Penjejakan Aliran Dinamik Bot UT dan Strategi Komposit RSI

Gambaran keseluruhan

UT Bot’s Dynamic Trend Tracking and RSI Compound Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan sistem trend tracking yang menyesuaikan diri dengan indeks yang agak kuat (RSI). Inti strategi ini adalah menggunakan purata gelombang sebenar (ATR) untuk membina sokongan dan rintangan dinamik, dengan RSI untuk menangkap titik-titik perubahan pasaran, sambil mengintegrasikan Indeks 200 Periode Moving Average (EMA200) untuk pengesahan trend.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah berdasarkan dua sistem penunjuk teknikal utama: Sistem Pengesanan Trend UT Bot dan Penunjuk Guncangan RSI.

Sistem pengesanan trend UT Bot mengira julat pergerakan harga melalui indikator ATR dan dengan ini membina pergerakan ke atas dan ke bawah yang dinamik:

• UpperBand = harga semasa + faktor * ATR
• LowerBand = harga semasa - faktor * ATR

Sistem ini mengekalkan jejak untuk menentukan arah trend semasa:

1. Apabila harga naik melalui garis pengesanan, trend ke atas ((dir = 1)
2. Apabila harga di bawah garis pengesanan, trend ke bawah (dir = -1)
3. Isyarat perubahan trend ditangkap oleh perubahan pembolehubah dir

Strategi ini juga disertakan dengan penapis isyarat RSI:

• Sinyal beli dihasilkan apabila RSI < 40 (kawasan oversold) dan trend bertukar ke bawah
• Apabila RSI > 60 ((overbought area) dan trend bertukar ke bawah, menghasilkan isyarat jual

Selain itu, strategi ini menggabungkan EMA200 sebagai rujukan trend jangka panjang, dan menetapkan mekanisme stop loss berdasarkan peratusan:

• Stopwatch ditetapkan sebagai 3% daripada harga masuk
• Hentikan kerugian yang ditetapkan sebagai 1.5% daripada harga masuk

Kelebihan Strategik

1. Kebolehan beradaptasi: Melalui penunjuk ATR, bandwidth perdagangan disesuaikan secara automatik, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dan berfungsi dengan baik di pasaran yang bergelombang tinggi dan rendah.

2. Perpaduan Trend dan GuncanganStrategi ini menggabungkan trend-following dan perdagangan goyah, mengikuti trend apabila trend jelas, mencari peluang untuk berbalik ketika pasaran terlalu banyak membeli dan menjual, meningkatkan keseluruhan strategi.

3. Masuk dengan tepat: Dengan RSI ((⁶⁰⁄₄₀) seting meluaskan tahap overbought dan oversold, meningkatkan frekuensi isyarat perdagangan, dan memastikan kualiti isyarat, mengoptimumkan masa masuk.

4. Pengurusan risiko yang lebih baik: Mekanisme stop loss dinamik yang bersepadu, kadar stop loss ((3%) lebih besar daripada kadar stop loss ((1.5%), sesuai dengan prinsip perdagangan nilai jangkaan positif, yang membantu keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.

5. Isyarat peringatan segeraStrategi ini menyediakan fungsi peringatan untuk isyarat beli dan jual, yang membantu peniaga untuk merebut peluang pasaran tepat pada masanya.

6. Struktur yang jelas dan modularStruktur kod jelas, modul fungsi dipisahkan, memudahkan penyelenggaraan dan pengoptimuman selanjutnya.

Risiko Strategik

1. Isyarat palsu pasaran yang bergolak: Dalam pasaran goyah tanpa trend yang jelas, strategi mungkin menghasilkan isyarat silang yang kerap, menyebabkan kerugian berturut-turut. Penyelesaian adalah dengan menambah syarat penapisan kekuatan trend, seperti petunjuk ADX atau keperluan untuk tempoh trend.

