Strategi penembusan blok pesanan julat bekalan dan permintaan berdasarkan penapisan volum

Gambaran keseluruhan

Strategi penembusan blok pesanan antara julat permintaan dan bekalan berdasarkan penapisan kuantiti adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan teori pembahagian, pengesahan kuantiti dan konsep blok pesanan dalam analisis teknikal. Strategi ini dengan mengenal pasti titik pembahagian utama dalam harga sejarah, dan menggabungkan mekanisme penapisan kuantiti pertukaran untuk menentukan julat permintaan dan bekalan yang berpotensi, melaksanakan isyarat perdagangan apabila harga menembusi julat penting ini.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan teori pembahagian dan konsep blok pesanan. Pertama, strategi ini mengenal pasti jarak permintaan dan bekalan yang berpotensi dengan mengira titik pembahagian harga dalam kitaran yang ditetapkan. Titik pembahagian atas ditakrifkan sebagai tahap harga pada titik tertinggi dalam kitaran yang ditetapkan, dan titik pembahagian bawah ditakrifkan sebagai tahap harga pada titik terendah dalam kitaran yang ditetapkan.

Apabila titik pembahagian atas yang berkesan telah dikenal pasti, strategi menandai titik tersebut sebagai rantau rintangan dan menunggu harga untuk menembusi ke atas. Apabila harga menembusi titik pembahagian atas, strategi menilai bahawa hubungan penawaran dan permintaan telah berubah, rantau rintangan asal ditukar menjadi rantau sokongan, dan beberapa operasi dilakukan. Sebaliknya, apabila titik pembahagian bawah yang berkesan telah dikenal pasti, strategi menandai titik itu sebagai rantau sokongan, dan apabila harga menembusi ke bawah, rantau sokongan asal ditukar menjadi rantau rintangan, dan beberapa operasi dilakukan.

Strategi ini membolehkan pengguna memilih dua cara pengesahan penembusan: penembusan entiti dan penembusan entiti murni. Mod penembusan entiti dan penembusan entiti menggunakan harga tertinggi dan terendah sebagai kriteria pengesahan penembusan, sedangkan mod penembusan entiti murni menggunakan harga penutupan sebagai kriteria pengesahan.

Kelebihan Strategik

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan yang ketara. Pertama, mekanisme penapisan kuantiti transaksi meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan ketara. Strategi pemecahan pecahan tradisional mudah menghasilkan isyarat pemecahan palsu, dan dengan pengesahan kuantiti transaksi dapat menapis dengan berkesan pemecahan lemah yang kurang dalam jumlah transaksi, memastikan isyarat perdagangan hanya dihasilkan dengan penyertaan pasaran yang mencukupi.

Kedua, strategi ini berdasarkan teori blok pesanan, dengan asas logik pasaran yang kukuh. Blok pesanan mewakili pembelian dan penjualan modal besar yang tertumpu pada harga tertentu, di mana kawasan ini sering membentuk tahap sokongan dan rintangan yang penting. Apabila harga menembusi kawasan-kawasan penting ini, ia biasanya bermaksud bahawa struktur pasaran telah berubah dengan ketara, memberikan peluang masuk kepada peniaga dengan kebarangkalian tinggi.

Ketiga, strategi mempunyai kebolehpasaran dan konfigurasi yang baik. Pengguna boleh menyesuaikan kitaran pembahagian, penggandaan jumlah transaksi dan parameter lain mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan keutamaan peribadi.

Akhirnya, logik strategi jelas dan ringkas, mudah difahami dan dilaksanakan. Dengan pengenalan pembahagian yang jelas, penapisan kuantiti transaksi dan proses pengesahan terobosan, strategi mengelakkan kombinasi indikator teknikal yang rumit dan mengurangkan risiko pengoptimuman berlebihan.

Risiko Strategik

Walaupun terdapat banyak kelebihan, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, strategi ini sangat bergantung pada data jumlah transaksi. Dalam kes data jumlah transaksi yang tidak tepat atau kurangnya kecairan pasaran, mekanisme penapisan jumlah transaksi mungkin menghasilkan kesalahan penilaian, yang menyebabkan kehilangan peluang perdagangan yang berkesan atau menghasilkan isyarat palsu.

