ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi kuantitatif “Sistem Perdagangan Terilhamkan POMDP Gabungan Pelbagai Indikator” adalah kaedah perdagangan yang berdasarkan analisis teknikal dan proses keputusan Markov yang boleh dilihat secara separa. Strategi ini menggabungkan dengan cerdiknya petunjuk acak yang agak kuat dan lemah (Stochastic RSI), petunjuk aliran wang (MFI), Bollinger Bands (Bollinger Bands) dan penunjuk penyebaran runcing rata-rata bergerak (MACD) untuk menghasilkan isyarat membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan pada pemikiran proses keputusan Markov yang boleh dilihat (POMDP), yang menganggap pasaran sebagai sistem yang dapat dilihat oleh bahagian statusnya. Keadaan pasaran dapat dilihat melalui indikator teknikal utama berikut:
Bollinger Bands: Menggunakan purata bergerak sederhana 20 kitaran sebagai orbit tengah, perbezaan piawai 2.0, membentuk orbit ke atas dan ke bawah, untuk mengenal pasti kawasan pergerakan harga.
Indeks Relatif Kuat Random (RSI Stokastik)Menggabungkan kelebihan RSI dan penunjuk rawak, menetapkan panjang 14 kitaran dan parameter kelancaran 3 kitaran untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold. Apabila nilai K di bawah 30 dianggap sebagai oversold, di atas 70 dianggap sebagai overbought.
Indeks aliran wang (MFI): Menggunakan pengiraan 14 kitaran, aliran dana diukur dengan penggandaan harga tipikal (TP) dan jumlah transaksi. MFI di bawah 40 dianggap sebagai isyarat menjual lebih banyak, dan di atas 60 sebagai isyarat membeli lebih banyak.
Indeks MACD: Menggunakan parameter 12/26/9, hubungan antara garisan MACD dan garisan isyarat digunakan untuk mengesahkan arah trend.
Peraturan-peraturan untuk membuat keputusan dalam strategi ini adalah seperti berikut:
- Sebaran Debit Panggilan: Apabila nilai K lebih rendah daripada 30 (atau MFI lebih rendah daripada 40 (atau MFI lebih rendah daripada 40 (atau MFI lebih rendah daripada 40)) dan garis MACD terletak di atas garis isyarat, isyarat lebih banyak akan dicetuskan.
- Syarat kosong (Put Debit Spread): Apabila nilai K lebih tinggi daripada 70 (atau MFI lebih tinggi daripada 60 (atau MFI lebih tinggi daripada 60 (atau MFI lebih tinggi daripada 60)) dan garis MACD terletak di bawah garis isyarat, isyarat shorting akan dicetuskan.
Strategi ini juga mewujudkan mekanisme keluar automatik berasaskan masa, yang menetapkan kedudukan kosong secara automatik selepas 5 kitaran pemegang, yang mengawal risiko jangka masa pemegang dengan berkesan.
Kelebihan Strategik
Pengesahan isyarat multidimensiDengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal (RSI, MFI, MACD), strategi dapat melihat keadaan pasaran dari sudut yang berbeza, mengurangkan risiko isyarat yang salah kaprah yang mungkin dibawa oleh satu petunjuk.
Kesesuaian rangka kerja POMDPPengenalan pemikiran POMDP membolehkan strategi untuk membuat keputusan yang lebih optimum dalam keadaan ketidakpastian dan sebahagian daripada keadaan yang boleh diperhatikan, lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang sebenar.
Kawalan risiko yang jelasDengan menetapkan kitaran keluar tetap (< 5 kitaran), strategi ini dapat mengawal risiko dalam dimensi masa dan mengelakkan peningkatan kerugian yang disebabkan oleh pergerakan negatif jangka panjang.
Kelengkapan antara penunjuk teknikalStochastic RSI mencerminkan pergerakan harga, MFI menggabungkan maklumat harga dan jumlah transaksi, MACD menangkap perubahan trend, Burin membentangkan julat pergerakan.
Kestabilan pelaksanaan kod: Kaedah menggunakan math.sum dan bukan ta.sum dalam pengiraan MFI, membetulkan kemungkinan kesilapan pengiraan dan meningkatkan kestabilan kaedah.
