ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi stop loss dinamik silang pergerakan sejajar adalah strategi pemantauan trend yang menggabungkan purata bergerak indeks ((EMA) dan Bollinger Band ((BB)). Strategi ini memfokuskan pada trend kenaikan pasaran, untuk menentukan titik masuk dan titik berhenti melalui hubungan harga dengan EMA dan sokongan dinamik yang disediakan oleh Bollinger Band. Strategi ini dicirikan oleh menetapkan nisbah pulangan risiko yang tetap, dan secara dinamik menyesuaikan stop loss untuk mengunci keuntungan apabila harga menunjukkan kekuatan, sambil menambahkan mekanisme untuk mengelakkan penarikan semula selepas berhenti berturut-turut, yang meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan beberapa komponen utama:
Penegasan trend: Menggunakan EMA 40 kitaran sebagai penunjuk trend. Apabila harga berada di atas EMA, ia dianggap dalam trend menaik.
Syarat kemasukanIa hanya boleh digunakan jika ketiga-tiga syarat berikut dipenuhi:
- Harga ditutup lebih tinggi daripada EMA 40 kitaran
- Sistem tidak memegang kedudukan pada masa ini
- Tidak dalam keadaan menunggu persilangan baru
Tetapan Hentikan Kerosakan Dinamik：
- Stop loss awal diletakkan di bawah Brin Belt
- Apabila harga ditutup di atas Bollinger Bands, hentian bergerak ke EMA, yang merupakan mekanisme hentian yang dapat melindungi keuntungan yang telah dibuat apabila harga menunjukkan kekuatan.
Pengurusan Risiko：
- Tetapan stop menggunakan nisbah risiko-bayaran 3: 1
- Kaedah pengiraan Stop Loss: harga masuk + (harga masuk - stop loss) * 3
Mekanisme sekatan kemasukan semula：
- Apabila penutupan dihidupkan, ia akan menetapkan waitForNewCross = true untuk menghalang kemasukan semula.
- Hanya apabila harga turun melalui EMA dan naik lagi, waitForNewCross = false akan diset semula untuk membenarkan isyarat perdagangan baru
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan yang jelas, seperti:
Trend mengikut kelebihan: Melalui EMA untuk mengesahkan arah trend, lakukan lebih banyak hanya dalam trend menaik, mengelakkan perdagangan berlawanan arah.
Pengurusan risiko dinamikBerbanding dengan hentian tetap, menggunakan Brin Belt sebagai titik hentian awal, dapat menyesuaikan jarak hentian secara automatik mengikut turun naik pasaran, lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Mekanisme perlindungan keuntungan: Apabila harga menunjukkan persembahan yang kuat untuk menembusi Burin, stop loss naik ke kedudukan EMA, dan stop loss dinamik ini secara berkesan mengunci margin yang telah menguntungkan dan mencegah penarikan balik yang terlalu besar.
Logik kemasukan semula yang optimumStrategi: Mengelakkan kemasukan semula segera selepas berhenti dengan mengawal pembolehubah waitForNewCross, dan mengharuskan harga melalui EMA dan kemudian naik, yang membantu mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang bergolak.
Kadar ganjaran risiko tetapPengaturan nisbah ganjaran risiko 3: 1 memastikan bahawa kadar keuntungan dan kerugian setiap dagangan kekal dalam lingkungan yang terkawal, yang membantu keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.
Pengurusan kedudukanStrategi menggunakan peratusan dana ((10%) untuk pengurusan kedudukan, dan bukannya nombor tetap, cara ini lebih baik untuk pertumbuhan licin kurva dana.
Risiko Strategik
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi ini, terdapat risiko yang berkaitan dengan:
Risiko penembusan palsuApabila harga melepasi EMA untuk seketika dan kemudian turun kembali dengan cepat, ia boleh menyebabkan kemasukan yang tidak perlu dan mencetuskan stop loss. Untuk mengurangkan risiko ini, anda boleh mempertimbangkan untuk menambah syarat pengesahan, seperti meminta harga untuk kekal di atas EMA untuk beberapa kitaran berturut-turut.
Perkembangan pasaran yang burukDalam pasaran yang bergolak tanpa trend yang jelas, harga yang sering melintasi EMA boleh menyebabkan banyak halangan. Perlu dipertimbangkan untuk menambah syarat penapisan kekuatan trend, misalnya dengan menggunakan indikator ADX untuk mengesahkan kekuatan trend.
Jarak Hentikan Kerosakan Terlalu BerbahayaDalam pasaran yang sangat tidak menentu, bandwidth Brin mungkin terlalu besar, menyebabkan jarak penutupan terlalu jauh, meningkatkan jumlah kerugian dalam satu perdagangan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan had peratusan maksimum penutupan.
Terlalu bergantung pada satu indikatorStrategi bergantung kepada EMA dan Bollinger Bands, yang boleh menyebabkan strategi tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu. Ia disyorkan untuk menambah indikator bebas lain untuk pemeriksaan silang.
Risiko parameter tetapPerbezaan standard antara tempoh EMA tetap ((40) dan Bollinger Bands ((0.7) mungkin tidak berlaku untuk semua keadaan pasaran. Pertimbangkan untuk memperkenalkan parameter penyesuaian atau menetapkan parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
Berdasarkan analisis mendalam mengenai strategi ini, berikut adalah beberapa jalan yang mungkin boleh dioptimumkan:
Penapisan intensiti trend meningkat：
- Menambah penapis penunjuk ADX, hanya membenarkan perdagangan apabila ADX lebih besar daripada nilai tertentu (seperti 25) untuk mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang lemah atau goyah
- Manfaatnya ialah mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan peluang untuk menang.
