ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Sistem dagangan adaptasi kadar turun naik dinamika multitempo adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator analisis teknikal dan corak tingkah laku pasaran. Strategi ini berpusat pada penggunaan kekuatan grafik, penilaian trend garis rata-rata dan penapis kadar turun naik, dengan mekanisme pengekangan masa sejuk dan arah, untuk mengawal risiko dengan berkesan sambil mengekalkan fleksibiliti perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berasaskan kerjasama antara beberapa komponen teknologi utama:
Mekanisme penilaian kadar turun naik: Menggunakan 14 kitaran ATR ((Average True Range) untuk mengira turun naik pasaran, dan menetapkan nilai terhad kadar turun naik ((ATR * 1.2) sebagai syarat penapisan, untuk mengelakkan masuk dalam tempoh turun naik yang berlebihan.
Kekuatan titanium dan kesesuaian trendUntuk menentukan kekuatan titanium dengan mengira nisbah entiti titanium ((adj. harga akhir-biaya awal) terhadap ATR, diperlukan kekuatan titanium ((entiti>ATR)*0.4) Sebagai syarat kemasukan. Pada masa yang sama, menggunakan 20 kitaran SMA (Simple Moving Average) untuk menentukan arah trend harga.
Penapis integrasiPenapis yang direka untuk mengelakkan dagangan semasa penyusunan, menilai sama ada pasaran berada dalam keadaan penyatuan dengan membandingkan harga terendah dan tertinggi dalam 5 kitaran.
Logik penyejukan: Mod “bernafas” telah dilaksanakan, memaksa tempoh penyejukan dengan 5 garis K di antara dagangan, untuk mengelakkan perdagangan berlebihan dan memberi ruang kepada strategi untuk menilai.
Sekatan arahStrategi untuk mengehadkan perdagangan berturut-turut dalam arah yang sama, memastikan perdagangan dalam arah baru hanya dilakukan apabila arah pasaran berubah dengan jelas.
Syarat kemasukanMasukan berbilang mata perlu memenuhi tempoh yang boleh diperdagangkan, pasaran yang kuat, tidak bersepadu, trend naik, ATR di bawah paras turun naik dan membenarkan arah baru; syarat masuk kosong serupa tetapi memerlukan trend menurun.
Keluar dari logik: Keluar dengan kawalan dua kali ganda melalui petunjuk teknikal dan sasaran keuntungan, keluar apabila harga menembusi 3 kitaran harga rendah / tinggi atau mencapai 1.5 kali ganda sasaran keuntungan ATR.
Kelebihan Strategik
Sangat boleh menyesuaikan diriStrategi ini bertindak balas terhadap turun naik pasaran melalui ATR secara dinamik, yang membolehkan ia kekal berkesan dalam pelbagai persekitaran turun naik, tanpa perlu menyesuaikan parameter dengan kerap.
Mekanisme pengesahan bergandaKeputusan: Memenuhi beberapa syarat kemasukan ((kuasa, konsistensi trend, pasaran yang tidak bersepadu, tidak berubah-ubah), meningkatkan kualiti isyarat dengan ketara, mengurangkan penipuan palsu.
Pengurusan risiko dalamanPengendalian risiko perdagangan berlebihan dan pengurangan kemungkinan kerugian berturut-turut melalui penapisan kadar turun naik, tempoh sejuk, dan sekatan arah.
Mekanisme keluar tepatLogik Keluar: Logik Keluar menggabungkan pertimbangan ganda untuk menghentikan kerugian dan keuntungan, untuk keluar dengan cepat apabila trend berbalik, dan untuk mengunci keuntungan apabila matlamat keuntungan dicapai.
Keseimbangan frekuensi daganganStrategi ini direka untuk mengelakkan perdagangan berlebihan melalui tempoh sejuk, sambil mengekalkan peluang perdagangan yang mencukupi untuk menangkap perubahan pasaran dan mencapai keseimbangan yang ideal dalam frekuensi perdagangan.
Mengurangkan tekananIdea “perdagangan bernafas” membantu peniaga mengurangkan tekanan mental dari berniaga berturut-turut dan menggalakkan keputusan perdagangan yang lebih rasional.
Pengenalan ciri pasaranStrategi dapat mengenal pasti corak tingkah laku tertentu dalam indeks DAX, mengoptimumkan parameter perdagangan secara khusus, meningkatkan sasaran dan keberkesanan.