Keupayaan pelaksanaan automatikImplementasi Pine Script berdasarkan TradingView membolehkan strategi menghasilkan dan melaksanakan isyarat perdagangan secara automatik, mengurangkan campur tangan manusia dan kesan emosi.
Risiko Strategik
Batasan untuk membeli dan menjual di luar batas.Strategi menggunakan had overbought dan oversold yang tetap (30⁄70 untuk Stochastic RSI dan 40⁄60 untuk MFI), yang mungkin tidak selalu optimum dalam keadaan pasaran yang berbeza dan produk yang berbeza, yang boleh menyebabkan penurunan kualiti isyarat.
Masa untuk keluar dari mekanisme pedang bermata dua: Mekanisme keluar 5 kitaran tetap walaupun mengawal risiko, tetapi juga boleh keluar dari trend yang menguntungkan lebih awal, mengehadkan potensi keuntungan.
Risiko berlebihan pelbagai indikatorWalaupun pelbagai indikator menyediakan pengesahan pelbagai dimensi, mungkin terdapat beberapa hubungan dan kelebihan antara indikator, yang boleh menyebabkan bias penguatan isyarat di bawah keadaan pasaran tertentu.
Tidak Adaptasi Pasaran TrendStrategi ini adalah berdasarkan pada overbought dan oversold dan isyarat pembalikan yang mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat yang salah dalam pasaran yang kuat, yang menyebabkan perdagangan yang kerap dan kos yang tidak perlu.
Parameter untuk mengoptimumkan kebergantunganKesan strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter setiap indikator, keadaan pasaran yang berbeza mungkin memerlukan kombinasi parameter yang berbeza, meningkatkan kerumitan dalam pemeliharaan dan penyesuaian strategi.
Kekurangan mekanisme penyesuaian kadar turun naikStrategi tidak mempunyai mekanisme penyesuaian diri terhadap perubahan kadar turun naik pasaran, yang mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu dalam persekitaran yang tinggi.
Arah pengoptimuman strategi
Mekanisme penyesuaian parameter dinamikMemperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter berdasarkan keadaan pasaran, seperti penyesuaian perbezaan piawai dalam Brinband mengikut kadar turun naik, atau penyesuaian nilai paras overbought dan oversold mengikut kekuatan trend pasaran, meningkatkan kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Mekanisme henti kerugian yang sempurnaSelain mekanisme keluar dari dimensi masa, menambah mekanisme henti rugi berdasarkan perubahan harga, seperti menetapkan titik henti rugi berdasarkan ATR, meningkatkan kesempurnaan pengurusan risiko.
Penapis persekitaran pasaranTambahan modul untuk mengenal pasti keadaan pasaran, seperti indikator kekuatan trend atau indikator kadar turun naik, mengurangkan atau menghentikan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai dengan strategi, dan mengelakkan terlalu banyak perdagangan dalam keadaan yang tidak menguntungkan.
Sistem penilaian kualiti isyarat: Membangunkan mekanisme penilaian kualiti isyarat, berdasarkan tahap keserasian pelbagai petunjuk, keadaan pasaran, kejayaan isyarat sejarah dan lain-lain faktor penilaian isyarat, hanya melaksanakan isyarat berkualiti tinggi, meningkatkan keberkesanan strategi.
Pembelajaran MesinMenggabungkan kerangka POMDP dengan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan strategi membuat keputusan melalui latihan data sejarah, membolehkan sistem belajar dan memperbaiki dari transaksi masa lalu.
Pengurusan wang yang lebih baik: Memperkenalkan mekanisme pengurusan kedudukan dinamik, menyesuaikan skala perdagangan mengikut kekuatan isyarat, keadaan pasaran dan risiko akaun, untuk pengurusan dana yang lebih saintifik.
ringkaskan
“Multi-indikator menggabungkan POMDP Inspired Trading System” adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal dan kerangka keputusan POMDP. Strategi ini menyelesaikan sebahagian daripada masalah pemerhatian pasaran, memberikan pengesahan isyarat pelbagai dimensi untuk keputusan perdagangan melalui sinergi indikator seperti Stochastic RSI, MFI, MACD dan Brin Belt.
