ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan dua hala yang menggabungkan indeks yang agak lemah ((RSI) dan indeks arah rata-rata ((ADX)). Strategi ini mengenal pasti isyarat overbought dan oversold melalui 8 kitaran RSI, dengan kekuatan trend penapis ADX 20 kitaran, untuk menangkap peluang pembalikan dalam trend yang kuat. Sistem ini menggunakan cara ADX dikira secara manual, mengukur kekuatan trend dengan tepat melalui pemprosesan lancar pergerakan arah ((DM) dan gelombang sebenar ((TR)). Strategi ini menyediakan pengurusan kedudukan 10%, menyokong operasi dua hala yang lebih banyak dan kosong, sesuai untuk jenis perdagangan yang mempunyai ciri-ciri trend yang jelas.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan pada sinergi antara dua petunjuk teknikal. Pertama, menggunakan RSI 8 kitaran sebagai penjana isyarat perdagangan utama, menghasilkan isyarat do apabila RSI mendaki 70 dan isyarat do apabila ia mendaki 30. Logik operasi terbalik ini adalah berdasarkan pada ciri-ciri pasaran regresi nilai ekstrem.
Kedua, strategi memperkenalkan ADX sebagai penapis kekuatan trend. Proses pengiraan ADX merangkumi: mengira pergerakan naik ((upMove) dan pergerakan turun ((downMove), menentukan pergerakan ke arah arah positif ((+DM) dan pergerakan ke arah arah negatif ((-DM), mengira indikator ke arah arah positif ((+DI) dan indikator ke arah arah negatif ((-DI) melalui pemprosesan halus RMA, dan akhirnya menghitung nilai ADX melalui standardisasi nilai selisih DI.
Mekanisme keluar menggunakan nilai teratas RSI yang berlawanan sebagai isyarat kedudukan kosong: memegang kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong apabila RSI menembusi kedudukan kosong.
Kelebihan Strategik
Mekanisme penapisan bergandaRSI menyediakan masa masuk yang tepat, ADX memastikan perdagangan hanya apabila trend jelas, berkesan mengurangkan isyarat palsu di pasaran goyah.
Transaksi dua hala yang fleksibelStrategi ini dapat menangkap trend naik dan turun pada masa yang sama, meningkatkan kecekapan penggunaan dana, dan peluang keuntungan dalam pelbagai keadaan pasaran.
Optimasi parameter yang munasabahRSI 8 kitaran lebih sensitif daripada kitaran 14 tradisional, yang dapat menangkap perubahan pasaran lebih cepat; 20 kitaran ADX memberikan penghakiman trend yang stabil; 14 ADX terhad adalah tahap berkesan yang disahkan oleh pasaran.
Kawalan risiko yang ketatPeraturan kedudukan 10% dan peraturan penyingkiran kerugian yang jelas, mengawal risiko perdagangan tunggal.
Pengiraan yang tepat dan boleh dipercayai: Menerapkan pengiraan ADX secara manual, mengelakkan perbezaan versi yang mungkin terdapat dalam fungsi terbina dalam, memastikan konsistensi dasar di pelbagai platform.
Risiko Strategik
Risiko perdagangan terbalikDalam trend yang sangat kuat, RSI mungkin berada dalam keadaan overbought atau oversold untuk jangka masa yang panjang, yang menyebabkan masuk lebih awal menanggung kerugian yang lebih besar. Ia disyorkan untuk menambah pengesahan kedua kekuatan trend, seperti harga memecahkan tahap rintangan sokongan utama.
Masalah ketinggalan zaman: ADX sebagai indikator trend pengesanan mempunyai kelewatan yang wujud, dan mungkin hanya di akhir trend yang akan mengesahkan bahawa terdapat trend. Pertimbangan boleh dibuat untuk penilaian tambahan dalam kombinasi dengan tindakan harga atau indikator kuantiti transaksi.
