Strategi Pengurusan Risiko Kedudukan Panjang Pengasingan Masa Perdana

PNL 风险管理 时间隔离 固定盈亏比 头寸控制 risk management Time Segregation Fixed Risk-Reward Position Control
Tarikh penciptaan: 2025-08-07 11:41:45 Akhirnya diubah suai: 2025-08-07 11:41:45
Salin: 0 Bilangan klik: 167
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi Pengurusan Risiko Kedudukan Panjang Pengasingan Masa Perdana Strategi Pengurusan Risiko Kedudukan Panjang Pengasingan Masa Perdana

Gambaran keseluruhan

Strategi pengurusan risiko kedudukan panjang masa emas adalah sistem perdagangan kuantitatif yang memberi tumpuan kepada kawalan risiko, dengan mekanisme pemisahan masa dan peratusan keuntungan tetap. Strategi ini menggunakan sasaran keuntungan yang jelas dan sederhana (~ \( 20) dan had penghentian kerugian (~ \) 100), sambil memperkenalkan dua mekanisme penyejukan masa: tempoh penyejukan 12 jam selepas perdagangan (~ \( 20) dan kelewatan masuk 15 minit (~ \) 10) yang berkesan mengawal pendedahan risiko perdagangan berturut-turut.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan kawalan risiko yang ketat dan mekanisme pembahagian masa:

  1. Syarat kemasukanStrategi: hanya mengambil lebih banyak kedudukan apabila memenuhi tiga syarat: tiada kedudukan semasa, tempoh penyejukan kerugian telah berlalu, tempoh kelewatan keuntungan telah berlalu. Ini memastikan bahawa perdagangan tidak sering masuk pada masa yang tidak menguntungkan.

  2. Mekanisme pengeluaranStrategi ini mempunyai dua syarat keluar yang jelas:

    • Apabila keuntungan mencapai $ 20 yang ditetapkan, anda akan mendapat keuntungan dengan segera.
    • Apabila kerugian mencapai $ 100 yang ditetapkan, hentikan kerugian dengan segera

  3. Pengasingan masaStrategi ini memperkenalkan dua mekanisme kawalan masa:

    • Tempoh penyejukan 12 jam selepas kerugian ((tradeCooldown): mencegah perdagangan berturut-turut dalam keadaan pasaran yang tidak baik
    • Penundaan kemasukan 15 minit selepas keuntungan (entryCooldown): Elakkan terlalu banyak perdagangan dalam masa yang singkat

  4. Pengurusan kedudukanStrategi: Menggunakan peratusan tetap hak milik akaun ((10%) untuk menentukan saiz kedudukan, kaedah ini menyesuaikan kedudukan secara automatik apabila saiz akaun berubah.

  5. Pengiraan PnLStrategi: Mengira keuntungan dan kerugian kedudukan semasa dalam masa nyata berdasarkan formula: PnL = saiz kedudukan × (harga semasa - harga masuk) × saiz kontrak

Kelebihan Strategik

Dengan mengkaji kod strategi ini secara mendalam, kita dapat menyimpulkan kelebihan yang ketara:

  1. Mudah dan jelas: Logik dasar jelas, parameter mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, mengurangkan kerumitan operasi dan penyelenggaraan dasar.

  2. Keutamaan Kawalan RisikoRasio risiko / pulangan tetap (RRR) 1: 5), yang mencerminkan keutamaan strategi terhadap pengurusan risiko, setiap perdagangan berisiko \( 100 mendapat keuntungan \) 20, walaupun nisbah risiko / pulangan tidak tinggi, tetapi batas perdagangan jelas.

  3. Mekanisme penapisan masaDengan dua mekanisme pengasingan masa yang berbeza, ia berkesan mengelakkan perdagangan berturut-turut dalam keadaan pasaran yang tidak menguntungkan, terutamanya tempoh sejuk 12 jam selepas kerugian, yang dapat mencegah perdagangan emosi dan kehilangan dana yang cepat.

  4. Beradaptasi dengan turun naik pasaranStrategi ini tidak bergantung kepada petunjuk teknikal yang rumit, tetapi berdasarkan pada tingkah laku harga dan pengurusan risiko semata-mata, yang membolehkan peraturan perdagangan yang konsisten dalam pelbagai keadaan pasaran.

