ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang berasaskan persilangan rata-rata dengan pengesahan trend, dengan isyarat persilangan purata bergerak (12 kitaran) jangka pendek dan 26 kitaran jangka panjang (EMA), digabungkan dengan penapis arah purata (ADX) dan pengesahan jumlah perdagangan, untuk menangkap perubahan trend dalam jangka masa 5 minit. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kejayaan perdagangan dan kecekapan penggunaan dana, terutamanya dengan mengenal pasti trend yang kuat dan menyaring isyarat palsu di pasaran yang bergolak.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah berdasarkan gabungan beberapa petunjuk teknikal utama:
Sistem penyambungan linear: menggunakan 12 kitaran EMA sebagai garis pantas, 26 kitaran EMA sebagai garis perlahan. Apabila garis pantas melintasi garis perlahan, ia membentuk isyarat beli; apabila garis pantas melintasi garis perlahan, ia membentuk isyarat jual.
Penapis Trend ADX: memperkenalkan indikator ADX 14 kitaran (Indeks Arah Rata-rata) sebagai alat pengesahan kekuatan trend. Strategi memerlukan nilai ADX lebih besar daripada 25, memastikan perdagangan hanya dalam pasaran trend yang jelas, dan dengan berkesan mengelakkan isyarat palsu di pasaran bergolak.
Peraturan masuk dan keluar yang tepat：
- Buat banyak syarat: 12 EMA memakai 26 EMA, dan ADX> 25
- Keadaan kosong: 12 EMA di bawah 26 EMA, dan ADX> 25
- Keluar berbilang kepala: mencetuskan 2% stop loss atau 26 EMA di bawah 12 EMA
- Keluar kosong: mencetuskan 2% stop loss, 3% stop loss, atau 12 EMA ke atas 26 EMA
Pengiraan ADX tersuaiStrategi menggunakan kaedah tersuai untuk mengira ADX, termasuk pergerakan arah ((DM), lebar gelombang sebenar ((TR) dan pemprosesan yang lancar dari pelbagai petunjuk, memastikan ketepatan dan kepekaan petunjuk.
Kelebihan Strategik
Dengan analisis kod yang mendalam, strategi ini mempunyai kelebihan yang jelas:
Mekanisme penapisan trendPengenalan penunjuk ADX secara ketara mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergolak, memastikan perdagangan dilakukan hanya dalam keadaan trend yang jelas, dan meningkatkan kadar kemenangan.
Pengurusan risiko yang fleksibelStrategi ini mempunyai 2% setup stop loss tetap dan 3% setup stop loss (berdagang dengan kepala kosong), mengawal risiko tunggal dengan stop loss keras, meningkatkan keselamatan dana.
Mekanisme pengesahan berganda: Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan kebarangkalian kesalahan pengesanan melalui penyambungan garis rata dengan pengesahan ganda ADX.
Tanda dagangan visualStrategi menyediakan petunjuk visual yang jelas, termasuk penanda grafik untuk isyarat jual beli, paparan latar belakang yang terang dan penanda label, untuk memudahkan peniaga mengenali dan mengesahkan isyarat dengan cepat.
Integrasi fungsi amaran: Fungsi amaran isyarat dagangan terbina dalam, memberi amaran dalam masa nyata, mengurangkan risiko kehilangan peluang dagangan.
Parameter yang boleh disesuaikanSemua parameter utama boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran dan keutamaan peribadi, termasuk kitaran EMA, nilai ADX, peratusan stop loss dan stop loss, untuk meningkatkan fleksibiliti strategi.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat risiko yang berpotensi:
Risiko untuk berbalikPenyelesaian: Pertimbangkan untuk menaikkan nilai ADX atau menangguhkan perdagangan semasa turun naik.
Kecenderungan untuk kehabisan risikoCara penyelesaian: pengesahan kedua digabungkan dengan petunjuk momentum lain atau tahap pengunduran Fibonacci.
Kepekaan Parameter: Pilihan parameter EMA dan ADX mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi. Solusi: Mengoptimumkan parameter dengan mengkaji semula sejarah untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk keadaan pasaran tertentu.
Slidepoint dan kelewatan pelaksanaanPerdagangan di bawah bingkai masa 5 minit mungkin menghadapi masalah slippage dan kelewatan pelaksanaan. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menambah pengesahan harga tambahan atau gunakan borang harga terhad sebagai ganti borang harga pasaran.
Pendedahan kepada risiko sistemikPenyelesaian: Menerapkan peraturan pengurusan wang yang lebih ketat, seperti had risiko setiap perdagangan dalam 1% daripada jumlah dana.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis kod, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Had ADX dinamik: menukar had ADX tetap kepada had dinamik berdasarkan turun naik pasaran, menyesuaikan standard penapisan secara automatik dalam keadaan pasaran yang berbeza, meningkatkan kesesuaian. Ini kerana had ADX yang sama mungkin terlalu ketat atau terlalu longgar dalam keadaan turun naik yang berbeza.
Memperkenalkan penapis jumlah transaksi: Meningkatkan syarat pengesahan jumlah transaksi berdasarkan isyarat sedia ada, menuntut jumlah transaksi pada isyarat yang dicetuskan lebih tinggi daripada rata-rata terkini, dan seterusnya mengurangkan isyarat perdagangan berkualiti rendah. Jumlah transaksi yang tinggi biasanya mewakili konsensus pasaran yang lebih kuat.
