Strategi Persilangan Purata Pergerakan Pemulihan Piramid Didorong Trend

EMA RSI Trailing Stop PYRAMID RECOVERY ENGULFING PATTERN STOP LOSS TAKE PROFIT
Tarikh penciptaan: 2025-06-23 10:36:46 Akhirnya diubah suai: 2025-06-23 10:36:46
Salin: 1 Bilangan klik: 238
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi Persilangan Purata Pergerakan Pemulihan Piramid Didorong Trend Strategi Persilangan Purata Pergerakan Pemulihan Piramid Didorong Trend

Gambaran keseluruhan

Strategi rentas garis rata jenis pemulihan piramid yang didorong oleh trend adalah sistem perdagangan kuantitatif yang komprehensif yang menggabungkan pemantauan trend, pengenalan isyarat pembalikan dan mekanisme pemulihan kedudukan piramid. Strategi ini didasarkan pada arah tren pasaran berdasarkan rentas pergerakan purata berganda ((EMA), menggunakan isyarat masuk yang disahkan dengan bentuk penetrasi, dan dilengkapi dengan pengurusan wang piramid dan fungsi henti rugi bergerak, untuk membina penutupan perdagangan yang lengkap.

Prinsip Strategi

Strategi ini bergantung kepada tiga purata bergerak indeks dari tiga tempoh yang berbeza (EMA20, EMA50 dan EMA200) untuk menilai trend pasaran, dan menggabungkan bentuk grafik gelung sebagai syarat pemicu isyarat masuk. Secara khusus, prinsip operasi strategi adalah seperti berikut:

  1. Mekanisme penilaian trend：

    • Keadaan trend berbilang arah: EMA20 > EMA50 > EMA200 dan harga penutupan > EMA200
    • Keadaan trend kosong: EMA20 < EMA50 < EMA200 dan harga penutupan < EMA200

  2. Isyarat masuk：

    • Trend Tracking Entry: Pencerobohan dalam Trend Multi-Head
    • Peralihan masuk: munculnya bentuk penelan penurunan dalam trend kosong ((pemikiran terbalik, sebagai isyarat pembelian terbalik)

  3. Penyaringan：

    • Mengesampingkan keguguran dengan mengira nisbah entiti terhadap ruang keseluruhan

  4. Pengurusan Risiko：

    • Hentian tetap: set kedudukan hentian dengan nombor tetap
    • Penangguhan tetap: penangguhan yang ditetapkan berdasarkan perkalian mata berhenti dan tambahan mata
    • Tracking Stop Loss: Mekanisme Tracking Stop Loss diaktifkan apabila keuntungan mencapai tahap tertentu

  5. Mekanisme pemulihan piramid：

    • Peningkatan saiz kedudukan mengikut jumlah kerugian berturut-turut
    • Penyesuaian kedudukan pemulihan menggunakan faktor pertumbuhan indeks
    • Tetapkan pendedahan risiko terhad pada tahap pemulihan maksimum

Dalam pelaksanaan kod, tiga indikator EMA pertama kali ditakrifkan ((20, 50, 200) dan kemudian logika penyaringan dibina untuk mengecualikan tergesa-gesa. Strategi mempunyai dua syarat pembelian: pembelian trend dan pembelian balik. Pembelian trend memerlukan indikator EMA untuk memenuhi susunan multihead dan bentuk penelan bullish; pembelian balik mencari bentuk penelan bullish dalam pasaran susunan kosong sebagai isyarat pembalikan.

Kelebihan Strategik

  1. Kesesuaian pasaran secara menyeluruhDengan menggabungkan trend tracking dan strategi pembalikan, sistem ini dapat mencari peluang perdagangan dalam pelbagai keadaan pasaran, dan tidak terhad kepada keadaan pasaran tunggal.

  2. Pengurusan risiko pelbagai peringkatMekanisme perlindungan tiga, yang menggabungkan hentian tetap, hentian peratusan, dan hentian pengesanan, melindungi dana tanpa mengehadkan potensi keuntungan.

  3. Mekanisme pemulihan piramidSistem pemulihan yang diperkenalkan secara inovatif, meningkatkan kecekapan pemulihan dana dengan meningkatkan kedudukan secara saintifik untuk menangani kerugian berturut-turut.

  4. Pengurusan kedudukan yang dinamik: Mengubah saiz kedudukan secara automatik mengikut prestasi perdagangan, mengekalkan kedudukan asas semasa keuntungan, meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur semasa kerugian untuk mempercepat pemulihan.