  5. Pengurusan dana yang bijak: Menggunakan peratusan hak milik akaun ((10%) untuk menentukan saiz kedudukan, menyesuaikan saiz perdagangan secara automatik dengan pertumbuhan akaun, mengelakkan masalah pengurusan wang yang mungkin disebabkan oleh perdagangan jumlah tetap.

  6. Pelaksanaan automatikStrategi boleh dilaksanakan secara automatik, mengurangkan kesan intervensi manusia dan keputusan emosi, dan meningkatkan disiplin perdagangan.

Risiko Strategik

Walaupun strategi ini mempunyai mekanisme kawalan risiko yang jelas, terdapat risiko yang berpotensi:

  1. Nisbah ganjaran risiko negatifRasio risiko-bayaran strategi adalah 5: 1 ((Risiko \( 100 untuk keuntungan \) 20), tidak sesuai dari perspektif pelaburan jangka panjang, dan memerlukan kadar kemenangan yang lebih tinggi untuk mencapai keuntungan. Penyelesaian: Rasio risiko-bayaran boleh disesuaikan, atau digabungkan dengan petunjuk teknikal lain untuk meningkatkan ketepatan masuk.

  2. Perdagangan satu arahStrategi hanya melakukan lebih banyak daripada shorting, mungkin kehilangan peluang atau menghadapi kerugian berterusan dalam trend penurunan harga emas. Penyelesaian: anda boleh mengembangkan logik strategi, menambah syarat shorting, supaya strategi dapat berdagang dua hala.

  3. Kekurangan pengoptimuman kemasukanLogik kemasukan semasa terlalu mudah, tanpa mempertimbangkan trend pasaran, turun naik atau petunjuk teknikal lain, yang boleh menyebabkan kemasukan pada titik harga yang tidak sesuai. Penyelesaian: Menggabungkan indikator trend, menyokong tahap rintangan atau penapis kadar turun naik untuk mengoptimumkan masa kemasukan.

  4. Had sasaran tetapMatlamat keuntungan tetap dan had henti rugi tidak mengambil kira perubahan turun naik pasaran, mungkin mendapat keuntungan terlalu awal pada masa turun naik yang tinggi, mungkin terlampau besar pada masa turun naik yang rendah. Penyelesaian: Sesuaikan sasaran rugi mengikut dinamik kadar turun naik.

  5. Risiko mekanisme penyejukan masaPenyelesaian: Tambah penilaian kekuatan trend, sesuaikan parameter tempoh sejuk dalam trend yang kuat.

  6. Kekurangan kawalan penarikan balikStrategi: Tidak ada mekanisme kawalan pengunduran akaun keseluruhan, kerugian berturut-turut boleh menyebabkan pengurangan dana yang besar. Penyelesaian: Tambah had kerugian harian maksimum atau had kerugian berturut-turut maksimum.

Arah pengoptimuman strategi

Berdasarkan analisis kod, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:

  1. Syarat kemasukan yang lebih baik:

    • Menambah penapis untuk petunjuk teknikal seperti purata bergerak, RSI atau MACD untuk meningkatkan kualiti kemasukan
    • Memperkenalkan analisis struktur pasaran, seperti sokongan / rintangan, pengenalan bentuk harga
    • Sebab: Syarat kemasukan semasa terlalu mudah dan boleh menyebabkan kemasukan dalam keadaan pasaran yang tidak baik

  2. Pengurusan risiko dinamik:

    • Penyesuaian sasaran keuntungan dan had henti kerugian mengikut pergerakan kadar pasaran
    • Memperkenalkan Trailing Stop untuk menangkap lebih banyak keuntungan semasa trend
    • Sebab: Rasio keuntungan dan kerugian tetap tidak dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza, penyesuaian dinamik dapat meningkatkan daya serap strategi

  3. Peningkatan perdagangan dua hala:

    • Menambah logik shorting yang membolehkan strategi mendapat keuntungan dalam pasaran turun
    • Menetapkan parameter yang berbeza untuk arah yang berlainan untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza
    • Sebab: Perdagangan satu arah mengehadkan peluang keuntungan strategi, dan perdagangan dua arah dapat meningkatkan kecekapan penggunaan dana

  4. Optimumkan penapis masa:

    • Pembaikan tempoh sejuk mengikut pergerakan turun naik pasaran atau kekuatan trend
    • Menambah penapisan masa dagangan untuk mengelakkan masa turun naik atau turun naik
    • Sebab: Mekanisme penyejukan masa tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, penyesuaian dinamik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran

