QMC dan QM digabungkan dengan strategi dagangan kuantitatif jangka masa pelbagai peringkat perbezaan AO

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan kuantitatif QMC dan QM digabungkan dengan AO yang jauh dari jangka masa bertingkat adalah sistem perdagangan kuantitatif berasaskan analisis teknikal yang menggabungkan kategori pasaran kuantitatif (QMC), pergerakan kuantitatif (QM) dan isyarat jauh dari indikator guncangan ajaib (Awesome Oscillator, AO) untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi. Strategi ini direka khas untuk jangka masa H4 dan H1 dan menggunakan nisbah pengembalian risiko 1: 3, yang bermaksud potensi keuntungan adalah tiga kali ganda daripada potensi kerugian.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan tiga komponen utama:

1. Penunjuk gegaran ajaib (AO):AO adalah penunjuk momentum yang diperoleh dengan mengira perbezaan antara purata bergerak sederhana 5 dan 34 kitaran pada titik tengah harga ((HL2) ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

2. Pengesanan tahap pergerakan kuantitatif (QM)Strategi menggunakan 5 garis K untuk mengenal pasti tahap harga kritikal. Sinyal QM dihasilkan apabila:

   • isyarat QM bullish: apabila titik rendah aksa terbentuk dan harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi garis K sebelumnya
   • Sinyal QM Bursa: apabila terbentuk titik puncak dan harga penutupan semasa adalah lebih rendah daripada harga terendah pada garis K sebelumnya

3. AO menyimpang daripada pengesanan：

   • Watch the backs of the queens: When Price Innovation is Low but AO Indicator is High (Apabila Harga Inovasi Rendah tetapi Indeks AO Meningkat)
   • Penurunan harga: apabila harga meningkat tetapi indeks AO jatuh

Syarat masuk untuk strategi ini adalah gabungan isyarat QM dengan penolakan AO:

• Masuknya ramai: isyarat QM pasar lembu muncul serentak dengan penunjuk arah AO
• Kemasukan kosong: Isyarat QM pada bursa beruang muncul bersamaan dengan penolakan AO pada harga turun

Penetapan stop loss adalah berdasarkan tahap QM dan ditambah dengan 0.2 kali ATR (Average True Rate) sebagai pelindung, manakala sasaran stop loss ditetapkan sebagai 3 kali selisih antara harga masuk dan tahap stop loss, yang menghasilkan nisbah pulangan risiko 1: 3.

Kelebihan Strategik

1. Mekanisme pengesahan bergandaStrategi ini menggabungkan bentuk harga ((QMC dan QM) dengan penunjuk momentum ((AO), memberikan isyarat dagangan yang lebih dipercayai. Pengesahan berganda mengurangkan risiko isyarat palsu dan meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.

2. Kemampuan untuk mengenaliKeupayaan untuk mengenal pasti titik-titik perubahan lebih awal membolehkan peniaga membuat kedudukan lebih awal daripada kebanyakan peserta pasaran.

3. Pengoptimuman pengurusan risikoNisbah ganjaran risiko 1: 3 bermaksud bahawa walaupun peluang kemenangan hanya 30%, strategi ini mungkin menguntungkan dalam jangka panjang. Pendekatan pengurusan risiko yang konservatif ini membantu melindungi dana akaun.

4. Penangguhan berdasarkan struktur pasaranPenetapan stop loss berdekatan dengan tahap QM yang penting, yang mewakili kawasan sokongan atau rintangan penting dalam struktur pasaran, dan bukannya titik harga yang dipilih secara rawak, meningkatkan keberkesanan stop loss.

5. Keupayaan perdagangan automatikStrategi ini diprogramkan sepenuhnya, membolehkan transaksi dilaksanakan secara automatik, mengurangkan gangguan emosi, dan memastikan ketegasan disiplin perdagangan.

Risiko Strategik

1. Kesalahan memalingkan isyaratDalam pasaran yang bergolak, penyingkiran AO mungkin menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan kerugian perdagangan yang tidak perlu. Kebisingan pasaran mungkin menyebabkan penyingkiran indikator untuk jangka pendek, tetapi harga mungkin tidak akan berbalik seperti yang diharapkan.

2. Risiko turun naik pasaranHarga mungkin melepasi titik penangguhan dengan cepat semasa siaran berita utama atau peristiwa Black Swan, menyebabkan kerugian sebenar melebihi jangkaan.

