Sapuan kecairan dan arah aliran mengikut strategi dagangan kuantitatif

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan kuantitatif pencucian kecairan dan trend pengesanan adalah kaedah analisis dua hala yang menggabungkan pencucian kecairan pasaran dan trend pengesanan. Strategi ini digunakan untuk menentukan isyarat masuk dengan mengenal pasti harga untuk memecahkan titik tinggi dan rendah baru-baru ini (liquidity sweep) dan kedudukan relatif dengan purata bergerak (trend confirmation). Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana (SMA) sebagai alat penilaian trend, dan menggunakan purata jangkauan sebenar (ATR) untuk menetapkan tahap stop loss dan stop loss secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam ketidakstabilan pasaran.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan dua tindakan pasaran utama: pencucian kecairan dan arah trend.

1. Pengenalan pencucian kecairan:

   • Penggunaan strategiswingLookbackParameter ((default 3) mentakrifkan kitaran pengembalian ke tahap tertinggi dan terendah terkini
   • Apabila harga melampaui paras tertinggi baru-baru ini, ia dikenali sebagai bullsweep
   • Apabila harga menembusi titik rendah baru-baru ini, ia dikenali sebagai sapu turun turun (bearSweep)

2. Pengesahan arah trend:

   • Menggunakan purata bergerak mudah (default period 20) sebagai rujukan trend
   • Harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak dianggap sebagai trend ke atas
   • Harga penutupan di bawah purata bergerak dilihat sebagai trend menurun

3. Isyarat masuk:

   • Masuk dengan pelbagai capaian: Harga melepasi tahap tertinggi baru-baru ini (liquidity sweep) dan dalam trend naik
   • Kemasukan kosong: harga melampaui paras terendah baru-baru ini (liquidity sweep) dan dalam trend menurun

4. Pengurusan Risiko:

   • Hentian dinamik: berdasarkan ATR ((kelayakan 14), default 1.5 kali ATR
   • Hentikan dinamik: juga berdasarkan tetapan ATR, dengan default 3 kali ATR, memberikan nisbah ganjaran risiko 2: 1

5. Komponen visual:

   • Trend moving averages menunjukkan
   • Tanda-tanda pencucian kecairan
   • Warna latar belakang trend
   • Isyarat beli dan jual

Kelebihan Strategik

1. Struktur dan Trend PasaranDengan menggabungkan pencucian kecairan (struktur pasaran) dan purata bergerak (trend), strategi ini dapat menangkap isyarat perdagangan yang lebih dipercayai dan mengelakkan penembusan palsu.

2. Pengurusan risiko dinamikMenggunakan ATR untuk menyesuaikan tahap hentian dan hentian, membolehkan pengurusan risiko menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, menawarkan hentian yang lebih longgar di pasaran yang bergelombang tinggi, dan hentian yang lebih ketat di pasaran yang kurang bergelombang.

3. Parameter yang mudah dan berkesanStrategi hanya menggunakan sedikit parameter utama, seperti kitaran purata bergerak, kitaran ATR, penggandaan henti, penggandaan henti dan kitaran mundur, menjadikan strategi mudah difahami dan dioptimumkan.

4. Maklum balas visualStrategi menyediakan petunjuk visual yang intuitif, termasuk warna latar belakang trend, penanda sapuan kecairan dan purata bergerak, untuk membantu peniaga menilai keadaan pasaran dengan cepat.

5. Fungsi peringatan terbina dalamStrategi ini menggabungkan isyarat beli dan jual untuk memberi amaran kepada pedagang mengenai peluang dagangan.

6. Pengurusan kewangan bersepaduStrategi: Menggunakan peratusan hak dan kepentingan akaun untuk menguruskan kedudukan, secara default 10%, memastikan bahawa saiz kedudukan disesuaikan dengan pertumbuhan akaun.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsuWalaupun digabungkan dengan pengesahan trend, pencucian kecairan masih boleh menyebabkan isyarat penembusan palsu, terutamanya apabila pasaran bergolak dengan kuat atau menyusun secara menyeluruh. Penyelesaian: Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah syarat penapisan tambahan, seperti pengesahan kuantiti atau penapisan kadar turun naik.