2. Risiko yang terlalu kecil: Penutupan 1.5% yang ditetapkan pada masa ini mungkin terlalu kecil di beberapa pasaran yang bergelombang tinggi dan mudah dicetuskan oleh bunyi pasaran. Adalah disyorkan untuk menyesuaikan kadar penutupan mengikut ciri-ciri jenis perdagangan dan dinamik kitaran masa.

3. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sensitif terhadap parameter seperti panjang RSI, tahap overbought dan oversold dan faktor ATR, dengan kombinasi parameter yang berbeza menunjukkan perbezaan yang besar dalam keadaan pasaran yang berbeza.

4. Kekurangan pengenalan status pasaranStrategi ini tidak membezakan dengan jelas antara keadaan pasaran yang berbeza (trend, goyah, pengumpulan) dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu.

5. EMA200 kurang rujukanWalaupun garis EMA200 telah digambar, strategi tidak menggunakannya sebagai syarat perdagangan dan tidak memanfaatkan maklumat trend jangka panjang.

Arah pengoptimuman strategi

1. Penapisan intensiti trend meningkat: Memperkenalkan ADX atau penunjuk kekuatan trend lain untuk memastikan perdagangan hanya apabila trend jelas dan mengelakkan isyarat palsu di pasaran yang bergolak.

   趋势强度 = ta.adx(14) > 25
   买入条件 = 趋势强度 and trendUp and rsi < rsiUnder

1. Peningkatan mekanisme hentian dinamik: Mengubah Stop Peratusan Tetap menjadi Stop Dinamis Berasaskan ATR untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran yang berbeza:

   stopLoss = atr * slFactor
   strategy.exit("TP/SL", from_entry="Buy", profit=tpPercent, loss=stopLoss/close*100)

1. Tambah pengesahan jumlah: Perubahan trend yang penting biasanya disertai dengan perubahan yang ketara dalam jumlah transaksi, menambah pengesahan jumlah transaksi dapat meningkatkan kualiti isyarat:

   volumeConfirmation = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.5
   buy = trendUp and rsi < rsiUnder and volumeConfirmation

1. Perdagangan tertakluk kepada keadaan pasaran: Mengelompokkan keadaan pasaran berdasarkan kadar turun naik dan indikator trend, menggunakan strategi dan parameter perdagangan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza:

   isVolatile = atr/close*100 > 历史平均水平
   isTrending = ta.adx(14) > 25

1. Filter masaMengelakkan dagangan semasa data ekonomi penting atau ketika pasaran kurang cair, mengurangkan risiko yang tidak dijangka.

   validTradingHour = (hour >= 9 and hour <= 16)
   buy = validTradingHour and trendUp and rsi < rsiUnder

ringkaskan

UT Bot Trend Tracking dengan RSI Komposit Strategi adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan saluran turun naik dinamik dan indikator goyah. Ia menangkap perubahan trend melalui saluran penyesuaian UT Bot, dan menggunakan tahap RSI yang lebih tinggi untuk mengesahkan isyarat masuk, sambil mengintegrasikan mekanisme pengurusan risiko berdasarkan peratusan. Kelebihan terbesar strategi ini adalah kesesuaian dinamik dan keupayaan untuk menggunakan pelbagai petunjuk teknikal secara komprehensif, untuk mencari peluang perdagangan dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Walau bagaimanapun, strategi ini mungkin menghasilkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergolak dan sensitif kepada tetapan parameter. Arah pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada peningkatan penapisan kekuatan trend, pengendalian risiko dinamik yang lebih baik, pengenalan pengesahan kuantitatif dan perdagangan klasifikasi keadaan pasaran. Melalui pengoptimuman ini, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kestabilan dan kebolehpasaran lebih lanjut, menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang lebih komprehensif dan mantap, dengan mengekalkan kelebihan asalnya.

Secara keseluruhannya, ini adalah strategi kuantitatif yang direka dengan logik yang jelas dan sesuai untuk digunakan oleh peniaga yang mempunyai asas analisis teknikal. Dengan pelaksanaan arah penyesuaian dan pengoptimuman yang sesuai terhadap parameter, strategi ini dijangka menghasilkan keuntungan yang stabil dalam perdagangan sebenar.