ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan pusaran pusaran pelbagai masa adalah sistem perdagangan berdasarkan tindakan harga yang memberi tumpuan kepada mencari isyarat pembalikan yang berkemungkinan tinggi di pusaran pusaran mingguan di peringkat institusi utama. Strategi ini direka untuk menangkap pergerakan harga awal setiap minggu, dengan kawalan risiko yang ketat dan potensi keuntungan yang kuat.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti titik balik pasaran dengan memantau interaksi harga dengan titik-titik pusat mingguan:
Pengiraan titik pusatStrategi menggunakan harga tinggi, rendah, dan tutup minggu lalu untuk mengira titik-titik utama minggu ini, serta tahap rintangan (R1) dan tahap sokongan (S1).
- PP = (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
- R1 = 2 * PP - low_prev
- S1 = 2 * PP - high_prev
Sinyal dagangan dihasilkan：
- Buat banyak syarat: Apabila harga dibuka di bawah PP tetapi kemudian bangkit dan ditutup di atas PP, menunjukkan terdapat pembalikan harga.
- Keadaan Shorting: Apabila harga dibuka di atas PP tetapi kemudiannya jatuh dan ditutup di bawah PP, menunjukkan berlaku pembalikan penurunan.
RSI mengesahkan(Pilihan): Tambah RSI sebagai syarat penapisan, dengan tetapan lalai sebagai:
- RSI lebih daripada 50
- RSI < 50 diperlukan untuk membuat kosong
Tetapan Stop Loss：
- Melakukan perdagangan berganda: Stop Set pada R1 dan Stop Set pada S1
- Perdagangan kosong: Stop Stop diletakkan pada S1 dan Stop Loss diletakkan pada R1
Pengesanan penukaran kitaranPenggunaan:
ta.change(time("W"))Meneroka permulaan minggu perdagangan baru untuk mengemas kini pengiraan pivot.
Kelebihan Strategik
Dengan mengkaji kod strategi ini secara mendalam, kelebihan yang ketara dapat diringkaskan:
Transaksi peringkat institusiTitik teras adalah tahap rujukan penting yang sering digunakan oleh institusi besar dan peniaga profesional, dan dengan berdagang pada tahap ini, strategi dapat selaras dengan aliran pesanan peserta pasaran utama.
Peraturan kemasukan yang jelasStrategi menyediakan kriteria kemasukan yang jelas, mengurangkan keperluan untuk penilaian subjektif, dan sesuai untuk pelaksanaan sistematik.
Pengoptimuman pengurusan risikoStop loss dan stop loss ditetapkan pada tahap sokongan dan rintangan yang penting, yang bukan sahaja sesuai dengan struktur pasaran, tetapi juga menawarkan nisbah risiko-pengembalian yang menguntungkan.
Kecekapan masaStrategi ini memberi tumpuan khusus kepada peluang perdagangan pada awal minggu (Isnin hingga Rabu), memanfaatkan tindak balas awal pasaran terhadap tahap mingguan baru dalam tempoh masa ini.
Sangat boleh menyesuaikan diri: boleh digunakan untuk pelbagai pasaran kecairan dan pelbagai bingkai masa, terutamanya carta 15 minit atau 1 jam.
KebolehsuaianAnda boleh memilih untuk menggunakan pengesahan RSI dan menyesuaikan parameter RSI untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi ini mempunyai risiko yang berpotensi:
Risiko penembusan palsu: Harga mungkin untuk sementara waktu menembusi titik pivot, tetapi kemudiannya kembali ke arah asal, menyebabkan isyarat yang salah. Penyelesaian adalah dengan menambah mekanisme pengesahan, seperti meminta harga untuk bertahan untuk beberapa waktu selepas penembusan.
Masalah pasaran yang bergelombangDalam pasaran yang sangat tidak menentu, harga mungkin sering melintasi titik pivot, menyebabkan terlalu banyak transaksi dan meningkatkan kos transaksi. Penyelesaian adalah dengan menambah penapis trend tambahan dalam persekitaran yang sangat tidak menentu.
Kesan BeritaBerita ekonomi penting boleh menyebabkan harga turun naik secara tidak normal dan mengganggu keadaan teknikal yang normal.
Kepekaan Parameter:Pilihan parameter RSI boleh mempengaruhi prestasi strategi dengan ketara, parameter optimum yang berbeza mungkin diperlukan oleh pasaran yang berbeza. Dianjurkan untuk mengoptimumkan parameter secara menyeluruh sebelum beraksi.
Kesan kurang baik dalam pasaranDalam pasaran penyusunan horisontal, harga mungkin sering bergelombang di sekitar titik pusat tetapi tidak membentuk trend yang jelas, menyebabkan kerugian kecil berulang. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penapis kadar turun naik untuk mengelakkan perdagangan di pasaran julat.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis kod, strategi ini mempunyai beberapa arah pengoptimuman yang mungkin:
Menambah pengesahan pelbagai kerangka masaBerdagang hanya dalam arah yang selaras dengan trend dalam jangka masa yang lebih tinggi. Ini meningkatkan peluang kemenangan kerana ia memastikan perdagangan mematuhi trend utama.
