ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan kuantitatif untuk memecahkan garis trend dinamik adalah strategi penembusan garis trend berdasarkan sokongan dan rintangan yang direka khas untuk peniaga dalam hari. Strategi ini secara dinamik mengenal pasti sokongan dan rintangan utama di pasaran, dan menggunakan momentum ketika harga memecahkan kedudukan penting ini untuk berdagang. Strategi ini menggunakan teknik melukis garis trend dinamik, digabungkan dengan logik pengesahan dan penapisan masa, untuk memastikan kualiti dan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Fungsi teras strategi termasuk: pengenalan garisan trend sokongan dan rintangan dinamik, logik pengesahan penembusan, penanda grafik dalam masa nyata, sasaran keuntungan berlapis (perkalian 0.75R, 1.5R dan 3.0R) dan mekanisme keluar secara automatik berdasarkan masa (kira-kira 2 jam selepas 120 carta tiang). Konsep reka bentuk keseluruhan adalah untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang mungkin tinggi, sambil melaksanakan langkah-langkah pengurusan risiko yang ketat.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan kepada teori sokongan dan rintangan dalam analisis teknikal, yang menganggap bahawa harga akan terus bergerak ke arah penembusan setelah menembusi tahap penting ini. Proses pelaksanaan adalah seperti berikut:
Pengenalan sokongan dan rintanganDengan menggunakan fungsi pivot yang menggunakan titik tinggi dan rendah untuk mengenal pasti titik perubahan penting dalam pasaran. Dengan menetapkan parameter panjang (panjang = 9), strategi dapat mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang agak penting.
Garis trendBerasaskan pada titik tinggi dan rendah yang dikenal pasti, strategi memetakan garis sokongan dan rintangan yang dinamik, yang dikemas kini secara langsung untuk mencerminkan perubahan struktur pasaran.
Pengesahan terobosanStrategi ini tidak hanya bergantung kepada penembusan harga yang mudah, tetapi juga menggabungkan logik pengesahan (confirmBars = 2) yang memerlukan harga untuk kekal di atas tahap penembusan (untuk penembusan ke atas) atau di bawah (untuk penembusan ke bawah) untuk jangka masa tertentu selepas penembusan, yang mengurangkan risiko penembusan palsu.
Penapisan masaStrategi ini dioptimumkan khusus untuk tempoh perdagangan dari 9:30 hingga 13:00 EST, yang biasanya lebih bergolak dan trendnya lebih jelas, untuk mengelakkan pergerakan yang tidak stabil yang mungkin berlaku pada akhir.
Had transaksi tunggalStrategi: Mempunyai mekanisme pengurusan dagangan “satu-satu” yang memastikan tidak ada kedudukan baru yang ditumpuk dengan kedudukan sedia ada, yang membantu mengawal pendedahan risiko.
Strategi keuntungan berlainan peringkatMenggunakan sasaran keuntungan tangga, kedudukan keuntungan yang ditetapkan untuk keuntungan berbanding risiko dan pulangan di 0.75R, 1.5R dan 3.0R, kedudukan 30% , 50% dan 100%, kaedah ini membolehkan sebahagian keuntungan untuk terus berkembang apabila trend terus berkembang.
Tetapan Stop Loss: Stop loss untuk perdagangan berbilang kepala ditetapkan di kedudukan sokongan, dan stop loss untuk perdagangan kosong ditetapkan di kedudukan rintangan, kaedah pengurusan risiko simetri ini selaras dengan struktur pasaran.
Mekanisme waktu keluarJika perdagangan berlangsung selama 120 tiang (kira-kira 2 jam), strategi ini akan secara automatik melonggarkan kedudukan, yang menghalang risiko kemerosotan masa yang mungkin dihadapi oleh pegangan jangka panjang.
Kelebihan Strategik
Dengan mengkaji kod secara mendalam, saya mendapati bahawa strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:
Dinamika penyesuaian kepada struktur pasaranMekanisme pengenalan sokongan dan rintangan yang digunakan oleh strategi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran secara dinamik, dan bukannya bergantung pada tahap statik, yang menjadikan strategi beradaptasi dalam pelbagai keadaan pasaran.
Kenali logik mengurangkan isyarat palsuDengan meminta harga untuk kekal pada tahap penembusan untuk jangka masa tertentu selepas penembusan, strategi ini secara besar-besaran mengurangkan kesan isyarat penembusan palsu dan meningkatkan kualiti perdagangan.
