Ehlers Three-Pole Butterworth Filter Crossover Trend Strategi Perdagangan Kuantitatif

Butterworth Filter TREND FOLLOWING Crossover Signals Divergence Detection TPF TA
Tarikh penciptaan: 2025-06-13 14:54:24 Akhirnya diubah suai: 2025-06-13 14:54:24
Salin: 0 Bilangan klik: 328
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Ehlers Three-Pole Butterworth Filter Crossover Trend Strategi Perdagangan Kuantitatif Ehlers Three-Pole Butterworth Filter Crossover Trend Strategi Perdagangan Kuantitatif

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan kuantitatif trend silang Ehlers-Bartwors filter adalah kaedah analisis teknikal berdasarkan teori pemprosesan isyarat yang menggunakan algoritma gelombang tiga-polar Bartwors John Ehlers untuk data pasaran kewangan. Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan meratakan turun naik harga melalui penapis, mengenal pasti trend pasaran yang berpotensi, dan memanfaatkan titik persilangan antara nilai gelombang dan nilai rangsangan.

Prinsip Strategi

Inti strategi perdagangan kuantitatif trend silang Ehlers Tripole Batworth Filter terletak pada model matematiknya yang unik. Penapis Batworth adalah penapis aliran rendah yang digunakan secara meluas dalam bidang pemprosesan isyarat, yang ciri utamanya adalah tindak balas frekuensi yang mempunyai ketumpatan maksimum dalam jalur. Dalam pasaran kewangan, ciri ini membolehkan ia menyaring turun naik harga jangka pendek dengan berkesan, mengekalkan maklumat trend jangka panjang.

Strategi ini dilaksanakan melalui beberapa langkah:

  1. Pengiraan penapisMemerintah:calculateButterworthFilterFungsi mengira nilai penyaring Batworth tripolar. Fungsi ini menggunakan formula matematik untuk menukar data harga asal menjadi nilai penyaring yang licin dan nilai pemicu yang sesuai.

  2. Penjanaan isyaratStrategi ini menghasilkan isyarat dagangan dengan dua cara:

    • Isyarat silang: Apabila paras gelombang ke atas menembusi nilai pemicu, ia menghasilkan isyarat berganda; apabila paras gelombang ke bawah menembusi nilai pemicu, ia menghasilkan isyarat kosong.
    • Pengesanan bertebaranMengenali keadaan di mana pergerakan harga tidak selaras dengan pergerakan penunjuk, termasuk penyebaran biasa dan penyebaran tersembunyi, yang biasanya menandakan kemungkinan pembalikan trend.

  3. Pelaksanaan urus niaga: Melakukan operasi dagangan yang sesuai mengikut isyarat yang dihasilkan:

    • Strategi memasuki kedudukan berbilang mata apabila terdapat isyarat berbilang mata.
    • Apabila muncul isyarat keluar, strategi untuk melonggarkan kedudukan.
    • Strategi memasuki kedudukan kosong apabila isyarat shorting muncul.
    • Apabila isyarat keluar kosong muncul, strategi kosongkan kedudukan kosong kosong.

Dalam kod, gunakan strategistrategy.entrydanstrategy.closeFungsi menjalankan operasi transaksi dan melaluiplotshapeFungsi untuk memvisualisasikan titik isyarat dagangan pada carta.

Kelebihan Strategik

Ehlers Tripole Butterworth Filter cross-trend kuantitatif strategi perdagangan mempunyai beberapa kelebihan yang ketara:

  1. Keupayaan penapisan bunyi yang kuatPenapis Batworth Tri-pole mempunyai kebolehan penyejukan isyarat yang cemerlang, yang dapat menyaring dengan berkesan turun naik dan isyarat palsu dalam pasaran jangka pendek, yang memudahkan peniaga mengenali trend pasaran yang sebenarnya. Penapisan yang cekap ini dicapai melalui faktor ((coef1 hingga coef4) yang dikira dengan tepat dalam kod.

  2. Pengesanan Trend yang TepatPersaingan antara penapis dan garis pemicu memberikan isyarat perubahan trend yang jelas, yang membolehkan peniaga menangkap titik perubahan trend pasaran tepat pada masanya.ta.crossoverdanta.crossunderFungsi, strategi untuk mengenal pasti titik-titik persimpangan yang penting.

  3. Intuisi visualStrategi: Menggunakan garis dan kawasan pengisian dengan warna yang berbeza pada carta untuk menunjukkan secara intuitif hubungan antara nilai riak dan nilai pemicu, memudahkan peniaga untuk menilai keadaan pasaran semasa dengan cepat. Kuning menunjukkan trend bullish, dan ungu menunjukkan trend bearish.

