Strategi pecah julat harga setengah jam pertama: sistem penjejakan arah aliran pasaran berdasarkan pengenalpastian momentum berbilang tempoh
ATR Range Breakout SESSION ANALYSIS momentum Risk-Reward Ratio R:R TIME-BASED TRADING SINGLE ENTRY SYSTEM
ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan rantaian harga setengah jam pertama adalah sistem perdagangan yang berdasarkan analisis masa dan penembusan rantaian harga, yang direka khas untuk berdagang pada carta 15 minit. Strategi ini menggunakan rantaian harga yang terbentuk 30 minit sebelum tarikh perdagangan sebagai rujukan utama untuk menentukan titik penembusan dan berdagang selepas titik penembusan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan pada idea bahawa julat harga yang ditubuhkan pada awal pasaran sering mencerminkan tahap sokongan dan rintangan penting dalam aktiviti perdagangan pada hari itu. Proses pelaksanaan adalah seperti berikut:
Pembentukan zon rujukanSistem memantau dan mengumpul data dari dua garis K 15 minit sebelum hari perdagangan ((09:15:00-09:44:59) untuk merekodkan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh itu, membentuk “ketinggian rujukan” dan “rendah rujukan”.
Tetapan perdaganganSelepas selesai 09:45 K, rantau rujukan dikunci. Dalam tempoh perdagangan seterusnya, termasuk 09:15-12:00 pagi dan 13:00-16:00 petang, strategi mencari isyarat untuk harga menembusi rantau rujukan.
Peraturan kemasukan：
- PendahuluanTimbulkan isyarat beli apabila harga naik ke paras tertinggi atau lebih tinggi.
- Kemasukan kosongTimbulkan isyarat jual apabila harga turun ke titik rendah rujukan atau di bawahnya.
- Had dagangan sehari: Apabila mana-mana urus niaga dilaksanakan, tidak ada lagi kedudukan perdagangan baru dibuka pada hari itu.
Peraturan permainan：
- Penangguhan sasaran: ditetapkan sebagai harga kemasukan ditambah ((banyak kepala) atau tolak ((kepala kosong) jarak antara awal.
- Kedudukan Henti: Hentian kerugian untuk perdagangan berbilang kepala ditetapkan pada titik rendah rujukan, Hentian kerugian untuk perdagangan kosong ditetapkan pada titik tinggi rujukan
Kawalan arah perdagangan：
- Pengguna boleh mengehadkan arah perdagangan sebagai “beli sahaja”, “jual sahaja” atau “dua arah” dengan parameter input untuk menyesuaikan pilihan atau penilaian trend pasaran individu.
Kod strategi menggunakan kawalan masa dan keadaan harga yang ketat secara logik untuk memastikan bahawa isyarat penembusan ditangkap dengan tepat dan peraturan pengurusan risiko dilaksanakan dengan ketat.
Kelebihan Strategik
Setelah menganalisis kod secara mendalam, strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:
Disiplin: Hanya menjalankan satu dagangan setiap hari perdagangan, berkesan mengelakkan overtrading dan membuat keputusan emosi, mengurangkan kos dan tekanan psikologi yang disebabkan oleh kekerapan perdagangan.
Peraturan yang jelasSyarat kemasukan dan keluar adalah jelas dan telus, tidak memerlukan penilaian subjektif, mengurangkan keraguan dan kesilapan dalam proses perdagangan.
Fleksibiliti tinggiDengan parameter “trade_direction”, pengguna boleh memilih untuk berdagang dalam arah yang sama atau berdagang dalam arah yang sama berdasarkan trend makro atau analisis peribadi, meningkatkan kebolehpasaran strategi.
Kawalan risiko yang sempurna: Setiap perdagangan mempunyai sasaran berhenti dan hentian yang telah ditentukan, nisbah risiko dan ganjaran yang jelas, yang membantu pengurusan dana yang stabil dalam jangka panjang.