Pertunjukan pasaran yang bergolakWalaupun ADX menyaring beberapa guncangan, ia mungkin menghasilkan isyarat masuk dan keluar yang kerap apabila nilai ADX mendekati paras paras terendah. Ia disyorkan untuk menetapkan julat penampan ADX, seperti masuk yang memerlukan ADX> 15, dan membenarkan ADX> 13 semasa memegang.
Risiko pasaran ekstrem: Dalam situasi unilateral yang cepat, operasi terbalik mungkin menghadapi kerugian yang besar. Disarankan untuk meningkatkan had kerugian maksimum atau mekanisme berhenti masa.
Arah pengoptimuman strategi
Pengaturan parameter dinamik: Mengubahkan kitaran RSI dan ADX dengan dinamika kadar turun naik pasaran. Menggunakan kitaran yang lebih lama pada masa turun naik tinggi untuk mengurangkan kebisingan, dan menggunakan kitaran yang lebih pendek pada masa turun naik rendah untuk meningkatkan kepekaan.
Pengesahan pelbagai kerangka masaPengesahan trend pada jangka masa yang lebih tinggi berdasarkan isyarat jangka masa semasa, memastikan arah perdagangan selaras dengan trend utama.
Pengoptimuman pengurusan kedudukanBergantung kepada kekuatan ADX, anda boleh menyesuaikan kedudukan anda secara dinamik. Semakin kuat trend, semakin besar kedudukan anda. Anda juga boleh mempertimbangkan strategi menaikkan kedudukan piramid, meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur setelah trend disahkan.
Pengoptimuman Stop LossSelain daripada RSI reverse signal stop loss, tambahlah tracking stop loss berasaskan ATR untuk memberi ruang kepada pemegang untuk bergolak sambil melindungi keuntungan.
Penapisan isyarat dipertingkatkanMenambah syarat tambahan seperti pengesahan kuantiti transaksi, pengenalan bentuk harga, meningkatkan kualiti isyarat. Sebagai contoh, meminta penembusan disertai dengan pelepasan, atau melakukan perdagangan di dekat titik rintangan sokongan utama.
ringkaskan
Strategi perdagangan penyaringan momentum dua hala RSI-ADX adalah sistem perdagangan kuantitatif yang direka dengan baik untuk menangkap peluang pasaran dengan mengombinasikan kelebihan indikator momentum dan indikator trend, dengan risiko terkawal. Inovasi utama strategi adalah menggunakan isyarat momentum yang kuat dalam trend, mengelakkan keterbatasan satu indikator.
/*backtest
start: 2024-08-13 00:00:00
end: 2025-08-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":5000000}]
*/
//@version=6
strategy("RSI & ADX Long/Short Strategy v6 (Manual ADX)", overlay=true,
margin_long=100, margin_short=100,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
//--------------------
// Parameters
//--------------------
rsiLength = 8
adxLength = 20
adxThreshold = 14.0
//--------------------
// RSI
//--------------------
rsiVal = ta.rsi(close, rsiLength)
//--------------------
// Manual ADX Calculation
//--------------------
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0
tr = ta.rma(ta.tr(true), adxLength)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLength) / tr
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLength) / tr
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxVal = ta.rma(dx, adxLength) // <-- Final ADX value
//--------------------
// Entry/Exit Conditions
//--------------------
longEntry = ta.crossover(rsiVal, 70) and adxVal > adxThreshold
shortEntry = ta.crossunder(rsiVal, 30) and adxVal > adxThreshold
longExit = ta.crossunder(rsiVal, 30)
shortExit = ta.crossover(rsiVal, 70)
//--------------------
// Orders
//--------------------
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
if longExit
strategy.close("Long")
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
if shortExit
strategy.close("Short")
//--------------------
// Plots
//--------------------
plot(rsiVal, title="RSI(8)", color=color.new(color.blue, 0))
hline(70, 'RSI Overbought', color=color.red)
hline(30, 'RSI Oversold', color=color.green)
plot(adxVal, title="ADX(20)", color=color.new(color.orange, 0))
hline(adxThreshold, 'ADX Threshold', color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)