  5. Peningkatan dalam pengurusan kedudukan:

    • Menerapkan strategi kemasukan dan keuntungan secara berperingkat
    • Mengubah saiz kedudukan mengikut kadar kemenangan dan pergerakan hasil dagangan terkini
    • Sebab: Pengurusan kedudukan semasa terlalu mudah untuk menyesuaikan pendedahan risiko mengikut keadaan pasaran dan prestasi perdagangan

  6. Meningkatkan kawalan risiko keseluruhan:

    • Had kerugian maksimum pada hari tambahan
    • Mencapai kawalan maksimum kerugian berturut-turut
    • Tetapkan mekanisme perlindungan penarikan balik akaun
    • Sebab: Kekurangan mekanisme kawalan risiko yang menyeluruh boleh menyebabkan penarikan balik akaun yang besar

ringkaskan

Strategi pengurusan risiko kedudukan panjang terpencil masa emas adalah sistem perdagangan kuantitatif sederhana yang memberi tumpuan kepada kawalan risiko, menguruskan risiko perdagangan melalui sasaran keuntungan tetap dan mekanisme terpencil masa. Keuntungan utama strategi ini adalah operasi yang mudah, jelas risiko, dan tahap automasi yang tinggi, sesuai untuk peniaga yang tidak suka risiko. Namun, nisbah pulangan risiko yang tidak menguntungkan, perdagangan satu arah dan logik masuk yang mudah adalah kelemahan utama yang perlu diperbaiki.

Strategi ini mempunyai banyak ruang untuk penambahbaikan dengan mengoptimumkan syarat kemasukan, melaksanakan pengurusan risiko dinamik, meluaskan perdagangan dua hala, memperbaiki mekanisme penapisan masa, memperbaiki pengurusan kedudukan dan meningkatkan kawalan risiko keseluruhan. Pengoptimuman ini dapat meningkatkan kestabilan strategi dan keuntungan jangka panjang dengan ketara, menjadikannya lebih sesuai dengan keadaan pasaran dan keperluan perdagangan yang berbeza.

Walaupun strategi ini mempunyai batasan dalam bentuk semasa, ia menyediakan kerangka pengurusan risiko yang baik yang boleh menjadi asas untuk sistem perdagangan yang lebih kompleks. Bagi peniaga yang ingin mengembangkan dan mengoptimumkan lagi, strategi ini boleh berkembang menjadi sistem perdagangan yang lebih komprehensif dan lebih berkesan dengan menggabungkan lebih banyak analisis teknikal dan teknik pengurusan risiko.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-08-07 00:00:00
end: 2025-08-05 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Simple $20 Profit / $100 Loss Strategy", overlay=true, margin_long=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Inputs
profitTarget = 20.0
lossLimit = 100.0
tradeCooldown = 12 * 60 * 60  // 12 hours in seconds
entryCooldown = 15 * 60       // 15 minutes in seconds

// Variables to track state
var float entryPrice = na
var int lastLossTime = na
var int lastProfitTime = na

// Calculate current PnL in USD
// For XAUUSD assume contract size = 1 oz, price is in USD
// PnL = (current price - entry price) * contract size * position size
// Strategy.position_avg_price gives entry price, strategy.position_size gives position size in contracts
pnl = strategy.position_size * (close - strategy.position_avg_price) * 1  // contract size = 1

// Time checks
timeNow = timenow  // current time in milliseconds

// Check if cooldown from loss is active
lossCooldownActive = not na(lastLossTime) and (timeNow - lastLossTime*1000 < tradeCooldown * 1000)

// Check if cooldown from profit entry delay is active
profitCooldownActive = not na(lastProfitTime) and (timeNow - lastProfitTime*1000 < entryCooldown * 1000)

// Entry condition: no current position, no loss cooldown, no profit cooldown
canEnter = strategy.position_size == 0 and not lossCooldownActive and not profitCooldownActive

// Enter trade: for example, buy long when canEnter
if (canEnter)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    if (pnl >= profitTarget)
        strategy.close("Long")
        lastProfitTime := math.round(timeNow/1000)  // record profit exit time in seconds
    else if (pnl <= -lossLimit)
        strategy.close("Long")
        lastLossTime := math.round(timeNow/1000)  // record loss exit time in seconds

// Plot some info
plot(pnl, title="PnL", color=color.new(color.green, 0))
hline(profitTarget, "Profit Target", color=color.green)
hline(-lossLimit, "Loss Limit", color=color.red)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)