Kecekapan masaDengan menumpukan perhatian pada tempoh 30 minit pertama selepas pasaran dibuka, strategi ini memanfaatkan ciri-ciri pergerakan awal pasaran yang sering berubah-ubah dan arah, meningkatkan kecekapan perdagangan.
Struktur kod jelasKaedah: Kaedah untuk melaksanakan strategi menggunakan pemindahan pembolehubah dan pemeriksaan syarat, logik yang ketat, mudah difahami dan dikekalkan.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat risiko yang berpotensi:
Risiko penembusan palsu: Pasaran mungkin berbalik dengan cepat selepas penembusan rantau rujukan, yang menyebabkan stop loss dicetuskan. Penyelesaian boleh ditambah mekanisme pengesahan, seperti meminta harga untuk kekal untuk jangka masa tertentu selepas penembusan atau menembusi tahap tertentu sebelum melakukan perdagangan.
Risiko untuk meluaskan ruang: Jika pasaran bergelombang terlalu besar dalam tempoh 30 minit awal, ia akan menyebabkan jarak berhenti terlalu jauh dan tidak sesuai dengan prinsip pengurusan risiko yang munasabah. Anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan had julat maksimum, atau menyesuaikan diri dengan kadar pergerakan sejarah.
Risiko jarak yang terlalu sempitSebaliknya, jika pergerakan awal terlalu kecil, ia boleh menyebabkan sasaran hentian terlalu dekat dengan titik masuk dan sukar untuk menampung kos perdagangan. Penyelesaian adalah dengan menetapkan keperluan jarak minimum, atau memilih untuk tidak berdagang pada hari yang rendah.
Ketergantungan kepada pasaran tunggalStrategi direka khas untuk pasaran tertentu, mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran lain atau dalam keadaan pasaran yang berbeza. Adalah disyorkan untuk melakukan analisis tindak balas dan kesesuaian pasaran yang mencukupi sebelum digunakan.
Batasan bagi nisbah ganjaran risiko tetap: Menggunakan nisbah ganjaran risiko tetap dalam kod ((risk_reward = 1.0), mungkin tidak dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran atau kekuatan trend.
Arah pengoptimuman
Berdasarkan analisis kod, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Pembaikan zon dinamikStrategi semasa menggunakan tetingkap masa yang tetap ((30 minit pertama) untuk menentukan kawasan perdagangan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan secara dinamik kawasan rujukan berdasarkan turun naik pasaran (seperti penunjuk ATR) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Mekanisme pengesahan bergandaTambahan penanda teknikal tambahan atau pengesahan corak harga, yang dapat mengurangkan risiko penembusan palsu dengan melakukan perdagangan hanya jika arah penembusan selaras dengan trend purata bergerak jangka pendek.
Bahagian pengurusan kedudukan: Kod yang diubah untuk melaksanakan strategi berhenti separuh dan berhenti separuh, seperti menebus sebahagian daripada kedudukan selepas mencapai matlamat keuntungan tertentu, dan menetapkan tracking stop untuk sisa untuk memaksimumkan menangkap trend.
Faktor kemerosotan masaPendahuluan: Memperkenalkan faktor kemerosotan masa, menjadikan keperluan strategi untuk isyarat penembusan meningkat secara beransur-ansur seiring dengan perkembangan hari perdagangan, kerana secara amnya, penembusan awal lebih masuk akal daripada penembusan akhir.
Kadar risiko dan ganjaran yang disesuaikan: Mengubah kadar ganjaran risiko secara dinamik mengikut keadaan pasaran (seperti turun naik, kekuatan trend), dan bukannya menggunakan nilai tetap, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Penapis jumlah transaksiPeningkatan mekanisme pengesahan jumlah transaksi, yang mengesahkan penembusan hanya jika jumlah transaksi meningkat dengan ketara, untuk mengurangkan risiko penembusan palsu.
ringkaskan
Strategi penembusan rantaian harga setengah jam pertama adalah sistem perdagangan yang ringkas dan berkesan untuk melaksanakan perdagangan dengan menangkap rantaian harga utama yang ditubuhkan oleh pasaran awal dan mengesan penembusan mereka. Strategi ini menekankan disiplin, peraturan yang jelas dan kawalan risiko yang ketat, terutama untuk peniaga yang mencari kaedah perdagangan sistematik.
