Penangkapan mudah tunai peringkat institusi dan strategi pengenalan zon bekalan dan permintaan

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan tingkah laku perdagangan institusi, yang dilakukan terutamanya dengan mengenal pasti titik tangkapan kecairan dan kawasan permintaan dan bekalan di pasaran. Gagasan utama strategi ini adalah dua model harga yang sering digunakan oleh agensi tangkapan: pencucian kecairan (Liquidity Sweep) dan corak engulfing (Engulfing Pattern).

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip utama berikut:

1. Pengenalan pencucian kecairan：

   • Strategi untuk mengenal pasti pencucian kecairan dengan membandingkan harga semasa dengan harga tertinggi / terendah dalam tempoh tertentu yang lalu (default 20 kitaran).
   • Apabila harga menembusi tahap tertinggi sebelum dan kemudian turun, ia dianggap sebagai penyingkiran ke atas; apabila harga menembusi tahap terendah sebelum dan kemudian bangkit semula, ia dianggap sebagai penyingkiran ke atas.
   • Tindakan ini biasanya menunjukkan bahawa institusi besar mencari kecairan untuk melaksanakan pesanan besar mereka.

2. Pengiktirafan bentuk yang ditelan：

   • Strategi mencari bentuk bullish/bullish yang kuat yang menelan bullish, yang merupakan isyarat perubahan mendadak dalam sentimen pasaran.
   • Bentuk pengapungan penyu memerlukan harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan, harga penutupan sebelumnya lebih rendah daripada harga pembukaan, dan harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan sebelumnya, harga pembukaan semasa tidak lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya.
   • Sebaliknya, bentuk yang memenuhi syarat-syarat ini menunjukkan bahawa pasaran mungkin akan beralih.

3. Syarat kemasukan：

   • Syarat kemasukan berbilang mata wang: berlaku pencucian kecairan (harga menembusi titik rendah awal) atau penelan mata wang.
   • Syarat kemasukan kosong: berlaku pencucian kecairan ((harga menembusi paras tertinggi awal) atau penelan penurunan.

4. Pengurusan Risiko：

   • Setiap dagangan ditetapkan berdasarkan peratusan stop loss dan stop loss, dengan default stop loss adalah 1%, stop loss adalah 2%, memastikan nisbah pulangan risiko adalah 1: 2.
   • Kedudukan hentian kerugian terletak pada peratusan tertentu di bawah harga masuk (bottom) atau di atas (bottomless).
   • Tempat penutupan terletak pada peratusan tertentu di atas harga masuk (multicore) atau di bawah (blank).

5. Penglihatan kawasan bekalan dan permintaan：

   • Selepas mengesahkan isyarat masuk, strategi akan memetakan kotak kawasan bekalan dan permintaan pada carta.
   • Kawasan permintaan ((titik masuk pelbagai arah) ditunjukkan sebagai kawasan telus hijau, dengan harga 40% dari titik rendah ke titik rendah di atas.
   • Kawasan bekalan ((titik masuk kosong) ditunjukkan sebagai kawasan telus merah, dari harga tinggi ke harga rendah 40%.
   • Kawasan-kawasan ini memanjangkan 10 tiang ke kanan untuk memberi rujukan visual yang menunjukkan kemungkinan kawasan sokongan / rintangan.

Kelebihan Strategik

1. Pengesanan tingkah laku institusiStrategi meniru tindakan perdagangan institusi besar untuk mendapatkan kelebihan dengan mengenal pasti titik tangkapan kecairan, pendekatan yang lebih dekat dengan mekanisme operasi sebenar pasaran daripada petunjuk teknikal yang mudah.

2. Isyarat visual yang jelasDengan menggunakan bentuk dan kod warna (berbentuk segitiga hijau dengan kepala kosong dan segitiga merah dengan kepala kosong), strategi ini memberikan isyarat masuk visual yang jelas yang membolehkan peniaga mengenali peluang perdagangan yang berpotensi dengan cepat.