Masa Optimum Tetingkap PerdaganganPengoptimuman untuk masa dagangan tertentu bukan sahaja dapat menangkap masa pasaran yang paling aktif, tetapi juga dapat mengelakkan masalah turun naik dan kekurangan kecairan yang mungkin berlaku pada akhir.
Strategi untuk mendapatkan keuntungan secara bertahapReka bentuk sasaran keuntungan bertingkat membolehkan strategi untuk mengekalkan sebahagian daripada keuntungan dan membiarkan baki kedudukan untuk terus menangkap pergerakan harga yang lebih besar, cara yang cekap untuk mengimbangi risiko dan pulangan.
Mekanisme keluar masa automatik: Sekatan masa dagangan berkesan untuk mengelakkan risiko yang mungkin timbul daripada memegang saham dalam jangka masa yang panjang, dan ini adalah langkah kawalan risiko yang sangat penting, terutamanya bagi peniaga harian.
Unsur visual yang intuitifStrategi ini menyediakan penanda carta yang jelas dan warna latar belakang yang membolehkan peniaga memahami isyarat perdagangan dan masa perdagangan yang berkesan secara intuitif, meningkatkan kepraktisan strategi.
Tetapan parameter yang fleksibelParameter utama (seperti panjang, bilangan tiang pengesahan dan jumlah risiko) boleh disesuaikan, yang membolehkan peniaga mengoptimumkan strategi mengikut keutamaan risiko peribadi dan keadaan pasaran tertentu.
Garis rujukan VWAPStrategi ini mengintegrasikan nilai purata bertimbangan jumlah transaksi (VWAP) sebagai penanda rujukan tambahan, yang memberikan lebih banyak konteks dan faktor pengesahan untuk keputusan perdagangan.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Risiko untuk memecahkan isyarat palsuWalaupun logik pengesahan telah ditetapkan, terdapat kemungkinan untuk berlaku penembusan palsu dalam pasaran yang sangat tidak menentu. Penyelesaian adalah dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah tiang pengesahan atau melakukan cross-verifikasi dengan penunjuk lain (seperti penunjuk lalu lintas atau momentum).
Had tempoh masa tetapStrategi: Berdagang hanya dalam tempoh masa tertentu, mungkin kehilangan peluang perdagangan yang berkesan yang muncul pada masa-masa lain. Dalam keadaan pasaran tertentu, anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan tempoh perdagangan berdasarkan ketidakstabilan dan dinamika jumlah transaksi.
Risiko parameter panjang tetap: Menggunakan parameter panjang tetap ((panjang = 9) mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran. Dalam pasaran yang bergelombang rendah mungkin mengenal pasti banyak titik rintangan sokongan, dan dalam pasaran yang bergelombang tinggi mungkin terlepas tahap penting. Penyelesaian adalah dengan mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter ini mengikut dinamik turun naik pasaran.
Tetapan stop loss mungkin terlalu lebarPenggunaan garis sokongan / rintangan sebagai kedudukan hentian boleh menyebabkan hentian terlalu lebar dalam beberapa kes, meningkatkan risiko perdagangan tunggal. Peratusan hentian maksimum boleh dipertimbangkan sebagai sekatan tambahan.
Kurangnya penapis persekitaran pasaranStrategi tidak membezakan antara keadaan pasaran yang berbeza (seperti trend, goyah atau turun naik), dan mungkin tidak berfungsi dengan baik di bawah keadaan pasaran yang tidak sesuai untuk strategi penembusan. Logik pengenalan keadaan pasaran boleh ditambah dan hanya diperdagangkan di bawah keadaan yang sesuai.
Peratusan tetap keuntungan pelbagai peringkat: Pekali keuntungan tetap (<0.75R, 1.5R, 3.0R) mungkin tidak berlaku untuk semua keadaan pasaran. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan tahap ini mengikut turun naik atau dinamik ATR.
Ketidakpastian frekuensi transaksiOleh kerana strategi bergantung pada penembusan sokongan dan rintangan, frekuensi perdagangan mungkin tidak stabil, dan pada masa-masa tertentu mungkin menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit isyarat. Disarankan untuk menambah mekanisme penilaian kualiti isyarat dan hanya melakukan perdagangan dengan kebarangkalian tinggi.
Masa untuk keluar mungkin terlalu awal.: Mekanisme keluar 120 tiang tetap mungkin menetap terlalu awal dalam beberapa trend yang kuat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan masa keluar secara dinamik dengan kekuatan trend.