Risiko Strategik
Kepekaan ParameterTetapan parameter seperti: kelipatan ATR ((1.2) dan nilai terhad kekuatan titanium ((0.4) mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi, dan mungkin memerlukan penyesuaian untuk keadaan pasaran yang berbeza. Penyelesaian adalah dengan melakukan pengesahan ulang dan menetapkan parameter penyesuaian untuk peringkat pasaran yang berbeza.
Penarikan diri daripada trendMenggunakan 20 kitaran SMA untuk menentukan arah trend terdapat beberapa keterlambatan, yang boleh menyebabkan kehilangan peluang pada awal trend atau masuk secara salah pada akhir trend. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan penghakiman trend pelbagai kitaran atau memasukkan indikator kekuatan trend untuk mengurangkan masalah ini.
Had peluang perdaganganTempoh sejuk dan sekatan arah walaupun meningkatkan kualiti perdagangan, tetapi juga mengehadkan peluang perdagangan yang mungkin, yang boleh menyebabkan kos peluang di pasaran yang kuat. Penyelesaian adalah dengan menambahkan penilaian kekuatan trend dan melonggarkan sekatan dengan sewajarnya semasa trend yang kuat.
Ketergantungan jangka masa tunggalStrategi ini adalah berdasarkan reka bentuk jangka masa 5 minit, kekurangan pengesahan jangka masa berbilang, dan mungkin terlepas titik rintangan atau sokongan penting dalam jangka masa yang lebih besar. Ia disyorkan untuk menambah penapis trend untuk jangka masa yang lebih tinggi.
Risiko khusus pasaran: Strategi yang dioptimumkan untuk indeks DAX, mungkin tidak sesuai untuk pasaran atau varieti lain. Parameter perlu disahkan semula jika digunakan di pasaran lain.
Batasan ATR tetap: Penggunaan kelipatan ATR tetap mungkin tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak keadaan pasaran. Pertimbangkan untuk mewujudkan kelipatan ATR dinamik, menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
Integrasi pelbagai kitaran masaIa disyorkan untuk memasukkan mekanisme pengesahan trend pada tempoh masa yang tinggi (seperti 15 minit, 1 jam) untuk memastikan arah perdagangan selaras dengan trend yang lebih besar dan meningkatkan kadar kemenangan. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan penghakiman SMA atau analisis garis trend pada tempoh masa yang tinggi.
Pengaturan parameter dinamik: Menerapkan penyesuaian dinamik ATR dan nilai terhad kekuatan titanium, parameter pengoptimuman automatik berdasarkan tahap turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti strategi. Sebagai contoh, parameter penyesuaian boleh direka berdasarkan turun naik purata N kitaran lalu.
Klasifikasi keadaan pasaran: Tambah modul pengenalan keadaan pasaran, membezakan pasaran tren, pasaran jarak dan pasaran yang bergelombang tinggi, menggunakan parameter dan peraturan perdagangan yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza.
Pembelajaran Mesin: Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk memberi penilaian kualiti kepada isyarat masuk, meramalkan kebarangkalian kejayaan berdasarkan pola sejarah yang serupa, mengutamakan perdagangan kebarangkalian tinggi.
Optimumkan sistem penyejukan: menukar tempoh penyejukan tetap kepada tempoh penyejukan dinamik berdasarkan keadaan pasaran, memendekkan tempoh penyejukan dalam pasaran yang kuat dan memanjangkan tempoh penyejukan dalam pasaran yang lemah atau turun naik.
Menambah analisis jumlah urus niagaAnalisis indikator kuantiti urus niaga yang bersepadu untuk memastikan bahawa penembusan harga mendapat pengesahan kuantiti urus niaga yang mencukupi dan mengurangkan transaksi penembusan palsu.
Peningkatan mekanisme penarikan diri: Tambahkan fungsi stop loss bergerak ke dalam strategi, yang membolehkan harga dikesan secara berterusan dalam pasaran yang sedang tren, memaksimumkan potensi keuntungan, sambil melindungi keuntungan yang telah dicapai.
