ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi kuantitatif pencucian kecairan dinamik bertingkat adalah sistem perdagangan lanjutan yang direka khusus untuk mengesan dan memanfaatkan tindakan perburuan hentian di pasaran. Strategi ini berdasarkan fenomena bahawa badan pasaran sering membuat penembusan palsu di kawasan kecairan utama (seperti ketinggian atau ketinggian baru-baru ini) dan kemudian berbalik dengan cepat.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti dan memanfaatkan apa yang dikenali sebagai “liquidity sweep” atau “penangkapan kerugian”.
Pengiktirafan kawasan kecairanStrategi menggunakan tempoh pengulangan (default 20 cycles) untuk menentukan harga tertinggi dan terendah dalam masa terdekat, yang biasanya akan mengumpulkan banyak pesanan hentian.
Penemuan TerobosanStrategi ini akan mengesan kemungkinan peristiwa pencucian kecairan apabila harga semasa melepasi tahap tertinggi atau terendah sebelum ini.
- Pencapaian tertinggi:
high > highestHigh[1] - Penembusan rendah:
low < lowestLow[1]
- Pencapaian tertinggi:
Syarat penapisanUntuk mengurangkan isyarat palsu, strategi ini memperkenalkan dua penapis utama:
- RSI mengesahkanPermintaan: RSI berada dalam rantau oversold apabila titik rendah pecah ((<40), RSI berada dalam rantau oversold apabila titik tinggi pecah ((>60))
- Pengesahan pesananPermintaan untuk jumlah transaksi yang jauh lebih tinggi daripada purata (lebih daripada 1.5 kali nilai purata transaksi 20 hari)
Isyarat masuk：
- Buat banyak syarat: harga menembusi kawasan kecairan di bawah + RSI oversold + jumlah transaksi melonjak
- Syarat kosong: harga menembusi kawasan kecairan ke atas + RSI overbought + jumlah transaksi melonjak
Pengurusan RisikoStrategi menggunakan tetapan stop loss dinamik berasaskan ATR:
- Kedudukan stop loss: 1.5 kali jarak ATR semasa
- Kedudukan berhenti: juga berdasarkan 1.5 kali ATR semasa
Pengesanan urus niagaStrategi ini menjejaki perubahan kedudukan dan menandai titik masuk dan keluar pada carta untuk memberikan maklum balas visual yang intuitif.
Kelebihan Strategik
Selepas analisis mendalam, strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:
Wawasan Psikologi PasarStrategi ini menangkap kelemahan mental peserta pasaran, iaitu tindakan tertumpu untuk menetapkan hentian di kedudukan penting, satu corak yang berulang di pasaran.
Mekanisme pengesahan bergandaGabungan tindakan harga (BREAK), petunjuk teknikal (RSI) dan analisis jumlah transaksi, membentuk sistem pengesahan tiga, yang mengurangkan isyarat palsu.
Pengurusan risiko dinamik: Menggunakan ATR untuk menetapkan hentian berhenti, membolehkan pengurusan risiko menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran, menetapkan hentian yang lebih luas di pasaran yang bergelombang tinggi, menetapkan hentian yang lebih sempit di pasaran yang bergelombang rendah.
Syarat kemasukan objektifSyarat kemasukan strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk teknikal objektif dan tingkah laku pasaran, mengurangkan gangguan penilaian subjektif.
Sistem maklum balas visual: Dengan meletakkan titik masuk dan keluar pada carta, peniaga dapat menilai prestasi strategi secara visual dan melakukan analisis semula.
Beradaptasi dengan keadaan pasaran yang berbezaStrategi boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza melalui parameter yang boleh disesuaikan.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat risiko berikut:
Risiko Kesilapan Penembusan: Pasaran mungkin mengalami pergerakan satu arah yang berterusan selepas penembusan, dan bukannya pembalikan yang diharapkan, yang akan menyebabkan stop loss dicetuskan. Penyelesaian adalah dengan mengoptimumkan parameter tempoh mundur atau menambah penapis trend tambahan.
Kepekaan ParameterPrestasi strategi lebih sensitif terhadap parameter yang ditetapkan (seperti tempoh regresi, pengganda ATR, nilai terhad RSI). Ia disyorkan untuk menyesuaikan parameter yang optimum untuk pelbagai pasaran dan tempoh masa dengan mengkaji semula.
Pergantungan persekitaran pasaranStrategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, yang boleh menghasilkan isyarat salah yang kerap dalam pasaran yang sedang trend kuat. Untuk mengelakkan risiko ini, pertimbangkan untuk menambah komponen pengenalan trend.