  5. Indeks teknikal dan bentuk: Bukan sahaja bergantung kepada penunjuk teknikal seperti purata bergerak, tetapi juga menggabungkan analisis morfologi graf untuk meningkatkan kualiti isyarat melalui pengesahan berganda.

  6. Penapis kemasukan yang halus: Menapis kerutan ragu-ragu dengan parameter body_ratio, mengurangkan risiko isyarat palsu.

  7. Tanda visual ringkas: Isyarat perdagangan ditunjukkan secara langsung pada carta, memudahkan analisis dan pemantauan masa nyata.

Risiko Strategik

  1. Risiko kenaikan kedudukan yang cepatMekanisme pemulihan piramid boleh menyebabkan peningkatan kedudukan dengan cepat apabila kerugian berturut-turut berlaku, dan jika pasaran berterusan buruk, kerugian mungkin meningkat. Adalah disyorkan untuk mengawal parameter max_recovery dalam julat yang munasabah dan menyesuaikan base_position mengikut jumlah modal keseluruhan.

  2. Kelemahan semasa perubahan trendSistem berdasarkan purata bergerak mungkin bertindak balas lambat pada awal perubahan trend, menyebabkan kelewatan masa masuk atau keluar. Penunjuk yang lebih sensitif seperti RSI atau MACD boleh dipertimbangkan sebagai penilaian tambahan.

  3. Risiko kehilangan nombor titik tetap: Apabila pasaran berubah-ubah, penutupan titik tetap mungkin terlalu lebar atau terlalu sempit. Ia disyorkan untuk mempertimbangkan penggunaan ATR (Average True Range) untuk menyesuaikan jarak penutupan secara dinamik.

  4. Isyarat palsu yang menelan bentukDalam pasaran berpanjangan, bentuk penelan mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu. Kualiti isyarat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengesahan jumlah transaksi atau petunjuk lain yang membantu.

  5. Sekatan transaksi satu arahStrategi semasa hanya menjalankan beberapa operasi, mungkin terlepas peluang shorting dalam pasaran beruang. Pertimbangkan untuk menambah logik shorting simetri untuk menyesuaikan diri dengan pasaran dua hala.

  6. Tekanan untuk menguruskan wangPada tahap pemulihan maksimum, sokongan kewangan yang lebih besar diperlukan. Ia disyorkan untuk menetapkan parameter pyramid_factor dan max_recovery dengan berhati-hati mengikut skala akaun keseluruhan.

Arah pengoptimuman strategi

  1. Mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik: Menggantikan stop loss dengan stop loss dinamik berdasarkan ATR, lebih sesuai dengan perubahan turun naik pasaran. Implementasi adalah dengan mengira nilai ATR semasa, dan kemudian menetapkan stop loss sebagai kelipatan ATR dikurangkan dari harga masuk.

  2. Tambah logik kosongMenambah syarat penyingkiran simetrik, membolehkan strategi untuk sama berkesan dalam pasaran turun. Cara untuk melaksanakan adalah dengan menyalin logik beli sedia ada, terbalik menetapkan syarat dan arah masuk.

  3. Meningkatkan penilaian trendSelain EMA, lebih banyak alat pengesahan trend diperkenalkan, seperti ADX (indikator kekuatan trend), untuk menyaring persekitaran yang lebih kuat. Anda boleh menambah syarat seperti “ADX > 25” sebagai penapis kekuatan trend.

  4. Pengoptimuman nisbah risikoBerasaskan pada data retrospeksi sejarah, penyesuaian parameter tp_multiplier mungkin diperlukan untuk mencari nisbah stop loss yang optimum.

  5. Penapis masaMenambah syarat penapisan masa, mengelakkan masa pasaran yang rendah turun naik atau tidak stabil. Terutama untuk perdagangan indeks, anda boleh memberi tumpuan kepada masa pasaran yang aktif.

  6. Pengoptimuman sistem pemulihanPertimbangkan untuk menyesuaikan faktor piramid secara dinamik berdasarkan kemenangan dan kerugian, dan bukannya menggunakan perkalian tetap. Anda boleh mencapai mekanisme penyesuaian yang sesuai berdasarkan prestasi terkini.

  7. Meningkatkan sebahagian daripada keuntungan yang dikunci: Setelah mencapai keuntungan tertentu, pelupusan saham untuk mengunci sebahagian keuntungan, sambil mengekalkan kedudukan sisa untuk menjejaki trend.