3. Peta kawasan permintaan dan bekalanDengan memetakan bingkai zon permintaan dan bekalan, strategi ini memberikan penunjuk visual kepada peniaga mengenai kemungkinan harga menghadapi sokongan atau rintangan, yang sangat berharga untuk memahami struktur pasaran.

4. Pengurusan risiko dalamanStrategi ini mempunyai peratusan stop loss dan stop loss yang telah ditetapkan, memastikan setiap perdagangan mempunyai peratusan risiko dan ganjaran yang telah ditentukan, yang merupakan asas untuk pengurusan perdagangan yang sihat.

5. Sangat boleh menyesuaikan diriDengan parameter yang boleh disesuaikan (seperti tempoh pemulihan, peratusan stop loss dan peratusan stop loss), strategi boleh dioptimumkan mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan pilihan risiko peribadi.

6. Sistem isyarat kompositStrategi ini tidak bergantung kepada satu isyarat, tetapi menggabungkan dua isyarat pencucian kecairan dan penelan bentuk, mengurangkan kemungkinan isyarat palsu, meningkatkan ketepatan keputusan masuk.

7. Berdasarkan tingkah laku hargaStrategi ini lebih berdasarkan kepada pergerakan harga berbanding dengan petunjuk derivatif, mengurangkan keterbelakangan dan lebih dekat dengan dinamik pasaran dalam masa nyata.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsu: Pasaran mungkin mengalami pecah palsu, harga tidak dapat terus berjalan setelah memecahkan tahap tinggi dan rendah sebelum ini, menyebabkan isyarat yang salah. Penyelesaian boleh termasuk menambah penunjuk pengesahan atau menyesuaikan tempoh semakan balik.

2. Risiko dalam pasaran yang tidak menentuDalam pasaran yang bergelombang tinggi, bentuk penelan mungkin sering berlaku tetapi tidak mempunyai kemampuan ramalan yang sama, yang boleh menyebabkan overtrading. Dalam keadaan ini, penapis saiz bentuk yang lebih besar boleh dipertimbangkan atau beberapa isyarat boleh dimatikan sementara.

3. Penangguhan terhad yang tetap: Menggunakan peratusan tetap untuk menghentikan dan menghentikan mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, terutamanya dalam pasaran yang mempunyai perubahan yang bergelombang. Pengaturan berhenti berhenti yang dinamik berdasarkan ATR (rangkaian turun naik sebenar) boleh dipertimbangkan.

4. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sangat bergantung kepada parameter yang dipilih, seperti panjang tempoh tinjauan balik. Pasaran dan jangka masa yang berbeza mungkin memerlukan parameter yang berbeza, yang memerlukan tinjauan balik dan pengoptimuman yang terperinci.

5. Ketepatan zon bekalan dan permintaanKawasan permintaan dan bekalan yang dihasilkan secara automatik mungkin kurang tepat daripada yang dikenal pasti secara manual oleh peniaga profesional, kerana ia hanya berdasarkan titik harga tunggal dan peratusan tetap. Pengertian kawasan boleh dipertimbangkan untuk menggabungkan jumlah transaksi atau elemen struktur harga lain untuk memperbaiki.

6. Penapisan tanpa pasaranStrategi ini akan menghasilkan isyarat dalam semua keadaan pasaran, tanpa membezakan antara trend, gegaran atau persekitaran yang bergelombang tinggi. Dalam keadaan pasaran tertentu, keadaan kemasukan tertentu mungkin tidak dapat dipercayai, penapis keadaan pasaran boleh dipertimbangkan.

7. Kecacatan pengesananDalam proses pengesanan semula, strategi mungkin menunjukkan hasil yang lebih baik daripada transaksi sebenar kerana maklumat masa depan yang bocor atau terlalu optimum, dan berhati-hati dalam transaksi sebenar.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tambah penapis trendDengan menambah indikator pengenalan trend (seperti purata bergerak atau indikator ADX), anda dapat memastikan arah perdagangan selaras dengan trend pasaran keseluruhan, mengelakkan perdagangan berlawanan arah, dan meningkatkan kadar kejayaan. Pengoptimuman ini dapat menyelesaikan masalah bahawa strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan di pasaran yang bergolak.

