ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Triple Hull Average Trend Tracking Quantitative Strategy adalah sistem perdagangan trend tracking yang cekap berdasarkan siri Hull Moving Average. Strategi ini menggunakan tiga jenis varian Hull Average (HMA, EHMA dan THMA) untuk mengenal pasti dan menangkap trend pasaran. Logik utamanya adalah melihat hubungan antara nilai Hull Average semasa dan nilai dua kitaran sebelumnya.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini berkisar pada tiga varian garis rata Hull:
- HMA (Hull Moving Average): Dihitung menggunakan purata bergerak bertimbangan ((WMA), mempunyai kelajuan tindak balas tertinggi dan keterlambatan minimum, sesuai untuk pasaran yang berubah dengan cepat.
- EHMA (Indeks Hull Moving Average): Dihitung menggunakan purata bergerak indeks ((EMA) untuk menggantikan WMA, memberikan kurva yang lebih licin sambil tetap responsif dan menapis bunyi pasaran dengan berkesan.
- THMA (Triple Hull Moving Average): Menggunakan pengiraan kombinasi WMA yang lebih kompleks, memberikan kesan kelancaran tiga lapisan, sesuai untuk mengesahkan isyarat trend yang lebih kuat.
Strategi ini mengesahkan arah trend dengan membandingkan nilai garis purata Hull semasa dengan nilai dua kitaran sebelumnya: apabila nilai semasa lebih besar daripada nilai dua kitaran sebelum itu, ia dinilai sebagai tren multi-kepala, dan apabila ia lebih kecil, ia dinilai sebagai tren kosong. Kaedah perbandingan ini lebih baik daripada harga tradisional dan persilangan garis purata, yang dapat menyaring penembusan palsu dengan lebih berkesan dan hanya berlaku apabila perubahan trend struktural disahkan.
Logik dagangan jelas: apabila mengesahkan trend multi-head, tutup semua kedudukan kosong dan buka multi-head; apabila mengesahkan trend kosong, tutup semua kedudukan kosong dan buka kosong. Setiap risiko perdagangan ditetapkan sebagai 1% daripada keuntungan hak akaun, tanpa menetapkan titik stop loss dan stop loss, dengan isyarat pembalikan trend untuk menetap secara semula jadi.
Kelebihan Strategik
Pengesahan trend pelbagai dimensiDengan tiga varian garis purata Hull dengan ciri yang berbeza, peniaga boleh memilih kaedah pengiraan yang paling sesuai berdasarkan ciri-ciri pasaran dan bingkai masa perdagangan, meningkatkan kebolehpasaran strategi.
Pengenalan trend strukturBerbeza dengan harga sederhana-garis purata, strategi ini mengesahkan trend melalui perubahan dinamik garisan purata itu sendiri, yang dapat mengesan perubahan trend struktural yang sebenarnya dan mengurangkan risiko isyarat palsu.
Kejelasan visualStrategi: Menggunakan kod warna ((kecenderungan multihead adalah hijau, kecenderungan kepala kosong adalah merah) untuk menunjukkan keadaan trend secara visual, dengan warna K-line yang dipilih untuk memberikan interpretasi pasaran yang segera.
Disiplin pengurusan wangPeruntukan risiko tetap 1% mencerminkan konsep pengurusan dana yang baik dan mengelakkan risiko yang disebabkan oleh lebihan leverage.
Penangkapan Trend BerterusanDengan tidak menetapkan stop loss tetap, strategi dapat menangkap pergerakan trend jangka panjang dengan maksimum dan mengelakkan kehilangan kos peluang yang disebabkan oleh penarikan awal.
Kelebihan psikologiMekanisme keputusan yang disederhanakan dan peraturan masuk dan keluar yang jelas mengurangkan gangguan emosi dalam proses perdagangan dan menyokong mentaliti perdagangan disiplin.
Risiko Strategik
Risiko penarikan balikOleh kerana tidak ada set stop loss, dalam pasaran yang berbalik, strategi mungkin menghadapi penarikan balik yang lebih besar, dan tidak akan dihapuskan sehingga isyarat pembalikan trend muncul. Untuk mengurangkan risiko ini, anda boleh mempertimbangkan untuk menambah mekanisme stop loss dinamik jarak jauh, dengan asumsi bahawa ia tidak menjejaskan logik teras strategi.
Kepekaan Parameter: Pilihan parameter panjang garis purata Hull ((default55) mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi. Panjang yang lebih pendek boleh menyebabkan perdagangan berlebihan, dan terlalu panjang mungkin terlepas titik permulaan trend yang penting.