  8. Penunjuk emosi bersepadu: memperkenalkan penunjuk sentimen pasaran seperti VIX atau penunjuk lebar pasaran, menyesuaikan parameter strategi atau menangguhkan perdagangan apabila terdapat sentimen yang melampau.

ringkaskan

Strategi persilangan garis rata rata pemulihan piramida yang didorong oleh trend adalah sistem komprehensif yang menggabungkan pelbagai konsep perdagangan, terutama dengan menilai trend melalui persilangan EMA, menelan isyarat pengesahan bentuk, dan bekerjasama dengan mekanisme pemulihan piramida yang inovatif untuk menguruskan risiko dan mengoptimumkan kecekapan modal. Kelebihan utama strategi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, sambil menyediakan mekanisme kawalan risiko yang baik.

Strategi ini sangat sesuai untuk peniaga yang mempunyai pengetahuan tentang analisis teknikal dan bersedia untuk menerima risiko sederhana untuk mendapatkan pulangan yang stabil dalam jangka panjang. Dengan melaksanakan arah pengoptimuman yang disebutkan di atas, kestabilan dan adaptasi strategi dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam keadaan perubahan turun naik pasaran yang besar. Perlu diingat bahawa strategi kuantitatif apa pun memerlukan pengesahan ulang yang mencukupi sebelum penggunaan sebenar dan menyesuaikan tetapan parameter berdasarkan toleransi risiko individu.

Secara keseluruhannya, strategi ini mewakili pendekatan tipikal untuk menggunakan analisis teknikal, pengurusan risiko dan pengurusan wang secara komprehensif dalam perdagangan kuantitatif moden, memberikan pedagang kerangka yang boleh diskalakan yang dapat disesuaikan dan dioptimumkan mengikut keperluan individu dan keadaan pasaran.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-06-23 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DJ30 Sniper (Trend + Reversal Buy + Pyramid Recovery + Trailing)", overlay=true, default_qty_value=1)

// === INPUTS ===
ema_fast = input.int(20, "EMA Fast")
ema_mid = input.int(50, "EMA Mid")
ema_slow = input.int(200, "EMA Slow")
rsi_period = input.int(14, "RSI Period")
sl_points = input.int(650, "Stop Loss (Points)")
tp_extra = input.int(200, "Extra TP Points")
tp_multiplier = 5
trailing_trigger = input.int(100, "Activate Trailing SL After (Points)")
trailing_stop = input.int(500, "Trailing Stop Size (Points)")

// === Recovery Settings ===
max_recovery = input.int(3, "Max Pyramid Levels", minval=1)
base_position = input.float(1000, "Base Order Size ($)")  // 🔁 doubled from 500 to 1000
pyramid_factor = input.float(2.0, "Recovery Multiplier")

// === MAs ===
ema20 = ta.ema(close, ema_fast)
ema50 = ta.ema(close, ema_mid)
ema200 = ta.ema(close, ema_slow)

// === Candle Filter ===
body = math.abs(close - open)
candle_range = high - low
body_ratio = candle_range != 0 ? body / candle_range : 0
not_indecision = body_ratio > 0.3

// === Buy Conditions ===
bull_trend = ema20 > ema50 and ema50 > ema200 and close > ema200
engulfing_bullish = close > open and close > close[1] and open < open[1]
buy_trend = bull_trend and engulfing_bullish and not_indecision

bear_trend = ema20 < ema50 and ema50 < ema200 and close < ema200
engulfing_bearish = close < open and close < close[1] and open > open[1]
buy_reversal = bear_trend and engulfing_bearish and not_indecision

buy_condition = buy_trend or buy_reversal

// === SL/TP ===
tp_points = sl_points * tp_multiplier + tp_extra
sl_buy = close - sl_points * syminfo.mintick
tp_buy = close + tp_points * syminfo.mintick

// === Recovery Logic ===
var int recovery_level = 0
var float position_size = base_position

if strategy.closedtrades > 0
    last_trade = strategy.closedtrades - 1
    last_profit = strategy.closedtrades.profit(last_trade)
    if last_profit > 0
        recovery_level := 0
    else
        recovery_level := math.min(recovery_level + 1, max_recovery)

position_size := base_position * math.pow(pyramid_factor, recovery_level)

// === Trade Execution ===
if buy_condition and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry("Buy DJ30", strategy.long, qty=position_size)

// === Exit Logic ===
if strategy.opentrades > 0
    entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
    unrealized_points = (close - entry_price) / syminfo.mintick

    if unrealized_points >= trailing_trigger
        strategy.exit("Trail Exit", from_entry="Buy DJ30", trail_points=trailing_stop, trail_offset=trailing_stop)
    else
        strategy.exit("Fixed Exit", from_entry="Buy DJ30", stop=sl_buy, limit=tp_buy)

// === Visual Markers ===
plotshape(buy_trend, location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.green, text="TrendBuy")
plotshape(buy_reversal, location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.orange, text="RevBuy")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)