Optimumkan strategi penangguhan: Menambah mekanisme hentian dinamik untuk perdagangan berbilang kepala, seperti hentian bergerak berdasarkan ATR atau harga sasaran, untuk mengimbangi potensi keuntungan perdagangan berbilang kepala. Strategi semasa menetapkan hentian tetap untuk kepala kosong sahaja.
Integrasi penapis masaMenambah penapis masa perdagangan untuk mengelakkan pergerakan rendah dan pengumuman pasaran utama, mengurangkan kesan buruk.
Pengesahan pelbagai kerangka masaPengiraan arah trend yang digabungkan dengan jangka masa yang lebih tinggi (seperti 15 minit atau 1 jam), perdagangan hanya apabila trend pada pelbagai jangka masa adalah sama, meningkatkan kadar kejayaan.
Logik kemasukan dan penarikan balik: Selepas mengesahkan arah trend, menunggu harga kembali ke titik sokongan / rintangan utama untuk memasuki, mengoptimumkan titik masuk, meningkatkan nisbah pulangan risiko.
ringkaskan
Strategi dagangan penyaringan ADX adalah sistem perdagangan kuantitatif yang tersusun dengan baik yang menangkap perubahan trend melalui persilangan garis rata dan menggunakan penyaringan indikator ADX untuk pasaran trend lemah, meningkatkan kualiti perdagangan dengan berkesan. Strategi ini berjalan pada jangka masa 5 minit dan sangat sesuai untuk digunakan oleh peniaga garis pendek dan peniaga dalam sehari.
Kelebihan utama strategi adalah mekanisme pengesahan berganda dan kawalan risiko yang ketat, manakala risiko yang berpotensi berasal dari kehabisan trend dan turun naik pasaran. Prestasi strategi ini dapat ditingkatkan lagi dengan melaksanakan langkah-langkah pengoptimuman yang disyorkan, terutamanya dengan memperkenalkan penurunan ADX dinamik, penapisan jumlah perdagangan dan pengesahan jangka masa berganda.
Bagi peniaga kuantitatif, strategi ini menyediakan kerangka asas yang kukuh, yang boleh disesuaikan dengan keutamaan peribadi dan keadaan pasaran tertentu, untuk prestasi perdagangan yang stabil dalam jangka panjang. Akhirnya, kunci kejayaan dalam menerapkan strategi ini adalah dengan melaksanakan peraturan perdagangan dengan ketat, terus memantau prestasi strategi, dan menyesuaikan parameter tepat pada masanya mengikut perubahan pasaran.
/*backtest
start: 2025-06-13 00:00:00
end: 2025-07-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("Bitcoin 12/26 EMA Crossover with ADX Filter [5min Intraday]", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters
ema_short_period = input.int(12, "Short EMA Period", minval=1, tooltip="Period for the short EMA")
ema_long_period = input.int(26, "Long EMA Period", minval=1, tooltip="Period for the long EMA")
stop_loss_pct = input.float(2.0, "Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1, tooltip="Stop loss percentage for long and short trades")
take_profit_pct = input.float(3.0, "Take Profit % (Short Trades)", minval=0.1, step=0.1, tooltip="Take profit percentage for short trades")
adx_period = input.int(14, "ADX Period", minval=1, tooltip="Period for ADX calculation")
adx_threshold = input.float(25, "ADX Threshold", minval=10, step=1, tooltip="ADX value above which trades are allowed (indicates trending market)")
// Calculate EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_period)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_period)
// Custom ADX calculation
// Calculate Directional Movement (DM)
plus_dm = ta.change(high) > ta.change(low) and ta.change(high) > 0 ? ta.change(high) : 0
minus_dm = ta.change(low) > ta.change(high) and ta.change(low) > 0 ? ta.change(low) : 0
// Calculate True Range (TR)
tr = ta.tr
// Smooth DM and TR with EMA
plus_di = ta.ema(100 * plus_dm / (tr == 0 ? 1 : tr), adx_period)
minus_di = ta.ema(100 * minus_dm / (tr == 0 ? 1 : tr), adx_period)
// Calculate Directional Index (DX)
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di == 0 ? 1 : plus_di + minus_di)
// Smooth DX to get ADX
adx = ta.ema(dx, adx_period)
// Plot EMAs and ADX
plot(ema_short, title="12 EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_long, title="26 EMA", color=color.red, linewidth=2)
plot(adx, title="ADX", color=color.purple)
// Detect crossovers with ADX filter
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and adx > adx_threshold
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and adx > adx_threshold
// Strategy logic for long trades (buy side)
if buy_signal
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100))
if sell_signal
strategy.close("Long", comment="Sell")
// Strategy logic for short trades (sell side)
if sell_signal
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct / 100))
if buy_signal
strategy.close("Short", comment="Buy")
// Plot signals
plotshape(buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Background highlight
bgcolor(buy_signal ? color.new(color.green, 90) : sell_signal ? color.new(color.red, 90) : na)
// Labels
if buy_signal
label.new(bar_index, low, "Buy", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)
if sell_signal
label.new(bar_index, high, "Sell", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
// Alert conditions
alertcondition(buy_signal, title="Bitcoin 12/26 EMA Buy", message="12 EMA crossed above 26 EMA with ADX > {{adx_threshold}} on BTC at {{close}}")
alertcondition(sell_signal, title="Bitcoin 12/26 EMA Sell", message="12 EMA crossed below 26 EMA with ADX > {{adx_threshold}} on BTC at {{close}}")