Risiko penembusan palsuWalaupun strategi ini mengurangkan isyarat palsu melalui mekanisme perbandingan dua kitaran, dalam pasaran yang tidak stabil atau yang sangat bergolak, kemungkinan akan berlaku penembusan palsu jangka pendek yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu. Ia boleh dioptimumkan lagi dengan menambah syarat penapis tambahan (seperti penapis kadar golak).
Batasan kesesuaian pasaranStrategi ini berfungsi dengan baik di pasaran yang sedang bertukar, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak atau tanpa arah. Pedagang harus menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan memilih untuk menggunakan strategi ini.
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameter: Indikator kadar turun naik boleh diperkenalkan (seperti ATR) untuk menyesuaikan parameter panjang garis purata Hull secara dinamik, menggunakan kitaran yang lebih lama dalam persekitaran yang bergelombang tinggi, menggunakan kitaran yang lebih pendek dalam persekitaran yang bergelombang rendah, meningkatkan kemampuan beradaptasi strategi.
Pengesahan pelbagai kerangka masaPemasangan mekanisme pengesahan trend pada jangka masa yang lebih tinggi, yang hanya membuka kedudukan apabila trend pada jangka masa yang lebih tinggi dan rendah adalah selaras, dapat mengurangkan jangkitan palsu dan frekuensi perdagangan yang tidak perlu.
Pengurusan risiko dinamikStrategi semasa menggunakan risiko akaun 1% tetap, boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan kadar risiko secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan kekuatan trend, dengan tepat meningkatkan kedudukan dalam trend yang kuat, mengurangkan kedudukan dalam trend yang lemah.
Integrasi pelbagai faktor: boleh digabungkan dengan petunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD atau Brinband) sebagai isyarat pengesahan tambahan, membina sistem pengesahan trend pelbagai faktor, meningkatkan kualiti isyarat.
Mekanisme penguncian keuntungan separaDengan mengekalkan pemikiran teras yang tidak menetapkan halangan tetap, mekanisme penguncian keuntungan separa boleh diperkenalkan, seperti memindahkan sebahagian daripada kedudukan selepas mencapai keuntungan tertentu, mengekalkan bahagian lain untuk terus mengikuti trend, mengimbangi risiko dan keuntungan.
ringkaskan
Triple Hull Average Trend Tracking Quantitative Strategy mewakili falsafah perdagangan trend yang matang dan halus. Dengan memilih varian Hull Average Line secara fleksibel, menggunakan kaedah pengesahan trend struktural, melaksanakan kawalan risiko yang ketat dan mempercayai evolusi trend secara semula jadi, strategi ini memberikan kerangka kerja yang ringkas dan berkesan untuk peniaga yang mengejar trend pasaran jangka panjang. Ia sangat sesuai untuk peniaga disiplin yang mempunyai kesabaran untuk membiarkan trend berkembang sepenuhnya dan mempunyai wang yang digunakan secara selektif.
Walaupun strategi ini mengorbankan beberapa fleksibiliti tanpa menetapkan stop loss tetap, ia berjaya mengimbangi ketidakseimbangan antara kawalan risiko dan tangkapan trend dengan menggunakan isyarat pembalikan garis rata sebagai mekanisme keluar semula jadi. Dengan arah pengoptimuman yang dikemukakan di atas, strategi ini mempunyai potensi untuk meningkatkan prestasi lebih lanjut, terutamanya dalam aspek kebolehan beradaptasi pasaran dan pengurusan risiko.
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":5000000}]
*/
//@version=6
strategy("Hull Suite Strategy – 1% Risk, No SL/TP (v6)", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Inputs
string modeSwitch = input.string(defval="Hma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Ehma", "Thma"])
int length = input.int(defval=55, title="Hull Length")
bool colorBars = input.bool(defval=false, title="Color candles by trend?")
// Hull definitions
f_hma(float src, int len) =>
ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_ehma(float src, int len) =>
ta.ema(2 * ta.ema(src, len / 2) - ta.ema(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_thma(float src, int len) =>
ta.wma(3 * ta.wma(src, len / 3) - ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), len)
// Calculate hull
float hull = switch modeSwitch
"Hma" => f_hma(close, length)
"Ehma" => f_ehma(close, length)
"Thma" => f_thma(close, math.round(length / 2))
bool isBull = hull > hull[2]
bool isBear = hull < hull[2]
// Plot hull line
plot(hull, color = isBull ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Format candle colors outside of blocks
color barCol = colorBars ? (isBull ? color.new(color.green, 80) : (isBear ? color.new(color.red, 80) : na)) : na
barcolor(barCol)
// Trade entries/exits
if isBull
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if isBear
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)