Keadaan yang tidak normalPada pasaran tertentu atau pada hari-hari dagangan khas, jumlah dagangan mungkin menjadi luar biasa kerana faktor luar biasa (seperti hari cuti, pengumuman dasar) yang mempengaruhi kualiti isyarat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan jumlah dagangan relatif atau menyesuaikan kelipatan lonjakan jumlah dagangan.
Risiko Tergelincir: Dalam peristiwa yang bergelombang tinggi, harga pelaksanaan sebenar mungkin berbeza dengan harga kemasukan teori. Ia disyorkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan slip tambahan dalam perdagangan langsung.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis kod, berikut adalah beberapa arah pengoptimuman yang mungkin:
Tambah penapis trendMemperkenalkan komponen pengiktirafan trend (seperti purata bergerak, indikator ADX, dan lain-lain), masuk hanya apabila arah trend selaras dengan isyarat masuk, dan mengelakkan perdagangan terbalik semasa trend yang kuat.
Pengaturan parameter dinamikMemperkenalkan mekanisme penyesuaian diri, menyesuaikan tempoh pengembalian dan penggandaan ATR secara automatik mengikut turun naik pasaran, menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Peningkatan analisis kuantitiAnda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan perbandingan purata purata purata untuk mendapatkan pengesahan purata yang lebih tepat.
Penapisan masaMenambah penapis masa dagangan, mengelakkan masa pembukaan dan penutupan pasaran yang tidak stabil, atau masa pengumuman data ekonomi tertentu.
Analisis pelbagai kerangka masaAnalisis struktur pasaran yang bersepadu dalam jangka masa yang lebih tinggi, mencari peluang perdagangan hanya di sekitar zon sokongan dan rintangan dalam jangka masa yang lebih tinggi.
Optimumkan strategi penangguhanAnda boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan strategi stop loss bertahap, bergerak dari stop loss ke harga kos setelah mencapai keuntungan tertentu, untuk mencapai perdagangan tanpa risiko.
Pembelajaran Mesin: Mempelajari corak sapu kecairan sejarah dengan memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, mengoptimumkan pilihan parameter dan proses penjanaan isyarat.
ringkaskan
Strategi kuantitatif sapuan likuiditi dinamik bertingkat adalah sistem perdagangan yang dirancang dengan teliti yang bertujuan untuk menangkap tindakan hunting berhenti yang biasa berlaku di pasaran. Dengan menggabungkan penembusan harga, indikator RSI dan analisis kuantiti transaksi, strategi ini dapat mengenal pasti penembusan palsu dengan berkesan dan mengambil tempat ketika harga berbalik. Sistem pengurusan risiko dinamik strategi ini adalah berdasarkan pada indikator ATR dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Walaupun strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, ia mungkin menghadapi cabaran dalam persekitaran yang kuat. Kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi dengan menambah penapis trend, mengoptimumkan tetapan parameter, dan meningkatkan analisis jumlah transaksi.
Secara keseluruhannya, ini adalah strategi perdagangan dengan asas teori yang kukuh dan kepraktisan yang sesuai untuk digunakan oleh pelabur jangka menengah dan jangka panjang dan peniaga hari dalam pelbagai persekitaran pasaran. Dengan pengoptimuman berterusan dan pengurusan risiko yang sesuai, strategi ini berpotensi menjadi alat yang kuat dalam portfolio perdagangan.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2025-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidity Sweep Strategy v2 - Fixed Close Labels", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, title="Lookback for High/Low Sweep")
atrMult = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for TP/SL")
volumeMult = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOB = input.int(60, title="RSI Overbought")
rsiOS = input.int(40, title="RSI Oversold")
// === CALCULATIONS ===
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
sweepHigh = high > highestHigh[1]
sweepLow = low < lowestLow[1]
volMA = ta.sma(volume, 20)
volSpike = volume > volMA * volumeMult
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
atr = ta.atr(14)
longSL = low - atr * atrMult
longTP = close + atr * atrMult
shortSL = high + atr * atrMult
shortTP = close - atr * atrMult
// === ENTRY CONDITIONS ===
longEntry = sweepLow and rsi < rsiOS and volSpike
shortEntry = sweepHigh and rsi > rsiOB and volSpike
// === STRATEGY EXECUTION ===
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
label.new(bar_index, low, "🟢 BUY", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
label.new(bar_index, high, "🔴 SELL", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small)
// === EXIT LABELS USING POSITION TRACKING ===
var float previous_position = na
position_closed = (strategy.position_size == 0 and previous_position != 0)
if position_closed and previous_position > 0
label.new(bar_index, high, "🟩 SELL CLOSE", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small)
if position_closed and previous_position < 0
label.new(bar_index, low, "🟥 BUY CLOSE", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small)
previous_position := strategy.position_size