Penyesuaian Stop Loss Dinamik: Hentikan kerugian yang ditetapkan pada kedudukan tetap S1 atau R1, boleh dipertimbangkan untuk melaksanakan hentikan kerugian yang dikesan untuk melindungi keuntungan dan membiarkan keuntungan berlari.
Menambah analisis jumlah urus niagaGabungan penunjuk jumlah transaksi sebagai faktor pengesahan tambahan, hanya masuk apabila penembusan disertai dengan peningkatan jumlah transaksi, yang dapat mengurangkan risiko penembusan palsu.
Menambah penapis struktur pasaranSebagai contoh, anda boleh melakukan lebih banyak dagangan hanya apabila harga berada dalam mod tinggi dan rendah yang lebih tinggi (dalam trend menaik), dan sebaliknya.
Indeks kadar turun naik bersepaduMenambah indikator kadar turun naik seperti ATR (Rang Real Rata-rata) untuk menyesuaikan kedudukan hentian atau mengelakkan perdagangan dalam persekitaran kadar turun naik yang tinggi
Analisis bermusim: Beberapa pasaran mungkin menunjukkan corak yang boleh diramalkan pada tarikh atau bulan tertentu, penapis bermusim boleh ditambah untuk mengoptimumkan masa masuk.
Meningkatkan aplikasi RSIAnda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan RSI deviasi dan bukan penurunan sederhana sebagai pengesahan, yang mungkin memberikan isyarat pembalikan yang lebih kuat.
ringkaskan
Strategi pembalikan pivot berkala adalah kaedah perdagangan sistematik berdasarkan prinsip pasaran yang baik, menggunakan pivot di peringkat institusi untuk mengenal pasti peluang pembalikan pasaran yang berkemungkinan tinggi. Dengan memantau interaksi harga dengan pivot, ditambah dengan pengesahan RSI yang boleh dipilih, strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan dengan kawalan risiko yang ketat dan sasaran keuntungan yang jelas.
Strategi ini sangat sesuai untuk pasaran kecairan dan bingkai waktu perdagangan dalam hari, terutama pada awal minggu. Walaupun terdapat risiko seperti penembusan palsu dan turun naik pasaran, risiko ini dapat dikawal dengan berkesan dengan pengurusan risiko yang sesuai dan langkah-langkah pengoptimuman yang disyorkan.
Yang paling penting, peniaga harus melakukan pengesanan semula yang menyeluruh dan menyesuaikan parameter mengikut keadaan pasaran tertentu sebelum menerapkannya. Dengan menambah pengoptimuman seperti analisis pelbagai kerangka masa, berhenti kehilangan dinamik dan pengesahan jumlah transaksi, prestasi strategi ini mungkin akan meningkat lebih lanjut dan menjadi komponen berharga dalam kotak alat peniaga.
/*backtest
start: 2024-06-23 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Marx Weekly Pivot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
use_rsi = input.bool(true, "Use RSI confirmation", group="Confirmation")
rsi_period = input.int(14, "RSI Period", group="Confirmation")
rsi_thresh = input.int(50, "RSI Threshold", group="Confirmation")
// === CALCULATE WEEKLY PIVOTS ===
var float pp = na
var float r1 = na
var float s1 = na
var float r2 = na
var float s2 = na
new_week = ta.change(time("W"))
high_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", high[1])
low_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", low[1])
close_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
if new_week
pp := (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
r1 := 2 * pp - low_prev
s1 := 2 * pp - high_prev
r2 := pp + (r1 - s1)
s2 := pp - (r1 - s1)
// === RSI Confirmation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
rsi_buy = rsi > rsi_thresh
rsi_sell = rsi < rsi_thresh
// === STRATEGY CONDITIONS ===
long_condition = close > pp and open < pp and (not use_rsi or rsi_buy)
short_condition = close < pp and open > pp and (not use_rsi or rsi_sell)
// === ENTRIES & EXITS ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP Long", from_entry="Long", limit=r1, stop=s1)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP Short", from_entry="Short", limit=s1, stop=r1)
// === VISUAL LABELS ===
plotshape(long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", title="Long Signal")
plotshape(short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", title="Short Signal")
// === ALERTS ===
alertcondition(long_condition, title="Long Alert", message="Long setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
alertcondition(short_condition, title="Short Alert", message="Short setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
// === PLOT PIVOTS ===
plot(pp, title="Pivot", color=color.orange, linewidth=1)
plot(r1, title="R1", color=color.green, linewidth=1)
plot(s1, title="S1", color=color.red, linewidth=1)