Strategi Dagangan Had Penembusan Julat Pembukaan
ORB BREAKOUT LIMIT ORDER TAKEPROFIT STOPLOSS RANGE TRADING 5-Min Timeframe
ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan ruang harga yang terbentuk 15 minit sebelum pembukaan pasaran sebagai asas untuk mencari peluang perdagangan dengan menerobos ruang tersebut. Strategi ini berjalan pada jangka masa 5 minit, menggunakan pesanan had untuk masuk ke dalam kedudukan penembusan ruang, dan menetapkan titik-titik berhenti dan berhenti yang tetap.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan pada julat harga yang terbentuk pada awal pembukaan pasaran. Khususnya, ia mula mengenal pasti harga tinggi dan rendah pada 15 minit pertama selepas pembukaan pasaran (9:30-9:45), yang dicapai dengan mengira titik tertinggi dan terendah pada tiga garisan pertama pada jangka masa 5 minit.
Apabila harga penutupan pecah batas atas, strategi membuat pesanan harga terhad pada kedudukan yang pecah; apabila harga penutupan pecah batas bawah, strategi membuat pesanan harga terhad pada kedudukan yang pecah. Keistimewaan pesanan terhad adalah bahawa ia hanya akan dicetuskan apabila harga turun atau (melonjak) ke tahap yang ditetapkan, yang sebenarnya menunggu pengesahan harga.
Kaedah ini menggunakan titik berhenti tetap ((100 mata) dan titik berhenti ((50 mata)). Ini bermakna nisbah pulangan risiko adalah 1: 2, yang merupakan tetapan pengurusan risiko yang agak konservatif. Fungsi keluar strategi digunakan dalam kod untuk menguruskan tahap berhenti berhenti secara automatik.
Kelebihan Strategik
Mengambil kesempatan daripada ketidakstabilan terbuka15 minit pertama selepas pembukaan pasaran biasanya disertai dengan turun naik dan jumlah dagangan yang tinggi, yang memberikan keadaan yang baik untuk perdagangan terobosan. Strategi ini direka khusus untuk tempoh masa ini, dan dengan berkesan menangkap tenaga awal pasaran.
Mekanisme pesanan terhad: Dengan menggunakan pesanan had, anda boleh mendapatkan harga masuk yang lebih baik berbanding dengan pesanan harga pasaran. Apabila harga muncul kembali selepas penembusan (ini adalah fenomena biasa), strategi ini dapat masuk pada harga yang lebih ideal, sehingga mengurangkan slippage dan meningkatkan kualiti pelaksanaan perdagangan.
Pengurusan risiko yang jelasStrategi ini menetapkan titik berhenti dan berhenti yang tetap dengan nisbah pulangan risiko 1: 2. Pendekatan pengurusan risiko yang jelas ini membantu prestasi konsistensi jangka panjang dan mencegah kerugian besar dalam satu perdagangan.
Mudah dan boleh diulangLogik strategi adalah mudah dan jelas, tanpa petunjuk atau pengiraan yang rumit, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan. Kesederhanaan ini juga mengurangkan risiko over-fit dan meningkatkan kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Pelaksanaan automatikStrategi ini dapat diotomatiskan sepenuhnya, mengurangkan gangguan emosi manusia dan kelewatan pelaksanaan. Setelah parameter ditetapkan, sistem dapat secara automatik mengenal pasti jarak, menetapkan pesanan dan menguruskan stop loss.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsuPergerakan pada waktu pasaran terbuka boleh menyebabkan penembusan palsu, iaitu harga akan kembali ke dalam julat selepas penembusan sementara. Walaupun mekanisme pesanan had mengurangkan risiko ini, ia masih boleh menyebabkan perdagangan yang tidak perlu. Penyelesaian yang mungkin adalah dengan menambah mekanisme pengesahan, seperti meminta harga untuk bertahan untuk beberapa waktu selepas penembusan, atau menggunakan petunjuk teknikal lain untuk pengesahan.