Kedua, terdapat masalah keterlambatan strategi. Oleh kerana perlu menunggu pengesahan titik perpecahan dan terjadinya penembusan, masa masuk strategi mungkin tertinggal dari titik masuk yang optimum. Keterlambatan ini mungkin mempengaruhi keuntungan strategi dalam persekitaran pasaran yang berubah dengan cepat.

Ketiga, strategi tidak mempunyai mekanisme hentian dan hentian yang jelas. Walaupun strategi dapat mengenal pasti masa masuk, ia tidak menyediakan langkah pengurusan risiko yang sesuai.

Untuk mengurangkan risiko ini, peniaga disarankan untuk melakukan pengesahan isyarat dengan alat analisis teknikal lain, menetapkan tahap penghentian kerugian yang munasabah, dan menyesuaikan parameter strategi mengikut keadaan pasaran yang dinamik. Pada masa yang sama, disarankan untuk melakukan pengesanan dan pengesahan strategi yang mencukupi dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi ini mempunyai beberapa arah pengoptimuman. Pertama, mekanisme penyesuaian jumlah transaksi yang dinamik boleh diperkenalkan. Strategi semasa menggunakan kelipatan jumlah transaksi yang tetap sebagai syarat penapisan, tetapi ciri-ciri jumlah transaksi pasaran berubah dari masa ke masa. Dengan memperkenalkan penyesuaian jumlah transaksi yang beradaptasi, kriteria penapisan dapat disesuaikan secara dinamik mengikut keadaan sebenar pasaran, meningkatkan kemampuan penyesuaian strategi.

Kedua, cadangan untuk menambah modul pengurusan risiko yang lengkap. Anda boleh menetapkan paras henti rugi berdasarkan kadar turun naik, sokongan dan rintangan atau paras paras tetap. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme pengurusan kedudukan, menyesuaikan skala perdagangan mengikut kekuatan isyarat dan turun naik pasaran.

Ketiga, pertimbangan untuk memperkenalkan analisis jangka masa berbilang boleh diambil. Strategi semasa hanya beroperasi dalam satu jangka masa dan boleh meningkatkan kadar kejayaan strategi dengan menggabungkan analisis trend pada jangka masa yang lebih tinggi. Sebagai contoh, isyarat perdagangan hanya dilaksanakan apabila arah trend pada jangka masa yang lebih tinggi adalah sama.

Keempat, algoritma pengiktirafan pecahan boleh dioptimumkan. Pengiktirafan pecahan yang sekarang agak mudah boleh dipertimbangkan untuk memperkenalkan kaedah pengiktirafan pecahan yang lebih kompleks, seperti pengiktirafan pecahan berdasarkan pola tingkah laku harga atau pengiktirafan pecahan gabungan yang digabungkan dengan penunjuk teknikal lain.

Akhirnya, disarankan untuk memasukkan mekanisme penapisan isyarat. Ia boleh menapis isyarat perdagangan dengan memperkenalkan petunjuk teknikal tambahan (seperti RSI, MACD, dan lain-lain) atau menyesuaikan kepekaan strategi berdasarkan petunjuk sentimen pasaran.

ringkaskan

Strategi penembusan blok pesanan antara kawasan permintaan dan bekalan berdasarkan penapisan jumlah transaksi adalah strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif yang menggabungkan teori pembahagian, analisis jumlah transaksi dan konsep blok pesanan. Strategi ini menjalankan operasi perdagangan dengan mengenal pasti titik pembahagian harga utama, digabungkan dengan mekanisme pengesahan jumlah transaksi, apabila harga menembusi kawasan permintaan dan bekalan yang penting.

Kelebihan utama strategi ini adalah asas teori yang kukuh, kualiti isyarat yang baik dan konfigurasi yang tinggi. Mekanisme penapisan kuantiti transaksi meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan berkesan, sementara teori blok pesanan menyediakan sokongan logik pasaran yang jelas untuk strategi. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang berpotensi, seperti ketergantungan pada data kuantiti transaksi, keterlambatan isyarat dan kekurangan mekanisme pengurusan risiko.

Prestasi dan kestabilan strategi ini dapat ditingkatkan lagi dengan memperkenalkan langkah-langkah pengoptimuman seperti nilai terhad volum yang dinamik, modul pengurusan risiko yang lebih baik, analisis pelbagai kerangka masa dan mekanisme penapisan isyarat. Bagi peniaga kuantitatif, strategi ini menyediakan alat analisis struktur pasaran yang berkesan yang dapat membantu mengenal pasti peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi.