Strategi penapisan turun naik relatif dalam perdagangan kuantitatif: kaedah tangkapan arah aliran berdasarkan perbandingan SMA

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan pada perubahan yang luar biasa dalam jumlah dagangan yang digabungkan dengan trend harga. Ia digunakan untuk menentukan isyarat pembelian dan penjualan yang berpotensi dengan memantau peningkatan atau penurunan mendadak dalam jumlah dagangan, dan menggabungkan tingkah laku harga dengan kedudukan rata-rata bergerak jangka panjang (SMA200). Strategi ini menggabungkan teori hubungan kuantiti dan harga dalam analisis teknikal dan kaedah pengesanan trend untuk menangkap titik-titik perubahan penting yang mungkin berlaku di pasaran.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah berdasarkan analisis sinergi perubahan jumlah dagangan dan pergerakan harga, yang terdiri daripada beberapa komponen utama:

1. Analisis jumlah transaksiStrategi: Mengira purata jumlah dagangan dalam 10 kitaran terakhir dan menggunakan ini sebagai asas untuk mengenal pasti jumlah dagangan yang tidak normal. Secara khusus:

   • Salah satu syarat pembelian ialah terdapat sekurang-kurangnya satu transaksi yang lebih besar daripada 150% daripada jumlah purata transaksi dalam tempoh 10 kitaran terakhir ((peningkatan jumlah transaksi)
   • Salah satu syarat untuk menjual ialah terdapat sekurang-kurangnya satu transaksi yang kurang daripada 50% daripada jumlah purata transaksi dalam tempoh hampir 10 kitaran ((volume transaksi merosot dengan ketara))

2. Analisis tingkah laku harga: Strategi untuk menentukan pergerakan harga dengan menilai hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan pada garis K semasa:

   • Garis K yang naik ((harga penutupan lebih tinggi daripada harga bukaan) digunakan sebagai satu syarat untuk isyarat beli
   • Garis K turun ((harga penutupan lebih rendah daripada harga bukaan) digunakan sebagai satu syarat untuk isyarat menjual

3. Penapis trend jangka panjangStrategi menggunakan purata bergerak sederhana 200 kitaran ((SMA200) sebagai penapis trend:

   • Sinyal beli meminta harga di bawah SMA200, menunjukkan peluang untuk bangkit dalam trend menurun
   • Sinyal jual meminta harga di atas SMA200, menunjukkan peluang penarikan balik dalam trend menaik

4. Sintesis isyaratIa akan memicu isyarat perdagangan akhir hanya jika semua syarat di atas dipenuhi.

   • Isyarat beli = peningkatan dalam jumlah dagangan + kenaikan K + harga di bawah SMA200
   • Sinyal jual = jumlah dagangan berkurangan + garis K turun + harga di atas SMA200

5. Pelaksanaan urus niaga: Apabila isyarat dicetuskan, strategi akan mulakan dengan meletakkan kedudukan yang sedia ada, kemudian membuka kedudukan baru, untuk mengelakkan memegang kedudukan kosong yang berlebihan.

Kelebihan Strategik

1. Analisis gabungan kuantiti dan hargaStrategi ini tidak hanya memberi perhatian kepada perubahan harga, tetapi juga menggabungkan perubahan jumlah transaksi untuk memberikan perspektif pasaran yang lebih menyeluruh. Jumlah transaksi biasanya dilihat sebagai penunjuk pengesahan perubahan harga, dan kebolehpercayaan isyarat meningkat dengan ketara apabila perubahan harga disertai dengan sokongan jumlah transaksi yang sesuai.

2. Penangkapan titik balikDengan mencari titik-titik yang tidak biasa dalam jumlah dagangan dan perubahan penting dalam trend harga, strategi ini dapat menangkap perubahan dalam sentimen pasaran pada peringkat awal dan merancangnya lebih awal.

3. Pengurusan risiko terbina dalamDengan SMA200 sebagai penapis trend, strategi ini dapat mengelakkan perdagangan berlawanan arah dalam trend yang kuat, mengurangkan risiko perdagangan berlawanan arah.

4. FleksibilitiParameter dalam strategi (seperti kitaran pengiraan jumlah dagangan purata, kitaran SMA, penurunan jumlah dagangan, dan lain-lain) boleh disesuaikan mengikut pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

5. Keupayaan AutomasiStrategi ini menggabungkan fungsi amaran dan pelaksanaan perdagangan, yang membolehkan operasi sepenuhnya automatik dan mengurangkan gangguan emosi manusia.

6. Gabungan dengan Zapier: tajuk strategi menyebut integrasi Zapier, menunjukkan bahawa strategi mungkin mempunyai keupayaan untuk berintegrasi dengan aplikasi lain melalui Zapier (seperti pemberitahuan SMS), meningkatkan kepraktisan dan kemudahan strategi.