Arah pengoptimuman
Berdasarkan logik teras strategi dan potensi risiko, berikut adalah beberapa arah pengoptimuman yang perlu dipertimbangkan:
Pengaturan parameter dinamikMenghubungkan parameter utama seperti panjang (length), bilangan tiang (confirmBars) dan jumlah risiko (riskAmount) dengan indikator turun naik pasaran (seperti ATR atau kadar turun naik sejarah) membolehkan strategi menyesuaikan diri secara automatik dengan keadaan pasaran yang berbeza. Dengan demikian, kriteria pengesahan yang lebih ketat boleh digunakan di pasaran turun naik rendah dan parameter yang lebih fleksibel boleh digunakan di pasaran turun naik tinggi.
Penapisan persekitaran pasaran: Tambah logik pengenalan jenis pasaran, seperti menggunakan ADX, kadar turun naik atau sistem purata bergerak untuk mengenal pasti pasaran yang sedang tren dan bergolak, dan menerapkan peraturan perdagangan yang berbeza dalam persekitaran yang berbeza. Pengoptimuman ini dapat meningkatkan kebolehpasaran strategi dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Sistem pengesahan pelbagai indikatorMengintegrasikan petunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD atau analisis kuantiti transaksi) sebagai syarat tambahan untuk pengesahan penembusan. Sistem pengesahan berganda dapat mengurangkan perdagangan palsu dan meningkatkan kadar kemenangan keseluruhan.
Pengurusan kerugian pintarStrategi penutupan yang lebih fleksibel, seperti penutupan yang dijejaki atau penutupan dinamik berdasarkan turun naik, dan bukan hanya bergantung pada tahap sokongan / rintangan. Ini dapat memberikan ruang untuk harga yang cukup sambil melindungi modal.
Logik ujian terbalikMenambah mekanisme ujian pasaran terbalik yang dapat dikenali dan dikeluarkan dengan cepat apabila harga berbalik dengan cepat selepas penembusan, yang dapat membantu mengurangkan risiko penarikan balik yang besar.
Faktor masaPertimbangkan untuk menggunakan berat dagangan atau kriteria pengesahan yang berbeza pada waktu yang berbeza dalam sehari, contohnya, syarat pengesahan yang lebih ketat mungkin diperlukan berhampiran pembukaan dan penutupan, kerana pada masa-masa ini biasanya turun naik.
Menyesuaikan diri dengan matlamat keuntungan: Sesuaikan sasaran keuntungan mengikut peratusan berdasarkan turun naik pasaran atau pergerakan harga terkini, dan bukannya menggunakan kelipatan R tetap. Tetapkan sasaran keuntungan yang lebih jauh di pasaran yang bergolak tinggi, dan sasaran yang lebih konservatif di pasaran yang bergolak rendah.
Optimasi pengurusan jumlah urus niagaMenerapkan strategi pengurusan kedudukan yang lebih kompleks, seperti menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan kekuatan penembusan atau turun naik pasaran, dan bukannya hanya menggunakan peratusan tetap. Ini dapat meningkatkan pendedahan dalam perdagangan dengan keyakinan tinggi, sambil mengurangkan risiko dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi.
Pengesahan balik dan pengesahan ke hadapanMenubuhkan proses pengujian dan pengesahan ke hadapan yang ketat untuk menguji prestasi strategi dalam pelbagai keadaan pasaran dan jangka masa, memastikan pengoptimuman berdasarkan ketara statistik dan tidak terlalu sesuai.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif yang memecahkan garis trend dinamik adalah sistem perdagangan dalam hari yang dirancang dengan baik, yang menggabungkan teori sokongan dan rintangan dalam analisis teknikal, teknik melukis garis trend secara dinamik, strategi keuntungan bertingkat dan pengurusan masa yang ketat. Kelebihan utama strategi adalah keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan struktur pasaran secara dinamik, sistem pengurusan risiko bertingkat dan kawalan tepat terhadap masa perdagangan.
Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud dalam strategi, seperti kemungkinan penipuan palsu dan keterbatasan parameter tetap, risiko ini dapat dikurangkan dengan berkesan melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan. Terutama dengan melaksanakan penyesuaian parameter dinamik, penapisan keadaan pasaran dan sistem pengesahan pelbagai indikator, ketahanan dan kebolehpasaran strategi dapat ditingkatkan dengan ketara.
