-------------------------------------------------------------------
// Indicator calculations
//-------------------------------------------------------------------
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
// ATR-based TP & SL
dynamicTP = atrValue * riskRewardRatio
dynamicSL = atrValue * trailingStopMultiplier
rawLongSignal = emaShort > emaLong and rsiValue < rsiOverbought
rawShortSignal = emaShort < emaLong and rsiValue > rsiOversold
longSignal = f_confirm(rawLongSignal, confirmBars)
shortSignal = f_confirm(rawShortSignal, confirmBars)
//-------------------------------------------------------------------
// Dynamic ticker symbol (remove exchange prefix if any)
//-------------------------------------------------------------------
var string dynSymbol = na
if bar_index == 0
parts = str.split(syminfo.tickerid, ":")
dynSymbol := array.size(parts) > 1 ? array.get(parts, 1) : syminfo.tickerid
//-------------------------------------------------------------------
// PineConnector messages (no "lots=" or "contract=" – updated syntax)
// The value after risk= is interpreted as LOTS if EA’s VolumeType = "Lots".
//-------------------------------------------------------------------
prefix = activatePineConnector and (pineConnectorLicense != "") ? pineConnectorLicense + "," : ""
calculatedLot = lotSize * lotMultiplier // actual order volume
// ENTRY messages
riskValue = str.tostring(calculatedLot) // risk= interpreted as lots
txtBuy = prefix + "buy," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
txtSell = prefix + "sell," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
// CLOSE FULL messages
txtCloseLong = prefix + "closelong," + dynSymbol
txtCloseShort = prefix + "closeshort," + dynSymbol
// Helper to compute risk= for partial exits
f_partialRisk(pct) => str.tostring(calculatedLot * pct / 100)
// PARTIAL EXIT messages
msgTP1Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
msgTP1Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
//-------------------------------------------------------------------
// Higher-time-frame RSI request
//-------------------------------------------------------------------
higherRsi = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.rsi(close, rsiLength))
//-------------------------------------------------------------------
// State variables
//-------------------------------------------------------------------
var bool inLongTrade = false
var bool inShortTrade = false
var int longTradeCount = 0
var float trailingStopLevel = na
var bool tp1_exited = false
var bool tp2_exited = false
var bool tp3_exited = false
//-------------------------------------------------------------------
// Entry/Exit logic
//-------------------------------------------------------------------
if barstate.isconfirmed
avgVol = ta.sma(volume, volumeLookback)
volRatio = avgVol != 0 ? volume / avgVol : 1.0
adjSL = dynamicSL / (volRatio * volumeMultiplier)
pivotH = ta.pivothigh(high, pivotLookback, pivotLookback)
pivotL = ta.pivotlow(low, pivotLookback, pivotLookback)
// LONG entry
if longSignal and not inLongTrade and not inShortTrade and longTradeCount < maxLongTradesPerTrend
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=calculatedLot, comment="Long Entry")
if activatePineConnector
alert(txtBuy, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := true
inShortTrade := false
longTradeCount += 1
trailingStopLevel := low - adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// SHORT entry
if shortSignal and not inShortTrade and not inLongTrade
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=calculatedLot, comment="Short Entry")
if activatePineConnector
alert(txtSell, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := true
inLongTrade := false
trailingStopLevel := high + adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// Trailing-stop update
if inLongTrade
baseStop = close - adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotL) and pivotL > trailingStopLevel) ? pivotL : math.max(trailingStopLevel, baseStop)
if inShortTrade
baseStop = close + adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotH) and pivotH < trailingStopLevel) ? pivotH : math.min(trailingStopLevel, baseStop)
// Dynamic TPs & partial exits
if enablePartialExit and strategy.position_size != 0
avgPrice = strategy.position_avg_price
direction = strategy.position_size > 0 ? 1 : -1
tp1 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp1ProfitMult
tp2 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp2ProfitMult
tp3 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp3ProfitMult
// TP1
if not tp1_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp1 : close <= tp1, confirmBars)
strategy.exit("TP1", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp1ExitPercentage, limit=tp1, comment=direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short, alert.freq_once_per_bar)
tp1_exited := true
// TP2
if not tp2_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp2 : close <= tp2, confirmBars)
strategy.exit("TP2", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp2ExitPercentage, limit=tp2, comment=direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short, alert.freq_once_per_bar)
tp2_exited := true
// TP3
if not tp3_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp3 : close <= tp3, confirmBars)
strategy.exit("TP3", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp3ExitPercentage, limit=tp3, comment=direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short, alert.freq_once_per_bar)
tp3_exited := true
// FULL exit (trailing stop or opposite signals)
exitCondLong = inLongTrade and (close < trailingStopLevel or rsiValue > rsiOverbought or higherRsi > higherRsiOverbought)
exitCondShort = inShortTrade and (close > trailingStopLevel or rsiValue < rsiOversold or higherRsi < higherRsiOversold)
if exitCondLong and f_confirm(exitCondLong, confirmBars)
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseLong)
if activatePineConnector
alert(txtCloseLong, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := false
if exitCondShort and f_confirm(exitCondShort, confirmBars)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseShort)
if activatePineConnector
alert(txtCloseShort, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := false
// Reset counter when the bullish trend ends
if not rawLongSignal
longTradeCount := 0
//-------------------------------------------------------------------
// Plot & styling
//-------------------------------------------------------------------
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=1, title="EMA Short")
plot(emaLong , color=color.red , linewidth=1, title="EMA Long")
barcolor(inLongTrade ? color.new(color.green,0) : inShortTrade ? color.new(color.red,0) : na)
bgcolor(rawLongSignal ? color.new(color.green,90) : rawShortSignal ? color.new(color.red,90) : na)
// Signal arrows disabled (user request):
// plotshape(longSignal , title="Long signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
// plotshape(shortSignal, title="Short signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//-------------------------------------------------------------------
// HOW TO USE with PineConnector (quick checklist):
// 1. Attach this script to the chart.
// 2. Click the “Alert” bell → Create Alert.
// 3. Condition: “Scalping Trend Power … (Any alert() call)” (or “Order fills only”).
// 4. Webhook URL: https://webhook.pineconnector.com
// 5. Leave the Message box empty – the script fills it.
// 6. On MT5, run the PineConnector EA on the same symbol (dynSymbol) and keep VolumeType = Lots.
// 7. Enter your License ID in the input and tick “Activate PineConnector”.
//-------------------------------------------------------------------