Memperbaiki syarat kemasukan：
- Pertimbangkan untuk menambah pengesahan dinamika harga, seperti meminta MACD positif atau RSI lebih besar daripada 50
- Meminta harga untuk kekal di atas EMA untuk beberapa kitaran berturut-turut, bukan hanya satu kitaran
- Ini membantu mengurangkan kerugian transaksi yang disebabkan oleh penembusan palsu.
Tetapan parameter bersesuaian：
- Membolehkan kitaran EMA dan perbezaan piawaian Brin untuk menyesuaikan secara automatik dengan turun naik pasaran
- Sebagai contoh, untuk meningkatkan kitaran EMA dalam pasaran yang bergelombang tinggi, mengurangkan perbezaan standard Brin; untuk melakukan penyesuaian sebaliknya dalam pasaran yang bergelombang rendah
- Strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Mekanisme penangguhan separa：
- Mempunyai penghentian berturut-turut, seperti menebus separuh daripada kedudukan apabila nisbah risiko / pulangan 1: 1 dicapai, dan menetapkan sasaran penghentian yang lebih tinggi untuk baki
- Ini akan mengimbangi keperluan untuk mengunci keuntungan dan mengesan trend.
Mekanisme waktu keluar：
- Menambah mekanisme keluar berasaskan masa, mengelakkan pegangan jangka panjang tetapi harga tidak melebihi kedudukan
- Sebagai contoh, jika memegang kedudukan melebihi masa tertentu (seperti 20 kitaran) tetapi tidak mencapai sasaran hentian, kedudukan kosong boleh dipertimbangkan
Keadaan Pasaran Beradaptasi：
- Menambah logik penghakiman jenis pasaran, menggunakan parameter strategi yang berbeza di bawah pelbagai jenis pasaran (seperti tren, goyah, turun naik, dan lain-lain)
- Ini dapat meningkatkan kestabilan strategi dengan ketara dalam pelbagai keadaan pasaran
ringkaskan
Strategi hentian dinamik hentian automatik adalah sistem pemantauan trend yang direka dengan wajar yang mewujudkan pengurusan masuk, hentian dan hentian yang dinamik dengan menggabungkan EMA dan Brinband. Kelebihan utamanya adalah keupayaan untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara automatik mengikut keadaan pasaran, dan mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang bergolak dengan mekanisme had masuk semula.
Risiko strategi kebanyakannya tertumpu pada parameter tetap dan kebergantungan pada satu indikator, yang boleh diperbaiki dengan cara menambah penapis kekuatan trend, mengoptimumkan keadaan masuk, memperkenalkan tetapan parameter yang menyesuaikan diri dan menambah mekanisme penangguhan sebahagian. Terutama, masuknya logika penilaian keadaan pasaran dapat membuat strategi beralih parameter secara fleksibel di bawah jenis pasaran yang berbeza, meningkatkan kestabilan dan keuntungan keseluruhan.
Secara keseluruhannya, ia adalah satu kerangka strategi yang mempunyai nilai aplikasi praktikal, dengan pengoptimuman parameter yang sesuai dan peningkatan pengurusan risiko, ia boleh menjadi sistem perdagangan yang stabil dan boleh dipercayai. Ia sangat sesuai untuk pedagang yang mencari untuk menjejaki trend jangka menengah dan jangka panjang sambil mengawal risiko dengan berkesan.
/*backtest
start: 2024-08-12 00:00:00
end: 2025-08-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy-Only: 40 EMA + BB(0.7) [with TP reset]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
emaLength = input.int(40, title="EMA Length")
bbStdDev = input.float(0.7, title="Bollinger Bands StdDev")
rr_ratio = input.float(3.0, title="Reward-to-Risk Ratio") // 3:1 RR
// === INDICATORS ===
ema = ta.ema(close, emaLength)
dev = bbStdDev * ta.stdev(close, emaLength)
upperBB = ema + dev
lowerBB = ema - dev
plot(ema, color=color.orange, title="EMA 40")
plot(upperBB, color=color.teal, title="Upper BB")
plot(lowerBB, color=color.teal, title="Lower BB")
// === STATE VARIABLES ===
var float longSL = na
var float longTP = na
var bool waitForNewCross = false // <- Block re-entry after TP until reset
// === BUY ENTRY CONDITION ===
buyCondition = close > ema and not waitForNewCross and strategy.position_size == 0
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
longSL := lowerBB
longTP := close + (close - lowerBB) * rr_ratio
// === SL SHIFT TO EMA IF PRICE CLOSES ABOVE UPPER BB ===
if (strategy.position_size > 0 and close > upperBB)
longSL := ema
// === EXIT LOGIC ===
if (strategy.position_size > 0)
if close < longSL
strategy.close("Buy", comment="SL Hit")
if close >= longTP
strategy.close("Buy", comment="TP Hit")
waitForNewCross := true // Block next trade
// === RESET ENTRY CONDITION ===
// Wait for crossover below EMA then new close above it
if waitForNewCross and ta.crossunder(close, ema)
waitForNewCross := false