  4. Fleksibel dan boleh diaturStrategi menyediakan pilihan untuk input harga dan parameter kitaran yang disesuaikan, yang membolehkan peniaga menyesuaikan parameter strategi mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan keutamaan peribadi.

  5. Sistem perdagangan yang lengkapStrategi ini merangkumi bukan sahaja mekanisme penjanaan isyarat, tetapi juga integrasi logik perdagangan yang lengkap, termasuk peraturan masuk dan keluar, menjadikannya sistem perdagangan yang boleh digunakan secara berasingan.

  6. Penglihatan isyaratMemerintah:plotshapeFungsi, strategi yang menandakan titik-titik isyarat jual beli pada carta, membolehkan peniaga untuk mengetahui secara langsung prestasi isyarat sejarah, memudahkan penilaian strategi dan pengoptimuman.

Risiko Strategik

Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi perdagangan kuantitatif trend silang Ehlers Trio Batworth Filter, terdapat beberapa risiko yang berpotensi:

  1. Risiko ketinggalan zamanSebagai penunjuk penapis, strategi ini tidak dapat dielakkan mempunyai keterlambatan tertentu. Walaupun penapis Batworth tripolar mempunyai keterlambatan yang lebih rendah berbanding purata bergerak sederhana, dalam pasaran yang berubah dengan cepat, isyarat masih mungkin muncul selepas titik masuk yang ideal. Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangan untuk mempersingkat parameter kitaran boleh diambil, tetapi ini juga boleh menyebabkan isyarat sensitif terlalu tinggi.

  2. Risiko isyarat palsuDalam keadaan pasaran yang bergolak atau tidak mempunyai trend yang jelas, strategi mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, yang menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan yuran yang tidak perlu. Risiko isyarat palsu dapat dikurangkan dengan menambah syarat penapisan tambahan atau dengan pengesahan yang digabungkan dengan indikator lain.

  3. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sangat bergantung kepada pilihan parameter kitaran. Persekitaran pasaran yang berbeza mungkin memerlukan tetapan parameter yang berbeza, dan pilihan parameter yang salah boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.

  4. Risiko satu indikatorBergantung kepada satu indikator untuk membuat keputusan perdagangan boleh menyebabkan prestasi yang tidak baik dalam keadaan pasaran tertentu. Ia disyorkan untuk menggunakan strategi ini sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan, yang digabungkan dengan petunjuk atau kaedah lain untuk membuat penilaian komprehensif.

  5. Risiko SistemikDalam keadaan pasaran yang melampau, seperti turun naik yang teruk atau kecairan kecairan, mana-mana petunjuk teknikal yang berdasarkan data sejarah mungkin tidak berfungsi. Ia disyorkan untuk menetapkan langkah-langkah kawalan risiko yang sesuai, seperti perintah hentian dan pengurusan saiz kedudukan.

Arah pengoptimuman

Berdasarkan analisis mendalam terhadap strategi perdagangan kuantitatif untuk penyambung trend Ehlers-Tripole Butterworth filter, berikut adalah beberapa arah pengoptimuman yang mungkin:

  1. Reka bentuk parameter beradaptasi: Strategi semasa menggunakan parameter kitaran tetap, mekanisme parameter penyesuaian boleh dipertimbangkan untuk menyesuaikan parameter kitaran secara automatik mengikut turun naik pasaran. Sebagai contoh, parameter kitaran boleh disesuaikan secara dinamik dengan mengira purata gelombang sebenar harga ((ATR), menggunakan kitaran yang lebih pendek di pasaran yang bergelombang tinggi, menggunakan kitaran yang lebih lama di pasaran yang bergelombang rendah.

  2. Pengesahan pelbagai kitaran: Mengenaikan pengiraan penapis pelbagai tempoh masa yang memerlukan pengesahan kesesuaian isyarat untuk tempoh masa yang berbeza untuk mengurangkan isyarat palsu. Kod berikut boleh ditambah:

   [butterLong, triggerLong] = calculateButterworthFilter(priceInput, periodInput * 2)
   longConfirmation = butter > trigger and butterLong > triggerLong

  1. Menambah penambahbaikan: Mengintegrasikan petunjuk teknikal lain sebagai penapis isyarat, seperti indeks kekuatan relatif ((RSI), petunjuk rawak ((Stochastic) atau petunjuk jumlah perdagangan, melakukan perdagangan hanya dengan pengesahan petunjuk tambahan.

  2. Pengurusan risiko yang lebih baik: Menambah mekanisme hentian dan hentian dinamik dalam strategi, menyesuaikan jarak hentian secara automatik berdasarkan turun naik pasaran. Pada masa yang sama, pengiraan skala kedudukan berdasarkan prinsip pengurusan wang dapat dicapai.