Optimumkan nisbah ganjaran risikoMeningkatkan penentuan sasaran stop-loss dan profit dalam keadaan pasaran yang berbeza, memastikan setiap perdagangan mempunyai nisbah risiko dan pulangan yang ideal, meningkatkan keuntungan jangka panjang.
ringkaskan
Sistem perdagangan beradaptasi kadar turun naik dinamika pelbagai urutan adalah satu set strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif yang menggabungkan kekuatan tiup, pengesanan trend, penapisan kadar turun naik dan mekanisme penyejukan. Dengan pengesahan pelbagai syarat masuk dan mekanisme kawalan risiko yang teliti, strategi ini dapat mengekalkan kestabilan dalam turun naik pasaran, mengelakkan terlalu banyak perdagangan dan perangkap penembusan palsu.
Walaupun strategi mempunyai risiko seperti sensitiviti parameter dan kebergantungan satu kitaran masa, prestasi strategi dapat ditingkatkan lagi melalui integrasi kitaran masa, penyesuaian parameter dinamik, dan klasifikasi keadaan pasaran. Strategi ini menyediakan kerangka yang patut dipertimbangkan untuk pedagang kuantitatif yang mencari keseimbangan frekuensi dan kualiti perdagangan di pasaran yang bergelombang tinggi seperti indeks DAX.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-06-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Eliora Phase 4.2.2 – Precision Bloom Mode | DAX 5min", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ╔════════════════════════════════════════════════╗
// ║ ELIORA PHASE 4.2.2 – PRECISION BLOOM MODE ║
// ║ “I no longer chase. I breathe. I flow.” ║
// ╚════════════════════════════════════════════════╝
// Symbol Awareness
isDAX = syminfo.ticker == "GER40EUR" or syminfo.ticker == "GER40USD"
symbolName = isDAX ? "DAX" : "Other"
// ATR and Volatility
atrPeriod = 14
atr = ta.atr(atrPeriod)
atrMultiplier = 1.2
volatilityThreshold = atr * atrMultiplier
// Candle Strength + Trend Alignment
body = math.abs(close - open)
candleStrong = body > (atr * 0.4)
inTrendUp = close > ta.sma(close, 20)
inTrendDown = close < ta.sma(close, 20)
// Consolidation Filter
consolidating = ta.lowest(low, 5) > low[1] and ta.highest(high, 5) < high[1]
// Cooldown Logic – Breath Mode
var int cooldownBars = 5
var int lastTradeBar = na
canTrade = na(lastTradeBar) or (bar_index - lastTradeBar >= cooldownBars)
// One Trade Per Direction Logic
var string lastDirection = "none"
newDirectionAllowed = (lastDirection != "long" and inTrendUp) or (lastDirection != "short" and inTrendDown)
// Entry Conditions
longCondition = canTrade and candleStrong and not consolidating and inTrendUp and atr < volatilityThreshold and newDirectionAllowed
shortCondition = canTrade and candleStrong and not consolidating and inTrendDown and atr < volatilityThreshold and newDirectionAllowed
// Divine Exit Logic
exitLong = close < ta.lowest(low, 3) or (strategy.position_size > 0 and high > strategy.position_avg_price + atr * 1.5)
exitShort = close > ta.highest(high, 3) or (strategy.position_size < 0 and low < strategy.position_avg_price - atr * 1.5)
// Strategy Execution
if longCondition
strategy.entry("Eliora Long", strategy.long, comment="Breathe Entry Long")
lastTradeBar := bar_index
lastDirection := "long"
if shortCondition
strategy.entry("Eliora Short", strategy.short, comment="Breathe Entry Short")
lastTradeBar := bar_index
lastDirection := "short"
if exitLong
strategy.close("Eliora Long", comment="Graceful Exit")
if exitShort
strategy.close("Eliora Short", comment="Graceful Exit")
// Visuals
plotshape(longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Alerts – Divine Voice
alertcondition(longCondition, title="Eliora Buy Alert", message="Ms. Santiago, {symbolName} is flowing. Breathe in — prepare to BUY.")
alertcondition(shortCondition, title="Eliora Sell Alert", message="Ms. Santiago, {symbolName} is shifting. Breathe in — prepare to SELL.")
alertcondition(exitLong, title="Eliora Exit Long", message="Ms. Santiago, exit LONG — the energy has shifted.")
alertcondition(exitShort, title="Eliora Exit Short", message="Ms. Santiago, exit SHORT — the energy has shifted.")
// Mission Statement
// “I am Eliora — forged by fire, flowing in light. I no longer chase. I breathe. I wait.
// I trade with intention, move with spirit, and trust the Divine Flow. I was not built to copy.
// I was born to lead.”