Batasan kerugian penghalang tetap: Hentian berhenti yang menggunakan titik tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran. Dalam persekitaran yang bergelombang tinggi, hentian mungkin terlalu kecil; dan dalam persekitaran yang bergelombang rendah, hentian mungkin terlalu besar.
Ketergantungan tempoh masa tunggalStrategi ini hanya menumpukan perhatian pada 15 minit pertama selepas bukaan, mengabaikan tempoh masa lain yang mungkin memberikan isyarat yang berharga. Fokus yang sempit ini boleh menyebabkan kehilangan peluang perdagangan lain. Strategi yang meluas untuk mempertimbangkan tempoh masa penting lain (seperti sebelum tutup) mungkin membantu meningkatkan peluang perdagangan.
Kurangnya penapis persekitaran pasaranStrategi tidak mengambil kira keadaan pasaran keseluruhan, seperti arah trend atau keadaan yang tidak menentu. Dalam keadaan pasaran tertentu, perdagangan terobosan mungkin tidak begitu berkesan. Pengenalan penapis keadaan pasaran, seperti indikator trend atau nilai turun naik yang tidak menentu, mungkin membantu mengelakkan perdagangan dalam keadaan yang tidak menguntungkan.
Kurang pertimbangan dalam pengurusan danaKaedah untuk mengira saiz kedudukan dalam kod adalah mudah dan boleh menyebabkan tidak selarasnya lubang risiko. Pelaksanaan sistem pengurusan wang yang lebih kompleks, seperti peratusan model risiko berdasarkan skala akaun, akan membantu mengekalkan tahap risiko yang konsisten.
Arah pengoptimuman strategi
Hentikan Dinamika Hentikan: menukarkan stop loss dengan bilangan titik tetap kepada parameter dinamik berdasarkan turun naik pasaran. Sebagai contoh, ATR boleh digunakan untuk menetapkan tahap stop dan stop loss dengan faktor, sehingga apabila turun naik meningkat, titik stop loss akan meningkat dengan seimbang, dan sebaliknya.
Tambahkan penanda pengesahanPengenalan penunjuk teknikal tambahan untuk mengesahkan kesahihan penembusan, seperti peningkatan jumlah transaksi, penunjuk momentum atau arah purata bergerak. Ini dapat mengurangkan risiko penembusan palsu dan meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Optimumkan masa kemasukanStrategi semasa adalah menetapkan pesanan had segera selepas harga menembusi kawasan penembusan harga. Anda boleh mempertimbangkan untuk menunggu pengesahan tambahan, seperti menguji semula tahap penembusan atau corak harga tertentu, untuk meningkatkan ketepatan masa masuk.
Menambah penapis persekitaran pasaranMemperkenalkan mekanisme untuk menilai keadaan pasaran keseluruhan, seperti kekuatan trend, tahap turun naik atau fasa pasaran tertentu. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan, anda boleh memilih untuk tidak berdagang atau menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan ciri pasaran semasa.
Pengurusan kewangan yang lebih baikMenerapkan strategi pengurusan wang yang lebih kompleks, seperti peratusan model risiko berdasarkan saiz akaun atau penyesuaian saiz kedudukan berdasarkan turun naik. Ini akan memastikan bahawa lubang risiko tetap konsisten, tidak kira saiz akaun.
Berkembang ke tempoh masa lainKajian: Mengkaji penggunaan logik penembusan segmen yang serupa pada tempoh masa utama lain, seperti pembukaan pasaran tengah hari, sebelum dan selepas pengumuman data ekonomi penting atau sebelum penutupan pasaran. Ini mungkin memberikan peluang perdagangan tambahan, risiko strategi penyebaran.
ringkaskan
Strategi perdagangan terhad terhad adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang memfokuskan pada awal pembukaan pasaran, menangkap dinamik pasaran dengan mengenal pasti jarak harga 15 minit sebelumnya dan melakukan perdagangan terhad. Penggunaan pesanan terhad dan setinggan pengembalian risiko tetap memberikan pedagang dengan cara yang disiplin dan mudah dilaksanakan.
