Strategi Perdagangan Momentum Persilangan Purata Pergerakan Dwi: Sistem Persilangan EMA 20/50

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan momentum silang dua garis lurus (sistem silang ²⁰⁄₅₀ EMA) adalah strategi pemantauan trend berdasarkan analisis teknikal yang menggunakan titik persilangan dua indeks pergerakan rata-rata (EMA) yang berbeza untuk menghasilkan isyarat beli dan jual. Logik teras strategi ini adalah apabila EMA pendek (siklus 20) naik melintasi EMA panjang (siklus 50) menghasilkan isyarat beli, yang menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend naik; dan apabila EMA pendek (siklus 20) turun melintasi EMA panjang menghasilkan isyarat jual, yang menunjukkan bahawa pasaran mungkin beralih ke trend menurun.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah untuk menangkap perubahan trend pasaran dengan membandingkan garis rata-rata untuk tempoh masa yang berbeza. Ia dilaksanakan seperti berikut:

1. Pengiraan rata-rata:

   • EMA pantas (emaFast): purata bergerak indeks 20 kitaran
   • EMA perlahan: purata bergerak indeks 50

2. Mekanisme penjanaan isyarat:

   • Isyarat beli ((longEntry): dipicu apabila EMA pantas melintasi EMA perlahan dari bawah
   • Sinyal Jual (longExit): Tercetus apabila EMA pantas melintasi EMA perlahan dari atas

3. Pelaksanaan urus niaga:

   • Apabila isyarat membeli muncul, sistem membuka lebih banyak kedudukan
   • Apabila isyarat menjual muncul, sistem akan mengakhiri kedudukan berpatutan.

4. Pengurusan Risiko:

   • Pilihan Stop Loss / Stop Stop: Pengguna boleh menetapkan peratusan Stop Loss (default 2%) dan Stop Stop (default 4%)
   • Fee set pada 0.05%
   • Set permulaan 100,000
   • Menonaktifkan fungsi penambahan simpanan ((pyramiding=0)
   • Proses pesanan pada penutupan (process_orders_on_close=true)

5. Visualisasi:

   • Gambarkan 20 kitaran EMA (biru) dan 50 kitaran EMA (orange) pada carta
   • Tanda beli dipaparkan sebagai segitiga ke atas berwarna hijau, dan tanda jual dipaparkan sebagai segitiga ke bawah berwarna merah

Kelebihan Strategik

1. Mudah dan berkesan: Logik strategi ringkas, mudah difahami dan dilaksanakan, tanpa penyesuaian parameter yang rumit, sesuai untuk digunakan oleh pemula.

2. Keupayaan untuk mengesan trendEMA adalah lebih sensitif terhadap perubahan harga, dan dua garis lurus yang bersilang dapat menangkap perubahan trend jangka menengah dan panjang dengan berkesan, membantu mengikuti trend pasaran utama.

3. Penapis bunyi pasaranPenggunaan EMA 20 dan 50 mampu menyaring turun naik pasaran jangka pendek, mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

4. Fleksibiliti dalam pengurusan risikoStrategi menyediakan pilihan untuk menghentikan kerugian dan berhenti, pengguna boleh menyesuaikan parameter risiko mengikut keutamaan risiko mereka dan keadaan pasaran.

5. Pelaksanaan automatikStrategi yang diprogramkan sepenuhnya dapat memantau pasaran secara automatik dan melaksanakan perdagangan, menghilangkan keputusan perdagangan emosi, dan mengekalkan disiplin perdagangan.

6. Visual yang jelasStrategi menunjukkan isyarat perdagangan dan pergerakan garis rata secara langsung pada carta, memudahkan pedagang menganalisis dan mengesahkan keberkesanan strategi.

7. Tetapkan fungsi amaranFitur: Pemberitahuan terbina dalam, yang boleh memicu peringatan apabila terdapat isyarat beli atau jual, memudahkan peniaga mengetahui peluang perdagangan tepat pada masanya.

Risiko Strategik

1. Masalah ketinggalan zamanSebagai strategi trend-following, EMA sendiri mempunyai keterlambatan yang boleh menyebabkan kehilangan titik masuk atau keluar yang terbaik pada permulaan pembalikan trend, terutamanya di pasaran yang sangat bergolak.

2. Perkembangan pasaran yang burukDalam pasaran yang bergolak atau bergolak, strategi persilangan garis rata mudah menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang menyebabkan perdagangan kerugian berturut-turut.