Bagi peniaga kuantitatif yang mengejar peluang perdagangan dalam hari, strategi ini memberikan kerangka kerja yang tersusun untuk mengenal pasti dan melaksanakan perdagangan terobosan dengan probabiliti tinggi dengan berkesan. Dengan pengoptimuman dan penyesuaian peribadi yang lebih lanjut, strategi ini berpotensi menjadi alat penting dalam portfolio perdagangan dalam hari, membantu peniaga menangkap peluang yang dibawa oleh turun naik harga jangka pendek sambil mengawal risiko.
/*backtest
start: 2025-06-15 00:00:00
end: 2025-06-22 00:00:00
period: 4m
basePeriod: 4m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("R&D v3 Fixed", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === Settings ===
length = 9
confirmBars = 2
riskAmount = 0.7
// === Support & Resistance Trendlines ===
swingHigh = ta.pivothigh(high, length, length)
swingLow = ta.pivotlow(low, length, length)
var float resLine = na
var float supLine = na
if not na(swingHigh)
resLine := swingHigh
if not na(swingLow)
supLine := swingLow
plot(not na(resLine) ? resLine : na, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance")
plot(not na(supLine) ? supLine : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Support")
// === VWAP ===
vwap = ta.vwap
plot(vwap, color=color.orange,title="vwap")
// === Time Filter (9:30am to 1:00pm EST) ===
startTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, 9, 30)
endTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, 13, 0)
inSession = time >= startTime and time <= endTime
bgcolor(inSession ? color.new(color.gray, 90) : na)
// === Breakout Conditions ===
breakAbove = not na(resLine) and ta.crossover(close, resLine)
breakBelow = not na(supLine) and ta.crossunder(close, supLine)
confirmUp = breakAbove and ta.barssince(breakAbove) < confirmBars and close > resLine
confirmDown = breakBelow and ta.barssince(breakBelow) < confirmBars and close < supLine
// === One Trade at a Time
var bool inTrade = false
if strategy.position_size == 0
inTrade := false
if strategy.position_size != 0
inTrade := true
// === Entry Logic ===
if confirmUp and inSession and not inTrade
strategy.entry("Breakout Long", strategy.long)
if confirmDown and inSession and not inTrade
strategy.entry("Breakout Short", strategy.short)
// === Entry Bar Tracking for Time Exit ===
var int tradeStartBar = na
if strategy.position_size == 0
tradeStartBar := na
if strategy.position_size != 0 and na(tradeStartBar)
tradeStartBar := bar_index
exitAfter120 = not na(tradeStartBar) and (bar_index - tradeStartBar >= 120)
// === Stop Loss and Take Profit Logic ===
if strategy.position_size > 0
entryPrice = strategy.position_avg_price
stopPrice = supLine // Corrected: Stop at support for long
strategy.exit("TP1", from_entry="Breakout Long", qty_percent=30, limit=entryPrice + riskAmount * 0.75)
strategy.exit("TP2", from_entry="Breakout Long", qty_percent=50, limit=entryPrice + riskAmount * 1.5)
strategy.exit("TP3", from_entry="Breakout Long", qty_percent=100, limit=entryPrice + riskAmount * 3.0)
strategy.exit("Stop", from_entry="Breakout Long", stop=stopPrice, qty_percent=100)
if exitAfter120
strategy.close("Breakout Long", comment="Time Exit Long")
if strategy.position_size < 0
entryPrice = strategy.position_avg_price
stopPrice = resLine // Corrected: Stop at resistance for short
strategy.exit("TP1", from_entry="Breakout Short", qty_percent=30, limit=entryPrice - riskAmount * 0.75)
strategy.exit("TP2", from_entry="Breakout Short", qty_percent=50, limit=entryPrice - riskAmount * 1.5)
strategy.exit("TP3", from_entry="Breakout Short", qty_percent=100, limit=entryPrice - riskAmount * 3.0)
strategy.exit("Stop", from_entry="Breakout Short", stop=stopPrice, qty_percent=100)
if exitAfter120
strategy.close("Breakout Short", comment="Time Exit Short")
// === Entry Labels ===
showLongEntry = confirmUp and strategy.position_size == 0 and inSession
showShortEntry = confirmDown and strategy.position_size == 0 and inSession
plotshape(showLongEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="🟢", size=size.small)
plotshape(showShortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="🔴", size=size.small)