  3. Optimumkan pengesanan penyebaran: Kod semasa menyebut pengesanan penyebaran, tetapi penerapan sebenar tidak dibincangkan secara terperinci. Algoritma pengesanan penyebaran boleh diperbaiki, terutamanya pengenalan penyebaran tersembunyi, untuk meningkatkan kualiti isyarat.

  4. Penapisan persekitaran pasaran: Menambah mekanisme pengenalan keadaan pasaran, menggunakan peraturan perdagangan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, indikator trend jangka panjang boleh digunakan untuk menentukan apakah pasaran sedang tren atau pasaran goyah, dan menyesuaikan strategi perdagangan dengan itu.

  5. Pembelajaran MesinPertimbangkan untuk memperkenalkan kaedah pembelajaran mesin, seperti algoritma klasifikasi atau pembelajaran penguatan, untuk mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat, meningkatkan kemampuan beradaptasi strategi.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif Ehlers-Tripo Batworth yang menggabungkan teori pemprosesan isyarat dengan analisis teknikal menyediakan kaedah yang saintifik dan sistematik untuk mengenal pasti trend pasaran. Strategi ini mengurangkan bunyi pasaran dengan algoritma gelombang yang canggih, menangkap titik-titik perubahan utama dalam trend harga, dan menyediakan asas yang objektif dan boleh diukur untuk keputusan perdagangan.

Kelebihan utama strategi ini adalah kebolehan penapisan bunyi yang kuat dan pengenalan trend yang tepat, yang menjadikannya cemerlang dalam keadaan pasaran yang jelas. Strategi ini juga memenuhi keperluan individu pedagang yang berbeza dengan menyediakan isyarat perdagangan yang dapat dilihat dan pilihan penyesuaian parameter yang fleksibel.

Walau bagaimanapun, seperti semua penunjuk teknikal, strategi ini juga menghadapi cabaran seperti ketinggalan, isyarat palsu dan sensitiviti parameter. Ketahanan dan adaptasi strategi dapat ditingkatkan lagi dengan melaksanakan langkah-langkah pengoptimuman seperti reka bentuk parameter yang beradaptasi, pengesahan pelbagai kitaran, dan integrasi penunjuk tambahan.

Akhirnya, strategi perdagangan kuantitatif Ehlers-Barthes-Filter cross-trend Ehlers-Barthes memberikan pedagang kuantitatif alat perdagangan yang berasaskan asas matematik yang kuat, yang boleh digunakan sebagai sistem perdagangan yang berasingan atau sebagai sebahagian daripada strategi perdagangan yang lebih kompleks, memberikan maklumat rujukan yang berharga untuk membuat keputusan perdagangan. Dengan pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi perdagangan yang stabil dan mampan dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-06-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ehlers Three Pole Butterworth Filter Strategy", overlay=true)

// 输入参数
priceInput = input(hl2, title='Price')
periodInput = input(15, title='Period')

// Function to calculate Ehlers Three Pole Butterworth Filter
calculateButterworthFilter(price, period) =>
    a1 = 0.00
    b1 = 0.00
    c1 = 0.00
    coef1 = 0.00
    coef2 = 0.00
    coef3 = 0.00
    coef4 = 0.00
    butter = 0.00
    trigger = 0.00
    pi = 2 * math.asin(1)

    a1 := math.exp(-3.14159 / period)
    b1 := 2 * a1 * math.cos(1.738 * pi / period)
    c1 := a1 * a1
    coef2 := b1 + c1
    coef3 := -(c1 + b1 * c1)
    coef4 := c1 * c1
    coef1 := (1 - b1 + c1) * (1 - c1) / 8
    butter := coef1 * (price + 3 * nz(price[1]) + 3 * nz(price[2]) + nz(price[3])) + coef2 * nz(butter[1]) + coef3 * nz(butter[2]) + coef4 * nz(butter[3])
    butter := bar_index < 4 ? price : butter
    trigger := nz(butter[1])

    [butter, trigger]

// Calculate filter values
[butter, trigger] = calculateButterworthFilter(priceInput, periodInput)

// 绘制滤波器线
plotButter = plot(butter, 'Butter', color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=3)
plotTrigger = plot(trigger, 'Butter Lag', color=color.new(color.fuchsia, 0), linewidth=3)
fill(plotButter, plotTrigger, color=butter > trigger ? color.yellow : color.fuchsia, transp=40)

// 定义交易信号
longCondition = ta.crossover(butter, trigger)
exitLongCondition = ta.crossunder(butter, trigger)
shortCondition = ta.crossunder(butter, trigger)
exitShortCondition = ta.crossover(butter, trigger)

// 执行交易
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Buy")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// 绘制交易信号
plotshape(longCondition, "Buy Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(exitLongCondition, "Exit Long Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.orange, size=size.small)
plotshape(exitShortCondition, "Exit Short Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.blue, size=size.small)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)