3. Risiko pengurusan danaWalaupun strategi ini mengandungi fungsi hentian, hentian peratusan tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran dan boleh menyebabkan hentian awal dalam pasaran yang sangat tidak menentu.

4. Kepekaan ParameterKombinasi EMA ²⁰⁄₅₀ mungkin tidak sesuai untuk semua pasaran dan tempoh masa dan memerlukan pengoptimuman parameter untuk pasaran tertentu.

5. Kesan kos rawatanDalam kes perdagangan yang kerap, bayaran bayaran 0.05% boleh menjejaskan hasil keseluruhan, terutamanya dalam perdagangan yang sedikit menguntungkan.

6. Sumber isyarat tunggalStrategi yang hanya bergantung pada EMA crossover sebagai isyarat dagangan, kurangnya pengesahan petunjuk teknikal atau asas lain, boleh meningkatkan risiko isyarat palsu.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tambah syarat penapisanPertimbangkan untuk menggabungkannya dengan petunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD atau indikator volumes, membina sistem pengesahan berganda, mengurangkan isyarat palsu. Sebagai contoh, syarat boleh ditambah untuk meminta RSI menunjukkan keadaan overbought atau oversold, atau untuk meminta volumes meningkat dengan ketara apabila isyarat muncul.

2. Mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik: menggantikan peratusan berhenti tetap dengan berhenti jejak (Trailing Stop), atau berhenti dinamik berdasarkan turun naik pasaran (seperti penunjuk ATR) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

3. Optimumkan masa kemasukanPertimbangkan untuk menunggu pengesahan panggilan balik selepas melintasi garis rata, atau menggabungkan analisa bentuk peta untuk mendapatkan harga masuk yang lebih baik dan kadar kemenangan yang lebih tinggi.

4. Menambah penapis masa: Tambah sekatan pada jendela masa dagangan, mengelakkan masa-masa turun naik atau turun naik yang tinggi, seperti masa turun naik sebelum pasaran dibuka dan ditutup.

5. Parameter menyesuaikan diri: Menerapkan penyesuaian penyesuaian EMA kitaran, menyesuaikan parameter garis purata mengikut dinamik turun naik pasaran, menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.

6. Pengurusan saiz kedudukan: memperkenalkan pengurusan skala kedudukan berdasarkan turun naik, mengurangkan kedudukan di pasaran turun naik tinggi, meningkatkan kedudukan di pasaran turun naik rendah, mengoptimumkan nisbah risiko / keuntungan.

7. Penapisan persekitaran pasaran: Menambah mekanisme pengenalan keadaan pasaran, seperti menggunakan garis rata-rata jangka panjang untuk menentukan arah trend utama, hanya berdagang di arah yang mematuhi trend utama.

8. Pengoptimuman pengesanan: Melakukan tinjauan menyeluruh terhadap pasaran dan tempoh masa yang berbeza, mencari kombinasi parameter yang optimum, dan menilai prestasi strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi dagangan momentum silang dua hala (sistem silang ²⁰⁄₅₀ EMA) adalah kaedah dagangan analisis teknikal klasik untuk mengenal pasti perubahan trend pasaran dan melakukan perdagangan dengan menangkap isyarat silang 20 kitaran dan 50 kitaran EMA. Strategi ini mudah difahami, mudah dilaksanakan dan dipantau, dan sangat sesuai untuk trend jangka panjang.

Kelebihan utama strategi ini adalah logiknya yang ringkas dan keupayaan untuk menangkap trend jangka menengah dan jangka panjang dengan berkesan, sambil menyediakan pilihan pengurusan risiko yang fleksibel. Walau bagaimanapun, sebagai strategi persimpangan linear, ia juga menghadapi risiko yang wujud untuk ketinggalan isyarat dan prestasi buruk dalam pasaran yang bergolak.

Untuk meningkatkan kestabilan dan kesesuaian strategi, peniaga disarankan untuk mempertimbangkan untuk menambah syarat penapisan tambahan, mengoptimumkan mekanisme penangguhan kerugian, dan menyesuaikan parameter mengikut ciri-ciri pasaran tertentu. Di samping itu, penggunaan strategi ini sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan yang lebih komprehensif, digabungkan dengan analisis teknikal atau asas lain, mungkin akan memberikan kesan keseluruhan yang lebih baik.

Walau bagaimanapun, sebelum menggunakan strategi ini, peniaga harus melakukan pengesanan semula dan simulasi perdagangan yang mencukupi, memahami ciri-ciri prestasi strategi dalam pelbagai keadaan pasaran, dan membuat penyesuaian yang sesuai mengikut toleransi risiko dan matlamat pelaburan individu.