2. Risiko perdagangan berlebihanApabila:swingLookbackApabila parameter ditetapkan terlalu kecil ((seperti default 3), mungkin akan menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan. Penyelesaian: Sesuaikan parameter ini mengikut ciri dan jangka masa varieti perdagangan, atau tambah mekanisme pengesahan isyarat.

3. Risiko terlalu ketat/terlalu luasPenyelesaian: Pertimbangkan untuk menyesuaikan ATR secara dinamik mengikut keadaan pasaran (seperti perubahan kadar turun naik atau kekuatan trend).

4. Risiko pembalikan arah aliran: Rata-rata bergerak sebagai penunjuk ketinggalan, mungkin tidak bertindak balas dengan cepat apabila trend berbalik. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menggunakan penunjuk yang lebih sensitif seperti ALMA atau silang EMA ganda untuk menilai trend.

5. Had Had Had Had Had Had Had HadStrategi: menggunakan ATR yang tetap (default stop loss 1.5x, stop loss 3x), tanpa mengambil kira tahap rintangan sokongan dalam struktur pasaran. Penyelesaian: boleh diperbaiki untuk menyesuaikan harga sasaran mengikut dinamik struktur pasaran.

Arah pengoptimuman strategi

1. Analisis pelbagai kerangka masaPengesahan trend pada jangka masa yang lebih tinggi dapat meningkatkan kebolehpercayaan strategi secara signifikan. Sebagai contoh, perdagangan pada jangka masa yang lebih besar dapat mengurangkan risiko perdagangan berlawanan arah.

2. Pengaturan parameter dinamikPembaikan dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau perubahan jumlah transaksiswingLookbackSebagai contoh, meningkatkan kitaran pengulangan dalam pasaran yang bergolak tinggi, mengurangkan isyarat palsu.

3. Tingkatkan pengesahan volum: Menggunakan jumlah transaksi sebagai penunjuk pengesahan, dan hanya mengesahkan isyarat apabila pencucian kecairan disertai dengan peningkatan jumlah transaksi, yang dapat mengurangkan perdagangan palsu secara signifikan.

4. Memperkenalkan pengenalan struktur pasaranStrategi untuk meningkatkan pemahaman struktur harga, seperti mengenal pasti bentuk yang lebih tinggi / lebih rendah, atau mengenal pasti kawasan sokongan / rintangan, untuk mengoptimumkan titik masuk dan harga sasaran.

5. Rata-rata bergerak yang beradaptasiPertimbangkan untuk menggunakan purata bergerak beradaptasi (seperti KAMA atau ALMA) sebagai pengganti purata bergerak sederhana untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

6. Penapis masaTambah penapis masa untuk mengelakkan tempoh perdagangan yang diketahui tidak cekap, seperti tempoh yang tidak menentu di bursa Asia atau tempoh yang bergelombang sebelum dan selepas data ekonomi penting dikeluarkan.

7. Optimumkan pengurusan kedudukanStrategi semasa menggunakan peratusan hak milik tetap ((10%), boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kadar turun naik atau model risiko, atau melaksanakan strategi penambahan kedudukan piramid.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif pencucian kecairan dan trend pengesanan adalah sistem perdagangan menyeluruh yang menggabungkan analisis teknikal dan pengurusan risiko. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan berkemungkinan tinggi dengan mengenal pasti tindakan pencucian kecairan di pasaran dan menggabungkan pengesahan trend.

Kelebihan utama strategi ini adalah tetapan parameter yang mudah dan berkesan dan maklum balas visual yang kaya, menjadikannya sesuai untuk digunakan oleh pelbagai jenis peniaga. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko penembusan palsu dan kemungkinan perdagangan berlebihan, yang dapat dioptimumkan dengan menambahkan syarat penapisan tambahan dan analisis jangka masa berbilang.

Arah pengoptimuman masa depan termasuk analisis pelbagai kerangka masa, penyesuaian parameter dinamik, pengesahan jumlah transaksi dan pengenalan struktur pasaran yang lebih baik. Dengan pengoptimuman ini, kebolehpercayaan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut, mengurangkan isyarat palsu dan frekuensi perdagangan yang tidak perlu.

Strategi ini menyediakan kerangka asas yang kukuh bagi peniaga yang mencari pendekatan yang menggabungkan struktur pasaran dan trend, yang boleh disesuaikan dan diperluaskan mengikut pilihan risiko dan gaya perdagangan peribadi.