3. Kepekaan ParameterStrategi menggunakan parameter tetap (seperti purata bergerak 5 dan 34 kitaran, titik pusat 5 garis K, penampan 0.2 ATR), yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam keadaan pasaran yang berbeza atau dalam jenis perdagangan yang berbeza.

4. Risiko kelewatan isyaratOleh kerana perlu membentuk titik pusat dan mengesahkan penyimpangan, isyarat perdagangan mungkin mengalami kelewatan dan terlepas masa masuk yang terbaik.

5. Masalah pengurusan wangStrategi: Berdagang menggunakan peratusan dana akaun 10% yang tetap, yang mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran atau saiz akaun.

Penyelesaian:

• Gabungan lebih banyak syarat penapisan, seperti penapis trend atau penapis kadar lonjakan, mengurangkan isyarat palsu
• Menerapkan pengurusan kedudukan dinamik, menyesuaikan peratusan dana mengikut turun naik pasaran
• Strategi penangguhan sebelum data ekonomi utama dikeluarkan
• Melakukan pengulangan yang luas untuk mencari tetapan parameter terbaik untuk keadaan pasaran yang berbeza

Arah pengoptimuman strategi

1. Menambah penapis trend: memperkenalkan indikator trend yang lebih lama ((seperti garis matahari atau garis pusingan), hanya berdagang di arah trend yang besar. Ini dapat meningkatkan peluang kemenangan, kerana perdagangan yang maju biasanya lebih berjaya daripada perdagangan yang berlawanan.

longTermTrend = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[20]
longCond := longCond and longTermTrend
shortCond := shortCond and not longTermTrend

1. Stop loss dinamik dan nisbah risiko: Sesuaikan jarak hentian dan ganjaran risiko mengikut dinamik pasaran yang tidak menentu. Dalam pasaran yang lebih tidak menentu, mungkin memerlukan jarak hentian yang lebih luas dan nisbah ganjaran risiko yang lebih kecil.

volMultiplier = ta.atr(14) / ta.atr(14)[20]
slDistance = atr * 0.2 * math.min(2, math.max(0.5, volMultiplier))

1. Menambah penapis masa transaksiBeberapa tempoh masa (seperti sebelum dan selepas pasaran dibuka atau data penting dikeluarkan) lebih bergolak dan mungkin tidak sesuai untuk strategi ini. Penambahan penapis tempoh masa dapat mengelakkan perdagangan pada tempoh risiko tinggi ini.

2. Optimumkan masa kemasukanStrategi semasa: K baris pertama yang masuk pada isyarat, anda boleh mempertimbangkan untuk menunggu panggilan balik atau mengesahkan K baris masuk semula untuk mendapatkan harga masuk yang lebih baik.

3. Strategi bertingkat-tingkat: Daripada hanya menetapkan sasaran berhenti tunggal, anda boleh berhenti secara beransur-ansur, seperti bergerak berhenti kepada harga masuk apabila anda mencapai 1: 1 pengembalian risiko, menebus sebahagian daripada kedudukan anda apabila anda mencapai 1: 2 dan kedudukan yang tersisa mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi, mengurangkan kemungkinan penarikan balik yang besar, dan lebih menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif QMC dan QM yang digabungkan dengan AO yang berlainan pada jangka masa bertingkat adalah sistem perdagangan lanjutan yang menggabungkan analisis struktur harga dan indikator dinamik. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan trend yang berpotensi dengan mencari bentuk penembusan QM dan titik-titik resonansi yang berlainan dengan AO. Pengaturan pengembalian risiko 1: 3 mencerminkan konsep pengurusan risiko konservatif strategi ini, yang dapat mengekalkan keuntungan jangka panjang walaupun dengan kadar kemenangan yang rendah.

Kelebihan utama strategi ini terletak pada mekanisme pengesahan berganda dan tetapan stop loss berdasarkan struktur pasaran, tetapi juga menghadapi risiko seperti isyarat palsu dan kepekaan parameter. Strategi ini mempunyai banyak ruang untuk penambahbaikan dengan cara menambahkan penapis trend, menyesuaikan parameter risiko secara dinamik, dan mengoptimumkan masa masuk.

Bagi peniaga kuantitatif, strategi ini menyediakan kerangka yang kukuh untuk disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut gaya perdagangan dan keutamaan risiko individu. Sama ada digunakan sebagai sistem perdagangan berasingan atau sebagai sebahagian daripada portofolio strategi perdagangan yang lebih besar, strategi ini menunjukkan penggunaan analisis teknikal yang berkesan dalam perdagangan kuantitatif.