Kelebihan utama strategi adalah keupayaan untuk mengamati pasaran dari pelbagai sudut dan mekanisme kawalan risiko yang jelas, tetapi juga menghadapi cabaran ketergantungan pengoptimuman parameter dan ketidakupayaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran tertentu. Dengan memperkenalkan penyesuaian parameter dinamik, memperbaiki mekanisme penangguhan kerugian, dan menambah penapis keadaan pasaran, strategi ini berpotensi untuk meningkatkan kestabilan dan kesesuaian.
Secara keseluruhannya, ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang direka dengan logik yang logik dan jelas, yang sangat sesuai untuk pedagang yang mempunyai kemampuan untuk meramalkan pasaran tetapi ingin mengawal risiko. Dengan terus mengoptimumkan dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, strategi ini boleh menjadi alat yang berkesan dalam kotak alat pedagang.
/*backtest
start: 2024-07-22 00:00:00
end: 2025-07-20 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":2000000}]
*/
//@version=6
strategy("Debit Spread POMDP‑Inspired Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ——— Constants
const int K_OVERSOLD = 30
const int K_OVERBOUGHT = 70
const int MFI_OVERSOLD = 40
const int MFI_OVERBOUGHT = 60
const int EXIT_BARS = 5
// ——— User inputs
stochLength = input.int(14, "Stochastic RSI length")
stochSmooth = input.int(3, "Stochastic smoothing")
mfiLength = input.int(14, "MFI length")
bbLength = input.int(20, "Bollinger length")
bbStdDev = input.float(2.0, "Bollinger std dev")
macdFast = input.int(12, "MACD fast length")
macdSlow = input.int(26, "MACD slow length")
macdSignal = input.int(9, "MACD signal length")
// ——— Bar index tracking for exits
var int callEntryBar = na
var int putEntryBar = na
// ——— Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upper = basis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
lower = basis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
// ——— Stochastic RSI
rsi = ta.rsi(close, stochLength)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, stochLength), stochSmooth)
d = ta.sma(k, stochSmooth)
// ——— Manual MFI calculation (FIXED: using math.sum)
tp = (high + low + close) / 3.0
rawMF = tp * volume
posFlow = (tp > tp[1] ? rawMF : 0.0)
negFlow = (tp < tp[1] ? rawMF : 0.0)
posMF = math.sum(posFlow, mfiLength) // FIXED: math.sum instead of ta.sum
negMF = math.sum(negFlow, mfiLength) // FIXED: math.sum instead of ta.sum
moneyRatio = negMF != 0 ? posMF / negMF : 0.0
mfi = negMF != 0 ? 100 - 100 / (1 + moneyRatio) : 0.0
// ——— Manual MACD calculation
fastMA = ta.ema(close, macdFast)
slowMA = ta.ema(close, macdSlow)
macdLine = fastMA - slowMA
signalLine = ta.ema(macdLine, macdSignal)
// ——— POMDP‑inspired decision rules
bullCondition = ((k < K_OVERSOLD) or (mfi < MFI_OVERSOLD)) and (macdLine > signalLine)
bearCondition = ((k > K_OVERBOUGHT) or (mfi > MFI_OVERBOUGHT)) and (macdLine < signalLine)
if bullCondition
strategy.entry("CallDebit", strategy.long)
callEntryBar := bar_index // Track entry bar
if bearCondition
strategy.entry("PutDebit", strategy.short)
putEntryBar := bar_index // Track entry bar
// FIXED: Manual time-based exits using bar_index
if not na(callEntryBar) and bar_index >= callEntryBar + EXIT_BARS
strategy.close("CallDebit")
callEntryBar := na
if not na(putEntryBar) and bar_index >= putEntryBar + EXIT_BARS
strategy.close("PutDebit")
putEntryBar := na
// ——— Plots
plot(basis, color=color.gray, linewidth=1, title="BB Basis")
plot(upper, color=color.orange, linewidth=1, title="BB Upper")
plot(lower, color=color.orange, linewidth=1, title="BB Lower")
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.purple)
plot(mfi, title="MFI", color=color.green)
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.red, style=plot.style_columns)