2. Pengesahan jumlah penghantaran bersepaduAnalisis kuantiti transaksi dimasukkan ke dalam proses pengesahan isyarat, dan isyarat perdagangan dihasilkan hanya apabila pergerakan harga disertai dengan perubahan kuantiti transaksi yang ketara. Ini membantu menyaring bentuk penembusan atau penelan yang berkualiti rendah, kerana pergerakan harga yang berkesan biasanya disertai dengan sokongan kuantiti transaksi.

3. Dinamika Hentikan Kerosakan: menggantikan peratusan pegangan pegangan pegangan tetap dengan tahap pegangan pegangan yang dinamik berdasarkan turun naik pasaran (seperti ATR). Ini akan menjadikan pengurusan risiko lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa, menawarkan pegangan yang lebih luas apabila turun naiknya lebih tinggi, dan memberikan pegangan yang lebih ketat apabila turun naiknya lebih rendah.

4. Menambah penapis masaBeberapa tempoh pasaran mungkin lebih sesuai untuk strategi ini daripada yang lain. Dengan menambah penapis masa, perdagangan boleh dielakkan pada tempoh pasaran yang kurang turun naik atau tidak dapat diramalkan.

5. Analisis pelbagai kerangka masaMerangkumi isyarat pengesahan pada bingkai masa yang lebih tinggi, perdagangan dilakukan hanya apabila trend pada bingkai masa yang lebih tinggi sesuai dengan arah perdagangan. Pendekatan “atas ke bawah” ini dapat meningkatkan kualiti isyarat.

6. Kawasan yang lebih baik untuk permintaan dan bekalanPeningkatan kaedah pengiraan kawasan bekalan dan permintaan yang mengambil kira struktur harga, jumlah transaksi dan tahap sokongan / rintangan pelbagai kerangka masa, supaya kawasan ini dapat mencerminkan titik-titik perubahan yang berpotensi dengan lebih tepat.

7. Menambah pengisar pembelajaran mesin: Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk menilai kualiti setiap isyarat, meramalkan kemungkinan kejayaan berdasarkan corak sejarah, dan hanya melakukan perdagangan dengan kebarangkalian tinggi.

8. Tambah mekanisme kawalan anjakan semulaMenerapkan pengurusan kedudukan dinamik dan kawalan penarikan balik, mengurangkan saiz kedudukan selepas kerugian berturut-turut, meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur apabila strategi berfungsi dengan baik, untuk melindungi dana daripada kerugian yang berlebihan.

ringkaskan

Strategi penangkapan kecairan dan pengenalan kawasan bekalan dan permintaan di peringkat institusi adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan tingkah laku perdagangan dan tingkah laku harga institusi untuk menangkap peluang perdagangan berkemungkinan tinggi dengan mengenal pasti corak pencucian dan penyalahgunaan kecairan. Kelebihan utama strategi ini adalah pendekatan yang hampir dengan mekanisme operasi pasaran sebenar, sistem isyarat visual yang jelas, dan kerangka pengurusan risiko yang terbina dalam.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi beberapa cabaran, seperti risiko penembusan palsu, sensitiviti parameter dan kesesuaian dengan keadaan pasaran. Ketahanan dan prestasi strategi dapat ditingkatkan dengan ketara dengan menambah penapis trend, pengesahan jumlah yang disatukan, pelaksanaan hentian kerugian dinamik, penapis masa, analisis pelbagai kerangka masa, definisi zon bekalan dan permintaan yang lebih halus, dan pengenalan teknologi pembelajaran mesin.

Bagi peniaga yang berminat untuk menggunakan strategi ini, disarankan untuk melakukan pengesanan dan pengoptimuman parameter yang mencukupi sebelum perdagangan langsung, dan mempertimbangkan prestasi strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza. Dengan pemantauan dan penyesuaian yang berterusan, strategi ini boleh menjadi alat perdagangan yang kuat yang membantu peniaga memahami dan memanfaatkan lebih baik pola tingkah laku institusi di pasaran.