Kelebihan utama strategi ini adalah peraturan masuk dan keluar yang jelas, had perdagangan sehari dan pilihan arah perdagangan yang boleh disesuaikan, yang membolehkan ia mengekalkan disiplin perdagangan sistematik dan mempunyai fleksibiliti untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Walaupun terdapat cabaran untuk menetapkan risiko dan jarak yang palsu, risiko ini dapat dikurangkan dengan berkesan dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, seperti penyesuaian jarak dinamik, mekanisme pengesahan berganda, dan pengurusan risiko yang beradaptasi.
Secara keseluruhannya, ia adalah rangka kerja strategi yang direka dengan logik dan jelas, yang sesuai untuk digunakan oleh peniaga dalam perdagangan sebenar setelah memahami dan menyesuaikan dengan betul, terutamanya untuk menangkap pergerakan dan arah pergerakan awal pasaran.
/*backtest
start: 2025-06-24 00:00:00
end: 2025-07-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("HSI1! First 30m Candle Strategy (15m Chart)", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, calc_on_every_tick=true)
// === CONFIGURATION ===
risk_reward = 1.0
trade_size = 1
// User input to choose direction
trade_direction = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
// === SESSION TIME ===
time_in_session = (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 12, 0)) or (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 13, 0) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 16, 0))
// === FIRST 30-MIN CANDLE AGGREGATION ===
// The first 30m period: 09:15:00 to 09:44:59
start_30m = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15)
end_30m = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 45)
// Identify the first bar of a new day for reset
curr_ymd = year * 10000 + month * 100 + dayofmonth
var int first_30m_ymd = na
var float first_30m_high = na
var float first_30m_low = na
var bool range_locked = false
// Reset all at the start of a new day
if na(first_30m_ymd) or first_30m_ymd != curr_ymd
first_30m_ymd := curr_ymd
first_30m_high := na
first_30m_low := na
range_locked := false
// If within first 30m window, keep updating highs/lows
if time >= start_30m and time < end_30m
first_30m_high := na(first_30m_high) ? high : math.max(first_30m_high, high)
first_30m_low := na(first_30m_low) ? low : math.min(first_30m_low, low)
// Lock the range after the 09:45 bar starts
if not range_locked and time >= end_30m and not na(first_30m_high) and not na(first_30m_low)
range_locked := true
carry_high = range_locked ? first_30m_high : na
carry_low = range_locked ? first_30m_low : na
// === SINGLE TRADE PER DAY LOGIC ===
var int last_trade_ymd = na
var bool traded_today = false
if na(last_trade_ymd) or last_trade_ymd != curr_ymd
traded_today := false // New day, reset flag
can_trade = time_in_session and not na(carry_high) and not traded_today
// === TRADE ENTRY/EXIT CONDITIONS ===
long_condition = can_trade and strategy.position_size == 0 and high >= carry_high and (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both")
short_condition = can_trade and strategy.position_size == 0 and low <= carry_low and (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both")
stop_long = carry_low
take_long = carry_high + (carry_high - carry_low) * risk_reward
stop_short = carry_high
take_short = carry_low - (carry_high - carry_low) * risk_reward
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size, stop=carry_high)
strategy.exit("TP/SL Long", "Long", stop=stop_long, limit=take_long)
last_trade_ymd := curr_ymd
traded_today := true
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size, stop=carry_low)
strategy.exit("TP/SL Short", "Short", stop=stop_short, limit=take_short)
last_trade_ymd := curr_ymd
traded_today := true
// === PLOTS ===
plot(carry_high, title="First 30m High", color=color.green, linewidth=2, display=display.none)
plot(carry_low, title="First 30m Low", color=color.red, linewidth=2, display=display.none)