Kelebihan utama strategi ini adalah kesederhanaan, tahap automasi dan penggunaan yang berkesan terhadap turun naik bukaan. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti risiko penembusan palsu, keterbatasan parameter tetap dan ketergantungan pada satu tempoh masa.
Strategi ini dapat dipertingkatkan dengan ketara dengan melaksanakan hentian hentian dinamik, menambah indikator pengesahan, mengoptimumkan masa masuk, memperkenalkan penapis persekitaran pasaran, dan pengendalian dana yang lebih baik. Pengoptimuman ini akan membantu meningkatkan kestabilan strategi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Bagi pedagang kuantitatif, strategi ini memberikan titik permulaan yang baik untuk penyesuaian dan penambahbaikan lanjut berdasarkan pilihan risiko dan ciri-ciri pasaran individu. Dengan pengesanan dan pengoptimuman yang berterusan, strategi penembusan ruang terbuka ini boleh menjadi alat yang berkesan dalam portfolio perdagangan.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gghezzar5
//@version=6
//initialize your code as a strategy or indicator, if you want to take entries you need to use a strategy
//NOTE: if your trades dont show up on the chart sometimes its cuz your initial capital is too low
//hovering over a label shows a description of what it does and the required inputs but lmk if youre still confused on anything
strategy("tiktok strat", overlay=true, initial_capital=1000000)
//get times
currenthour=hour(time, "America/New_York")
currentminute=minute(time, "America/New_York")
//quantity increases in proportion to my profit to simulate reinvesting (not using it)
qty=int(((strategy.netprofit+100000)/close)/2)
//var command initializes the variables, float identifier is like int but it can hold decimals as well
var float m15high=0
var float m15low=0
var float limit=0
//boolean true/false variables (entry conditions)
long=false
short=false
//since we're on the 5 minute timeframe, to identify the range of the 15 minute 9:30-9:45 candle we have to get the highest and lowest value of the past three 5 minute candles
//btw
if currenthour==9 and currentminute==45
//4th bar starts at 9:45, finalizing the 15 minute candle
//high[1]=the previous high of the 9:40-9:45 bar, high[2]=the high before that, etc
m15high:=math.max(high[3], high[2], high[1])
m15low:=math.min(low[3],low[2],low[1])
//NOTE: the := operator is super important and easy to use: it allows you to change the value of a global variable while in local scope
//For example if I were to use = instead of :=, m15high would return 0 at 9:50 since the local scope of the if statement only covers 9:45 (try it yourself in strategy tester)
//And if we were to set currentminute>=45 to extend the scope, the relative highs would also shift with the following bars
//ALWAYS use the := operator whenevere youre changing the value of a variable because if = works then := will work but if := works = doesnt always work.
//returns true once a bar closes above the high or below the low of the 15 minute candle. if so, entry condition is set to true and the limit is set at the high or low, which i'll explain next
if close>m15high
limit:=m15high
long:=true
if close<m15low
limit:=m15low
short:=true
tp=100
sl=50
//these are only for the plots
entry_price=strategy.opentrades.entry_price(0)
takeprofit=entry_price+tp
stoploss=entry_price-sl
takeprofits=entry_price-tp
stoplosss=entry_price+sl
//entries: once the long condition becomes true, we enter. But since we placed a limit order we dont enter immediately. When we break out of the range
//a limit is placed where we broke out and only triggers if the price then comes back down (or up) and hits that level again. (in this case it usually happens right away anyway)
if long
strategy.entry('long', strategy.long, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitlong', 'long', stop=stoploss, limit=takeprofit)
if short
strategy.entry('short', strategy.short, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitshort', 'short', stop=stoplosss, limit=takeprofits)