Risiko Strategik

1. Risiko isyarat palsuPerubahan jumlah dagangan tidak selalu bermakna perubahan trend yang sebenar dan mungkin menghasilkan isyarat palsu. Terutama dalam pasaran yang lebih bergolak, turun naik dalam jumlah dagangan jangka pendek boleh menyebabkan terlalu banyak isyarat dagangan.

2. Kepekaan ParameterStrategi yang sensitif terhadap parameter, seperti pilihan penurunan jumlah transaksi ((1.5x dan 0.5x) dan tempoh garis rata-rata ((10 dan 200) akan mempengaruhi prestasi strategi dengan ketara. Parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau kehilangan isyarat penting.

3. Pergantungan persekitaran pasaranDalam keadaan pasaran yang berbeza (seperti pasaran yang bergelombang tinggi atau pasaran yang bergelombang rendah), prestasi strategi mungkin sangat berbeza. Dalam keadaan pasaran tertentu, hubungan antara jumlah dagangan dan harga mungkin berubah.

4. Kekurangan teknologiStrategi ini adalah berdasarkan kepada indikator teknikal dan tidak mengambil kira faktor asas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila berlaku peristiwa asas yang besar (seperti pendapatan, perubahan dasar, dan sebagainya).

5. Titik tergelincir dan kos transaksi: Dalam perdagangan sebenar, slippage dan kos dagangan boleh menjejaskan keuntungan strategi secara ketara, terutamanya apabila strategi menghasilkan isyarat dagangan yang kerap.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tetapan parameter optimumDengan mengkaji semula kombinasi parameter yang berbeza (seperti kitaran SMA yang berbeza, penurunan jumlah dagangan, dan sebagainya), anda dapat mencari tetapan parameter yang paling sesuai untuk pasaran atau jenis perdagangan tertentu. Ini dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan strategi.

2. Menambah syarat penapisan tambahanAnda boleh mempertimbangkan untuk menambah petunjuk teknikal lain sebagai syarat penapisan tambahan, seperti RSI, Stochastic, atau Bollinger Bands, untuk mengurangkan kewujudan isyarat palsu.

3. Parameter penyesuaian dinamik: Menerapkan penyesuaian parameter secara dinamik, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, penanda aras yang lebih ketat boleh digunakan dalam pasaran yang bergelombang tinggi, dan penanda aras yang lebih longgar boleh digunakan dalam pasaran yang bergelombang rendah.

4. Menambah mekanisme penangguhan dan penangguhanStrategi semasa tidak mempunyai mekanisme berhenti dan hentikan yang jelas, yang dapat membantu mengawal risiko dan mengunci keuntungan dalam perdagangan tunggal.

5. Integrasi analisis pelbagai kerangka masa: Dengan menganalisis data dari pelbagai bingkai masa, kebolehpercayaan isyarat dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, perdagangan dilakukan hanya apabila isyarat yang sama ditunjukkan pada bingkai masa pendek dan pertengahan.

6. Meningkatkan kejayaan ZapierPembangunan lebih lanjut integrasi dengan Zapier, membolehkan aliran kerja automatik yang lebih kompleks, seperti pemberitahuan dengan kandungan yang berbeza berdasarkan jenis isyarat yang berbeza, atau integrasi dengan alat dan platform perdagangan lain.

7. Menambah analisis kualiti jumlah transaksiSelain mengambil kira saiz jumlah dagangan, anda boleh menganalisis kualiti jumlah dagangan, seperti peratusan dagangan besar, peratusan saham, dan sebagainya, untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam mengenai sentimen pasaran.

ringkaskan

Strategi dagangan kuantitatif yang berasaskan volume transaksi yang tidak normal dan trend harga, menyediakan kerangka yang sistematik untuk membuat keputusan perdagangan dengan menggabungkan analisis jumlah transaksi, analisis tingkah laku harga dan penapis trend. Kelebihan utamanya adalah mempertimbangkan hubungan kuantiti dan trend pasaran secara menyeluruh, dan dapat menangkap titik perubahan pasaran yang berpotensi.

Walau bagaimanapun, strategi juga mempunyai risiko seperti sensitiviti parameter yang tinggi, yang mungkin menghasilkan isyarat palsu. Dengan mengoptimumkan tetapan parameter, menambah syarat penapisan tambahan, dan memasukkan mekanisme penangguhan kerugian, anda dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

Bagi peniaga, memahami prinsip dan batasan strategi, menggabungkan gaya perdagangan dan toleransi risiko mereka sendiri, membuat penyesuaian dan pengoptimuman yang sesuai untuk strategi, dapat memaksimumkan nilai strategi. Pada masa yang sama, adalah bijaksana untuk menjadikan strategi sebagai salah satu alat rujukan dalam membuat keputusan perdagangan, dan bukan satu-satunya asas.